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南方中证500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(LOF)招募说明书（2021年3月
更新）
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
目录
§1 绪言............................................................................................................................................. 5
§2 释义............................................................................................................................................. 6
§3 基金管理人 ............................................................................................................................... 11
§4 基金托管人 ............................................................................................................................... 22
§5 相关服务机构 ........................................................................................................................... 25
§6 基金的募集 ............................................................................................................................... 90
§7 基金合同的生效 ....................................................................................................................... 90
§8 基金份额的上市交易 ............................................................................................................... 90
§9 基金份额的申购和赎回 ........................................................................................................... 93
§10 基金的投资 ........................................................................................................................... 104
§11 基金的财产 ........................................................................................................................... 118
§12 基金资产估值 ....................................................................................................................... 119
§13 基金的费用与税收 ............................................................................................................... 125
§14 基金的收益与分配 ............................................................................................................... 127
§15 基金的会计与审计 ............................................................................................................... 129
§16 基金的信息披露 ................................................................................................................... 130
§17 风险揭示 ............................................................................................................................... 136
§18 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ....................................................................... 141
§19 基金合同的内容摘要 ........................................................................................................... 144
§20 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 163
§21 基金份额持有人服务 ........................................................................................................... 178
§22 其他应披露事项 ................................................................................................................... 180
§23 招募说明书存放及其查阅方式 ........................................................................................... 182
§24 备查文件 ............................................................................................................................... 183
重要提示
本基金经中国证监会2009年8月7日证监许可[2009]755号文核准募集，并于2009年
9月25日成立。根据《南方中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关约定，基
金管理人经与基金托管人协商一致，将本基金变更为中证500交易型开放式指数证券投资
基金的联接基金，本基金的名称相应变更为“南方中证500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（LOF）”。修改事项已报中国证监会备案，自2013年2月22日起生效。投资
者可访问本公司网站(www.nffund.com)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能
力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金
投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因
素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；由于基金投
资人连续大量赎回基金产生的流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险；本基金的特定风险：本基金为目标ETF的联接基金，通过投资目标ETF紧密跟踪
中证500指数的表现，与目标ETF在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别等；本基
金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在流动性风险、市
场风险和信用风险等转融通业务特有风险。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认
真阅读《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件。
本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制
机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金标的指数为中证500指数。中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股
及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市
场中一批中小市值公司的股票价格表现。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
本招募说明书的本次更新为依据中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施
的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》所作出的相应修订，并对基
金管理人信息进行更新。其他信息在招募说明书中对相关表述做出了修订。其他信息内容
截止日为2020年9月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30日（未经审
计）。
§1 绪言
本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证
券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以
下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披
露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资
基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）以及《南方中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
§2 释义
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
1、基金或本基金：指南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF），
本基金由南方中证500指数证券投资基金（LOF）通过基金合同修订变更而来
2、基金管理人或本基金管理人：指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
6、招募说明书：指《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招
募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（LOF）基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《南方中证500指数证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、
地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律
法规不时作出的修订
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时作出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券
投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
14、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8
月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
16、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区和台湾地区
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国银行保险监督管理委员会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注
册登记或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其
他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者
23、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称
24、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者
25、目标ETF：指南方基金管理股份有限公司管理的中证500交易型开放式指数证券投
资基金（简称中证500ETF）
26、ETF联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表
现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金
27、基金销售业务：指基金管理人或代销机构办理基金的认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
28、销售机构：指直销机构和代销机构
29、直销机构：指南方基金管理股份有限公司
30、代销机构：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构，其中可通过
深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
31、基金销售网点：指直销机构的直销网点及代销机构的代销网点
32、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括基金
投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
33、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为南方基金管
