基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2018 年 3 月 27 日
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 8 月 10 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 46
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 47
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 汇安丰益混合
基金主代码 004560
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,063,195.92 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 汇安丰益混合 A 汇安丰益混合 C
下属分级基金的交易代码: 004560 004561
报告期末下属分级基金的份额总额 617,098.33 份 50,446,097.59 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨
的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类
资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,把握中国
经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的
长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资
策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品
种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙运英 曾麓燕
联系电话 01056711605 021-52629999-212040
电子邮箱 sunyy@huianfund.cn 015292@cib.com.cn
客户服务电话 01056711690 95561
传真 01056711640 021-62535823
注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄 1号
2 楼 215 室 福州市湖东路 154 号
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办公地址 北京市东城区东直门南大街5号
中青旅大厦 13-14 层;上海市浦
东新区银城中路 68 号时代金融
中心 2901-2903 室
上海市江宁路 168 号兴业
大厦 20 楼
邮政编码 100007 200041
法定代表人 秦军 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huianfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 北京东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 1301
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 8 月 10 日(基金合同生效日)-2017 年 12 月 31 日
汇安丰益混合 A 汇安丰益混合 C
本期已实现收益 644,229.64 642,207.08
本期利润 644,229.64 642,207.08
加权平均基金份额本期利润 0.0843 0.0094
本期加权平均净值利润率 8.36% 0.93%
本期基金份额净值增长率 6.33% 0.91%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末
期末可供分配利润 39,055.89 460,425.30
期末可供分配基金份额利润 0.0633 0.0091
期末基金资产净值 656,154.22 50,906,522.89
期末基金份额净值 1.0633 1.0091
3.1.3 累计期末指标 2017 年末
基金份额累计净值增长率 6.33% 0.91%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰
低数。
4、本基金合同生效日为 2017 年 8 月 10 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安丰益混合 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.73% 0.01% 2.60% 0.40% -1.87% -0.39%
自基金合同
生效起至今 6.33% 0.22% 4.18% 0.36% 2.15% -0.14%
汇安丰益混合 C
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阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.59% 0.01% 2.60% 0.40% -2.01% -0.39%
自基金合同
生效起至今 0.91% 0.01% 4.18% 0.36% -3.27% -0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:①本基金合同生效日为 2017 年 8 月 10 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
②根据《汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存
单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;每个
交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净
值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6
个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自成立至本报告期末未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于 2016 年 4 月 19 日获中国证监会批复,2016
年 4 月 25 日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注
册资本 1 亿元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资
基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。
截至 2017 年 12 月 31 日,公司旗下管理 13 只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基
金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活
配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投
资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金、汇安
丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置
混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型
证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从
业年限 说明 任职日期 离任日期
仇秉则
固定收益
投资部副
总经理、
本基金的
基金经理
2017 年 8
月 10 日 - 12 年
仇秉则,CFA,CPA,中山大学经济学学士,
12 年证券、基金行业从业经历,曾任职普
华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基
金管理有限公司固定收益部高级信用分析
师。2016 年 6 月加入汇安基金管理有限责
任公司,担任固定收益投资部副总经理一
职,从事信用债投资研究工作。2016 年 12
月 2 日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投
资基金基金经理;2016 年 12 月 5 日至今,
任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金
经理;2016 年 12 月 19 日至今,任汇安丰
利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016 年 12 月 22 日至今,任汇安丰融灵活
配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债
券型证券投资基金基金经理;2017 年 1 月
10 日至今,任汇安丰华灵活配置混合型证
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券投资基金基金经理;2017 年 1 月 13 日至
今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基
金基金经理;2017 年 1 月 25 日至今,任汇
安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金
经理;2017 年 3 月 13 日至今,任汇安丰恒
灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017 年 7 月 27 日至今,任汇安丰裕灵活配
置混合型证券投资基金基金经理;2017 年 8
月 10 日至今,任汇安丰益灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
注:1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,
制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时
包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效
的公平交易执行体系。
对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由
系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易,
公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合
获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交
易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比
例分配的原则对交易结果进行分配。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年中国宏观经济展现出较强韧性,经济增速稳中有降。本年又是金融监管大年,各项监
管政策持续推进,债券收益率大幅上行,信用息差走扩而期限利差维持在历史低位。但股票市场
震荡回调,走出罕见分化行情。
2017 年主导债券市场的核心因素是金融监管政策不断出台,过去数年内各类金融机构资产负
债表高速扩张并形成复杂的交易链条,在其调整过程中,债券市场遭遇了需求减少同时因债券流
动性好于非标资产而被抛售的局面。经过此番调整后,国债收益率继续大幅上行的概率较低,低
等级信用债则还有上行空间,需关注金融机构缩中可能引发的信用风险。因此保持组合流动性、
审慎甄别信用风险仍是债券获利的主要手段,同时重视顺应政策而灵活调整业务方向。
伴随宏观经济企稳回升,2017 年股票市场出现罕见分化,估值偏低的价值龙头和基本面确定
性高的成长龙头均有较大涨幅,走出独立行情,相反缺乏业绩支撑的大部分小股票仍然在不断探
底。我们对股票市场标的选择更多考量基本面指标,遵循业绩为王的投资理念,谨慎看待题材炒
作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安丰益混合 A基金份额净值为 1.0633 元,本报告期基金份额净值增长率为
6.33%;截至本报告期末汇安丰益混合 C 基金份额净值为 1.0091 元,本报告期