长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管
理委员会证监许可〔2016〕2514号文准予募集,《长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于2017年2月23日正式生效。 根据2017年10月1日起施行的《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《规定》” ),对已经成立或已获
核准但尚未完成募集的开放式基金,原基金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规
定》施行之日起6个月内,修改基金合同并公告。
本次《长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》” )和《长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协
议》” )的修订内容,符合《规定》和相关法律法规的规定及《基金合同》的相关约定,
且对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 本基金管理人长盛基金管理有限公司
(以下简称“本公司” )已就本次《基金合同》和《托管协议》修订内容与本基金托管人
交通银行股份有限公司协商一致,并履行了规定的程序。
一、重要提示
1、本基金《基金合同》《托管协议》修改的具体内容详见附件《〈长盛盛淳灵活配
置混合型证券投资基金基金合同〉修订对照表》《〈长盛盛淳灵活配置混合型证券投资
基金托管协议〉 修订对照表》,《长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“《招募说明书》” )涉及《基金合同》、《托管协议》相关变动处一并修改。
2、《基金合同》《托管协议》和《招募说明书》的修改内容自2018年3月30日起生
效。
3、自2018年3月30日起,本基金C类基金份额对于持续持有期少于7日的投资者赎
回基金份额时收取1.5%的赎回费,并将前述赎回费全部计入基金财产。 对于2018年3月
29日15:00之前的赎回申请,适用调整前的赎回费规则;对于2018年3月29日15:00之后
的赎回申请,适用调整后的赎回费规则。
转换业务涉及的本基金C类基金份额赎回费相关规则按上述规则进行调整。
4、投资者可以登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查询或者致电本公司客
户服务电话400-888-2666(免长途话费)、010-62350088咨询。
二、风险揭示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招
募说明书》。 特此公告。
附件1:《〈长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金合同〉修订对照表》
附件2:《〈长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金托管协议〉修订对照表》
长盛基金管理有限公司
2018年3月23日
附件1:《〈长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金合同〉修订对照表》
(斜体字为新增或修改后的内容)
章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款
《流动性
风险管理
规定》依
据条款
其他说明
第 一
部 分
前言
一、订立本基金合同的目的、依据
和原则
……
2、 订立本基金合同的依据是
《中华人民共和国合同法》(以下
简称“《合同法》” )、《中华人民共
和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》” )、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》(以下简称
“《运作办法》” )、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售
办法》” )、《证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》” )和其他有关法律法规。
……
一、订立本基金合同的目的、依据和原
则
……
2、订立本基金合同的依据是《中
华人民共和国合同法》(以下简称
“《合同法》” )、《中华人民共和国证
券投资基金法》(以下简称“《基金
法》” )、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办
法》” )、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称“《销售办法》” )、《证
券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称“《信息披露办法》” )'、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》(以下简称“《流动性风险管
理规定》” )和其他有关法律法规。
……
新 增
《公开募集
开放式证券
投资基金流
动性风险管
理规定》作
为订立基金
合 同 的 依
据。
第 二
部 分
释义
新增
……
13、《流动性风险管理规定》:指
中国证监会2017年8月31日颁布、同
年10月1日起实施的《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订
……
56、流动性受限资产:指由于法
律法规、监管、合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包
括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款(含协议
约定有条件提前支取的银行存款)、
停牌股票、流通受限的新股及非公开
发行股票、资产支持证券、因发行人债
务违约无法进行转让或交易的债券等
57、摆动定价机制:指当开放式
基金遭遇大额申购赎回时,通过调整
基金份额净值的方式,将基金调整投
资组合的市场冲击成本分配给实际申
购、赎回的投资者,从而减少对存量基
金份额持有人利益的不利影响,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公
平对待
第
40'条
第
40条
新 增
《公开募集
开放式证券
投资基金流
动性风险管
理规定》的
释义。
补充流
动性受限资
产定义。
补充摆
动定价机制
的定义。
第 六
部 分
基 金
份 额
的 申
购 与
赎回
三、申购与赎回的原则
