基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
送出日期:2017年08月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中欧盛世成长混合(LOF)
基金主代码
166011
交易代码
166011
基金运作方式
契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日
2012年03月29日
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,739,823,042.27份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015-04-21
下属分级基金的基金简称
中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
中欧盛世成长混合(LOF)C
下属分级基金的场内简称
中欧盛世
-
-
下属分级基金的交易代码
166011
001888
004233
报告期末下属分级基金的份额总额
1,730,712,350.99份
8,960,280.92份
150,410.36份
注:自2017年1月12日起,本基金增加C类份额,登记机构为中欧基金管理有限公司,原有A、E类基金份额保持不变。
2.2 基金产品说明
投资目标
把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置方面,"自上而下"地调整股票和债券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面,以"自上而下"的行业配置策略为基础,精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中欧基金管理有限公司
广发银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黎忆海
戴辉
联系电话
021-68609600
010-65169958
电子邮箱
liyihai@zofund.com
daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话
021-68609700、400-700-9700
95508
传真
021-33830351
010-65169555
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
中欧盛世成长混合(LOF)C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年01月01日-2017年06月30日)
报告期(2017年01月01日-2017年06月30日)
报告期(2017年01月12日-2017年06月30日)
本期已实现收益
220,111,546.20
1,103,840.28
9,744.16
本期利润
596,591.14
-6,632.60
1,749.93
加权平均基金份额本期利润
0.0003
-0.0006
0.0140
本期基金份额净值增长率
0.36%
0.44%
0.71%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.5889
0.1851
0.5840
期末基金资产净值
2,101,772,423.69
10,916,368.82
181,949.93
期末基金份额净值
1.2144
1.2183
1.2097
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金于2017年1月12日增加C类份额,增加份额当期的相关数据和指标按实际存续期计算,下同。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(中欧盛世成长混合(LOF)A)
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
3.12%
0.67%
4.03%
0.51%
-0.91%
0.16%
过去三个月
2.16%
0.67%
4.60%
0.47%
-2.44%
0.20%
过去六个月
0.36%
0.67%
7.96%
0.43%
-7.60%
0.24%
过去一年
1.96%
0.75%
12.12%
0.51%
-10.16%
0.24%
过去三年
94.05%
1.90%
57.45%
1.31%
36.60%
0.59%
自基金合同生效至今
200.77%
1.66%
46.26%
1.17%
154.51%
0.49%
注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%,比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。
阶段
(中欧盛世成长混合(LOF)E)
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
3.12%
0.67%
4.03%
0.51%
-0.91%
0.16%
过去三个月
2.18%
0.67%
4.60%
0.47%
-2.42%
0.20%
过去六个月
0.44%
0.67%
7.96%
0.43%
-7.52%
0.24%
过去一年
2.29%
0.75%
12.12%
0.51%
-9.83%
0.24%
自基金份额起始运作日至今
11.67%
1.43%
6.51%
0.95%
5.16%
0.48%
注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%,比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。
阶段
(中欧盛世成长混合(LOF)C)
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
3.05%
0.67%
4.03%
0.51%
-0.98%
0.16%
过去三个月
1.95%
0.67%
4.60%
0.47%
-2.65%
0.20%
自基金份额起始运作日至今
0.71%
0.68%
7.74%
0.43%
-7.03%
0.25%
注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%,比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧盛世成长混合(LOF)A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年03月29日-2017年06月30日)
注:本基金转型日期为2015年3月30日。
中欧盛世成长混合(LOF)E
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年10月13日-2017年06月30日)
注:本基金于2015年10月8日新增E类份额,图示日期为2015年10月13日至2017年6月30日。
中欧盛世成长混合(LOF)C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年01月13日-2017年06月30日)
注:本基金于2017年1月12日新增C类份额,图示日期为2017年1月13日至2017年6月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任公司,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司。截至2017年6月30日,本基金管理人共管理57只开放式基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
魏博
基金经理
2013年03月29日
-
10年
历任中原证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员。2009年11月12日加入中欧基金管理有限公司,历任中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员。
凌莉
基金经理助理
2017年03月23日
-
9年
2008年1月7日加入中欧基金管理有限公司,历任中欧基金管理有限公司培训生、助理研究员、研究员、金融工程研究员兼风控专员、基金经理助理、基金经理、交易员。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
