0.0000% 基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年3月31日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年3月20日（基金合同生效日）起至12月31日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7
3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 12
§4 管理人报告 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 19
§5 托管人报告 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 20
§6 审计报告 21
6.1 审计报告基本信息 21
6.2 审计报告的基本内容 21
§7 年度财务报表 24
7.1 资产负债表 24
7.2 利润表 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 26
7.4 报表附注 27
§8 投资组合报告 51
8.1 期末基金资产组合情况 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 57
8.12 投资组合报告附注 58
§9 基金份额持有人信息 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 59
§10 开放式基金份额变动 60
§11 重大事件揭示 61
11.1 基金份额持有人大会决议 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 61
11.4 基金投资策略的改变 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 62
11.8 其他重大事件 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 65
§13 备查文件目录 66
13.1 备查文件目录 66
13.2 存放地点 66
13.3 查阅方式 66
基金简介
基金基本情况
基金名称
长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
长盛盛乾混合
基金主代码
004336
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年3月20日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
200,021,847.12份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称：
长盛盛乾混合A
长盛盛乾混合C
下属分级基金的交易代码：
004336
004337
报告期末下属分级基金的份额总额
200,000,086.69份
21,760.43份
基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资策略
本基金将通过宏观、微观经济指标，市场指标，政策因素等，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大投资价值的上市公司。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指债券、国债期货及期权的投资。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
郭明
联系电话
010-82019988
010－66105799
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95588
传真
010-82255988
010-66105798
注册地址
深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
100088
100140
法定代表人
周兵
易会满
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年3月20日(基金合同生效日)-2017年12月31日
长盛盛乾混合A
长盛盛乾混合C
本期已实现收益
28,191,794.12
4,241.14
本期利润
27,302,323.47
4,037.11
加权平均基金份额本期利润
0.0496
0.0511
本期加权平均净值利润率
4.89%
5.05%
本期基金份额净值增长率
4.55%
4.45%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
期末可供分配利润
1,952,181.96
209.50
期末可供分配基金份额利润
0.0098
0.0096
期末基金资产净值
201,952,268.65
21,969.93
期末基金份额净值
1.0098
1.0096
3.1.3 累计期末指标
2017年末
基金份额累计净值增长率
4.55%
4.45%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
4、本基金基金合同生效日为2017年3月20日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛乾混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.81%
0.20%
2.31%
0.41%
-1.50%
-0.21%
过去六个月
2.36%
0.16%
5.01%
0.35%
-2.65%
-0.19%
自基金合同生效起至今
4.55%
0.15%
8.55%
0.34%
-4.00%
-0.19%
长盛盛乾混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.77%
0.20%
2.31%
0.41%
-1.54%
-0.21%
过去六个月
2.29%
0.16%
5.01%
0.35%
-2.72%
-0.19%
自基金合同生效起至今
4.45%
0.15%
8.55%
0.34%
-4.10%
-0.19%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日2017年3月20日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同生效日为2017年3月20日，合同生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长盛盛乾混合A
