基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一八年三月
本基金经2017年5月9日中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)下发的《关于准予中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]681号文)准予募集注册。本基金基金合同于2017年8月9日正式生效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的买者自负原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性管理规定》),中欧基金管理有限公司对本基金基金合同进行了修改,本基金的托管协议相应部分一并修改,上述修改中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产的条款将于2018年3月31日起正式实施,即:基金将于2018年3月31日起(含当日),分别对其持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费。以上事项已于2018年3月24日进行了公告,具体内容详见《关于旗下部分基金因法律法规变动相应修改基金合同和托管协议的公告》。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2018年2月8日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分基金管理人5
第二部分基金托管人13
第三部分相关服务机构19
第四部分基金的名称21
第五部分基金的类型21
第六部分基金的投资目标21
第七部分基金的投资范围21
第八部分基金的投资策略22
第九部分基金的业绩比较基准26
第十部分基金的风险收益特征26
第十一部分基金的投资组合报告26
第十二部分基金的业绩32
第十三部分基金费用与税收35
第十四部分对招募说明书更新部分的说明37
第一部分基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:中欧基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
4、法定代表人:窦玉明
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2006年7月19日
7、批准设立机关:中国证监会
8、批准设立文号:证监基金字[2006]102号
9、存续期间:持续经营
10、电话:021-68609600
11、传真:021-33830351
12、联系人:袁维
13、客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14、注册资本:1.88亿元人民币
15、股权结构:
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例
1 意大利意联银行股份合作公司 4700 25%
2 国都证券股份有限公司 3760 20%
3 北京百骏投资有限公司 3760 20%
4 万盛基业投资有限责任公司 620.4 3.30%
5 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 3760 20%
6 窦玉明 940 5%
7 周玉雄 280.59 1.4925%
8 卢纯青 140 0.7447%
9 于洁 140 0.7447%
10 赵国英 140 0.7447%
11 方伊 100 0.5319%
12 关子阳 100 0.5319%
13 卞玺云 79.01 0.4203%
14 魏博 75 0.3989%
15 郑苏丹 75 0.3989%
16 曲径 75 0.3989%
17 黎忆海 55 0.2926%
合计 18,800 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金会理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事,天合光能有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。
MarcoDEste先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监,并曾在CreditoItaliano(意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。
朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司,国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组长。
刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
DavidYoungson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭雳先生,中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师,中欧基金管理有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后,德国洪堡学者,中国银行法学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授等,毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。
戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。
2、基金管理人监事会成员
唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券股份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州SchulteRothLLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆正芳女士,监事,现任中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。
李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司理财规划总监,中国籍,同济大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。
3、基金管理人高级管理人员
窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。
刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。
顾伟先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,中国籍。上海财经大学金融学硕士,16年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管,平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。
卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司研究总监、策略组负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,12年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。
许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,16年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总经理助理。
卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会计师专业学士,10年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计经理,银华基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风控总监。
4、本基金基金经理
姓名 张跃鹏 性别 男
国籍 中国 毕业院校及专业 天津财经大学金融学专业
其他公司历任 上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师
本公司历任 中欧基金管理有限公司交易员
本公司现任 基金经理
本基金经理所管理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期
1 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2016年09月01日 2017年09月26日
2 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年08月09日
3 中欧康裕混合型证券投资基金 2017年03月15日
4 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 2016年08月22日
5 中欧双利债券型证券投资基金 2016年11月23日
6 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 2015年11月27日
7 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 2015年11月27日
8 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2016年01月12日 2017年01月25日
9 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2016年01月12日
10 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 2016年01月12日
11 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 2016年01月12日
12 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2017年06月23日
姓名 黄华 性别 男
国籍 中国 毕业院校及专业 上海财经大学产业经济学专业
其他公司历任 平安资产管理有限责任公司组合经理,中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人
本公司历任 中欧基金管理有限公司基金经理助理
本公司现任 策略组负责人、基金经理
本基金经理所管理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期
1 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 2017年09月08日
2 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年08月17日
3 中欧康裕混合型证券投资基金 2017年04月05日
4 中欧骏益货币市场基金 2017年06月27日
5 中欧骏泰货币市场基金 2017年03月24日
6 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017年04月19日
7 中欧双利债券型证券投资基金 2017年04月05日
8 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2017年03月24日
9 中欧货币市场基金 2017年03月24日
10 中欧强泽债券型证券投资基金 2017年10月10日
11 中欧可转债债券型证券投资基金 2017年11月10日
姓名 蒋雯文 性别 女
国籍 中国 毕业院校及专业 香港中文大学财务学专业
