0.0000% 基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018 年 3 月 27 日
华宝新优享混合 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报
告。
本报告期自 2017年 6月 29日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 66
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 66
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华宝新优享混合
基金主代码 004646
交易代码 004646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 6月 29日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130,180,835.66 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的
灵活配置和多样的投资策略，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略
研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、
产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产
类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比
例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的
行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，
根据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判
断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳
定增值。
3、债券投资策略
本基金将投资于债券，以有效利用基金资产，提高基
金资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投
资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量
化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波
动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳
健的超额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股
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指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，
并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
6、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进
行分散投资，以降低流动性风险。
7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融
产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的
投资目标，在履行适当程序后，制定与本基金相适应
的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +上证国债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预
期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基
金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5588 、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 100 号上海环
球金融中心 58楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 孔祥清 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com
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址
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基
金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所 上海市延安东路 222号 30楼
注册登记机构
基金管理人
上海市世纪大道 100 号环球金融中
心 58楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 6月 29日(基金合同生效日)-2017年 12月 31
日
本期已实现收益 7,488,353.46
本期利润 9,140,407.44
加权平均基金份额本期利润 0.0533
本期加权平均净值利润率 5.20%
本期基金份额净值增长率 5.12%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末
期末可供分配利润 6,311,699.42
期末可供分配基金份额利润 0.0485
期末基金资产净值 136,848,217.96
期末基金份额净值 1.0512
3.1.3 累计期末指标 2017年末
基金份额累计净值增长率 5.12%
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.03% 0.83% 2.60% 0.40% 0.43% 0.43%
过去六个月 5.11% 0.62% 5.07% 0.35% 0.04% 0.27%
自基金合同
生效日起至
今
5.12% 0.62% 5.36% 0.35% -0.24% 0.27%
注： 1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%。
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2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
(2017 年 6 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：1、本基金基金合同生效于 2017年 6月 29日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2017 年 12 月
29日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金基金合同生效于 2017 年 6 月 29 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于 2017年 6月 29日，成立至今尚未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017年 12
月 31 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力
组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、
增强收益基金、中证 100 基金、上证 180价值 ETF、上证 180价值 ETF联接基金、新兴产业基金、
可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、医药生物基金、
资源优选基金、华宝添益基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、
高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、新
机遇基金、医疗分级基金、中证 1000分级基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、
美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司 ETF、中证军工 ETF、新活力
基金、沪深 300 指数增强基金、未来主导产业基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞
跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金、新优享基金
和银行 ETF，所管理的证券投资基金资产净值合计 124,360,151,012.53 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李栋梁
固定收益
部副总经
理、本基
金基金经
理、华宝
宝 康 债
券、华宝
增强收益
债券、华
宝可转债
债券、华
宝宝鑫债
券、华宝
新起点混
合、华宝
2017 年 6 月
29 日
- 14年
硕士。曾在国联证券有
限责任公司、华宝信托
有限责任公司和太平资
产管理有限公司从事固
定收益的研究和投资，
2010 年 9 月加入华宝基
金管理有限公司担任债
券分析师，2010年 12月
至 2011年 6月任华宝宝
康债券投资基金基金经
理助理，2011 年 6 月起
担任华宝宝康债券投资
基金基金经理，2014 年
10 月起兼任华宝增强收
益债券型证券投资基金
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新动力混
合、华宝
新飞跃混
合、华宝
新回报混
合、华宝
新优选混
合基金经
理
基金经理，2015年 10月
至 2017 年 12 月兼任华
宝新机遇灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）
和华宝新价值灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理。2016 年 4 月兼
任华宝宝鑫纯债一年定
期开放债券型证券投资
基金经理。2016 年 5 月
任固定收益部副总经
理。2016 年 6 月兼任华
宝可转债债券型证券投
资基金经理。2016 年 9
月至 2017 年 12 月兼任
华宝新活力灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。2016年 12月起兼
任华宝新起点灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理。2017 年 1 月兼
任华宝新动力一年定期
开放灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2017 年 2 月兼任华宝新
飞跃灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2017 年 3 月兼任华宝新
回报一年定期开放混合
型证券投资基金和华宝
新优选一年定期开放灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理，2017 年
6 月任华宝新优享灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理。
陈建华
本基金基
金经理、
华宝中证
100 指数、
华宝事件
驱 动 混
合、华宝
智慧产业
混合、华
2017年 7月 1
日
- 16年
硕士。曾在南方证券上
海分公司工作。2007 年
8 月加入华宝基金管理
有限公司，先后在研究
部、量化投资部任助理
分析师、数量分析师、
上证 180 价值 ETF、华宝
上证 180 价值 ETF 联接
基金经理助理，兼任上
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宝第三产
业混合基
金经理
证 180成长 ETF、华宝上
证 180 成长 ETF 联接基
金经理助理，2012年 12
月起任华宝中证 100 指
数证券投资基金基金经
理，2015 年 4 月起任华
宝事件驱动混合型证券
投资基金基金经理，
2017 年 5 月任华宝智慧
产业灵活配置混合型证
券投资基金和华宝第三
产业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
2017 年 7 月任华宝新优
享灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法
规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，新优享灵活配置混合型证
券投资基金在短期内出现过基金资产总值占基金净资产高于 140%的情况。发生此类情况后，该基
金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应
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的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内