基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日
1 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
海富通添益货币
基金主代码
004770
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2017年8月14日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
15,133,052,863.35份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
海富通添益货币A
海富通添益货币B
下属分级基金的交易代码
004770
004771
报告期末下属分级基金的份额总额
291,930,424.90份
14,841,122,438.45份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,力求将各类风险降到最低,在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准
中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
曾麓燕
联系电话
021-38650891
021-52629999-212040
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
015292@cib.com.cn
客户服务电话
40088-40099
95561
传真
021-33830166
021-62535823
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间
数据和指标
报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)
海富通添益货币A
海富通添益货币B
本期已实现收益
3,438,735.29
209,751,480.41
本期利润
3,438,735.29
209,751,480.41
本期净值收益率
2.2629%
2.3823%
3.1.2期末
数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
海富通添益货币A
海富通添益货币B
期末基金资产净值
291,930,424.90
14,841,122,438.45
期末基金份额净值
1.000
1.000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.海富通添益货币A:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3289%
0.0005%
0.0287%
0.0000%
0.3002%
0.0005%
过去三个月
1.0422%
0.0011%
0.0871%
0.0000%
0.9551%
0.0011%
过去六个月
2.2629%
0.0026%
0.1734%
0.0000%
2.0895%
0.0026%
自基金合同生效起至今
3.4007%
0.0043%
0.3077%
0.0000%
3.0930%
0.0043%
2.海富通添益货币B:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3487%
0.0006%
0.0287%
0.0000%
0.3200%
0.0006%
过去三个月
1.1023%
0.0011%
0.0871%
0.0000%
1.0152%
0.0011%
过去六个月
2.3823%
0.0026%
0.1734%
0.0000%
2.2089%
0.0026%
自基金合同生效起至今
2.6398%
0.0067%
0.3077%
0.0000%
2.3321%
0.0067%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通添益货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1.海富通添益货币A
(2017年8月14日至2018年6月30日)
/
2.海富通添益货币B
(2017年8月14日至2018年6月30日)
/
注:1、本基金合同于2017年8月14日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年6月30日,本基金管理人共管理54只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金(原海富通养老收益混合型证券投资基金)、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何谦
本基金的基金经理;海富通集利债券基金经理;海富通纯债债券基金经理;海富通货币基金经理;海富通双福债券基金经理。
2017-08-14
-
7年
硕士,持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,任海富通货币基金经理助理。2016年5月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。
刘田
本基金的基金经理助理;海富通聚利债券基金经理助理;海富通集利债券基金经理助理;海富通瑞利债券基金经理助理;海富通瑞合纯债基金经理助理;海富通瑞丰一年定开债券基金经理助理;海富通融丰定开债券基金经理助理。
2017-11-17
-
2年
管理学学士,持有基金从业人员资格证书。曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,2016年8月至2017年11月任海富通瑞益债券的基金经理助理。2016年8月起任海富通瑞丰一年定开债券的基金经理助理。2016年9月起兼任海富通聚利债券的基金经理助理。2016年12月起兼任海富通集利债券的基金经理助理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券的基金经理助理。2017年4月起兼任海富通瑞合纯债的基金经理助理。2017年11月起兼任海富通添益货币的基金经理助理。2018年2月起兼任海富通融丰定开债券的基金经理助理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年的债券市场呈现利率牛市、信用分化的特征。从宏观层面看,上半年政策仍延续“去杠杆”的思路,经济总体保持韧性但边际趋弱,通胀表现温和。具体来看,上半年工业生产相对旺盛,制造业投资尤其是中上游行业在盈利驱动下有所回暖,而基建投资受非标和融资渠道收紧的影响逐月下滑;房地产投资虽在前期土地购置费的支撑下保持高增速,但在政策和资金压力下动能也在转弱。融资方面,资管新规后表外融资渠道的收缩并未伴随着表内信贷增速的明显上行,社融增速出现下滑,“紧信用”对实体的压力正在逐步显现。此外,上半年中美贸易摩擦不断,外围环境的变化也对经济产生一定的不确定性。在这种宏观背景下,上半年央行货币政策态度产生了边际变化,为对冲金融收紧和经济下行的风险,央行实行稳健偏松的货币政策,并多次定向降准,缓解银行负债端压力和支持小微企业融资。
上半年,我们主动配置了高收益的存单,卖出了所有信用债,增加了回购占比,选择了哑铃型态以兼顾流动性和收益率,规模稳步增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值收益率为2.2629%,同期业绩比较基准收益率为0.1734%。本基金B类份额净值收益率为2.3823%,同期业绩比较基准收益率为0.1734%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从基本面看,下半年经济存在一些回落压力。土地购置费支撑房地产投资的效应大概率在下半年逐步消退,在房地产企业融资渠道受限、棚户区改造规模增速放缓的背景下,下半年房地产投资或有所转弱。下半年财政支出和地方债发行或加速,基建投资增速或保持相对平稳甚至小幅反弹。而在中美贸易摩擦、欧美经济走势分化等背景下,外需存在一定的变数。通胀方面,下半年通胀中枢或较2017年温和抬升,市场对通胀的预期已明显弱化,关注原油价格和中美贸易摩擦等不确定因素的影响。政策方面,紧信用环境下实体经济融资难度和成本提高,为对冲经济的下滑,下半年货币政策或延续稳健偏松和灵活操作,定向降准仍有空间,但在美联储加息和人民币汇率可能承压的背景下,货币政策或面临一定制约。上半年受资本充足率、信贷额度和行业等方面的限制,表外融资渠道转表内的过程并不顺畅,下半年信贷政策存在结构性放松的可能。在上述判断下,我们认为下半年利率仍有进一步下行的机会和空间,可积极参与利率债交易,但要把握节奏,密切关注资管新规细则落地的影响和人民币汇率的走势。