三、申购与赎回的原则
……
新增:
6、 本基金暂不采用摆动定价机
制。
第
25'条
补充申
购与赎回的
原则。
第 六
部 分
基 金
份 额
的 申
购 与
赎回
五、申购和赎回的数量限制
五、申购和赎回的数量限制
……
新增:
4、 当接受申购申请对存量基金
份额持有人利益构成潜在重大不利影
响时,基金管理人应当采取设定单一
投资者申购金额上限或基金单日净申
购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施,切实保护存量基金份额
持有人的合法权益,具体请参见相关
公告。
第
19'条
补充基
金规模控制
措施。
第 六
部 分
基 金
份 额
的 申
购 与
赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其
用途
……
5、 赎回费用由赎回基金份额
的基金份额持有人承担,在基金份
额持有人赎回基金份额时收取。赎
回费用应根据相关规定按照比例
归入基金财产,未计入基金财产的
部分用于支付登记费和其他必要
的手续费。
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
……
5、赎回费用由赎回基金份额的基
金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。 赎回费用应
根据相关规定按照比例归入基金财
产, 未计入基金财产的部分用于支付
登记费和其他必要的手续费。 本基金
对持续持有期少于7日的投资者收取
不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回
费全额计入基金财产。
……
第
23'条
补充短
期赎回费的
规定。
第 六
部 分
基 金
份 额
的 申
购 与
赎回
七、拒绝或暂停申购的情形
……
4、 基金管理人接受某笔或某
些申购申请可能会影响或损害现
有基金份额持有人利益时。
……
发生上述第1、2、3、5、6项暂
停申购情形之一且基金管理人决
定暂停申购时,基金管理人应当根
据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申
请被拒绝,被拒绝的申购款项本金
将退还给投资人。在暂停申购的情
况消除时,基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
七、拒绝或暂停申购的情形
……
4、 基金管理人接受某笔或某些
申购申请可能会影响或损害现有基金
份额持有人利益或对存量基金份额持
有人利益构成潜在重大不利影响时。
新增:
6、接受某一投资者申购申请后导
致其份额超过基金总份额50%以上
时。
7、 当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金
托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
……
发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停
申购情形之一且基金管理人决定暂停
申购时,基金管理人应当根据有关规
定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝,被拒
绝的申购款项本金将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时,基金管理
人应及时恢复申购业务的办理。
第
19'条
第
19条
第
24条
补充拒
绝或暂停申
购的情形。
第 六
部 分
基 金
份 额
的 申
购 与
赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形
……
……
发生上述第1、2、3、5项情形
之一且基金管理人决定暂停接受
基金份额持有人的赎回申请或延
期支付赎回款时,基金管理人应在
当日报中国证监会备案,已确认的
赎回申请, 基金管理人应足额支
付;如暂时不能足额支付,应将可
支付部分按单个账户申请量占申
请总量的比例分配给赎回申请人,
未支付部分可延期支付。若出现上
述第4项所述情形, 按基金合同的
相关条款处理。基金份额持有人在
申请赎回时可事先选择将当日可
能未获受理部分予以撤销。在暂停
赎回的情况消除时,基金管理人应
及时恢复赎回业务的办理并公告。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的
情形
……
新增:
5、 当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金
托管人协商确认后,基金管理人应当
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎
回申请。
……
发生上述第1、2、3、5、6项情形之
一且基金管理人决定暂停接受基金份
额持有人的赎回申请或延期支付赎回
款时,基金管理人应在当日报中国证
监会备案,已确认的赎回申请,基金管
理人应足额支付;如暂时不能足额支
付,应将可支付部分按单个账户申请
量占申请总量的比例分配给赎回申请
人, 未支付部分可延期支付。 若出现
上述第4项所述情形, 按基金合同的
相关条款处理。 基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获
受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情
况消除时,基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
第
24'条
补充暂
停赎回或延
缓支付赎回
款 项 的 情
形。
第 六
部 分
基 金
份 额
的 申
购 与
赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
2.巨额赎回的处理方式
……
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
……
新增
(3)若本基金发生巨额赎回的,
且存在单个基金份额持有人单日的赎
回申请超过上一开放日基金总份额
10%以上的情形下, 基金管理人可以
对该基金份额持有人当日赎回申请
超过上一开放日基金总份额10%以上
的部分进行自动延期办理。 对于其余
当日非自动延期办理的赎回申请,应
当按单个账户非自动延期办理的赎回
申请量占非自动延期办理的赎回申请
总量的比例,确定当日受理的赎回份
额。 对于未能赎回部分,投资人在提
交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。 选择延期赎回的, 将自动转
入下一个开放日,并与下一开放日赎
回申请一并处理,无优先权且以下一
开放日的基金份额净值为基础计算赎