理股份有限公司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。
本基金A类份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；本基金C类份额的
注册登记机构为南方基金管理股份有限公司
34、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案
条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规
定的程序终止基金合同的日期
36、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超
过3个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、日：指公历日
40、月：指公历月
41、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、发售：指在基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为
46、认购：指在基金募集期内，基金投资者申请购买基金份额的行为
47、申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为
48、赎回：指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金
份额的行为
49、上市交易：指基金存续期内，投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基
金份额的行为
50、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基金
份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
51、销售场所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称为场外和场内
52、场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场
所
53、场内：通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统
办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所
54、注册登记系统：指中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统或南方基
金管理股份有限公司办理注册登记业务使用的系统
55、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统
56、系统内转托管：指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）
之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为
57、跨系统转登记：指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统
间进行转登记的行为
58、证券账户：指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户,包括
人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构
的证券登记结算系统
59、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机
构的注册登记系统
60、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机
构买卖基金份额的变动及结余情况的账户
61、A类基金份额：指注册登记业务办理机构为中国证券登记结算有限责任公司，不
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
62、C类基金份额：指注册登记业务办理机构为南方基金管理股份有限公司，从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额
63、元：指人民币元
64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另
有规定的，从其规定
65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
71、转融通证券出借业务：是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中
国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借
证券及相应权益补偿并支付费用的业务
72、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本基金合
同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履
行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、
政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停
止交易
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本
基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
§3 基金管理人
3.1 基金管理人概况
名称：南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
成立时间：1998年3月6日
法定代表人：杨小松（代为履行法定代表人职责）
注册资本：3.6172亿元人民币
电话：（0755）82763888
传真：（0755）82763889
联系人：常克川
1998年，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证
券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国
证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005
年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本增至1.5亿元人
民币。2014年公司进行增资扩股，注册资本金增至3亿元人民币。
2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民
币。
2019年7月30日，公司注册资本增至3.6172亿元，股权结构调整为华泰证券股份有
限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证
券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企
业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦
门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。
3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员
王连芬女士，董事，金融专业硕士，中国籍。曾任职赛格集团销售，深圳投资基金管
理公司投资一部研究室主任，大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、
南方总部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理，华泰联合证券深圳华强北路营业部总经
理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。
现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。
张辉先生，董事，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨
集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部，华泰证券资产管
理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营
业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事
会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。
冯青山先生，董事，工学学士，中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排
长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干
事，驻香港部队政治部组织处正营职干事，驻澳门部队政治部正营职干事，陆军第163师
政治部宣传科副科长(正营职)，深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅
副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书
记，深圳市投控资本有限公司监事。
李平先生，董事，工商管理硕士，中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办
文秘，深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）高级主管、企业三部高级主管。现任深圳
市投资控股有限公司金融发展部副部长，深圳市城市建设开发（集团）公司董事。
李自成先生，董事，近现代史专业硕士，中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书
记，厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理，厦
门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公
司党总支副书记、总经理。
王斌先生，董事，临床医学博士，中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生，瑞金
医院主治医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任
兴业证券研究所总经理。
杨小松先生，董事，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。曾
任职德勤国际会计师行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，证监
会处长、副主任，南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、
总裁、党委副书记，南方东英资产管理有限公司董事。
姚景源先生，独立董事，经济学硕士，中国籍。曾任职国家经委副处长，商业部政策
研究室副处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常
务副会长，国内贸易部商业发展中心主任，中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府
副秘书长，安徽省阜阳市政府市长，安徽省统计局局长、党组书记，国家统计局总经济师
兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员，中国经济50人论坛成员，中国统计学会副
会长。
李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，中国籍。曾任职东南大
学经济管理学院教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究
院院长、金融工程研究中心主任，南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博
士生导师，中国金融学年会常务理事，江苏省资本市场研究会会长，江苏省科技创新协会
副会长。
周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，法学硕士，香港证券及投资学会杰出资深会
员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察，香港证券及期货专员办事处证券主
任，香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生，独立董事，经济学硕士，工商管理硕士，中国注册会计师，中国籍。曾
任职北京市财政局干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任。现
任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中国证监会第三届上市公司并购重组专
家咨询委员会委员。
周蕊女士，独立董事，法学硕士，中国籍。曾任职北京市万商天勤（深圳）律师事务所
律师，北京市中伦（深圳）律师事务所律师，北京市信利（深圳）律师事务所律师、合伙人。
现任金杜律师事务所合伙人，全联并购公会广东分会会长，广东省律师协会女律师工作委
员会副主任，深圳市中小企业改制专家服务团专家，深圳市女企业家协会理事。
3.2.2 监事会成员
吴晓东先生，监事会主席，法律博士，中国籍，无境外永久居留权。曾任职中国证监
会副处长、处长，华泰证券合规总监，华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长，南方股
权投资基金管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权
投资基金管理有限公司监事。
陈莉女士，监事，法学硕士，中国籍。曾任职华泰证券深圳民田路营业部总经理、深
圳益田路营业部总经理、研究所副所长等职务。现任华泰证券股份有限公司研究所所长、
华泰期货有限公司监事会主席、华泰国际金融控股有限公司董事，南方基金管理股份有限
公司监事。
姜丽花女士，监事，大学学历，高级会计师，中国籍。曾任职浙江兰溪马涧碾米厂主
管会计，浙江兰溪纺织机械厂主管会计，深圳市建筑机械动力公司主管会计，深圳市建设
集团计划财务部助理会计师，深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理，
深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深
圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）部长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公
司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、湖北深投控投资发展有限公司董事、
ULTRARICH INTERNATIONAL LIMITED董事，南方基金管理股份有限公司监事。
王克力先生，监事，船舶工程专业学士，中国籍。曾任职厦门造船厂技术员，厦门汽
车工业公司总经理助理，厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任，厦信置业发展公
司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限