基金管理人:国都证券股份有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
送出日期:2020年 4月 30日
国都智能制造 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料经审计,中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见
的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 58
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 64
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金
基金简称 国都智能制造
场内简称 -
基金主代码 004935
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 29日
基金管理人 国都证券股份有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 135,453,322.57份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金投资于智能制造相关标的,力求把握中国实施
制造强国战略的发展契机,紧追制造升级的高速发展
趋势,在严格控制风险的前提下,努力获取超过业绩
比较基准的收益,力求实现基金资产的长期、稳定增
值。
投资策略 本基金跟踪和分析宏观经济数据,通过定性与定量分
析,对经济形势及未来发展趋势进行判断,同时,结
合资本市场所处环境,最终形成大类资产配置决策。
(1)宏观经济形势及国家政策的变化对资本市场影响
深远。本基金将跟踪国家货币政策、财政政策、税收
政策,以及 CPI、PPI、PMI 等各类宏观经济指标,构
建宏观经济分析框架;(2)基于对宏观经济形势的判
断,甄选具备投资机会的资产方向。(3)在各类资产
预期收益率及风险分析的基础上,结合本基金的投资
收益目标和风险控制要求,确定各大类资产的投资范
围及配置比例。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证装备产业指数收益率
×80%+中国债券总指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等预期收益风险水平的投资品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国都证券股份有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李昭 戴辉
联系电话 010-84183229 010-65169958
电子邮箱 lizhao@guodu.com daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话 400-818-8118 4008308003
传真 010-84183311 010-651699555
注册地址 北京市东城区东直门南大
街 3号国华投资大厦 9、10
层
广东省广州市越秀区东风东路
713号
办公地址 北京市东城区东直门南大
街 3号国华投资大厦 9、10
层
北京市西城区菜市口大街 1 号
院 2号楼信托大厦
邮政编码 100007 100053
法定代表人 翁振杰 杨明生
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.guodu.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合
伙)
北京市西城区百万庄大街 22号院 2
号楼 5层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年
2017年9月29日(基
金合同生效
日)-2017年 12月 31
日
本期已实现收益 10,867,858.09 -6,193,226.03 609,429.33
本期利润 26,312,323.30 -6,901,512.71 809,642.95
加权平均基金份额本期利润 0.3149 -0.3849 0.0234
本期加权平均净值利润率 42.48% -47.78% 2.32%
本期基金份额净值增长率 37.87% -38.36% 1.28%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 -30,379,493.66 -6,370,412.10 292,056.77
期末可供分配基金份额利润 -0.2243 -0.3757 0.0128
期末基金资产净值 116,581,072.90 10,586,016.11 23,153,899.27
期末基金份额净值 0.8607 0.6243 1.0128
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 -13.93% -37.57% 1.28%
注:1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.所述期末基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
4.本基金基金合同于 2017年 09月 29日生效,截止报告期末未满三年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 15.25% 0.88% 6.24% 0.67% 9.01% 0.21%
过去六个月 23.29% 0.94% 6.76% 0.80% 16.53% 0.14%
过去一年 37.87% 1.18% 23.24% 1.12% 14.63% 0.06%
自基金合同
生效起至今
-13.93% 1.18% -7.56% 1.09% -6.37% 0.09%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 其他指标
注:无
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金自基金合同生效以来未发生利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)是由国都证券有限责任公司整体变更而来。
国都证券有限责任公司是经中国证监会批准,在中诚信托有限责任公司和北京国际信托有限公司
原有证券业务整合的基础上,吸收其他股东出资,于 2001年 12月 28日成立的综合性证券公司,