回金额, 以此类推, 直到全部赎回为
止;选择取消赎回的,当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。 如基金份额
持有人在提交赎回申请时未作明确选
择,基金份额持有人未能赎回部分作
延期赎回处理。
……
第
21'条
明确对
巨额赎回情
形下赎回比
例过高的单
一份额持有
人采取延期
赎回的条件
及 具 体 措
施。
第 十
二 部
分 基
金 的
投资
二、投资范围
……
基金的投资组合比例为:本基
金股票投资占基金资产的比例为
0%-95%;权证投资占基金资产净
值的0%-3%;每个交易日日终,在
扣除股指期货和国债期货合约需
缴纳的交易保证金后,现金或到期
日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的5%。
二、投资范围
……
基金的投资组合比例为: 本基金
股票投资占基金资产的比例为0%
-95%; 权证投资占基金资产净值的
0%-3%;每个交易日日终,在扣除股
指期货和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,现金或到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的5%,其中,现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
第
18'条
明确现
金类资产范
围
第 十
二 部
分 基
金 的
投资
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下
限制:
……
(2)每个交易日日终,在扣除
股指期货和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后,现金或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的5%;
……
除上述第(12)项外,因证券
期货市场波动、 上市公司合并、基
金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应
当在10个交易日内进行调整。 法
律法规或中国证监会另有规定时,
从其规定。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限
制:
……
(2)每个交易日日终,在扣除股
指期货和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,现金或到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的5%,其中,现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等;
……
新增:
(18)本基金管理人管理的全部
开放式基金持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的15%; 本基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的30%;
(19)本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。因证券市场波动、上市
公司股票停牌、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金不符合本
款规定比例限制的,基金管理人不得
主动新增流动性受限资产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的,可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致;
……
除上述第 (2)、(12)、(19)、
(20)项外,因证券期货市场波动、上
市公司合并、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整。 法
律法规或中国证监会另有规定时,从
其规定。
第
18条
第
15条
第
16、40条
第
17条
明确现
金类资产范
围
补充投
资交易比例
限制
第 十
四 部
分 基
金 资
产 估
值
七、暂停估值的情形
七、暂停估值的情形
……
新增:
3、 当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金
托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值;
第
24'条
补充应
当暂停估值
的情形。
第 十
八 部
分 基
金 的
信 息
披露
一、本基金的信息披露应符合《基
金法》、《运作办法》、《信息披露
办法》、《基金合同》 及其他有关
规定。相关法律法规关于信息披露
的规定发生变化时,本基金从其最
新规定。
一、本基金的信息披露应符合《基金
法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、《基金
合同》及其他有关规定。 相关法律法
规关于信息披露的规定发生变化时,
本基金从其最新规定。
新增《公开
募集开放式
证券投资基
金流动性风
险 管 理 规
定》 作为信
息披露的依
据。
第 十
八 部
分 基
金 的
信 息
披露
五、公开披露的基金信息
(六)基金定期报告,包括基
金年度报告、基金半年度报告和基
金季度报告
五、公开披露的基金信息
(六)基金定期报告,包括基金年
度报告、基金半年度报告和基金季度
报告
新增:
……
基金持续运作过程中, 基金管理
人应当在基金年度报告和半年度报
告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基
金份额比例达到或超过基金总份额
20%的情形, 为保障其他投资者的权
益,基金管理人至少应当在基金定期
报告“影响投资者决策的其他重要信
息” 项下披露该投资者的类别、报告
期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风险,
中国证监会认定的特殊情形除外。
第
26'条
第
27'条
补充定
期报告的内
容。
第 十
八 部
分 基
金 的
信 息
披露
五、公开披露的基金信息
(七)临时报告
五、公开披露的基金信息
(七)临时报告
新增:
……
28、 本基金发生涉及基金申购、
赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
等重大事项时;
第
26'条
补充临
时报告的内
容。
附件2:《〈长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金托管协议〉修订对照表》
