基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
基金简称
银华中债5年期金融债指数
基金主代码
003989
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年4月17日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
51,004,477.15份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
银华中债5年期金融债指数A
银华中债5年期金融债指数C
下属分级基金的交易代码:
003989
003990
报告期末下属分级基金的份额总额
51,002,148.41份
2,328.74份
基金产品说明
投资目标
本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。基金的投资组合比例为:建仓完成后,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准
95%×中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。本基金为指数基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
郭明
联系电话
(010)58163000
(010)66105798
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
95588
传真
(010)58163027
(010)66105799
注册地址
广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
100738
100140
法定代表人
王珠林
易会满
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
银华基金管理股份有限公司
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
银华中债5年期金融债指数A
银华中债5年期金融债指数C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
1,481,337.25
476,762.97
本期利润
2,233,511.02
455,948.95
加权平均基金份额本期利润
0.0438
0.0423
本期加权平均净值利润率
4.31%
4.17%
本期基金份额净值增长率
4.38%
6.25%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
1,561,206.98
109.89
期末可供分配基金份额利润
0.0306
0.0472
期末基金资产净值
53,218,861.26
2,469.12
期末基金份额净值
1.0435
1.0603
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
4.35%
6.03%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华中债5年期金融债指数A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.28%
0.10%
1.22%
0.09%
0.06%
0.01%
过去三个月
2.38%
0.16%
2.25%
0.17%
0.13%
-0.01%
过去六个月
4.38%
0.13%
3.76%
0.14%
0.62%
-0.01%
过去一年
3.58%
0.11%
2.56%
0.11%
1.02%
0.00%
自基金合同生效起至今
4.35%
0.10%
2.49%
0.11%
1.86%
-0.01%
银华中债5年期金融债指数C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.26%
0.10%
1.22%
0.09%
0.04%
0.01%
过去三个月
4.27%
0.29%
2.25%
0.17%
2.02%
0.12%
过去六个月
6.25%
0.22%
3.76%
0.14%
2.49%
0.08%
过去一年
5.33%
0.16%
2.56%
0.11%
2.77%
0.05%
自基金合同生效起至今
6.03%
0.15%
2.49%
0.11%
3.54%
0.04%
注:本基金的业绩比较基准为:中债-银华AAA信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
本基金以中债-银华AAA信用债指数为标的指数,原则上将不低于80%的非现金基金资产投资于中债-银华AAA信用债指数成份券,选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理着100只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
葛鹤军先生
本基金的基金经理
2017年4月17日
-
9年
博士学位。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,曾任基金经理助理,自2014年10月8日至2017年11月4日担任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2014年10月8日至2018年7月17日兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2014年10月8日至2016年4月25日兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2015年4月24日至2018年7月17日兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日至2018年7月17日兼任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月17日至2018年7月17日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月5日至2018年7月17日兼任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月5日至2018年7月17日兼任银华上证10年期国债指数证券投资基金和银华上证5年期国债指数证券投资基金基金经理,自2017年4月17日至2018年7月17日兼任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。自2017年6月1日至2018年7月17日兼任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理,自2017年6月16日至2018年7月17日兼任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理,自2017年6月21日至2018年7月17日兼任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
瞿灿女士
本基金的基金经理
2018年6月27日
-
7年
硕士学位。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2017年7月13日担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理,自2015年5月25日起兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,自2016年2月15日起兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2016年3月18日至2018年8月22日兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月6日起兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金及银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
边慧女士
本基金的基金经理助理
2017年5月22日
-
6.5年
硕士学位,曾就职于中国中投证券有限责任公司,2016年12月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。
钟睿先生
本基金的基金经理助理
2017年5月23日
-
6.5年
硕士学位,曾就职于联合资信评估有限公司,2015年8月加入银华基金,历任投资管理三部信用研究员,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。
赵旭东先生
本基金的基金经理助理
2018年6月19日
-
6.5年
硕士学位,曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,历任投资管理三部信用研究员,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金管理人于2018年7月19日发布公告,葛鹤军先生自2018年7月17日起不再担任本基金基金经理职务。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,我国经济运行整体平稳,但动能逐步减弱。二季度我国GDP实际同比增长6.7%,较一季度小幅放缓0.1个百分点。投资方面,1-6月固定资产投资增速累计同比6.0%,1-6月基建投资增速累计同比3.3%,1-6月房地产投资增速累计同比9.7%;固定资产投资增速逐步回落,基建投资维持弱势,房地产投资下行速度有所加快。出口方面,1-6月人民币计价出口增速累计同比下滑至4.9%,呈现下滑趋势。消费方面,6月社会消费品零售总额当月同比较5月回升0.5个百分点至9.0%,表现略强于预期。货币政策方面,央行货币政策维持稳健中性基调,4月份和6月份连续两次下调存款准备金率,银行间市场流动性总体宽松,DR007中枢回落至2.8%。
债券市场方面,2018年上半年债市收益率震荡下行。1月前半月,在美债收益率持续上行和金融监管担忧加剧的背景下,长端收益率大幅上行。1月下旬至春节前后,资金面较预期宽松,市场情绪趋于好转,债券收益率转而下行。3月份资金面持续宽松,加之中美贸易摩擦引发避险情绪升温,市场做多情绪释放,债券收益率快速下行。4月上半月中美贸易战不断升温、央行宣布降准以及资金面相对宽松使得收益率快速下行。而4月下旬至5月上半月,国内工业生产高频数据较好,4月进出口数据不差,4月末资金面超预期紧张,且资管新规于4月底正式落地显示金融强监管仍在持续推进;海外方面,地缘政治推动原油价格上涨,美债收益率持续上行、中美利差大幅收窄,债市出现明显回调。5月下半月随着资金面持续宽松,美债收益率大幅回落,国内债市收益率亦有所回落。6月上旬债市供给担忧上升、美联储议息会议临近,债券收益率小幅反弹。6月中下旬,公布的5月经济和金融数据均走弱,央行再次宣布定向降准,债市收益率再度下行。总体来看,2018年上半年10年国债和国开债收益率分别下行41 BP和57 BP,政金债表现优于国债;信用债方面,1年AAA信用债收益率下行67BP,3-5年AAA信用债收益率下行约75 BP,中高等级、中长久期信用债表现较好,信用利差扩大。
2018年上半年,本基金在控制组合波动的前提下,基本保持了跟踪指数的风险特征。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A级基金份额净值为1.0435元,本报告期A级基金份额净值增长率为4.38%,同期业绩比较基准收益率为3.76%;截至报告期末,本基金C级基金份额净值为1.0603元,本报告期C级基金份额净值增长率为6.25%,同期业绩比较基准收益率为3.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,基建投资回落趋势仍将延续,房地产销售增速回落压力逐步显现,出口回升最快时期可能已经过去,预计经济将继续呈现缓慢回落态势。在国内宏观杠杆率得到了一定控制、而经济下行风险和不确定性提高、国际贸易环境复杂化的背景下,货币政策可能继续边际宽松。
基于如上对基本面状况的分析,本基金将继续跟踪指数标的的风险特征,并优化组合结构。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
2,663,531.59
1,886,224.59
结算备付金
71,452.47
-
存出保证金
959.51
1,203.94
交易性金融资产
6.4.7.2
49,669,500.00
58,750,680.00
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
49,669,500.00
58,750,680.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
914,948.32
459,914.90
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
53,320,391.89
61,098,023.43
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年