基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十七日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
申万菱信中证500指数优选增强
基金主代码
003986
交易代码
003986
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年1月10日
基金管理人
申万菱信基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
191,597,000.75份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
申万菱信基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
王菲萍
贺倩
联系电话
021-23261188
010-66060069
电子邮箱
service@swsmu.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008808588
95599
传真
021-23261199
010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.swsmu.com
基金半年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)
本期已实现收益
-2,408,881.79
本期利润
-20,820,960.76
加权平均基金份额本期利润
-0.1424
本期加权平均净值利润率
-12.11%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0862
期末基金资产净值
208,103,919.40
期末基金份额净值
1.0862
注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-5.71%
1.83%
-8.86%
1.77%
3.15%
0.06%
过去三个月
-8.35%
1.42%
-13.96%
1.31%
5.61%
0.11%
过去六个月
-8.10%
1.49%
-15.71%
1.37%
7.61%
0.12%
过去一年
5.45%
1.28%
-14.21%
1.16%
19.66%
0.12%
自基金合同生效起至今
12.35%
1.16%
-17.71%
1.07%
30.06%
0.09%
注:benchmark(0) =1000;
%benchmark(t)= 95%*(中证500指数 (t)/ 中证500指数(t-1)-1)+5%*银行活期存款利率(税后);
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;
其中t=1,2,3,… 。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年1月10日至2018年6月30日)
/
注:本基金已在基金合同生效之日起6个月内,使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2018年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的37只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过225亿元,客户数超过627万户。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
袁英杰
本基金基金经理
2017-01-10
-
11年
袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013年05月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。
在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。
在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有一次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,沪深A股市场震荡下跌,风格板块轮动不断切换,大盘价值风格略强于小盘成长风格。上证综指下跌13.90%,深证成份指数下跌15.04%,沪深300指数下跌12.90%,中证500指数下跌16.53%,创业板指数下跌8.33%。
本基金采用的量化模型以筛选价值高、关注度低、情绪走高的股票为目标,从结果来看模型筛选的股票组合比较符合标的指数2018年上半年的行情特征,本基金净值表现明显领先业绩基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年上半年中证500指数期间表现为-16.53%,本基金该报告期内表现为-8.10%,同期基金业绩基准表现为-15.72%,领先业绩基准7.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,中国经济预计继续保持平稳,宏观政策方面将保持稳定,维持积极的财政政策和稳健的货币政策。市场方面,预计2018年下半年市场风格均衡,经过上半年的下跌调整,价值龙头股和小盘成长股均已经具备长期投资价值,而且强势主题表现预计会弱化,建议投资组合继续保持均衡配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理,督察长,分管基金投资的副总经理,基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中,分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有14年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有14年的基金行业合规管理经验;分管基金投资的副总经理张少华先生,拥有14年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;基金运营部总监李濮君女士,拥有17年的基金会计经验;监察稽核部负责人赵鹏先生,拥有4年的证券基金行业合规管理经验;风险管理部总监王瑾怡女士,拥有13年的基金行业风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—申万菱信基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,申万菱信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产:
-
-
银行存款
15,637,722.19
7,626,478.56
结算备付金
1,755,942.63
1,610,161.31
存出保证金
319,313.18
511,907.50
交易性金融资产
191,717,977.00
96,442,476.46
其中:股票投资
