基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 30日
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4
月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金
出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止。
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................ 12
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................... 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................... 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................... 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................ 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 20
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................ 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
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明 ...................................................................................................................................... 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 .................................................................................................................... 25
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 25
7.2 利润表 .........................................................................................................................27
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................ 29
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 31
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................57
8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................57
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .....................................................................57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 61
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 61
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................. 63
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................... 63
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 63
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................. 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................. 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................. 64
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................... 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 68
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 68
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................... 68
§13 备查文件目录 .................................................................................................................. 70
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................... 70
13.2 存放地点 .................................................................................................................. 70
13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 70
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 信达澳银安益纯债债券
基金主代码 004838
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月06日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,993,067,673.05份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期安全的基础上,通过
积极主动的管理,力争实现基金资产净值的持续、稳
健增长。
投资策略
本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性
分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、
国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的
因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金
融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础
之上,综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套
利
策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组
合的构建。在风险可控的前提下,力求基金资产的长
期稳定增值。
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业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款
利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于
混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 段皓静 田东辉
联系电话 0755-83172666 010-68858113
电子邮箱 disclosure@fscinda.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 400-8888-118 95580
传真 0755-83196151 010-68858120
注册地址
广东省深圳市南山区科苑南
路(深圳湾段)3331号阿里巴
巴大厦N1座第8层和第9层
北京市西城区金融大街3号
办公地址
广东省深圳市南山区科苑南
路(深圳湾段)3331号阿里巴
巴大厦T1座第8层和第9层
北京市西城区金融大街3号A
座17层
邮政编码 518054 100808
法定代表人 祝瑞敏 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
www.fscinda.com
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址
基金年度报告备置地
点
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴
大厦T1座第8层和第9层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
北京市东城区东长安街1号东方广场
安永大楼17层01-12室
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳
湾段)3331号阿里巴巴大厦T1座第8
层和第9层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年
2018年03月06日(基金合同生效
日)-2018年12月31日
本期已实现收益 68,574,988.37 43,381,179.40
本期利润 63,920,729.21 54,572,834.60
加权平均基金份额本期利润 0.0360 0.0402
本期加权平均净值利润率 3.52% 3.93%
本期基金份额净值增长率 3.44% 3.85%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 94,386,058.98 71,419,338.54
期末可供分配基金份额利润 0.0315 0.0319
期末基金资产净值 3,096,001,989.38 2,328,202,691.25
期末基金份额净值 1.0344 1.0385
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 7.42% 3.85%
注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,
开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.89% 0.02% 0.56% 0.04% 0.33% -0.02%
过去六个月 1.78% 0.02% 0.98% 0.04% 0.80% -0.02%
过去一年 3.44% 0.03% 1.21% 0.05% 2.23% -0.02%
自基金合同
生效起至今
7.42% 0.03% 4.99% 0.06% 2.43% -0.03%
注:本基金的业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税
后)×10%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使基金
资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡,再
用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合反映债券全
市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市
场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为债券投资收益的衡量标准。
指数的详细编制规则敬请参见中央国债登记结算有限责任公司网站:
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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注:1、本基金基金合同于 2018年 3月 6日生效,2018年 3月 9日开始办理申购、赎回
业务。
2、本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后
六个月内达到上述规定的投资比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注:本基金基金合同于 2018年 3月 6日生效,因此 2018年的净值增长率是按照基金合
同生效后的实际存续期计算的。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合
计
备
注
2019年 0.387 78,738,692.86 - 78,738,692.86 -
2018年 - - - - -
合计 0.387 78,738,692.86 - 78,738,692.86 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称"公司")成立于2006年6月5日,
由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附
属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资
产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015
年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,
与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设
有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集
团有限公司出资比例为46%。
公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股
东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门
委员会,并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负
责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委
员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事
决策。
公司建立了完善的组织架构,设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与资
产配置总部、市场销售总部、运营管理总部、产品创新部、监察稽核部、行政人事部、
财务会计部、董事会办公室,各部门分工协作,职责明确。
公司共管理24只公募基金,其中混合型产品13只,债券型产品5只,股票型产品4只,
货币市场基金2只。
报告期内,公司第五届董事会独立董事刘治海先生以参加现场董事会薪酬考核委员
会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公
司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间8个工作日;独立
董事刘颂兴先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行
职责,报告期内累计履职时间8个工作日;独立董事张宏先生以现场考察、参加现场董
事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审
阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间8个工作日。
报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发现公
司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
孔学峰
本基金的
基金经
理、信达
澳银稳定
价值债券
基金、信
达澳银慧
管家货币
基金、信
达澳银慧
理财货币
基金、信
达澳银新
目标混合
基金的基
金经理,
2018-03-0
7
- 15年
中央财经大学金融学硕士。历
任金元证券股份有限公司研究
员、固定收益总部副总经理;2
011年8月加入信达澳银基金公
司,历任投资研究部下固定收
益部 总经理、固定收益副总
监、固定收益总监、公募投资
总部副总监、现任固定收益总
部副总监,信达澳银稳定价值
债券基金基金经理(2011年9
月29日起至今)、 信达澳银鑫
安债券基金(LOF)基金经理(2
012年5月7日起至2018年5月22
日)、信达澳银信用债债券基
金基金经理(2013年5月14日起
至2018年5月22日)、 信达澳
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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固定收益
总部副总
监
银慧管家货币基金基金经理(2
014年6月26日起至今)、信达
澳银纯债债券基金基金经理(2
016年8月4日起至2019年7月23
日)、信达澳银慧理财货币基
金基金经理(2016年9月30日起
至今)、信达澳银新目标混合
基金基金经理(2016年10月25
日起至今)、信达澳银安益纯
债债券型证券投资基金基金经
理(2018年3月7日起至今)。
尹华龙
本基金的
基金经
理,信达
澳银信用
债债券基
金、信达
澳银鑫安
债券基金
(LOF)、
信达澳银
安盛纯债
债券基金
的基金经
理
2018-05-0
4
- 7年
中山大学经济学硕士。2012年7
月至2015年7月任信达澳银基
金管理有限公司债券研究员;2
015年10月至2017年5月任华润
元大基金管理有限公司高级研
究员、基金经理;2017年5月加
入信达澳银基金管理有限公
司。信达澳银信用债债券基金
基金经理(2018年5月4日起至
今)、信达澳银鑫安债券基金
(LOF)基金经理(2018年5月4
日起至今)、信达澳银安益纯
债债券基金基金经理(2018年5
月4日起至今)、信达澳银安和
纯债债券基金基金经理(2019
年3月11日至2019年9月17日)、
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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信达澳银安盛纯债债券型基金
基金经理(2019年12月26日起
至今)。
注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,
在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银
基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了
严谨的内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,严谨的公平交易机制,加强交易执行
环节的内部控制,并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻,确
保不同投资组合在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易
量,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析,
分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析,形成公平交易制度执行情况分析报告。通
过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
若发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措
施。
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 2019年年度报告
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别
(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的
方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)本基金管理人管理
的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票
申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现本基金管理人所管理的投资组
合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存