下半年,将继续关注存款、存单的配置机会。维持稳定的收益率,规避风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组,估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关部门的建议,并和托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告,以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配:货币A级3,438,735.29元,货币B级209,751,480.41元。
二、已实施的利润分配:货币A级已分配3,368,413.40 元,货币B级已分配205,962,414.60 元。
三、应分配但尚未实施的利润:已分配但未支付的3,859,387.70元。应于收益支付日2018年7月1日按1.000元的份额面值结转为基金份额。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:海富通添益货币市场基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产:
银行存款
6.4.7.1
8,613,356,994.14
789,390,916.82
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
6.4.7.2
3,752,640,385.19
851,896,289.92
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
3,752,640,385.19
851,896,289.92
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
3,969,499,334.23
700,734,811.10
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
101,124,576.04
6,952,712.13
应收股利
-
-
应收申购款
64,000.00
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
16,436,685,289.60
2,348,974,729.97
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
1,296,151,472.17
338,011,892.97
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
177,995.31
-
应付管理人报酬
1,982,520.78
128,192.44
应付托管费
660,840.25
42,730.84
应付销售服务费
200,211.64
69,660.53
应付交易费用
6.4.7.7
159,231.56
32,684.40
应交税费
-
-
应付利息
241,637.34
177,048.10
应付利润
3,859,387.70
1,103,067.25
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
199,129.50
178,875.25
负债合计
1,303,632,426.25
339,744,151.78
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
15,133,052,863.35
2,009,230,578.19
未分配利润
6.4.7.10
-
-
所有者权益合计
15,133,052,863.35
2,009,230,578.19
负债和所有者权益总计
16,436,685,289.60
2,348,974,729.97
注:1、报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.000元,基金份额总额15,133,052,863.35份,其中A级基金份额291,930,424.90份,其中B级基金份额14,841,122,438.45份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体:海富通添益货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
227,040,784.60
1.利息收入
219,165,530.92
其中:存款利息收入
6.4.7.11
105,599,469.12
债券利息收入
56,732,289.58
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
56,833,772.22
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
7,855,189.68
其中:股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.12
7,855,189.68
资产支持证券投资收益
6.4.7.13
-
贵金属投资收益
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.14
20,064.00
减:二、费用
13,850,568.90
1.管理人报酬
7,027,050.14
2.托管费
2,342,349.99
3.销售服务费
662,411.46
4.交易费用
6.4.7.15
-
5.利息支出
3,565,155.59
其中:卖出回购金融资产支出
3,565,155.59
6.税金及附加
7,203.04
7.其他费用
6.4.7.16
246,398.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
213,190,215.70
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
213,190,215.70
注:本基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通添益货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,009,230,578.19
-
2,009,230,578.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
213,190,215.70
213,190,215.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
13,123,822,285.16
-
13,123,822,285.16
其中:1.基金申购款
26,162,642,356.73
-
26,162,642,356.73
2.基金赎回款
-13,038,820,071.57
-
-13,038,820,071.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-213,190,215.70
-213,190,215.70
五、期末所有者权益(基金净值)
15,133,052,863.35
-
15,133,052,863.35
本基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
海富通添益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第739号《关于准予海富通添益货币市场基金注册的批复》注册,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通添益货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币250,002,452.54元,已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第798号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通添益货币市场基金基金合同》于2017年8月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为250,002,452.77份基金份额,其中认购资金利息折合0.23份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。
