泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金2017年年度报告

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018年3月29日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期为2017年6月15日起至2017年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
泰康兴泰回报沪港深混合

基金主代码
004340

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年6月15日

基金管理人
泰康资产管理有限责任公司

基金托管人
招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
408,176,599.46份

基金合同存续期
不定期

基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金将充分发挥管理人在大类资产配置上的投研究优势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金在权益类资产与固收类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。
权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建股票组合。本基金通过对国内 A 股市场和港股市场跨市场的投资，来达到分散投资风险、增强基金整体收益的目的。
固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。

业绩比较基准
20%*沪深300指数收益率+75%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。

基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
泰康资产管理有限责任公司
招商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
陈玮光
张燕


联系电话
010-58753683
0755-83199084


电子邮箱
chenwg06@taikangamc.com.cn
yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话
4001895522
95555

传真
010-57818785
0755-83195201

信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.tkfunds.com.cn

基金年度报告备置地点
基金管理人办公地、基金托管人的住所

主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年6月15日(基金合同生效日)-2017年12月31日

本期已实现收益
6,672,959.94

本期利润
14,858,251.04

加权平均基金份额本期利润
0.0303

本期基金份额净值增长率
3.02%

3.1.2 期末数据和指标
2017年末

期末可供分配基金份额利润
0.0134

期末基金资产净值
420,501,728.03

期末基金份额净值
1.0302

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（4）本基金合同生效日为2017年6月15日，截至报告期末不满一年。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去三个月
1.46%
0.29%
0.70%
0.16%
0.76%
0.13%

过去六个月
2.86%
0.21%
2.25%
0.14%
0.61%
0.07%

自基金合同生效起至今
3.02%
0.20%
3.48%
0.14%
-0.46%
0.06%

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于2017年6月15日生效，截至报告期末未满一年。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金成立于2017年6月15日，2017年度净值增长率的计算期间为2017年6月15日至2017年12月31日。
过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2017年6月15日）至报告期截止日（2017年12月31日）未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年2月，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等。
2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。截至2017年12月31日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金和泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金共二十一只公开募集证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



蒋利娟
本基金基金经理
2017年6月15日
-
10
蒋利娟于2008年7月加入泰康资产，历任集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理。2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。

桂跃强
本基金基金经理
2017年6月15日
-
11
桂跃强于2015年8月加入泰康资产，现担任公募事业部股票投资负责人。2007年9月至2015年8月曾任职于新华基金管理有限责任公司，担任基金管理部副总监。历任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至今任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28日起至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日起至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日起至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月13日起至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至今任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。

彭一博
本基金基金经理
2017年6月15日
2017年12月5日
9
彭一博于2015年7月10日至2017年12月15日任职于泰康资产管理有限责任公司，担任公募事业部投资部股票投资总监。曾在华夏基金管理有限公司担任行业研究员、基金经理助理，2012年1月12日-2014年5月29日任兴和证券投资基金基金经理。2014年5月-2015年6月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日-2017年11月28日任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月23日-2017年11月9日任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年6月6日-2017年11月22日任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日-2017年11月13日担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2017年12月5日任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日-2017年12月5日任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日-2017年12月5日任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日-2017年12月5日任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全年，宏观经济韧性较强，四季度的GDP增速分别是6.9、6.9、6.8、6.8，上半年经济增速有所回升，下半年企稳。从三大需求来看，投资增速前高后低，但主要原因是基建投资增速的下滑，房地产投资的韧性较强，而制造业投资在四季度则有所回升；零售增速保持平稳，出口得益于全球经济复苏而显著改善。CPI较为温和，PPI小幅回落，但仍然保持高位。央行的货币政策总体稳健中性，公开市场利率全年跟随美联储加息三次，流动性保持在紧平衡的态势。汇率方面，受经济韧性强、美元指数贬值的影响，人民币呈现震荡升值的态势。
债券市场方面，利率震荡上行，全年调整的幅度较大。具体来看，年初由于跟随美联储调整公开市场利率，银监会“三三四”检查、金融监管趋严，利率有所上行；年中受到环保督察的影响，基本面小幅低于预期，同时监管强调协调推进，利率步入到震荡的行情；进入到四季度，十九大政通人和，修正了市场对经济的预期，同时通胀预期再起，资管新规等监管政策密集出台，多重利空叠加，导致利率快速上行。全年来看，10Y国债上行了87bp，10Y国开上行了114bp。
权益市场方面，2017年A股市场总体上涨，上证综指从3100点附近震荡上涨至3300点附近，涨幅6.56%。但市场分化明显，大盘蓝筹走势强劲，中小创表现较弱。从行业来看，食品饮料、家电、非银金融、银行和强周期品种涨幅居前。港股市场表现更为突出，恒生指数全年上涨35.99%，资讯科技业、消费品制造业等涨幅靠前。
固收投资方面，基金整体维持中性偏低的久期，主要配置利率债、CD 以及信用风险可控的中高等级信用债，整体上注重持有期收益，获取相对稳健的投资收益。
权益投资方面，基金谨慎建仓，以基本面确定性强且估值较低的品种为主，注重挖掘具有高性价比的价值品种。重点持有了估值低、前景光明的港股通标的和沪深低估值品种。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0302元；本报告期基金份额净值增长率为3.02%，业绩比较基准收益率为3.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，经济较强的韧性仍将持续，微观结构也将持续改善。政策方面，稳健中性的货币政策仍将维持，金融监管政策将持续推进。从外部的环境看，需关注全球货币政策正常化带来的市场影响。
债券市场方面，基本面的走势及金融监管政策对市场的影响需要密切关注，利率的趋势性机会仍需耐心等待。但在目前的估值水平下，利率再继续大幅上行的空间也相对有限。信用方面，信用利差处于较低的位置，同时尾部风险难言消除。
权益市场方面，考虑到经济的稳健性和政策的灵活性明显增强，我们对中长期的市场保持谨慎乐观的观点。从经济上看，随着微观企业与个人活跃度的明显提升，经济有望保持较强增长动能。从政治环境上看， “十九大”提出新方位、新方略指引新征程，也将推升市场风险偏好。从板块上看，我们认为部分白马蓝筹股依然具备估值修复的空间。在A股市场开放背景下，A股的估值标准将越来越国际化，2017年蓝筹白马的估值修复幅度较为明显，但从历史和国际角度对这些板块估值与盈利等方面的横纵比较来看，家电、食品饮料、金融等行业在盈利和估值等方面相对全球同业仍具备相当的吸引力，部分蓝筹股持续上涨目前还具备基本面支持。此外，随着次龙头股票估值和业绩的逐渐匹配，成长黑马也逐渐进入“击球区”，值得重点关注。
港股市场方面，我们对18年总体持谨慎乐观态度。国内宏观基本面保持平稳，全球主要经济体也仍保持复苏态势；资金层面，美联储的加息在短期并未带来资金面的立刻紧缩，我们预计2018年资金仍会继续涌入股市，尤其是增长更为强劲的新兴市场股市，而香港市场还会额外受益于港股通带来的国内资金涌入；估值层面，香港股市仍处于过去十五年的平均估值水平，跟全球主要股指相比也处于中间偏低的水平，有望获得进一步提高。行业选择层面，我们仍然偏爱基本面更为确定、估值也相对合理的板块，比如大银行、大地产等；消费升级和研发投入的红利在2018年仍将显现，我们将保持对大消费大医药的关注；成长股方面，我们会关注5G时代来临真正的技术进步给消费电子带来的新的活力，选择具备有真正竞争力的公司合理布局。
我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。公司估值小组设成员若干名，成员由各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理中心公募运营部、公募投资部、监察稽核部、公募产品部等。估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》对在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票依据流动性折扣确定股票价值。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期2017年6月15日（基金合同生效日）至2017年12月31日，本基金未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本基金2017年年度报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日