191,717,977.00
96,346,368.25
基金投资
-
-
债券投资
-
96,108.21
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
3,657.00
2,246.24
应收股利
-
-
应收申购款
759,870.36
835,571.62
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
210,194,482.36
107,028,841.69
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
829,880.04
853,615.58
应付赎回款
409,504.83
70,295.31
应付管理人报酬
168,165.57
93,077.35
应付托管费
33,633.12
18,615.48
应付销售服务费
16,816.55
9,307.71
应付交易费用
519,985.01
447,976.17
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
112,577.84
277,107.22
负债合计
2,090,562.96
1,769,994.82
所有者权益:
-
-
实收基金
191,597,000.75
89,047,997.72
未分配利润
16,506,918.65
16,210,849.15
所有者权益合计
208,103,919.40
105,258,846.87
负债和所有者权益总计
210,194,482.36
107,028,841.69
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0862元,基金份额总额191,597,000.75份。
6.2 利润表
会计主体:申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日
一、收入
-18,045,800.34
23,735,083.56
1.利息收入
56,539.87
130,185.27
其中:存款利息收入
56,524.14
130,185.27
债券利息收入
15.73
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
265,511.37
12,727,508.98
其中:股票投资收益
-1,060,229.40
10,497,912.04
基金投资收益
-
-
债券投资收益
15,122.86
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-222,933.71
52,960.00
股利收益
1,533,551.62
2,176,636.94
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-18,412,078.97
10,869,792.36
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
44,227.39
7,596.95
减:二、费用
2,775,160.42
4,063,017.73
1.管理人报酬
849,498.17
1,544,122.91
2.托管费
169,899.65
308,824.57
3.销售服务费
84,949.79
154,412.26
4.交易费用
1,549,028.61
1,896,006.45
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
111.59
-
7.其他费用
121,672.61
159,651.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-20,820,960.76
19,672,065.83
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-20,820,960.76
19,672,065.83
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
89,047,997.72
16,210,849.15
105,258,846.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-20,820,960.76
-20,820,960.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
102,549,003.03
21,117,030.26
123,666,033.29
其中:1.基金申购款
169,482,481.56
31,999,645.61
201,482,127.17
2.基金赎回款
-66,933,478.53
-10,882,615.35
-77,816,093.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
191,597,000.75
16,506,918.65
208,103,919.40
项目
上年度可比期间
2017年1月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
215,697,993.36
-
215,697,993.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
19,672,065.83
19,672,065.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
116,552,083.72
2,047,668.16
118,599,751.88
其中:1.基金申购款
144,133,182.69
3,200,780.47
147,333,963.16
2.基金赎回款
-27,581,098.97
-1,153,112.31
-28,734,211.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
332,250,077.08
21,719,733.99
353,969,811.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1412号文核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币215,687,915.17元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第005号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金合同》于2017年1月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为215,697,993.36份基金份额,其中认购资金利息折合10,078.19份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国农行银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金合同》和《申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产净值的比例不低于80%,其中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年01月01日至2018年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况以及2018年01月01日至2018年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司
