基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 01日
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月25日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .....................................................................................................13
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................................18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................19
§5 托管人报告 .............................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................19
§6 审计报告 .................................................................................................................................................20
6.1 审计报告基本信息 .........................................................................................................................20
6.2 审计报告的基本内容 .....................................................................................................................20
§7 年度财务报表 .........................................................................................................................................22
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................22
7.2 利润表 .............................................................................................................................................24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................26
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................28
§8 投资组合报告 ..........................................................................................................................................61
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................61
8.2 债券回购融资情况 .........................................................................................................................62
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .........................................................................................................62
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .........................................................63
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................63
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ..................................64
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................................65
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ..................65
8.9 投资组合报告附注 .........................................................................................................................66
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................66
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2019年年度报告
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................66
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................................67
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................68
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................68
9.5发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................68
§10 开放式基金份额变动 ...........................................................................................................................68
§11 重大事件揭示 .......................................................................................................................................69
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................69
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................69
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................70
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ..................................................................................................70
11.9 其他重大事件 ...............................................................................................................................71
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................73
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................74
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................74
§13 备查文件目录 .......................................................................................................................................74
13.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................74
13.2 存放地点 .......................................................................................................................................74
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................................74
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
基金简称 中欧滚钱宝货币
基金主代码 001211
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015年06月12日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 94,325,589,840.88份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中欧滚钱宝货
币A
中欧滚钱宝
货币B
中欧滚钱宝
货币C
下属分级基金的交易代码 001211 004938 004939
报告期末下属分级基金的份额总额
94,266,401,26
1.32份
9,063,383.1
9份
50,125,196.
37份
2.2 基金产品说明
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动
性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组
合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性
分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投
资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳
定的当期收益。
业绩比较基准
同期7天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和
预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 中欧基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 黎忆海 罗菲菲
联系电话 021-68609600 010-58560666
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95568
传真 021-33830351 010-58560798
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街2
号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街2
号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 窦玉明 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
北京市东城区东长安街1号东方广场
安永大楼17层01-12室
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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2019年 2018年 2017年
3.1.1
期间数
据和指
标
中欧
滚钱
宝货
币A
中欧
滚钱
宝货
币B
中欧
滚钱
宝货
币C
中欧
滚钱
宝货
币A
中欧
滚钱
宝货
币B
中欧
滚钱
宝货
币C
中欧
滚钱
宝货
币A
中欧
滚钱
宝货
币B
中欧
滚钱
宝货
币C
本期已
实现收
益
2,424
,307,
233.3
4
245,5
71.96
1,725
,761.
81
1,704
,258,
496.7
7
38,19
2,795
.36
5,799
,087.
94
199,3
78,40
5.39
12,26
2,151
.81
2,699
,631.
96
本期利
润
2,424
,307,
233.3
4
245,5
71.96
1,725
,761.
81
1,704
,258,
496.7
7
38,19
2,795
.36
5,799
,087.
94
199,3
78,40
5.39
12,26
2,151
.81
2,699
,631.
96
本期净
值收益
率
2.538
6%
2.785
0%
2.538
0%
3.731
5%
3.977
7%
3.729
4%
3.975
9%
2.029
5%
1.904
8%
3.1.2
期末数
据和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期末基
金资产
净值
94,26
6,401
,261.
32
9,063
,383.
19
50,12
5,196
.37
94,41
8,285
,192.
74
8,817
,811.