资 产：


银行存款
899,796.41

结算备付金
141,788.09

存出保证金
14,767.43

交易性金融资产
575,697,925.90

其中：股票投资
103,293,841.00

基金投资
-

债券投资
472,404,084.90

资产支持证券投资
-

贵金属投资
-

衍生金融资产
-

买入返售金融资产
3,500,000.00

应收证券清算款
5,589.04

应收利息
6,575,527.76

应收股利
-

应收申购款
994.04

递延所得税资产
-

其他资产
-

资产总计
586,836,388.67

负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日

负 债：


短期借款
-

交易性金融负债
-

衍生金融负债
-

卖出回购金融资产款
159,471,440.79

应付证券清算款
11.37

应付赎回款
5,953,284.51

应付管理人报酬
441,224.27

应付托管费
73,537.38

应付销售服务费
-

应付交易费用
35,333.54

应交税费
-

应付利息
252,868.24

应付利润
-

递延所得税负债
-

其他负债
106,960.54

负债合计
166,334,660.64

所有者权益：


实收基金
408,176,599.46

未分配利润
12,325,128.57

所有者权益合计
420,501,728.03

负债和所有者权益总计
586,836,388.67

注：本基金合同生效日为2017年6月15日，本报告期自基金合同生效日2017年6月15日起至2017年12月31日止，报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0302元，基金份额总额408,176,599.46份。
利润表
会计主体：泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
本报告期： 2017年6月15日(基金合同生效日)至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年6月15日(基金合同生效日)至2017年12月31日

一、收入
20,550,015.04

1.利息收入
11,532,956.94

其中：存款利息收入
1,991,112.16

债券利息收入
8,569,490.65

资产支持证券利息收入
-

买入返售金融资产收入
972,354.13

其他利息收入
-

2.投资收益（损失以“-”填列）
432,479.56

其中：股票投资收益
480,351.43

基金投资收益
-

债券投资收益
-768,351.87

资产支持证券投资收益
-

贵金属投资收益
-

衍生工具收益
-

股利收益
720,480.00

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
8,185,291.10

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-

5.其他收入（损失以“-”号填列）
399,287.44

减：二、费用
5,691,764.00

1．管理人报酬
3,256,036.13

2．托管费
542,672.78

3．销售服务费
-

4．交易费用
109,649.79

5．利息支出
1,553,456.40

其中：卖出回购金融资产支出
1,553,456.40

6．其他费用
229,948.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
14,858,251.04

减：所得税费用
-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）
14,858,251.04

注：本基金合同生效日为2017 年6月15 日，本期是指自基金合同生效日2017年6月15日至2017年12月31日止期间，无上年度可比期间数据。
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
本报告期：2017年6月15日(基金合同生效日)至2017年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年6月15日(基金合同生效日)至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值）
521,882,708.28
-
521,882,708.28

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
14,858,251.04
14,858,251.04

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-113,706,108.82
-2,533,122.47
-116,239,231.29

其中：1.基金申购款
7,556,661.50
143,267.42
7,699,928.92

2.基金赎回款
-121,262,770.32
-2,676,389.89
-123,939,160.21

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-

五、期末所有者权益（基金净值）
408,176,599.46
12,325,128.57
420,501,728.03

注：本基金合同生效日为2017 年6月15 日，本期是指自基金合同生效日2017年6月15日至2017年12月31日止期间，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______段国圣______ ______魏宇______ ____李俊佑____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人