基金管理人基金销售机构
基金注册登记机构
申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)
基金管理人的股东基金代销机构
三菱UFJ信托银行株式会社
基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司
基金托管人基金代销机构
申万菱信(上海)资产管理有限公司
基金管理人的全资子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
申万宏源
76,951,211.08
7.25%
21,257,098.99
1.57%
6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
申万宏源
70,418.55
7.20%
31,701.65
6.10%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
申万宏源
19,409.06
1.55%
19,409.06
2.89%
注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
849,498.17
1,544,122.91
其中:支付销售机构的客户维护费
119,909.65
56,540.24
注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.0%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
169,899.65
308,824.57
注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.20%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
申万菱信基金管理有限公司
56,575.34
中国农业银行
3,903.38
申万宏源
196.47
合计
60,675.19
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
申万菱信基金管理有限公司
146,743.95
中国农业银行
6,596.99
申万宏源
52.37
合计
153,393.31
注:本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给申万菱信基金管理有限公司,再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费=中证500指数优选增强前一日基金资产净值*0.10 %/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月10日(基金合同生效日)至2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
15,637,722.19
47,579.28
16,539,977.49
119,763.14
注:本基金的银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
603693
江苏新能
2018-06-25
2018-07-03
网下中签
9.00
9.00
5,384.00
48,456.00
48,456.00
-
603105
芯能科技
2018-06-29
2018-07-09
网下中签
4.83
4.83
3,410.00
16,470.30
16,470.30
-
603706
东方环宇
2018-06-29
2018-07-09
网下中签
13.09
13.09
1,765.00
23,103.85
23,103.85
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300324
旋极信息
2018-05-30
重大事项
8.38
-
-
300,000.00
3,106,811.41
2,514,000.00
-
600759
洲际油气
2018-03-27
重大事项
3.94
-
-
550,500.00
2,425,861.81
2,168,970.00
-
300266
兴源环境
2018-02-05
重大事项
19.99
2018-07-02
17.99
76,017.00
1,943,379.75
1,519,579.83
-
002171
楚江新材
2018-06-07
重大事项
6.78
-
-
11,500.00
88,354.68
77,970.00
-
000669
金鸿控股
2018-05-18
重大事项
6.61
2018-08-06
6.53
1,394.00
16,423.83
9,214.34
-
002699
美盛文化
2018-02-05
重大事项
18.76
2018-07-02
16.88
80.00
1,503.29
1,500.80
-
000426
兴业矿业
2018-06-19
重大事项
7.21
-
-
56.00
611.50
403.76
-
002359
北讯集团
2018-05-21
重大事项
19.58
-
-
20.00
451.14
391.60
-
注:本基金截至2018年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的中重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截止本报告期末,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为185,337,916.52元,属于第二层次的余额为6,380,060.48元,无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
191,717,977.00
91.21
其中:股票
191,717,977.00
91.21
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
17,393,664.82
8.28
8
其他各项资产
1,082,840.54
0.52
9
合计
210,194,482.36
100.00
注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
14,075,643.67
6.76
C
制造业
113,177,686.68
