基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2017年 4月 24日
平安大华中证沪港深高股息 2017年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 25日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华中证沪港深高股息
场内简称 -
交易代码 003702
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 1月 25日
报告期末基金份额总额 32,642,455.06份
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股
息精选指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控
制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按
照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导
致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪
标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理
措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟
踪误差控制在限定的范围之内。本基金力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规
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则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高风
险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年 1月 25日 - 2017年 3月 31日 )
1.本期已实现收益 914,198.36
2.本期利润 803,074.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.0054
4.期末基金资产净值 32,844,045.48
5.期末基金份额净值 1.0062
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.62% 0.10% 5.60% 0.58% -4.98% -0.48%
业绩比较基准:中证沪港深高股息精选指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于 2017年 1月 25日正式生效,截至报告期末未满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金尚未完成建仓。
3.3其他指标
本基金本报告期内无需披露的其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
施旭
本基金的
基金经理
2017年 1月
25日
- 7
哥伦比亚大学金融数学硕
士,曾任职于西部证券、
Mockingbird Capital
Management、EquaMetrics
Inc、国信证券,于 2015年
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加入平安大华基金,任衍生
品投资中心量化研究员,现
任平安大华深证300指数增
强型证券投资基金、平安大
华量化成长多策略灵活配
置混合型证券投资基金、平
安大华鑫享混合型证券投
资基金、平安大华鑫安混合
型证券投资基金、平安大华
中证沪港深高股息精选指
数型证券投资基金基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的
规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害
基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金仍属于建仓期内,港股受到美国加息以及业绩期影响,港股大盘较为波动,
进入四月份以来,恒生指数在 24000点-24400点区间进行震荡,A股经历了国企改革、混改、一
带一路、次新等题材概念的刺激,市场热点资金比较活跃,基于目前市场环境,我们采用类定投
的建仓策略,市场整体上涨时,降低建仓节奏,市场下跌时,加速建仓节奏,以摊低建仓成本为
目的,稳步建仓中。基金建仓基于中证沪港深高股息精选指数,从沪深 A股以及符合港股通条件
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的港股中选取 100只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的股票作为指数样
本股,采用股息率加权,以反映沪港深三地市场股息率高、盈利持续且具有成长性的股票的整体
表现。
展望下一个季度,在国内经济政策稳中求进的背景下,A股市场大概率震荡上行;相比全世
界其他市场,港股一直是估值洼地,在中国“L”型经济触底、国内政策催化以及南下资金踊跃配
置港股的利好环境下,预计港股龙头企业将得到价值重估,本基金将逐步稳健建仓,紧密跟踪中
证沪港深高股息精选指数,抓住沪港深三地投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2017年 3月 31日,本基金份额净值为 1.0062元,份额累计净值为 1.0062元。报告期
内,本基金份额净值增长率为 0.62%,同期业绩基准增长率为 5.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,441,414.81 25.20
其中:股票 8,441,414.81 25.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,200,000.00 3.58
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 13,030,433.37 38.90
8 其他资产 10,821,634.80 32.31
9 合计 33,493,482.98 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 113,687.00 0.35
C 制造业 3,768,705.00 11.47
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
236,672.00 0.72
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 39,708.00 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 426,191.00 1.30
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
129,744.00 0.40
J 金融业 218,876.00 0.67
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 20,340.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 40,274.00 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 47,735.00 0.15
R 文化、体育和娱乐业 91,410.00 0.28
S 综合 - -
合计 5,133,342.00 15.63
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
747.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 747.00 0.00
5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
房地产 245,562.72 0.75
非日常生活消费品 1,382,481.68 4.21
工业 88,059.89 0.27
公用事业 607,971.90 1.85
金融 273,403.81 0.83
信息科技 449,847.63 1.37
医疗保健 131,091.07 0.40
原材料 128,907.11 0.39
合计 3,307,325.81 10.07
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600660 福耀玻璃 15,000 339,150.00 1.03
2 000895 双汇发展 14,000 315,700.00 0.96
3 H02380 中国电力 113,000 289,925.58 0.88
4 H00868 信义玻璃 42,000 255,044.31 0.78
5 H00303
VTECH
HOLDINGS
2,800 230,931.93 0.70
6 H01999 敏华控股 37,600 205,960.18 0.63
7 600023 浙能电力 32,700 186,390.00 0.57
8 H00002 中电控股 2,500 180,332.34 0.55
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9 002242 九阳股份 9,600 176,544.00 0.54
10 601877 正泰电器 8,500 170,765.00 0.52
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600050 中国联通 100 747.00 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
本基金本报告期末无债券投资情况。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末无债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 0.40
2 应收证券清算款 10,806,700.00
3 应收股利 -
4 应收利息 6,528.59
5 应收申购款 8,405.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,821,634.80
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2017年 1月 25日 )基金份
额总额
249,314,243.26
报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
711,284.42
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
217,383,072.62
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额 32,642,455.06
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
-
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
个
人
1 20170317-20170331 0 10,011,200.00 0 10,011,200.00 30.67%
2 20170124-20170316 0 55,026,200.00 55,026,200.00 0 0
产品特有风险
流动性风险
注:
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,付强先生新任公司副总经
理职务,任职日期为 2017年 1月 20日,该事项已于 2017年 1月 23日公告。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金设立的文件
(2)平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同
(3)平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服
务电话:4008004800(免长途话费)
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