基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大成景尚灵活配置混合
基金主代码
003692
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年11月11日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
800,093,336.26份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
大成景尚灵活配置混合A
大成景尚灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码:
003692
003693
报告期末下属分级基金的份额总额
800,087,959.43份
5,376.83份
基金产品说明
投资目标
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
赵冰
郭明
联系电话
0755-83183388
010-66105799
电子邮箱
office@dcfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008885558
95588
传真
0755-83199588
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行托管业务部
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年11月11日(基金合同生效日)-2016年12月31日
大成景尚灵活配置混合A
大成景尚灵活配置混合C
大成景尚灵活配置混合A
大成景尚灵活配置混合C
本期已实现收益
45,402,568.47
298.06
3,056,619.39
20.36
本期利润
49,131,065.29
326.17
2,244,030.20
14.65
加权平均基金份额本期利润
0.0614
0.0603
0.0028
0.0026
本期基金份额净值增长率
6.14%
6.01%
0.28%
0.26%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0262
0.0246
0.0028
0.0026
期末基金资产净值
823,941,969.52
5,528.93
802,294,138.43
5,600.84
期末基金份额净值
1.0298
1.0283
1.0028
1.0026
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景尚灵活配置混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.37%
0.07%
2.59%
0.45%
-1.22%
-0.38%
过去六个月
2.44%
0.08%
5.50%
0.39%
-3.06%
-0.31%
过去一年
6.14%
0.08%
11.72%
0.35%
-5.58%
-0.27%
自基金合同生效起至今
6.43%
0.07%
9.38%
0.37%
-2.95%
-0.30%
大成景尚灵活配置混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.35%
0.07%
2.59%
0.45%
-1.24%
-0.38%
过去六个月
2.38%
0.08%
5.50%
0.39%
-3.12%
-0.31%
过去一年
6.01%
0.08%
11.72%
0.35%
-5.71%
-0.27%
自基金合同生效起至今
6.28%
0.07%
9.38%
0.37%
-3.10%
-0.30%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
大成景尚灵活配置混合A
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
0.3440
27,523,016.85
8.37
27,523,025.22
2016
-
-
-
-
合计
0.3440
27,523,016.85
8.37
27,523,025.22
单位:人民币元
大成景尚灵活配置混合C
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
0.3440
175.44
8.91
184.35
2016
-
-
-
-
合计
0.3440
175.44
8.91
184.35
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年12月31日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,5只QDII基金及76只开放式证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王磊先生
本基金基金经理
2016年11月11日
-
13年
经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司。2013年6月7日至2015年7月15日起担任大成强化收益债券型证券投基金基金经理,2015年7月16日到2016年3月25日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年7月17日到2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013年11月9日到2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014年6月26到2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年12月9日到2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2015年12月14日起任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2016年11月11日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起担任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理。2017年6月9日起担任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月21日起担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日起担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
孙丹女士
本基金基金经理
2017年5月8日
-
9年
2008年-2012年就职于景顺长城产品开发部任产品经理;2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员;2014年5月加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部信用策略、宏观利率研究员。2016年5月5日至2017年5月8日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2016年5月25日至2017年5月8日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理助理。2016年6月22日至2017年5月8日任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理助理。2016年6月22日至2017年6月2日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月8日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金及大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2017年5月31日起担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月6日起担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年3月14日起担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
杨雅洁女士
本基金基金经理
2017年1月6日
2017年3月27日
8年
