基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 4 月 24 日
华宝沪深 300增强 2017年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝沪深 300 增强
基金主代码 003876
交易代码 003876
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 153,126,541.15 份
投资目标
本基金为沪深 300 指数增强型基金,在实现对沪深 300
指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的
组合配置和管理,力争实现稳定的优于标的指数的投资
收益,追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在复制标的指数的基础上通过数量化模型优化
投资组合,力求在控制与业绩比较基准偏离度前提下获
得超越标的指数的投资收益。
1、资产配置策略
本基金主要投资于沪深 300 指数成分股及备选股票。本
基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,其
中投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低
于非现金基金资产的 80%。同时,基于流动性管理及策
略性投资的需要,本基金也会在控制风险前提下适度投
资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。
2、股票投资策略
本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模
型构建指数增强股票组合,在控制跟踪偏离度的前提下
力争实现超额表现。
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(1)量化行业配置模型
在跟踪偏离风险可控的前提下,结合行业景气度、投资
时钟、行业动量和行业超跌偏离度等基本面和技术面模
型,在标的指数行业权重的基础上进行优化。
(2)量化 Alpha 选股模型
本基金采用的是基金管理人量化团队经过对中国证券
市场运行特征的长期研究和检验后自主开发的量化
Alpha 选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质
量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要
股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子,通过实证
分析确定各因子的权重,对股票池中的股票进行综合打
分后,构建股票投资组合。在此基础上,本基金进一步
根据个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情
况,对行业内的个股权重进行动态调整,以保证股票组
合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的
成分股及备选股、预计指数定期调整中即将被调入的股
票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相
关度高的股票。
(3)投资组合调整与风险控制
本基金将定期调整投资组合,并会对标的指数成分股保
持密切跟踪。在出现因增发、送配、长期停牌后复牌等
对成分股在标的指数中权重有影响的情况,或者成分股
临时调入调出、成分股出现黑天鹅事件等情况时,本基
金将及时对投资组合进行调整。
本基金将通过风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离
风险。本基金主要采用“跟踪误差”和“跟踪偏离度”
这两个指标对投资组合进行监控与评估。
本基金的风险控制目标为力争使基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。
(4)模型的动态调整
基金管理人量化团队会根据市场变化趋势,定期对量化
模型进行动态调整,不断改进量化模型的有效性。
3、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货提高投资效率,以更好地实
现本基金的投资目标,降低跟踪误差。此外,在预期大
额申购赎回、大额分红等情形发生时,本基金可以通过
股指期货进行有效的现金头寸管理。
本基金参与股指期货交易时,将根据风险管理的原则,
在风险可控的前提下,选择流动性好、交易活跃的期货
合约进行投资。
4、固定收益类投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于
债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益类品
种,以保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高
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基金资产的投资收益。
5、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、
流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方
面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种
进行投资。
6、其他金融工具投资策略
在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用
权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以
期更好地实现本基金的投资目标。
未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他
金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金
的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限
制、信息披露方式等。
7、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金将在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可
控的前提下,基于谨慎原则参与融资和转融通证券出借
业务。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的
证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 -215,909.40
2.本期利润 1,884,484.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0431
4.期末基金资产净值 160,371,443.85
5.期末基金份额净值 1.0473
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 5.48% 0.54% 4.57% 0.49% 0.91% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
(2016年 12月 9日至 2017年 3月 31日)
注:1、本基金基金合同生效于 2016 年 12 月 9 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
徐林明
助理投资
总监、量
化投资部
总经理、
本基金基
金经理、
华宝兴业
量化对冲
2016 年 12
月 9 日 - 15 年
复旦大学经济学硕士,FRM,
曾在兴业证券、凯龙财经
(上海)有限公司、中原证
券从事金融工程研究工作。
2005 年 8 月加入华宝兴业
基金管理有限公司,曾任金
融工程部数量分析师、金融
工程部副总经理。2009 年 9
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混合、华
宝事件驱
动混合基
金经理
月至2015年11月任华宝兴
业中证100指数型证券投资
基金基金经理,2010 年 2
月起任量化投资部总经理,
2010 年 4 月至 2015 年 11
月任华宝兴业上证180价值
交易型开放式指数证券投
资基金、华宝兴业上证 180
价值交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金
经理,2014 年 6 月任助理投
资总监,2014 年 9 月兼任华
宝兴业量化对冲策略混合
型发起式证券投资基金基
金经理。2015 年 4 月起任华
宝兴业事件驱动混合型证
券投资基金基金经理。2016
年 12 月起兼任华宝兴业沪
深300指数增强型发起式证
券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其
他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利
益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,沪深 300 指数增强型发起
式证券投资基金在短期内出现过基金资产总值占基金资产净值高于 140%的情况。发生此类情况
后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
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资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
基金成立于 2016 年 12 月,在 2017 年 1 月初完成建仓。基金运用量化 Alpha 选股模型和行业
配置模型进行股票筛选和权重配置,在沪深 300 成分股及备选股内精选兼具价值性和成长性、基
本面优良的股票,在跟踪沪深 300 指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。基金目前已达
到新股申购的市值要求,将积极进行网下申购。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 5.48%,同期业绩比较基准收益率为
4.57%,基金表现领先比较基准 0.91%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,基金合同于 2016 年 12 月 9 日生效,基金管理人于 2016 年 12 月 5 日
运用固有资金作为发起资金认购本基金,且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于 3年。
根据本基金基金合同的规定:基金合同生效日起三年后的对应日,若基金资产规模低于 2亿
元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会
的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持