敬畏市场;研究分析,屏蔽信息噪音;重视行业的变化、不轻信偶然,保持思考体系的开放性。面对纷繁复杂的市场,投资是一种边修行边前行的过程,我们仍在这个过程中;资本市场无法避免情绪的波动,我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。
组合上以具有长期前景的行业为抓手,在行业由概念转入成长期的阶段介入,对已进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为0.36%,同期业绩比较基准收益率为7.96%;E类份额净值增长率为0.44%,同期业绩比较基准收益率为7.96%;C类份额净值增长率为0.71%,同期业绩比较基准收益率为7.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。宏观经济增速持续缓慢下降,出清过程预计较长;政策取向是调结构,但又兼顾社会承受能力。未来一段时间内全球范围的不确定性大概率增加,相对确定性强的方向将是我们的优先选择。对内改革和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度,随着国家实力的变化,两者必将并行,我们认为现阶段对内改革更为重要。没有永远成功的投资策略,市场的不同时期,不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩,但随着经济周期的波动,以及市场风格发挥到极致之后的均值回归,过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能就会失灵。我们将把投资视野放得更长、选股标准变得更严格,选取我们认可的真成长,通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。经济总量的增长,孕育和衍生了许多新的细分行业,同时结合人口的最新变化,我们动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化,争取取得满意的结果。此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。基金持有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》与《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金托管协议》,自2012年3月29日起托管中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。
本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2017年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
27,299,733.54
166,241,051.29
结算备付金
43,138,064.52
33,238,398.05
存出保证金
2,133,288.50
1,716,525.20
交易性金融资产
1,593,519,831.92
2,841,337,086.27
其中:股票投资
1,493,469,831.92
2,740,767,086.27
基金投资
-
-
债券投资
100,050,000.00
100,570,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
400,000,000.00
492,500,333.75
应收证券清算款
51,926,146.68
14,175,962.43
应收利息
2,141,641.41
372,777.63
应收股利
-
-
应收申购款
38,493.43
264,587.44
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,120,197,200.00
3,549,846,722.06
负债和所有者权益
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
788,975.83
23,438,938.01
应付管理人报酬
2,656,454.07
4,721,843.93
应付托管费
442,742.36
786,973.97
应付销售服务费
117.71
-
应付交易费用
3,123,356.61
1,012,586.55
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
314,810.98
528,407.67
负债合计
7,326,457.56
30,488,750.13
所有者权益:
实收基金
707,903,305.14
1,183,394,010.07
未分配利润
1,404,967,437.30
2,335,963,961.86
所有者权益合计
2,112,870,742.44
3,519,357,971.93
负债和所有者权益总计
2,120,197,200.00
3,549,846,722.06
注:报告截止日2017年6月30日,中欧盛世A类份额净值1.2144元,基金份额1,730,712,350.99份;中欧盛世E类份额净值1.2183元;基金份额8,960,280.92份;中欧盛世C类份额净值1.2097元,基金份额150,410.36份。
6.2 利润表
会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2017年01月01日-2017年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日
一、收入
33,240,671.34
-636,004,736.48
1.利息收入
8,549,748.27
7,161,004.81
其中:存款利息收入
1,195,383.73
2,436,932.90
债券利息收入
1,983,561.64
1,753,378.89
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
5,370,802.90
2,970,693.02
其他利息收入
-
-
2.投资收益
244,733,163.59
-193,641,891.58
其中:股票投资收益
240,250,123.00
-203,322,168.10
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-2,093,684.80
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
4,483,040.59
11,773,961.32
3.公允价值变动收益
-220,633,422.17
-450,045,937.05
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
591,181.65
522,087.34
减:二、费用
32,648,962.87
42,962,842.32
1.管理人报酬
20,265,038.18
32,105,818.21
2.托管费
3,377,506.37
5,350,969.66
3.销售服务费
588.67
-
4.交易费用
8,789,333.90
5,246,282.61
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
216,495.75
259,771.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
591,708.47
-678,967,578.80
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
591,708.47
-678,967,578.80
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2017年01月01日-2017年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,183,394,010.07
2,335,963,961.86
3,519,357,971.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
591,708.47
591,708.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-475,490,704.93
-931,588,233.03
-1,407,078,937.96
其中:1.基金申购款
17,809,621.46