根据《海富通添益货币市场基金招募说明书》,本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量,对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,并因此形成不同的基金份额类别。按照0.25%年费率计提销售服务费的,称为A类基金份额;按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别的,称为B类基金份额。A类、B类基金份额分别设置代码,分别计算和公告两类基金每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《海富通添益货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通添益货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(d) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)
基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易,基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易,基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方佣金。基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
7,027,050.14
其中:支付销售机构的客户维护费
36,099.88
注:1、支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
2、基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,342,349.99
注:1、支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。
2、基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.2.3销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通添益货币A
海富通添益货币B
合计
海通证券
110,631.83
266.95
110,898.78
海富通
24,314.63
459,029.32
483,343.95
合计
134,946.46
459,296.27
594,242.73
注:1、支付基金销售机构的A级基金份额和B级基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为:
日销售服务费=前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
2、基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
海富通添益货币A
海富通添益货币B
基金合同生效日(2017年8月14日)持有的基金份额
-
-
报告期初持有的基金份额
-
-
报告期间申购/买入总份额
-
156,770,982.43
报告期间因拆分变动份额
-
-
减:报告期间赎回/卖出总份额
-
101,000,000.00
报告期末持有的基金份额
-
55,770,982.43
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
-
0.38%
注:1、申购含红利再投
2、基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
海富通添益货币B
份额单位:份
关联方名称
海富通添益货币B本期末
2018年6月30日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
海通证券
775,617,624.68
5.23%
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
兴业银行
1,356,994.14
82,667.37
兴业银行-定期
249,000,000.00
3,311,555.96
注:1、本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人兴业银行保管,按约定利率计息。于2018年6月30日,本基金存放于兴业银行的银行存款占基金资产净值的比例为1.65%。
2、基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未通过关联方购买其承销的证券,基金合同成立于2017年8月14日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期内未因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,296,151,472.17元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额
111713095
17浙商银行CD095
2018-07-02
99.07
500,000
49,536,237.61
111890314
18长沙银行CD001
2018-07-02
99.83
1,000,000
99,827,757.73
111890786
18重庆农村商行CD018
2018-07-02
97.56
1,000,000
97,563,385.81
111893186
18江西银行CD030
2018-07-02
99.06
200,000
19,811,449.29
111893952
18贵州银行CD013
2018-07-02
96.72
70,000
6,770,486.23
111894145
18天津银行CD095
2018-07-02
96.84
1,000,000
96,841,363.24
111898338
18成都银行CD136
2018-07-02
99.21
1,000,000
99,209,468.63
111898411
18郑州银行CD067
2018-07-02
95.82
1,000,000
95,824,623.95
111899944
18贵阳银行CD111
2018-07-02
96.75
75,000
7,255,972.02
130229
13国开29
2018-07-02
100.04
1,000,000
100,036,297.25
150418
15农发18
2018-07-02
100.03
300,000
30,010,243.73
170207
17国开07
2018-07-02
100.01
2,100,000
210,025,672.31
170410
17农发10
2018-07-02
100.02
500,000
50,012,330.31
189916
18贴现国债16
2018-07-02
99.89
700,000
69,923,902.51
189918
18贴现国债18
2018-07-02
99.84
82,000
8,187,040.67
189919
18贴现国债19
2018-07-02
99.78
1,500,000
149,664,013.14
111891761
18广州银行CD018
2018-07-03
99.55
1,520,000
151,320,417.61
合计
13,547,000
1,341,820,662.04
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
3,752,640,385.19
22.83
其中:债券
3,752,640,385.19
22.83
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
3,969,499,334.23
24.15
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
8,613,356,994.14
52.40
4
其他各项资产
101,188,576.04
0.62
5
合计
16,436,685,289.60
100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
3.75
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
1,296,151,472.17
8.57
其中:买断式回购融资
-
-
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
64
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
43.62
8.57
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)—60天
23.90
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
17.22
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—120天
1.25