54.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,439,500.00
1.17
E
建筑业
2,471,626.70
1.19
F
批发和零售业
8,108,530.61
3.90
G
交通运输、仓储和邮政业
2,846,357.28
1.37
H
住宿和餐饮业
2,220,630.72
1.07
I
信息传输、软件和信息技术服务业
9,560,332.63
4.59
J
金融业
2,459,600.00
1.18
K
房地产业
7,170,017.14
3.45
L
租赁和商务服务业
2,629,977.75
1.26
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
3,923,079.83
1.89
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
3,040,172.80
1.46
S
综合
-
-
合计
174,123,155.81
83.67
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
4,710,135.38
2.26
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
80,774.19
0.04
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
62,675.00
0.03
G
交通运输、仓储和邮政业
295.68
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
2,025,240.60
0.97
K
房地产业
10,634,474.20
5.11
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14
0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
17,594,821.19
8.45
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
002745
木林森
180,000.00
3,202,200.00
1.54
2
300182
捷成股份
400,000.00
3,032,000.00
1.46
3
000636
风华高科
190,000.00
3,017,200.00
1.45
4
300308
中际旭创
50,000.00
3,002,000.00
1.44
5
000703
恒逸石化
200,094.00
2,977,398.72
1.43
6
600195
中牧股份
150,000.00
2,917,500.00
1.40
7
000528
柳工
270,000.00
2,891,700.00
1.39
8
002110
三钢闽光
180,000.00
2,885,400.00
1.39
9
002491
通鼎互联
259,926.00
2,877,380.82
1.38
10
002233
塔牌集团
250,000.00
2,860,000.00
1.37
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000002
万科A
109,922.00
2,704,081.20
1.30
2
001979
招商蛇口
140,000.00
2,667,000.00
1.28
3
601155
新城控股
85,000.00
2,632,450.00
1.26
4
600048
保利地产
210,000.00
2,562,000.00
1.23
5
601100
恒立液压
98,000.00
2,046,240.00
0.98
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600348
阳泉煤业
9,217,110.81
8.76
2
000552
靖远煤电
7,281,428.00
6.92
3
600859
王府井
6,779,028.74
6.44
4
600563
法拉电子
6,686,493.28
6.35
5
600056
中国医药
6,309,449.44
5.99
6
603589
口子窖
6,085,864.92
5.78
7
600521
华海药业
5,976,627.19
5.68
8
001979
招商蛇口
5,901,904.00
5.61
9
002056
横店东磁
5,879,727.08
5.59
10
002332
仙琚制药
5,766,433.74
5.48
11
601001
大同煤业
5,684,077.67
5.40
12
002463
沪电股份
5,486,432.24
5.21
13
600125
铁龙物流
5,286,388.00
5.02
14
000418
小天鹅A
5,284,530.69
5.02
15
600566
济川药业
5,174,563.23
4.92
16
002491
通鼎互联
5,170,574.20
4.91
17
300088
长信科技
5,118,590.81
4.86
18
000528
柳工
5,063,200.96
4.81
19
601699
潞安环能
5,056,394.00
4.80
20
601717
郑煤机
4,988,378.69
4.74
21
600808
马钢股份
4,984,818.00
4.74
22
600160
巨化股份
4,942,835.90
4.70
23
000596
古井贡酒
4,904,465.14
4.66
24
600545
卓郎智能
4,830,809.95
4.59
25
600282
南钢股份
4,819,621.97
4.58
26
600525
长园集团
4,756,037.18
4.52
27
600346
恒力股份
4,745,306.52
4.51
28
600500
中化国际
4,681,276.00
4.45
29
000636
风华高科
4,612,426.00
4.38
30
600516
方大炭素
4,487,274.70
4.26
31
600260
凯乐科技
4,431,861.80
4.21
32
601155
新城控股
4,401,826.00
4.18
33
002440
闰土股份
4,397,218.66
4.18
34
603568
伟明环保
4,366,738.00
4.15
35
002195
二三四五
4,358,337.24
4.14
36
601233
桐昆股份
4,354,830.40
4.14
37
300274
阳光电源
4,258,784.00
4.05
38
002233
塔牌集团
4,223,989.48
4.01
39
600195
中牧股份
4,196,488.00
3.99
40
600884
杉杉股份
4,169,821.80
3.96
41
600754
锦江股份
4,144,868.80
3.94
42
300324
旋极信息
4,113,463.83
3.91
43
002001
新和成
4,064,706.00
3.86
44
000002
万科A