30,755,606.64
48,565,228.10
2.基金赎回款
-493,300,326.39
-962,343,839.67
-1,455,644,166.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益
(基金净值)
707,903,305.14
1,404,967,437.30
2,112,870,742.44
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,593,907,647.48
3,692,706,700.48
5,286,614,347.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-678,967,578.80
-678,967,578.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-112,652,654.45
-212,686,362.58
-325,339,017.03
其中:1.基金申购款
114,720,867.77
190,395,073.31
305,115,941.08
2.基金赎回款
-227,373,522.22
-403,081,435.89
-630,454,958.11
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益
(基金净值)
1,481,254,993.03
2,801,052,759.10
4,282,307,752.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)(原名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF),以下简称"本基金")是由中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型而来。根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金为契约型开放式基金,基金分级运作期为3年。根据深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2015]114号),原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金于2015年3月27日进行基金份额权益登记,2015年3月30日(基金转换日),无需召开基金份额持有人大会,即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF)。自2015年3月31日起,本基金转型为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式基金,存续期间不定。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称"广发银行")。
根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》以及中欧基金管理有限公司披露的《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》,中欧盛世成长分级股票型证券投资基金A(以下简称"原盛世A")份额和中欧盛世成长分级股票型证券投资基金B(以下简称"原盛世B")份额的基金份额到期折算日(即2015年3月30日)日终,基金管理人将根据原盛世A和原盛世B基金份额折算比例将基金份额持有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算后,场内、场外中盛世份额的份额净值均调整为1.000元,基金份额数相应增加或减少,其后中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。无论基金份额持有人单独持有或同时持有原盛世A和原盛世B,均无需支付转换基金份额的费用。于2015年3月30日(基金份额到期折算日)日终,原盛世A折算前份额数为25,924,294.00份,折算比例为1.19535616,原盛世B折算前份额数为25,924,295.00份,折算比例为2.1104178,中欧盛世场内份额折算前份额数为25,099,360.00份,折算比例为1.65288698,折算后中欧盛世场内份额数为127,186,262.00份;中欧盛世场外份额折算前份额数为1,610,237,758.81份,折算比例为1.65288698,折算后中欧盛世场外份额数为2,661,541,026.46份。本基金管理人已根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》约定,对原盛世A、原盛世B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上字[2015]第141号文审核同意,本基金95,071,720.00份基金份额于2015年4月21日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,在封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)于2015年7月17日公告后更名为中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中:股票、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3%;债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的5%-40%,其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
中欧基金管理有限公司("中欧基金")
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
广发银行股份有限公司("广发银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券")
基金管理人的股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
国都证券
2,012,664,764.51
37.52%
1,107,879,754.73
32.38%
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金余额的比例
国都证券
1,874,403.55
37.52%
1,189,225.15
38.08%
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金余额的比例
国都证券
1,031,760.52
32.38%
926,656.50
49.58%
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.1.4 债券交易
无。
6.4.8.1.5 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
国都证券
18,930,000,000.00
54.02%
14,900,000,000.00
44.54%
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
20,265,038.18
32,105,818.21
其中:支付销售机构的客户维护费
2,286,420.70
2,549,572.11
注:支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
3,377,506.37
5,350,969.66
注:支付基金托管人 广发银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
中欧盛世成长混合(LOF)C
合计
中欧基金
-
-
547.31
547.31
合计
-
-
547.31
547.31
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中欧基金管理有限公司,再由中欧基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金资产净值 × 0.80%/ 当年天数。
本基金A类和E类基金份额不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
中欧盛世成长混合(LOF)C
报告期初持有的基金份额