经济学硕士。2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金基金经理。2017年1月6日至2017年3月27日担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在14笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年经济整体平稳,二季度经济扩张达到高点,下半年缓慢回落。由于需求回升,供给侧受限,工业品价格大幅上升,全年PPI同比上涨6.3%。受食品价格拖累,CPI上涨温和。货币政策回归中性,年内央行三次上调政策利率,并引导R007等资金利率逐渐上行。受金融监管影响,银行对非银的融出萎缩,广义货币增速下降至8%-9%。信贷融资较为旺盛,带动社融增速保持在较高水平。
债市方面,中债综合财富(总值)指数全年仅上涨0.24%,10年国开上行104bp,信用利差小幅扩大,但仍处于历史偏低水平。
2017年,国家在部分的强周期行业,如钢铁、化工、煤炭,实施坚决的去产能政策。这个政策收到了较为明显的效果,一是行业集中度大幅上升,生产效率得以提升,二是环保问题得到了有效治理。对应到A股市场,在宏观经济企稳、周期行业盈利大幅增长的情况下,我国的A股市场整体呈现了较为明显的涨幅,其中,银行、保险、食品饮料、家电、煤炭、钢铁等传统的低估值品种涨幅较好。但需要关注的是,由于前期涨幅过高且估值还处于高位,以及监管机构对于游资炒作等行为的打击,中小市值的股票整体上承受了较大的压力,2017年整体表现不佳。全年来看,上证综指全年上涨6.56%,上证50上涨25.08%,而创业板指数下跌10.67%。
本基金在严格控制风险的基础上,采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。2017年纯债部分以短久期和票息策略为主,主要持有中高等评级短久期信用债。权益部分主要配置于大盘蓝筹,获得了一定的正收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景尚灵活配置混合A基金份额净值为1.0298元,本报告期基金份额净值增长率为6.14%;截至本报告期末大成景尚灵活配置混合C基金份额净值为1.0283元,本报告期基金份额净值增长率为6.01%;同期业绩比较基准收益率为11.72%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们预计全年经济增长趋于放缓,节奏和幅度主要取决于宏观政策收缩的力度,其次是海外经济的强度。中短期内,由于经济回落幅度不大,中性的货币政策和金融强监管将持续。若无意外的结构性因素冲击,物价预计保持相对温和的上涨,工业品价格涨幅回落。
策略方面,纯债部分短期内仍将延续短久期和票息策略。晚些时候,积极关注债市趋势性转向的可能性。权益方面,我们认为,我国会在基础设施建设、一带一路、科技创新、民生福利等领域加大投入。与此同时,国家的去产能政策以及金融领域的去杠杆政策仍将坚决实施,对于证券市场的强监管政策仍将延续。在这种情况,我们认为,2018年行情仍然呈现分化的行情,低估值蓝筹仍将是行情的主流,高估值且确定性不高的中小市值股票仍然存在一定的压力。我们将根据市场的情况,主动积极的做好行业和个股选择,争取获得较好回报。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持,我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的要求,严格控制投资风险,积极进行资产配置,适时调整组合结构,研究新的投资品种和挖掘投资机会,力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度,本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是:国家法律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制和保密工作落实情况;员工职业操守规范情况,目的是规范基金财产的运作,防范和控制投资风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维护本基金份额持有人的合法权益。
(一)根据最新的法律法规、规章、规范性文件,本基金管理人及时制定了相应的公司制度,并对现有制度进行不断修订和完善,确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应,报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
(二)全面加强风险监控,不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施,公司严格执行风险控制管理员制度,健全内控工作协调机制及监督机制,并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力,有效防范相关业务风险。同时,公司严格执行投资报备制度,建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统,将投资报备工作纳入常态。
(三)日常监察和专项监察相结合,确保监察稽核的有效性和深入性。本年度,公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查,对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察,同时,还专门针对基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等)、基金运营(基金头寸、基金结算、登记清算等)、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察,保证了公司监察的全面性、实时性,通过专项监察,及时发现并纠正了业务中的潜在风险,加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。
(四)加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理,定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。
(五)以多种方式加强合规教育与培训,提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规,并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题,提供法律依据,对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括三名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成景尚A已分配利润27,523,025.22元、大成景尚C已分配利润184.35元(A每十份基金份额分红0.344元,C类每十份基金份额分红0.344元),符合基金合同规定的分红比例。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内,曾出现了连续20个工作日基金持有人数低于200人的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,大成景尚灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为27,523,209.57元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成景尚灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本基金2017年年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:大成景尚灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
4,367,502.94
551,765,160.24
结算备付金
626,726.65
2,662,922.91
存出保证金
50,581.55
17,922.95
交易性金融资产
924,097,675.70
210,653,715.46
其中:股票投资
58,149,896.00
63,738,715.46
基金投资
-
-
债券投资
865,947,779.70
146,915,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
18,993,148.49
40,000,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
11,794,435.90
1,804,072.51
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
959,930,071.23
806,903,794.07
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
131,925,367.95
-
应付证券清算款