注册地为北京。2015 年 6 月 23 日公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司
正式更名为“国都证券股份有限公司”。目前,注册资本为人民币 5,830,000,009元。
2014年 8月 19日,经中国证监会批准,公司获准开展公募基金管理业务资格,截至 2019年
12 月 31 日,本公司管理 5 只开放式证券投资基金——国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基
金、国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、国都智能制造混合型发起式证券投资基
金、国都量化精选混合型证券投资基金、国都多策略混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张崴 基金经理
2017年 9月
29日
- 12年
硕士。历任国都证券经
纪业务总部、国都证券
研究所地产行业研究
员、电气设备及新能源
行业研究员。现任国都
证券基金管理部总经
理助理、基金经理、公
募证券投资基金管理
业务投资决策委员会
成员。
张晓磊 基金经理
2018 年 12
月 17日
- 5年
北京航空航天大学航
天 工 程 学 学 士 ,
University of Dayton
宇航工程学硕士,曾任
国都证券股份有限公
司研究所研究员,基金
管理部基金经理助理。
现任国都证券基金管
理部基金经理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定和《国都智能制造混合型发起式证券投资基金基金
合同》等有关法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控
制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金
无违法、违规行为。本基金投资运作符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》等法规制定了《国都证券股份有限公司公募证券投资基金业务公平交易管理办
法》。通过制定科学合理的投资决策体系、交易执行规范及对公平交易的监控与报告、相关信息披
露等手段,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年 1季度,宏观经济在货币、财政政策共同作用下出现回暖。进入 2-3季度,宏观数据
反复磨底,市场对于乐观的预期进行修正。进入 4季度,PMI数据回到 50荣枯线上方,社融增速
触底企稳,央行通过 MLF引导 LPR利率下行,10年期国债利率持续下行。同时,中美贸易谈判 12
月份取得突破性进展,贸易摩擦出现明显缓和,国内经济和外部环境均出现明显改善,股票市场
12月份开始触底回升。
2019年全年,A股各大指数均取得明显的正收益,上证综指年度涨幅 22.30%、深圳成指上涨
44.08%、沪深 300指数上涨 36.07%、中小板指数上涨 41.03%。
报告期内,本基金聚焦中国制造业进行投资。随着科技实力崛起,中国制造业开启由大变强
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的转变。5G加速商用、半导体产业链取得更多突破、新能源汽车开启启动元年等,中国高端制造
进入上行周期。4 季度开始,本基金增加高端制造业的配置,对具备高业务门槛、行业内有明确
竞争优势、过去多年的管理能力和商业素养经受过验证、未来竞争优势和业绩成长能力能够保持
的优质龙头公司进行重点投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 12月 31日,本基金份额净值为 0.8607元,份额累计净值 0.8607元,2019年
全年基金份额净值增长率 37.87%,同期基金业绩比较基准增长率 23.24%,本基金份额净值增长率
高于业绩比较基准 14.63个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经过 2018-2019年两年的经济下行,2020年有望企稳回升,我们对 2020年宏观经济不悲观。
2020年开启科技上行周期。中国制造业产业链配套完整,科技实力经过多年的积累和培育已
经取得显著进步,中国高精尖科技实力崛起是必然趋势。2020 年重点看好 5G 产业链、新能源汽
车、清洁能源、半导体、车联网、医药等产业链机会。
中国经济经过几十年的快速发展,目前已经形成一批有核心竞争力的企业,这类企业在各自
领域里份额不断扩大,龙头地位持续巩固,盈利稳定性和利润率水平均有所增强,这类企业能通
过稳健的盈利每年为投资者提供可持续的投资回报。本基金对这类有明确核心竞争力的优质企业
也保持重点配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2019年,公司高度重视基金的合规运作和风险管理,始终坚持保障基金份额持人利益的原则,
不断完善内部控制制度和业务流程,强化执行力度,培养合规文化,并有效地组织开展监察稽核
工作,具体包括以下方面:
(1)强化合规培训,培养合规文化。公司及时传达与基金业务相关的法律法规,开展多种形
式的合规培训,不断提升员工的合规守法意识,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
(2)加强制度建设,构建全面内部控制体系。公司根据法律法规等规范性文件,制定了较为
完善的内部管理制度。本年度,根据新的监管要求和业务发展,公司对原有制度进行了及时修订,
内容涵盖投资研究管理、债券交易管理、公平交易等方面。
(3)加强监察稽核工作,强化风险管理。公司重视监察稽核工作,不断提高和完善监察稽核
工作的深度和广度,结合事前、事中和事后的风险控制,提高业务部门人员的风险意识水平,保
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障基金运作所涉及的各个环节按照法律法规和公司制度执行。
本报告期内,内控部门审核了公司制定(修订)的制度、合同协议、公募基金产品的宣传材
料、信息披露文件、新股申购网下询价的关联关系核查及投资运作等相关事项。
本报告期内,基金运作合法合规,未发生重大风险事件。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人
根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经
基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严
格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和
结构性产品等影响估值和定价