有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 60 个工作日出现前述情形之一的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
截止 2017 年 3 月 31 日,本基金基金合同生效未满三年,基金管理人暂无需对基金持有人数
或基金资产净值进行预警说明。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 151,908,180.00 93.85
其中:股票 151,908,180.00 93.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,938,299.86 6.14
8 其他资产 19,212.76 0.01
9 合计 161,865,692.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,905,560.00 4.31
C 制造业 49,974,820.00 31.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,844,558.00 3.02
E 建筑业 7,310,583.00 4.56
F 批发和零售业 9,856,375.00 6.15
G 交通运输、仓储和邮政业 2,359,968.00 1.47
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,863,079.00 3.03
J 金融业 51,293,281.00 31.98
K 房地产业 8,365,004.00 5.22
L 租赁和商务服务业 3,389,724.00 2.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 2,672,738.00 1.67
S 综合 - -
合计 151,835,690.00 94.68
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 72,490.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业 - -
O 居民服务、修理和其他服
务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 72,490.00 0.05
5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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1 601318 中国平安 167,100 6,184,371.00 3.86
2 000001 平安银行 600,400 5,505,668.00 3.43
3 000625 长安汽车 348,400 5,497,752.00 3.43
4 601398 工商银行 881,700 4,267,428.00 2.66
5 600036 招商银行 219,800 4,213,566.00 2.63
6 600015 华夏银行 366,600 4,138,914.00 2.58
7 000776 广发证券 242,100 4,137,489.00 2.58
8 000686 东北证券 345,300 4,119,429.00 2.57
9 601166 兴业银行 252,800 4,097,888.00 2.56
10 600999 招商证券 250,000 4,067,500.00 2.54
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600697 欧亚集团 2,200 72,490.00 0.05
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
华宝沪深 300 增强基金截至 2017 年 3月 31 日持仓前十名证券中的平安银行(000001)于 2016
年 12 月 2 日收到中国银行间市场交易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商,对青岛
海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项,未能
及时召开持有人会议,给予平安银行通报批评处分,责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次
事件中暴露出的问题进行整改。
华宝沪深 300 增强基金截至 2017 年 3月 31 日持仓前十名证券中的广发证券(000776)于 2016
年 11 月 24 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局整改通知。因公司营口学府路证券营业部
在代销宝盈新动力 3、7、15 号产品过程中,未能全面、公正、准确地介绍金融产品有关信息,充
分说明金融产品的主要风险特征,未能保证金融产品营销人员充分了解所负责推介金融产品的信
息,营业部在产品销售过程中的风险揭示不到位,对广发证券股份有限公司营口学府路证券营业
部采取责令改正的措施。
华宝沪深 300 增强基金截至 2017 年 3月 31 日持仓前十名证券中的广发证券(000776)于 2016
年 11 月 28 日收到中国证监会处罚决定。因公司在未采集上述客户身份识别信息的情况下,未实
施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。对广发证券责令改正,给予警告,没收违法所得
6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款。
华宝沪深 300 增强基金截至 2017 年 3月 31 日持仓前十名证券中的东北证券(000686)于 2016
年 5 月 25 日收到吉林证监局对东北证券吉林双辽辽河路营业部出具的警示函。由于该营业部因停
电导致信息系统设备 9:59─11:25 间无法正常运行,影响了投资者现场交易且未按照规定履行报
告义务,现对营业部采取出具警示函的监督管理措施。
华宝沪深 300 增强基金截至 2017 年 3月 31 日持仓前十名证券中的招商证券(600999)于 2016
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年 4月 8 日收到中国证监会广西监管局整改通知。因招商证券股份有限公司南宁民族大道证券营
业部存在未实施回访、审查等有效了解客户身份的程序,且在发现客户将本人的信用证券账户提
供给他人使用后,未按照证券登记结算机构的业务规则处理,也未及时向证券登记结算机构和证
券交易所报告的情况。责令营业部对上述问题予以改正。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金
投资的前十名证券的其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,883.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,279.30
5 应收申购款 10,050.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,212.76
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 10,000,450.05
报告期期间基金总申购份额 143,172,590.28
减:报告期期间基金总赎回份额 46,499.18
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列) -
报告期期末基金份额总额 153,126,541.15
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.05
报告期期间买入/申购总份额 478,795.12
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,479,245.17
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%) 6.84
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2017 年 3 月 20 日 478,795.12 500,000.00 0.80%
合计 478,795.12 500,000.00
注:交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金 10,479,245.17 6.84 10,000,450.05 6.53 不少于三年
基金管理人高级管
理人员 - - - - -
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基金经理等人员 496,078.16 0.32 - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 538,049.56 0.35 - - -
合计 11,513,372.89 7.52 10,000,450.05 6.53
注:1、本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购了
本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3年;
2、本基金管理人运用固有资金于 2016 年 12 月 6 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起资金
的认购费用为 1,000 元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额
占比
(%)
机
构 1 20170221~20170307 0 4764582.53 0 4764582.53 3.11
机
构 2 20170103~20170309 10000450.05 478795.12 0 10479245.17 6.84
机
构 3 20170308~20170331 0 125420909.6 0 125420909.6 81.91
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇
到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风
险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护
持有人利益。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同;
华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书;
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华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
10.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017 年 4 月 24 日