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
120天(含)—397天(含)
24.60
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
6
合计
107.95
8.57
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
319,565,531.84
2.11
2
央行票据
-
-
3
金融债券
560,103,681.37
3.70
其中:政策性金融债
560,103,681.37
3.70
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
同业存单
2,872,971,171.98
18.98
8
其他
-
-
9
合计
3,752,640,385.19
24.80
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例(%)
1
111899944
18贵阳银行CD111
6,000,000
580,477,761.64
3.84
2
111880250
18广东顺德农商行CD054
3,000,000
290,301,795.37
1.92
3
170207
17国开07
2,700,000
270,033,007.26
1.78
4
111891761
18广州银行CD018
2,000,000
199,105,812.65
1.32
5
111898485
18广东顺德农商行CD052
2,000,000
193,909,125.56
1.28
6
189919
18贴现国债19
1,500,000
149,664,013.14
0.99
7
130229
13国开29
1,000,000
100,036,297.25
0.66
8
111890314
18长沙银行CD001
1,000,000
99,827,757.73
0.66
9
111806142
18交通银行CD142
1,000,000
99,390,703.57
0.66
10
111898328
18宁波银行CD103
1,000,000
99,209,468.63
0.66
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0584%
报告期内偏离度的最低值
-0.0102%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0166%
注:以上数据按交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
2007年7月1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
7.9.2报告期内本基金投资的18宁波银行CD103(111898328)的发行人因深圳分行的商业汇票线下转贴现业务未按照规定记账、票据代理转贴现业务未按规定记账并计量风险加权资产等行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十五条的法律规定,公司于2017年7月14日被中国银监会深圳银监局罚款170万元人民币。
对该证券的投资决策程序的说明:2017年以来同业存单收益处于较高水平,信用风险很低,剩余期限较短,是理想的配置资产。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
101,124,576.04
4
应收申购款
64,000.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
101,188,576.04
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
海富通添益货币A
4,933
59,179.08
59,686,073.25
20.45%
232,244,351.65
79.55%
海富通添益货币B
94
157,884,281.26
14,790,986,705.97
99.66%
50,135,732.48
0.34%
合计
5,027
3,010,354.66
14,850,672,779.22
98.13%
282,380,084.13
1.87%
注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、B 级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
占总份额比例
1
银行类机构
1,005,730,916.78
6.65%
2
银行类机构
1,002,648,472.19
6.63%
3
银行类机构
1,000,492,911.90
6.61%
4
银行类机构
801,828,384.28
5.30%
5
券商类机构
775,617,624.68
5.13%
6
券商类机构
505,583,907.36
3.34%
7
银行类机构
503,753,691.36
3.33%
8
保险类机构
501,267,625.06
3.31%
9
券商类机构
424,635,198.51
2.81%
10
保险类机构
402,063,410.12
2.66%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
海富通添益货币A
1,925,215.67
0.6595%
海富通添益货币B
-
-
合计
1,925,215.67
0.0127%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
海富通添益货币A
10~50
海富通添益货币B
0
合计
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
海富通添益货币A
0
海富通添益货币B
0
合计
0
9开放式基金份额变动
单位:份
项目
海富通添益货币A
海富通添益货币B
基金合同生效日(2017年8月14日)基金份额总额
250,002,452.77
-
本报告期期初基金份额总额
3,925,601.20
2,005,304,976.99
本报告期基金总申购份额
2,196,719,437.66
23,965,922,919.07
减:本报告期基金总赎回份额
1,908,714,613.96
11,130,105,457.61
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
291,930,424.90
14,841,122,438.45
注:总申购含红利再投及分级份额调增份额;总赎回含分级份额调减份额。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。
2、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
海通证券
1
-
-
0.00
0.00%
-
注:1、上述佣金按市场佣金率计算。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总经理办公会核准。
<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会核准。
3、本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
海通证券
-
-
580,000,000.00
100.00%
-
-
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从2003年8月开始,海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年6月30日,海富通管理的公募基金资产规模超过574.03亿元人民币。
2004年末开始,海富通及子公司为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2018年6月30日,投资咨询及海外业务规模超过32亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至2018年6月30日,海富通为近80家企业超过401亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至2018年6月30日,海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过443亿元。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2016年3月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。
海富通基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日