-
-
-
报告期间申购/买入总份额
-
-
124,875.12
报告期间因拆分变动份额
-
-
-
减:报告期间赎回/卖出总份额
-
-
-
报告期末持有的基金份额
-
-
124,875.12
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
-
-
83.02%
份额单位:份
项目
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日
中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
中欧盛世成长混合(LOF)C
报告期初持有的基金份额
-
129,294.18
-
报告期间申购/买入总份额
-
-
-
报告期间因拆分变动份额
-
-
-
减:报告期间赎回/卖出总份额
-
-
-
报告期末持有的基金份额
-
129,294.18
-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
-
0.26%
-
注:本基金的基金管理人于2017年1月13日通过中欧基金管理有限公司直销柜台申购本基金124,875.12份,无申购费用,符合本基金招募说明书的相关规定。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日-2017年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
广发银行活期存款
27,299,733.54
918,020.23
53,288,930.34
2,230,659.90
注:本基金的银行存款由基金托管人 广发银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末(2017年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
603305
旭升股份
2017-06-30
2017-07-10
未上市
11.26
11.26
1,351
15,212.26
15,212.26
603331
百达精工
2017-06-27
2017-07-05
未上市
9.63
9.63
999
9,620.37
9,620.37
603617
君禾股份
2017-06-23
2017-07-03
未上市
8.93
8.93
832
7,429.76
7,429.76
603933
睿能科技
2017-06-28
2017-07-06
未上市
20.20
20.20
857
17,311.40
17,311.40
002879
长缆科技
2017-06-05
2017-07-07
未上市
18.02
18.02
1,313
23,660.26
23,660.26
002882
金龙羽
2017-06-15
2017-07-17
未上市
6.20
6.20
2,966
18,389.20
18,389.20
300670
大烨智能
2017-06-26
2017-07-03
未上市
10.93
10.93
1,259
13,760.87
13,760.87
300671
富满电子
2017-06-27
2017-07-05
未上市
8.11
8.11
942
7,639.62
7,639.62
300672
国科微
2017-06-30
2017-07-12
未上市
8.48
8.48
1,257
10,659.36
10,659.36
002860
星帅尔
2017-03-31
2018-04-13
新股锁定
19.81
48.90
7,980
158,083.80
390,222.00
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于本期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于本期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,492,955,926.82元,属于第二层次的余额为100,563,905.10元,无属于第三层次的余额(206年12月31日:属于第一层次的余额为2,740,767,086.27元,属于第二层次的余额为100,570,000.00元,无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,493,469,831.92
70.44
其中:股票
1,493,469,831.92
70.44
2
固定收益投资
100,050,000.00
4.72
其中:债券
100,050,000.00
4.72
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
400,000,000.00
18.87
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
70,437,798.06
3.32
7
其他资产
56,239,570.02
2.65
8
合计
2,120,197,200.00
100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
774,717,043.90
36.67
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
64,160,777.12
3.04
J
金融业
593,681,110.90
28.10
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
60,910,900.00
2.88
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
1,493,469,831.92
70.68
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
3,770,041
187,031,734.01
8.85
2
601601
中国太保
5,369,819
181,875,769.53
8.61
3
601336
新华保险
3,114,845
160,103,033.00
7.58
4
000915
山大华特
4,266,020
157,288,157.40
7.44
5
000661
长春高新
989,691
127,779,005.01
6.05
6
600519
贵州茅台
268,751
126,810,159.35
6.00
7
002340
格林美
19,445,840
117,647,332.00
5.57
8
600529
山东药玻
3,989,713
98,027,248.41
4.64
9
000811
烟台冰轮
4,355,133
75,997,070.85
3.60
10
000910
大亚圣象
2,842,765
70,614,282.60
3.34
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于www.zofund.com 网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601336
新华保险
158,518,406.80
4.50
2
601601
中国太保
151,884,041.40
4.32
3
601318
中国平安
143,845,673.03
4.09
4
000001
平安银行
130,355,301.98
3.70
5
300033
同花顺
127,529,488.21
3.62
6
000661
长春高新
116,863,957.70
3.32
7
600028
中国石化
110,041,941.54
3.13
8
002340
格林美
109,570,050.14
3.11
9
002195
二三四五
94,646,027.57
2.69
10
600009
上海机场
87,435,283.08
2.48
11
300113
顺网科技
85,575,715.82
2.43
12
600529
山东药玻
84,174,488.20
2.39
13
000811
烟台冰轮
76,914,939.29
2.19
14
002739
万达电影
74,824,813.91
2.13
15
300036
超图软件
70,383,621.77
2.00
16
601628
中国人寿
67,303,307.58
1.91
17
300070
碧水源
66,613,942.62
1.89
18
601688
华泰证券
52,238,876.00
1.48
19
603737
三棵树
47,380,128.13
1.35
20
603686