4,040,906.92
3.84
45
002038
双鹭药业
4,025,478.70
3.82
46
600329
中新药业
3,967,374.00
3.77
47
002640
跨境通
3,944,203.24
3.75
48
000975
银泰资源
3,933,711.50
3.74
49
000541
佛山照明
3,791,916.58
3.60
50
002110
三钢闽光
3,745,651.00
3.56
51
002308
威创股份
3,714,845.98
3.53
52
002078
太阳纸业
3,664,216.21
3.48
53
600048
保利地产
3,633,612.00
3.45
54
300182
捷成股份
3,617,860.34
3.44
55
300308
中际旭创
3,587,096.77
3.41
56
000488
晨鸣纸业
3,565,946.00
3.39
57
600580
卧龙电气
3,553,379.83
3.38
58
000006
深振业A
3,514,666.00
3.34
59
600801
华新水泥
3,504,610.00
3.33
60
002544
杰赛科技
3,502,728.00
3.33
61
000426
兴业矿业
3,495,059.00
3.32
62
600395
盘江股份
3,462,235.97
3.29
63
000761
本钢板材
3,424,246.69
3.25
64
002221
东华能源
3,411,218.04
3.24
65
603025
大豪科技
3,400,295.84
3.23
66
000786
北新建材
3,344,839.07
3.18
67
600393
粤泰股
3,334,014.96
3.17
68
000158
常山北明
3,332,179.50
3.17
69
002373
千方科技
3,280,863.54
3.12
70
002273
水晶光电
3,261,595.50
3.10
71
600004
白云机场
3,257,538.89
3.09
72
000039
中集集团
3,252,498.70
3.09
73
300113
顺网科技
3,242,995.03
3.08
74
002745
木林森
3,226,812.00
3.07
75
000581
威孚高科
3,193,999.77
3.03
76
601020
华钰矿业
3,143,765.75
2.99
77
002635
安洁科技
3,141,752.54
2.98
78
002176
江特电机
3,140,400.00
2.98
79
600183
生益科技
3,119,183.00
2.96
80
002127
南极电商
3,094,919.32
2.94
81
603328
依顿电子
3,065,498.30
2.91
82
601100
恒立液压
3,027,095.99
2.88
83
002709
天赐材料
3,019,676.00
2.87
84
600216
浙江医药
3,013,275.26
2.86
85
000860
顺鑫农业
2,990,137.93
2.84
86
600737
中粮糖业
2,963,978.00
2.82
87
002180
纳思达
2,961,185.00
2.81
88
002354
天神娱乐
2,955,908.00
2.81
89
600787
中储股份
2,906,594.15
2.76
90
000830
鲁西化工
2,905,401.61
2.76
91
600062
华润双鹤
2,889,748.80
2.75
92
600325
华发股份
2,879,420.00
2.74
93
000031
中粮地产
2,876,583.76
2.73
94
000877
天山股份
2,871,150.35
2.73
95
600466
蓝光发展
2,856,533.45
2.71
96
600143
金发科技
2,853,122.00
2.71
97
002399
海普瑞
2,847,916.80
2.71
98
600176
中国巨石
2,831,022.36
2.69
99
600511
国药股份
2,815,505.84
2.67
100
600862
中航高科
2,795,506.00
2.66
101
601128
常熟银行
2,783,194.00
2.64
102
600298
安琪酵母
2,769,061.00
2.63
103
002384
东山精密
2,766,472.00
2.63
104
002414
高德红外
2,755,053.00
2.62
105
002517
恺英网络
2,750,229.93
2.61
106
600970
中材国际
2,717,853.00
2.58
107
000553
沙隆达A
2,715,874.00
2.58
108
601016
节能风电
2,669,810.00
2.54
109
000536
华映科技
2,642,183.20
2.51
110
600201
生物股份
2,629,508.00
2.50
111
600184
光电股份
2,627,835.00
2.50
112
000547
航天发展
2,625,340.00
2.49
113
600971
恒源煤电
2,607,488.00
2.48
114
600277
亿利洁能
2,553,363.70
2.43
115
002422
科伦药业
2,538,782.00
2.41
116
002701
奥瑞金
2,508,456.00
2.38
117
600759
洲际油气
2,499,893.56
2.37
118
002269
美邦服饰
2,492,688.25
2.37
119
600623
华谊集团
2,483,546.00
2.36
120
002482
广田集团
2,463,554.69
2.34
121
000501
鄂武商A
2,432,197.50
2.31
122
600673
东阳光科
2,421,104.00
2.30
123
002681
奋达科技
2,392,675.40
2.27
124
002191
劲嘉股份
2,359,037.81
2.24
125
002244
滨江集团
2,354,466.00
2.24
126
300055
万邦达
2,352,510.00
2.23
127
000703
恒逸石化
2,340,487.40
2.22
128
600875
东方电气
2,337,681.00
2.22
129
002048
宁波华翔
2,323,119.00
2.21
130
600270
外运发展
2,312,301.85
2.20
131
002340
格林美
2,298,901.00
2.18
132
002589
瑞康医药
2,269,947.00
2.16
133
601168
西部矿业
2,239,368.00
2.13
134
000001
平安银行
2,205,436.00
2.10
135
600338
西藏珠峰
2,193,234.88
2.08
136
601678
滨化股份
2,187,367.00
2.08
137
002390
信邦制药
2,151,906.05
2.04
138
600079
人福医药
2,151,544.00
2.04
139
000090