23
110,7
84,95
4.69
4,163
,871,
065.0
7
860,8
16,11
0.76
115,6
93,59
2.36
期末基
金份额
净值
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3
累计期
末指标
2019年末 2018年末 2017年末
累计净
值收益
率
16.05
48%
9.042
4%
8.388
0%
13.18
16%
6.087
9%
5.705
2%
9.110
2%
2.029
5%
1.904
8%
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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配按日结转份额。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧滚钱宝货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6107% 0.0004% 0.3403% 0.0000%
0.2704
%
0.0004
%
过去六个月 1.2144% 0.0003% 0.6805% 0.0000%
0.5339
%
0.0003
%
过去一年 2.5386% 0.0006% 1.3500% 0.0000%
1.1886
%
0.0006
%
过去三年 10.5937% 0.0020% 4.0500% 0.0000%
6.5437
%
0.0020
%
自基金合同
生效起至今
16.0548% 0.0034% 6.1508% 0.0000%
9.9040
%
0.0034
%
中欧滚钱宝货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6716% 0.0004% 0.3403% 0.0000%
0.3313
%
0.0004
%
过去六个月 1.3369% 0.0003% 0.6805% 0.0000% 0.6564 0.0003
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% %
过去一年 2.7850% 0.0006% 1.3500% 0.0000%
1.4350
%
0.0006
%
自基金份额
运作日至今
9.0424% 0.0021% 3.3362% 0.0000%
5.7062
%
0.0021
%
中欧滚钱宝货币C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6106% 0.0004% 0.3403% 0.0000%
0.2703
%
0.0004
%
过去六个月 1.2142% 0.0003% 0.6805% 0.0000%
0.5337
%
0.0003
%
过去一年 2.5380% 0.0006% 1.3500% 0.0000%
1.1880
%
0.0006
%
自基金份额
运作日至今
8.3880% 0.0021% 3.3325% 0.0000%
5.0555
%
0.0021
%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:自 2017年 7月 12日起,本基金增加 B份额。图示日期为 2017年 7月 13日至 2019
年 12月 31日。
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注:自 2017年 7月 13日起,本基金增加 C份额。图示日期为 2017年 7月 14日至 2019
年 12月 31日。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2019年年度报告
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注:本基金合同生效日为 2015年 6月 12日,2015年度数据为 2015年 6月 12日至 2015
年 12月 31日数据。
注:2017年 7月 12日本基金新增 B类份额,2017年度数据为 2017年 7月 13日至 2017
年 12月 31日数据。
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2019年年度报告
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注:2017年 7月 13日本基金新增 C类份额,2017年度数据为 2017年 7月 14日至 2017
年 12月 31日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
中欧滚钱宝货币A
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合计 备注
2019年 2,424,307,233.34 - - 2,424,307,233.34 -
2018年 1,704,258,496.77 - - 1,704,258,496.77 -
2017年 199,378,405.39 - - 199,378,405.39 -
合计 4,327,944,135.50 - - 4,327,944,135.50 -
中欧滚钱宝货币B
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2019年 245,571.96 - - 245,571.96 -
2018年 38,192,795.36 - - 38,192,795.36 -
2017年 12,262,151.81 - - 12,262,151.81 -
合计 50,700,519.13 - - 50,700,519.13 -
中欧滚钱宝货币C
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2019年 1,725,761.81 - - 1,725,761.81 -
2018年 5,799,087.94 - - 5,799,087.94 -
2017年 2,699,631.96 - - 2,699,631.96 -
合计 10,224,481.71 - - 10,224,481.71 -
§4 管理人报告
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2019年年度报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至2019年12月31日,本基金管理人共管理72只开放式基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理(助理)
期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
黄华 策略组负责人、基金经理
2017-
03-24
2019-
03-15
11
历任平安资产管理有限责
任公司组合经理(2008.08-2
012.06),中国平安集团投
资管理中心资产负债部组
合经理
(2012.09-2014.07),中
国平安财产保险股份有限
公司组合投资管理团队负
责人(2014.07-2016.11)。
2016-11-10加入中欧基金
管理有限公司,历任基金
经理助理
蒋雯
文
基金经理
2018-
01-30
2019-
02-19
8
历任新际香港有限公司销
售交易员
(2009.06-2011.07),平安
资产管理有限责任公司债
券交易员
中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2019年年度报告
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(2013.09-2016.05),前海
开源基金投资经理助理(2016.
09-2016.10)。2016-11-17加
入中欧基金管理有限公
司,历任交易员、基金经
理助理
王慧
杰
基金经理
2018-
08-13
- 8
历任彭博咨询社(纽约)
利率衍生品研发员(2009.06-
2011.08),光大保德信基金
管理有限公司研究员、