其他公司历任 新际香港有限公司销售交易员,平安资产管理有限责任公司债券交易员,前海开源基金投资经理助理
本公司历任 中欧基金管理有限公司交易员、基金经理助理
本公司现任 基金经理
本基金经理所管理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期
1 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 2018年01月30日
2 中欧双利债券型证券投资基金 2018年01月30日
3 中欧骏泰货币市场基金 2018年01月30日
4 中欧康裕混合型证券投资基金 2018年01月30日
5 中欧可转债债券型证券投资基金 2018年01月30日
6 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2018年01月30日
7 中欧骏益货币市场基金 2018年01月30日
8 中欧货币市场基金 2018年01月30日
9 中欧强泽债券型证券投资基金 2018年01月30日
10 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 2018年01月30日
11 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2018年01月30日
5、基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平、副总经理顾伟、副总经理兼策略组负责人卢纯青、信用评估部负责人张明、风险管理总监孙自刚、策略组负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、黄华、周玉雄、赵国英、曲径、曹名长、王健、王培、吴鹏飞组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分基金托管人
(一)基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
成立时间:1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
织形式:股份有限公司
注册资本:293.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:朱萍
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
高国富,男,1956年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发(控股)公司总经理;上海外高桥保税区管委会副主任;上海万国证券公司代总裁;上海久事公司总经理;上海市城市建设投资开发总公司总经理;中国太平洋保险(集团)股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员,中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员,上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。
刘信义,男,1965年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理,上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理,上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监,上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。
刘长江,男,1966年出生,硕士研究生,经济师。历任工商银行总行教育部主任科员,工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长,上海浦东发展银行总行基金托管部总经理,上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理,上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理,上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2017年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为2817.65亿元,比去年末增长53.08%。托管证券投资基金共一百二十九只,分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、银华永泰债券型基金、长信利众债券基金(LOF)、华富保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金年、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财分级债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、国联安鑫悦基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、国联安安稳保本基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、富安达长盈保本基金、中信建投稳溢保本基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、国泰添益混合基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛定期开放基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、鹏华兴锐定期开放基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫盛混合基金、汇安嘉汇纯债债券基金、鹏华普泰债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置混合基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半年定开债券基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安丰泰灵活配置混合基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、长盛盛泰灵活配置混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、博时鑫禧灵活配置混合基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、中金价值轮动灵活配置混合基金等。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施:本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现内控优先要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险隐患。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《证券投资基金销售管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有关情况和资料。
第三部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
2、其他销售机构
1)名称:国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
联系人:黄静
电话:010-84183389
传真:010-64482090
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
2)名称:钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司
住所:上海自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室
办公地址:上海市浦东新区商城路618号良友大厦B301-305
法定代表人:许欣
联系人:屠帅颖
电话:021-68609600-5905
客服热线:400-700-9700
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼
法定代表人:窦玉明
总经理:刘建平
成立日期:2006年7月19日
电话:021-68609600
传真:021-68609601
联系人:杨毅
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:黎明、陆奇
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:俞伟敏
经办会计师:单峰俞伟敏
第四部分基金的名称
中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金
第五部分基金的类型
契约型开放式
第六部分基金的投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
第七部分基金的投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金股票投资占基金资产的比例为0%95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%3%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
第八部分基金的投资策略
1、大类资产配置策略
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股。
(1)行业分析
在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。
(2)个股选择
本基金在选择个股时关注如下几个方面:
1)基本面
主营业务竞争力强,包括技术、品牌、政策或者规模等方面
盈利能力强,不仅有短期的业绩与盈利支撑,盈利的稳定性、持续性好,具有长期的投资空间
良好的治理结构
管理层能力强
商业模式优越
2)估值水平
本基金除了关注个股的基本面之外,还要考查个股业绩的增长性和估值的匹配程度,如果估值比较合理或者低估就会选择买入并坚持持有,相反如果估值已透支了未来几年的增长,即业绩增长的速度与股价和市盈率不相匹配,那么就会相应减持这种股票。
3、债券投资策略
本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
(1)久期偏离
本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。
(2)期限结构配置
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
(3)类属配置
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。
(4)个券选择
个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。
4、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
7、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:
研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;
运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;
利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;
考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;
综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。
