基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年4月28日证
监许可[2014]442号文《关于核准嘉实现金添利货币市场基金募集的批复》注册募集, 并于
2017年3月23日经机构部函[2017]793号《关于嘉实现金添利货币市场基金延期募集备案
的回函》确认。本基金基金合同于2017年3月29日正式生效,自该日起本基金管理人开
始管理本基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照
《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年4月1
日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(未经审计),特别事项注明除
外。
一、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日
成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部
设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司
获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他管理人员基本情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委
员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月
至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,
2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学
院院长兼MBA教育中心主任。
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任
立信投资有限公司财务总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年
10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10
月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10
月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。
1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实
基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
李金灿先生,硕士研究生,10年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex
Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券
交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业
务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场
基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28
日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基
金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016
年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝
货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金
经理、2017年5月25日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今
任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实现金添利货币市场
基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经
理、2017年5月25日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年1月25日至今任
嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年3月22日至今任嘉实3个月理财债券型
证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金基
金经理、2019年6月5日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9
月5日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实
汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
李曈先生,硕士研究生,10年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国建设银行
金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固
定收益业务体系短端alpha策略组。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7
天债券型证券投资基金基金经理。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基
金经理、2015年5月14日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今
任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经
理、2016年4月21日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任
嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基
金经理、2017年5月24日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至
今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实保证金理财场内实时
申赎货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投
资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019
年9月26日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
(2)历任基金经理
万晓西先生,管理时间为2017年3月29日至2019年8月30日。
3、债券投资决策委员会
债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、
固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2020年3月31日,中国银行已托管780只证券投资基金,其中境内基金735只,
QDII基金45只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,
能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 黄娜
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层
电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 王振
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元
电话 (020)62305005 传真 (020)62305005
联系人 周炜
2、代销机构
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址:http://www.boc.cn
2 四川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 法定代表人:邢敏 联系人:樊海波 电话:028-67676033 传真:028-67676033 网址:http://www.tf.cn
3 青岛农村商业银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 法定代表人:刘仲生 联系人:李洪姣
电话:0532-66957228 传真:0532-85933730 客服电话:400-11-96668 网址:http://www.qrcb.com.cn
4 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn
5 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人:李招弟 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-012-5899 网址:http://www.wy-fund.com
6 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F 法定代表人:樊怀东 联系人:于舒 电话:0411-39027828 传真:0411-39027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/
7 中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元 法定代表人:弭洪军 联系人:茅旦青 电话:021-33355392 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:http://www.cmiwm.com/
8 万家财富基金销售(天津)有限公司 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 法定代表人:李修辞 联系人:王芳芳 电话:010-59013842/18519215322 传真:010-59013828 网址:http://www.wanjiawealth.com
9 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼
昆泰国际大厦 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 传真:010-59053700 客服电话:95510 网址:http://life.sinosig.com/
10 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 客服电话:95558 网址:http://www.citics.com
11 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 电话:(0531)89606166 传真:(0532)85022605 客服电话:95548 网址:http://www.zxwt.com.cn
12 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1303-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:021-60819988 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com
13 上海挖财基金销售有限公司 办公地址:上海浦东杨高南路799号3号楼5楼 法定代表人:冷飞 联系人:孙琦 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服电话:021-50810673 网址:http://www.wacaijijin.com
14 北京百度百盈基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 法定代表人:葛新 联系人:杨琳 电话:010-61952702 传真:010-61951007 客服电话:95055
网址:http://www.baiyingfund.com
15 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室 联系人:李唯 电话:010-62676405 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 网址:http://www.xincai.com
16 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间 法定代表人:李淑慧 联系人:裴小龙 电话:0371-85518395 4000-555-671 传真:0371-85518397 网址:HGCCPB.COM
17 南京途牛金融信息服务有限公司 办公地址:南京市玄武区玄武大道699-32号 法定代表人:宋时琳 联系人:王旋 电话:025-86853960 025-86853969 传真:025-86853969 网址:http://www.tuniufu.com
(二) 登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称 上海源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人 廖海 联系人 刘佳
电话 (021)51150298-827 传真 (021) 51150398
经办律师 刘佳、张兰
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
四、基金的名称
本基金名称:嘉实现金添利货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在一年以内
(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含
397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
在严谨深入的研究分析基础上,本基金综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资
质,以及各类资产的风险、收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
2、组合久期投资策略
根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控制风险,
增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;当预期市场
收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。
3、银行存款投资策略
本基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素