天健集团
2,145,892.00
2.04
140
000069
华侨城A
2,138,052.32
2.03
141
600059
古越龙山
2,109,099.51
2.00
142
600489
中金黄金
2,106,491.00
2.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600348
阳泉煤业
7,668,497.71
7.29
2
600884
杉杉股份
6,268,170.37
5.96
3
600566
济川药业
6,106,791.01
5.80
4
601699
潞安环能
6,096,274.00
5.79
5
600260
凯乐科技
6,052,412.00
5.75
6
600563
法拉电子
5,819,769.07
5.53
7
600859
王府井
5,700,148.93
5.42
8
000596
古井贡酒
5,687,820.56
5.40
9
002195
二三四五
5,659,490.23
5.38
10
601233
桐昆股份
5,657,545.92
5.37
11
601001
大同煤业
5,253,791.66
4.99
12
600580
卧龙电气
4,937,421.16
4.69
13
600525
长园集团
4,883,413.00
4.64
14
600346
恒力股份
4,791,555.00
4.55
15
000761
本钢板材
4,703,918.78
4.47
16
600516
方大炭素
4,693,263.00
4.46
17
000786
北新建材
4,584,046.25
4.36
18
600183
生益科技
4,568,260.00
4.34
19
001979
招商蛇口
4,529,365.84
4.30
20
000488
晨鸣纸业
4,462,502.84
4.24
21
000552
靖远煤电
4,452,802.00
4.23
22
603589
口子窖
4,438,763.00
4.22
23
600500
中化国际
4,404,713.00
4.18
24
600545
卓郎智能
4,357,980.39
4.14
25
600787
中储股份
4,314,632.00
4.10
26
000426
兴业矿业
4,118,709.28
3.91
27
600395
盘江股份
4,020,671.00
3.82
28
600971
恒源煤电
3,991,744.00
3.79
29
600176
中国巨石
3,971,202.74
3.77
30
300274
阳光电源
3,958,276.57
3.76
31
600270
外运发展
3,773,659.40
3.59
32
000418
小天鹅A
3,767,764.56
3.58
33
600004
白云机场
3,680,365.35
3.50
34
000541
佛山照明
3,643,838.22
3.46
35
000006
深振业A
3,606,577.21
3.43
36
000636
风华高科
3,531,537.00
3.36
37
603568
伟明环保
3,522,793.40
3.35
38
002001
新和成
3,481,039.40
3.31
39
600754
锦江股份
3,472,278.00
3.30
40
002332
仙琚制药
3,459,451.00
3.29
41
000158
常山北明
3,393,127.91
3.22
42
600079
人福医药
3,291,911.52
3.13
43
600808
马钢股份
3,245,935.15
3.08
44
002308
威创股份
3,197,997.20
3.04
45
600521
华海药业
3,168,897.20
3.01
46
002517
恺英网络
3,165,087.00
3.01
47
600623
华谊集团
3,143,107.88
2.99
48
002153
石基信息
3,096,518.00
2.94
49
002019
亿帆医药
3,079,948.00
2.93
50
600393
粤泰股
3,062,501.00
2.91
51
002544
杰赛科技
3,043,944.24
2.89
52
002273
水晶光电
3,037,142.29
2.89
53
002440
闰土股份
3,031,936.54
2.88
54
600056
中国医药
2,962,219.72
2.81
55
603328
依顿电子
2,953,780.73
2.81
56
002354
天神娱乐
2,939,713.74
2.79
57
600282
南钢股份
2,937,874.00
2.79
58
601717
郑煤机
2,920,116.99
2.77
59
002056
横店东磁
2,899,687.00
2.75
60
600862
中航高科
2,874,422.00
2.73
61
000050
深天马A
2,862,781.00
2.72
62
000039
中集集团
2,831,520.41
2.69
63
600392
盛和资源
2,810,168.54
2.67
64
600511
国药股份
2,775,932.62
2.64
65
000528
柳工
2,765,377.00
2.63
66
002463
沪电股份
2,756,193.00
2.62
67
600184
光电股份
2,752,747.00
2.62
68
600298
安琪酵母
2,734,948.35
2.60
69
603025
大豪科技
2,697,620.02
2.56
70
600673
东阳光科
2,640,871.00
2.51
71
002269
美邦服饰
2,622,666.50
2.49
72
600143
金发科技
2,602,148.00
2.47
73
002233
塔牌集团
2,596,925.02
2.47
74
002701
奥瑞金
2,590,155.00
2.46
75
000860
顺鑫农业
2,511,675.00
2.39
76
600277
亿利洁能
2,454,435.12
2.33
77
000536
华映科技
2,446,595.20
2.32
78
002681
奋达科技
2,430,390.00
2.31
79
600201
生物股份
2,384,573.00
2.27
80
600755
厦门国贸
2,373,673.70
2.26
81
002589
瑞康医药
2,371,705.00
2.25
82
600875
东方电气
2,365,267.00
2.25
83
600125
铁龙物流
2,363,286.00
2.25
84
002482
广田集团
2,352,082.50
2.23
85
300088
长信科技
2,350,921.00
2.23
86
000877
天山股份
2,336,274.92
2.22
87
002422
科伦药业
2,333,715.00
2.22
88
002428
云南锗业
2,330,760.00
2.21
89
000501
鄂武商A
2,309,269.14
2.19
90
600141
兴发集团
2,302,424.00
2.19
91
002390
信邦制药
2,251,162.75