(斜体字为新增或修改后的内容)
章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款
《流动
性风险
管理规
定》依
据条款
其他说明
二、基
金 托
管 协
议 的
依据、
目 的
和 原
则
本协议依据《中华人民共和国证券
投资基金法》(以下简称 《基金
法》)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称《销售办法》)、《公
开募集证券投资基金运作管理办
法》(以下简称《运作办法》)、《证
券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称《信息披露办法》)、《长盛盛
淳灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》(以下简称《基金合同》)
及其他有关规定订立。
本协议依据《中华人民共和国证券
投资基金法》(以下简称 《基金
法》)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称《销售办法》)、《公
开募集证券投资基金运作管理办
法》(以下简称《运作办法》)、《证
券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称《信息披露办法》)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》、《长盛盛淳灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》(以下
简称《基金合同》)及其他有关规定
订立。
新增《公开
募集开放式
证券投资基
金流动性风
险 管 理 规
定》 作为订
立托管协议
的依据。
三、基
金 托
管 人
对 基
金 管
理 人
的 业
务 监
督 和
核查
(一)基金托管人对基金管理人的投
资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律
法规的规定及《基金合同》和本协议
的约定,对基金的投资范围、投资对
象进行监督。
……
基金的投资组合比例为:本基金
股票投资占基金资产的比例为0%
-95%;权证投资占基金资产净值的
0%-3%;每个交易日日终,在扣除股
指期货和国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的5%。
(一)基金托管人对基金管理人的投
资行为行使监督权
(1)基金托管人根据有关法律
法规的规定及《基金合同》和本协议
的约定,对基金的投资范围、投资对
象进行监督。
……
基金的投资组合比例为:本基金
股票投资占基金资产的比例为0%
-95%;权证投资占基金资产净值的
0%-3%;每个交易日日终,在扣除股
指期货和国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的5%,其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
第
18条
明确现
金类资产范
围
三、基
金 托
管 人
对 基
金 管
理 人
的 业
务 监
督 和
核查
(一)基金托管人对基金管理人的投
资行为行使监督权
(2)基金托管人根据有关法律
法规的规定及《基金合同》和本协议
的约定,对基金投资比例进行监督。
……
2、每个交易日日终,在扣除股指
期货和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,现金或到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的5%;
……
……
除上述第12项外, 因证券期货
市场波动、上市公司合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资
比例的, 基金管理人应当在10个交
易日内进行调整,但法律法规或中国
证监会规定的特殊情形除外。 如果
法律法规对上述投资比例限制进行
变更的,以变更后的规定为准。 法律
法规或监管部门取消上述限制,如适
用于本基金,基金管理人在履行适当
程序后,则本基金投资不再受相关限
制,但须提前公告。 如本基金增加投
资品种,投资限制以法律法规和中国
证监会的规定为准。
(一)基金托管人对基金管理人的投
资行为行使监督权
(2)基金托管人根据有关法律
法规的规定及《基金合同》和本协议
的约定,对基金投资比例进行监督。
……
2、每个交易日日终,在扣除股指
期货和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,现金或到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的5%,其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款
等;
……
新增:
18、 本基金管理人管理的全部
开放式基金持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管
理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票,不得超过该上
市公司可流通股票的30%;
19、 本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金 资产净值的15%。 因证券市场波动、
上市公司股票停牌、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金不
符合本款规定比例限制的,基金管理
人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
20、 本基金与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体
为交易对手开展逆回购交易的,可接
受质押品的资质要求应当与基金合
同约定的投资范围保持一致;
……
除上述第2、12、19、20项外,因
证券期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整, 但法律法
规或中国证监会规定的特殊情形除
外。 如果法律法规对上述投资比例
限制进行变更的,以变更后的规定为
准。 法律法规或监管部门取消上述
限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不
再受相关限制,但须提前公告。 如本
基金增加投资品种,投资限制以法律
法规和中国证监会的规定为准。
第
18条
第
15条
第
16、40
条
第
17条
明确现
金类资产范
围
补充投
资交易比例
限制