龙马环卫
41,594,751.09
1.18
注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
226,620,034.92
6.44
2
600246
万通地产
187,519,333.38
5.33
3
600641
万业企业
168,931,326.83
4.80
4
603008
喜临门
151,831,620.15
4.31
5
600737
中粮屯河
133,601,601.05
3.80
6
002042
华孚色纺
131,946,359.60
3.75
7
600993
马应龙
130,684,482.72
3.71
8
000001
平安银行
129,399,795.06
3.68
9
000568
泸州老窖
129,097,090.76
3.67
10
600238
海南椰岛
126,902,384.83
3.61
11
600305
恒顺醋业
116,775,929.11
3.32
12
000911
南宁糖业
115,443,971.61
3.28
13
300033
同花顺
108,756,994.53
3.09
14
600028
中国石化
106,772,813.07
3.03
15
000869
张 裕A
104,612,698.73
2.97
16
000567
海德股份
100,598,313.93
2.86
17
600009
上海机场
96,655,953.20
2.75
18
000910
大亚圣象
96,237,866.71
2.73
19
603306
华懋科技
94,773,545.56
2.69
20
000663
永安林业
91,824,489.51
2.61
21
002433
太安堂
87,503,595.42
2.49
22
002195
二三四五
84,529,725.73
2.40
23
600351
亚宝药业
72,133,999.84
2.05
注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
2,049,686,784.09
卖出股票收入(成交)总额
3,317,120,739.27
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
100,050,000.00
4.74
其中:政策性金融债
100,050,000.00
4.74
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
100,050,000.00
4.74
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
120418
12农发18
1,000,000
100,050,000.00
4.74
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,133,288.50
2
应收证券清算款
51,926,146.68
3
应收股利
-
4
应收利息
2,141,641.41
5
应收申购款
38,493.43
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
56,239,570.02
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
中欧盛世成长混合(LOF)A
33,751
51,278.85
1,280,230,643.18
73.97%
450,481,707.81
26.03%
中欧盛世成长混合(LOF)E
509
17,603.70
-
-
8,960,280.92
100.00%
中欧盛世成长混合(LOF)C
5
30,082.07
124,875.12
83.02%
25,535.24
16.98%
合计
34,265
50,775.52
1,280,355,518.30
73.59%
459,467,523.97
26.41%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例
1
南方工业资产管理有限责任公司
12888888
49.00%
2
招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司
855616
3.25%
3
吴平生
660000
2.51%
4
王波
357000
1.36%
5
李为民
307898
1.17%
6
莫恒娟
220566
0.84%
7
麻世俊
207307
0.79%
8
杨静洪
201688
0.77%
9
王春荣
200000
0.76%
10
姜盛春
195043
0.74%
注:以上均为中欧盛世成长混合(LOF)A的场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
中欧盛世成长混合(LOF)A
1,346,508.07
0.08%
中欧盛世成长混合(LOF)E
258,783.29
2.89%
中欧盛世成长混合(LOF)C
-
-
合计
1,605,291.36
0.09%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
中欧盛世成长混合(LOF)A
10~50
中欧盛世成长混合(LOF)E
10~50
中欧盛世成长混合(LOF)C
合计
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
中欧盛世成长混合(LOF)A
>100
中欧盛世成长混合(LOF)E
0
中欧盛世成长混合(LOF)C
合计
>100
§9 开放式基金份额变动
单位:份
中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
中欧盛世成长混合(LOF)C
基金合同生效日(2012年03月29日)基金份额总额
520,524,217.77
-
-
本报告期期初基金份额总额
2,895,204,547.10
14,280,373.89
-
本报告期基金总申购份额
37,758,646.82
2,502,119.85
150,410.36
减:本报告期基金总赎回份额
1,202,250,842.93
7,822,212.82
-
本报告期基金拆分变动份额
-
-
-
本报告期期末基金份额总额
1,730,712,350.99
8,960,280.92
150,410.36
注:总申购含红利再投、转换入份额;总赎回含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内,基金管理人于2017年3月30日发布公告,顾伟先生自2017年3月30日起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国都证券
1
2,012,664,764.51
37.52%
1,874,403.55
37.52%
西南证券
1
1,280,804,722.15
23.87%
1,192,816.95
23.87%
华创证券
2
1,238,576,965
23.09%
1,153,493.25
23.09%
方正证券
1
606,023,530.69
11.3%
564,389.43
11.3%
中邮证券
1
157,793,810.55
2.94%
146,954.09
2.94%
中投证券
1
68,984,483.65
1.29%
64,245.65
1.29%
申万宏源
1
-
-
-
-
注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回购成交总额比例
成交金额
占当期权证
成交总额比例
国都证券
-
-
18,930,000,000
54.02%
-
-
西南证券
-
-
-
-
-
-
华创证券
-
-
16,110,000,000
45.98%
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
中邮证券
-
-
-
-
-
-
中投证券
-
-
-
-
-
-
申万宏源
-
-
-
-
-
-
注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
2017年1月1日至2017年6月30日
655,559,321.09
-
219,898,063.63
435,661,257.46
25.04%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低流动性风险,保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
中欧基金管理有限公司
二〇一七年八月二十九日