8、权证投资策略
本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。
9、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
10、可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金可根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转债和可交换债券新券的申购。
第九部分基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率50%+中债综合指数收益率50%
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数,其选样债券信用类别覆盖全面,期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前2个工作日在指定媒介上予以公告。
第十部分基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
第十一部分基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2017年第4季度报告,所载数据截至2017年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 9,095,378.00 8.04
其中:股票 9,095,378.00 8.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 84,883,824.70 75.03
其中:债券 84,883,824.70 75.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 14,000,000.00 12.37
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,544,395.95 3.13
8 其他资产 1,608,410.19 1.42
9 合计 113,132,008.84 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,255,900.00 2.00
C 制造业 2,592,500.00 2.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 549,400.00 0.49
F 批发和零售业 344,120.00 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 362,800.00 0.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,488,418.00 2.20
K 房地产业 502,240.00 0.44
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,095,378.00 8.06
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 170,000 1,042,100.00 0.92
2 600887 伊利股份 21,000 675,990.00 0.60
3 601899 紫金矿业 140,000 642,600.00 0.57
4 601628 中国人寿 21,000 639,450.00 0.57
5 601225 陕西煤业 70,000 571,200.00 0.51
6 603589 口子窖 12,000 552,600.00 0.49
7 601668 中国建筑 60,000 541,200.00 0.48
8 601288 农业银行 140,000 536,200.00 0.47
9 600104 上汽集团 16,000 512,640.00 0.45
10 600340 华夏幸福 16,000 502,240.00 0.44
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,981,000.00 6.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 473,355.00 0.42
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 -
7 可转债(可交换债) 559,469.70 0.50
8 同业存单 76,870,000.00 68.09
9 其他 - -
10 合计 84,883,824.70 75.19
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111786477 17杭州银行CD204 100,000 9,753,000.00 8.64
2 111786507 17徽商银行CD156 100,000 9,753,000.00 8.64
3 111713099 17浙商银行CD099 100,000 9,636,000.00 8.54
4 111721168 17渤海银行CD168 100,000 9,629,000.00 8.53
5 111795701 17包商银行CD051 100,000 9,533,000.00 8.44
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将以套期保值为主要目的,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,862.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,601,548.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,608,410.19
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2017年8月9日,基金业绩截止日2017年12月31日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
A份额
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2017.8.9-2017.12.31 1.38% 0.06% 3.35% 0.35% -1.97% -0.29%
数据来源:中欧基金
C份额
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2017.8.9-2017.12.31 0.93% 0.04% 3.35% 0.35% -2.42% -0.31%
数据来源:中欧基金
2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧瑾泰灵活配置混合A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年08月09日-2017年12月31日)
注:本基金基金合同生效日期为2017年8月9日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
中欧瑾泰灵活配置混合C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年08月09日-2017年12月31日)
注:本基金基金合同生效日期为2017年8月9日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
第十三部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户的开户及维护费用;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E0.60%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E0.10%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E0.10%当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述一、基金费用的种类中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2017年6月刊登的《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:
(一)更新了重要提示部分中的相关内容。
1、补充了关于流动性管理规定修改相应基金合同和托管协议的期后事项。
2、更新了本更新招募说明书所载内容截止日为2018年2月8日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。。
(二)更新了第三部分基金管理人部分中的相关内容。
1、更新了股权结构。
2、更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员的信息。
(三)更新了第四部分基金托管人部分中的相关内容。
更新了托管人的信息。
(四)更新了第五部分相关服务机构部分中的相关内容。
更新了代销机构。
(五)更新了第六部分基金的募集部分中的相关内容。
1、增加了基金的募集信息。
2、删除了涉及募集期的描述。
(六)更新了第七部分基金合同的生效部分中的相关内容。
1、增加了基金合同的生效日期。
2、删除了涉及基金合同生效和募集失败的描述。
(七)更新了第八部分基金份额的申购与赎回部分中的相关内容。
更新了申购和赎回的数量限制。
(八)更新了第九部分基金的投资部分中的相关内容。
更新了投资组合报告,所载数据取自本基金2017年第4季度报告,所载数据截至2017年12月31日。
(九)更新了第十部分基金的业绩部分中的相关内容。
更新了基金的业绩,基金业绩截止日2017年12月31日。
(十)更新了第十二部分基金资产的估值部分中的相关内容。
更新了流通受限股票的估值方法。
(十一)更新了第二十二部分其他应披露事项部分中的相关内容。
更新了自2017年08月09日至2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
以下为本基金管理人自2017年08月09日至2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
序号 公告事项 披露日期
1 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告 2017-08-10
2 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2017-08-17
3 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 2017-09-07
4 中欧基金管理有限公司关于子公司办公地址变更的公告 2017-11-11
5 中欧基金管理有限公司关于子公司名称变更的公告 2017-11-22
6 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回限额、最低账户保留份额的公告 2017-12-05
7 中欧基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 2017-12-20
8 中欧基金管理有限公司关于旗下基金在公司直销渠道开展费率优惠活动的公告 2017-12-29
9 中欧基金管理有限公司关于旗下产品实施增值税政策的公告 2017-12-30
10 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 2018-01-01
11 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告 2018-01-19
12 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 2018-01-30
中欧基金管理有限公司
2018年3月24日