2.14
92
002050
三花智控
2,244,125.00
2.13
93
300055
万邦达
2,239,274.00
2.13
94
002340
格林美
2,235,874.52
2.12
95
600048
保利地产
2,233,062.00
2.12
96
600872
中炬高新
2,232,321.98
2.12
97
002434
万里扬
2,230,137.75
2.12
98
002244
滨江集团
2,223,667.00
2.11
99
600338
西藏珠峰
2,208,801.43
2.10
100
002048
宁波华翔
2,204,745.00
2.09
101
600016
民生银行
2,200,833.02
2.09
102
002640
跨境通
2,164,379.00
2.06
103
002191
劲嘉股份
2,153,869.26
2.05
104
002078
太阳纸业
2,146,377.00
2.04
105
600801
华新水泥
2,119,265.92
2.01
106
600160
巨化股份
2,119,189.42
2.01
107
002359
北讯集团
2,119,023.10
2.01
108
600750
江中药业
2,107,483.96
2.00
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
588,350,152.81
卖出股票的收入(成交)总额
473,586,723.90
注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量
合约市值
公允价值变动
风险说明
IC1807
IC1807
1.00
1,037,600.00
-70,440.00
-
公允价值变动总额合计
-70,440.00
股指期货投资本期收益
-222,933.71
股指期货投资本期公允价值变动
-80,580.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除木林森(002745.SZ)外,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
木林森股份有限公司于2017年8月10日发布了“关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》的公告”。经查明,其全资子公司在2017年6月1日、2日和5日收到政府补贴款共计4897.2万元,占公司2016年度经审计净利润的10.34%,但公司直到2017年7月15日才公开披露该事项,中国证券监督管理委员会广东监管局为此对公司予以警示。
本基金采用量化模型选股策略,木林森是量化模型批量选择结果之一。由于该事件并没有影响到量化模型关注的指标,因此也不影响基金管理人遵循量化模型的结果投资木林森。
7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
319,313.18
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,657.00
5
应收申购款
759,870.36
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,082,840.54
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
4,533
42,267.15
111,996,250.96
58.45%
79,600,749.79
41.55%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,072,649.55
0.56%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
9 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额
89,047,997.72
本报告期基金总申购份额
169,482,481.56
减:本报告期基金总赎回份额
66,933,478.53
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
191,597,000.75
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的监事由杉崎干雄先生变更为糠信英树先生。
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
光大证券
2
319,364,214.11
30.11%
295,974.26
30.28%
-
海通证券
2
303,649,538.72
28.63%
278,202.68
28.46%
-
中信证券
1
89,177,939.68
8.41%
83,051.20
8.50%
-
安信证券
1
78,376,973.41
7.39%
71,425.73
7.31%
-
申万宏源
2
76,951,211.08
7.25%
70,418.55
7.20%
-
广发证券
1
70,044,924.05
6.60%
63,832.11
6.53%
-
国盛证券
1
61,358,807.24
5.78%
57,143.08
5.85%
新增
兴业证券
1
36,805,656.78
3.47%
34,277.46
3.51%
-
招商证券
2
14,856,970.24
1.40%
13,836.41
1.42%
-
天风证券
1
10,158,971.22
0.96%
9,258.02
0.95%
新增
川财证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
20180101—20180208
20180404—20180630
53,239,606.39
19,558,704.46
33,188,641.40
39,609,669.45
20.67%
2
20180125—20180206
20180509—20180630
20180209—20180507
0.00
39,006,436.70
0.00
39,006,436.70
20.36%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如投资者集中赎回,可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险,保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,对已经成立的开放式基金,原基金合同内容不符合《管理规定》的,应当在《管理规定》施行之日起6个月内,修改基金合同并公告。经与相应基金托管人协商一致,并报监管机构备案,本基金管理人对本基金基金合同相关条款进行修改,本次基金合同的修改内容包括释义、申购和赎回、基金的估值、基金的投资和信息披露等条款。详见本基金管理人于2018年3月24日发布的公告。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一八年八月二十七日