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
0.3530
17,190,068.90
-
17,190,068.90
合计
0.3530
17,190,068.90
-
17,190,068.90
单位：人民币元
长盛盛乾混合C
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
0.3450
2,961.57
5.98
2,967.55
合计
0.3450
2,961.57
5.98
2,967.55
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨衡
本基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理，长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2017年3月20日
-
11年
杨衡先生，1975年10月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
从宏观经济数据来看，2017年GDP实际同比增速达到超预期的6.9%，显示出我国经济具有较强韧性。分项来看，全年海外经济复苏拉动进出口，国内供给侧改革及环保限产改善企业利润，房地产去库存拉动上下游产业链，经济整体显示出较为强劲的内生动力。2017年海外发达经济体整体向好，全球经济温和复苏。
在经济基本面较强、资金面中性偏紧和监管调控政策不断强化等因素综合影响下，2017年债券市场迎来了2013年以来的最大一轮持续调整，债券收益率整体上行幅度较大。其中债市收益率分别在4-5月、9-10月出现大幅上行，四季度也基本维持在高位震荡态势。在“去杠杆”政策下，央行持续抬升政策利率，并控制流动性投放量，债券收益率曲线形态持续扁平化，期限错配放大杠杆的行为不再能够获得稳定正收益。
2017年A股市场整体回暖，结构性行情显著。全年上证综指上涨6.56%，沪深300指数上涨21.78%，创业板指下跌10.67%。股市分化明显，结构性行情全年持续发展，白马股、消费股、绩优蓝筹股显著跑赢市场，保险、家电、食品饮料等板块有不错的表现。优质白马股受到市场追捧，而一部分市值较小、基本面较差的股票在大幅下跌的同时，成交量也出现大幅萎缩。
2017年IPO延续2016年每周一批的常态化发行节奏，全年上市新股达到创记录的436家。2017年受新股发行节奏加快(稀缺性下降，同时部分新股基本面相较2016年也略弱)、市场风格偏好大盘蓝筹、监管严查次新股炒作等因素影响，使得2017年新股平均开板涨幅波动较大且整体下行。据统计，2017年上市的新股平均"一字板"涨停天数为9天，低于2016年新股上市后平均13天"一字板"涨停天数。转债一级市场发行明显提速，受供给增加和正股市场弱势影响，四季度转债市场整体表现较弱，部分新转债上市出现破发。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，固定收益配置以高信用资质的中短期信用债和银行同业存单为主要投资标的，较好控制了利率风险、信用风险和流动性风险。在股票底仓配置上，通过量化手段精选个股，构建低波动组合，通过充分分散、优化持仓结构，控制权益下行风险。同时，报告期内紧密跟踪新股发行，积极参与申购，提升组合收益。此外，基于对可转债市场的谨慎，报告期未积极参与转债一级申购与二级市场交易，后续将持续关注。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期，长盛盛乾混合A的基金份额净值为1.0098元，本报告期基金份额净值增长率为4.55%；同期业绩比较基准收益率为8.55%。
截至本报告期，长盛盛乾混合C的基金份额净值为1.0096元，本报告期基金份额净值增长率为4.45%；同期业绩比较基准收益率为8.55%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，我们认为国内宏观经济将保持较强韧性，随着消费对 GDP 增长贡献率逐步提升，环保限产下大中企业盈利持续改善，旧城棚户区改造及基建投资托底，预计经济增速将保持相对稳定。通胀方面，受天气等因素影响，猪肉、啤酒、化肥等多种价格走高，通胀预期有所抬头。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策料将更趋于稳健中性。
基于对新时代资产配置的从新认识，我们认为资管行业将向价值投资的初心回归。
权益市场方面，随着长线资金入场，业绩为王的投资逻辑下，预计价值型结构性机会仍将持续。可以重点关注基本面持续改善、低估值高分红的大金融板块，环保限产带来盈利改善的周期性行业、满足人民美好生活需求的消费升级行业以及5G通信、半导体、创新药等科技主题机会。但也需警惕国内经济增长低于预期、美国加息及税改对全球经济带来的不确定性等多重因素对资本市场的扰动风险。预计新股IPO仍维持常态化发行节奏，随着每批新股数量较前期减少及上市涨幅压缩，打新收益或有所收敛。
债券市场方面，在海内外经济、政策等多重因素影响下，预计债券收益率将易上难下。在“严监管、去杠杆”的监管大环境下，稳健中性货币政策仍将制约债券市场收益率趋势下行。而通胀预期抬升、海外市场减税加息也会对我国债市形成一定压制。但另一方面，当前债市的绝对收益水平已具备一定的配置价值，基本面预期变化或带来一定的交易性机会，可以保持关注。信用债配置方面，将继续严控信用风险，规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：
1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。
2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理制度》《长盛基金管理有限公司合规管理制度》《公司证券投资基金销售适用性管理制度》《公司反洗钱内部控制管理办法》《公司债券投资管理办法》《公司开放式证券投资基金大额申购赎回管理办法》《公司客户回访工作细则》《公司专职、兼职合规管理人员管理实施办法》等多部制度和流程。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核30余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流