的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具
有较高投资价值的银行存款进行投资。
4、利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;
新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来
一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,
改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
并在招募说明书更新中公告。
5、投资决策
(1) 决策依据
1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市
场运行状况;
3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2) 决策程序
1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基
金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。
3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购
和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合
的构建和日常管理。
4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
5)监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关
管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风
险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款税后利率
活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本基金达到
类似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比
较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金
管理人应在调整前2日在中国证监会指定媒体上刊登公告,而无需召开基金份额持有人大
会。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务
数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 64,048,172,489.15 57.11
其中:债券 63,728,172,489.15 56.82
资产支持证券 320,000,000.00 0.29
2 买入返售金融资产 5,065,273,277.90 4.52
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 42,433,110,357.44 37.84
4 其他资产 601,734,906.61 0.54
5 合计 112,148,291,031.10 100.00
2. 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 15.13
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%)
2 报告期末债券回购融 16,028,541,943.30 16.68
资余额
其中:买断式回购融资 - -
注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券
回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单
平均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
3. 基金投资组合平均剩余期限
(1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83
注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 19.51 16.68
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 11.72 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 17.96 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 14.96 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 51.96 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 116.11 16.68
4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 119,723,116.07 0.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,784,461,586.84 7.06
其中:政策性金融债 4,823,986,619.08 5.02
4 企业债券 50,095,214.51 0.05
5 企业短期融资券 8,375,858,983.02 8.72
6 中期票据 1,198,181,995.11 1.25
7 同业存单 47,199,851,593.60 49.13
8 其他 - -
9 合计 63,728,172,489.15 66.34
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成
本和内在应收利息。
6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111916354 19上海银行CD354 25,000,000 2,488,216,049.37 2.59
2 111913072 19浙商银行CD072 20,000,000 1,988,829,373.39 2.07
3 111903184 19农业银行CD184 15,000,000 1,482,426,684.01 1.54
4 111908254 19中信银行CD254 15,000,000 1,482,046,950.67 1.54
5 111911067 19平安银行CD067 14,800,000 1,463,013,072.51 1.52
6 190206 19国开06 11,000,000 1,100,014,545.29 1.15
7 111903195 19农业银行CD195 10,000,000 995,279,502.41 1.04
8 111909198 19浦发银行CD198 10,000,000 993,118,470.94 1.03
9 111918434 19华夏银行CD434 10,000,000 989,449,502.37 1.03
10 111918448 19华夏银行CD448 10,000,000 988,622,097.60 1.03
7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0727%
报告期内偏离度的最低值 0.0159%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0323%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 165334 信泽06A1 1,460,000 146,000,000.00 0.15
2 159532 信泽04A2 1,170,000 117,000,000.00 0.12
3 159702 信泽05A2 570,000 57,000,000.00 0.06
注:报告期末,本基金仅持有上述3只资产支持证券。
9. 投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。
(2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关
证券的投资决策程序做出说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 601,423,208.34
4 应收申购款 311,698.27
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 601,734,906.61
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差② 基准收益率③ 基准收益率标准差④
2017年3月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日 3.1472% 0.0016% 0.2665% 0.0000% 2.8807% 0.0016%
2018年 3.9720% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 3.6220% 0.0017%
2019年 2.6856% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 2.3356% 0.0009%
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
图:嘉实现金添利货币基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
(2017年3月29日至2019年12月31日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建
仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限
制)的有关约定。
十三、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金的销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金的开户费用、账户维护费用;
(10)基金的登记结算费用;
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人
双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人
双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(11)项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二) 与基金销售有关的费用
1.本基金不收取申购费用和赎回费用。但发生以下任一情形时除外:
(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单
个基金份额持有人申请赎回(含转出)基金份额超过基金总份额1%以上的赎回(含转出)申
请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管
人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。
(2)如本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,当投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持
有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用。
2.基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。本基金年销售服
务费率为0.22%。本基金可以对不同基金份额类别设定不同的销售服务费率,经与相关销
售机构协商(如果需要),报中国证监会备案,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒体上公告。
目前,本基金设置单一基金份额类别,销售服务费按前一日基金资产净值的0.22%年
费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H为基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托
管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基
金财产中一次性支付,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付给基金销售机构,专门
用于本基金的销售与基金份额持有人服务,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
与本基金开通转换业务的嘉实旗下其他开放式基金包括:嘉实货币A/B、嘉实快线货
币A、嘉实安心货币A/B。
3.转换费
本基金与嘉实货币A/B、嘉实快线货币A、嘉实安心货币A/B互转时,不收取转换费用。
但发生以下任一情形时除外:
(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单
个基金份额持有人申请赎回(含转出)基金份额超过基金总份额1%以上的赎回(含转出)申
请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管
人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。
(2)如本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,当投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持
有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用。
注:嘉实安心货币、嘉实快线货币基金A、嘉实货币基金、嘉实现金添利货币有单日
单个基金账户的累计申购(转入)限制,具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在
本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主
要更新内容如下:
1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。
2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。
3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。
4.在“五、相关服务机构”部分:更新相关销售机构的信息。
5.在“九、基金转换”部分:更新了基金转换的相关内容。
6.在“十、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.在“十一、基金的业绩”部分:更新了基金业绩数据。
8.在“二十三、其他应披露事项”部分:更新了临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2020年05月06日