0.1023% 基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2018年8月27日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
诺德量化蓝筹
场内简称
-
基金主代码
005082
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年12月29日
基金管理人
诺德基金管理有限公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,260,882.61份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称：
诺德量化蓝筹A
诺德量化蓝筹C
下属分级基金场内简称:
-
-
下属分级基金的交易代码：
005082
005083
报告期末下属分级基金的份额总额
4,710.92份
3,256,171.69份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金将运用长期资产配置（SAA）和短期资产配置（TAA）相结合的方法，根据市场环境的变化，合理确定基金在股票、债券及货币市场工具等各类资产类别上的投资比例。在长期资产配置保持稳定增值的前提下，积极进行短期资产灵活配置，构建在承受适当风险的前提下可获取较高收益的资产组合。
业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
诺德基金管理有限公司
招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
罗丽娟
郭杰
联系电话
021－68985058
0755-82943666
电子邮箱
lijuan.luo@nuodefund.com
tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
400-888-0009
95565
传真
021－68985121
0755-82960794
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.nuodefund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
诺德量化蓝筹A
诺德量化蓝筹C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
4,179.96
373,087.25
本期利润
3,149.92
207,744.21
加权平均基金份额本期利润
0.0038
0.0021
本期基金份额净值增长率
-1.93%
-2.22%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0245
-0.0273
期末基金资产净值
4,621.22
3,184,952.44
期末基金份额净值
0.9810
0.9781
注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、 本基金合同生效日为2017年12月29日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺德量化蓝筹A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-2.01%
0.38%
-4.40%
0.77%
2.39%
-0.39%
过去三个月
-2.31%
0.34%
-5.26%
0.68%
2.95%
-0.34%
过去六个月
-1.93%
0.24%
-6.30%
0.69%
4.37%
-0.45%
自基金合同生效起至今
-1.90%
0.24%
-6.11%
0.69%
4.21%
-0.45%
诺德量化蓝筹C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-2.08%
0.38%
-4.40%
0.77%
2.32%
-0.39%
过去三个月
-2.40%
0.34%
-5.26%
0.68%
2.86%
-0.34%
过去六个月
-2.22%
0.24%
-6.30%
0.69%
4.08%
-0.45%
自基金合同生效起至今
-2.19%
0.24%
-6.11%
0.69%
3.92%
-0.45%
注：业绩比较基准=沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的合同于2017年12月29日生效，图示时间段为2017年12月29日-2018年6月30日。本基金成立未满一年。本基金建仓期间自2017年12月29日至2018年6月28日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了十八只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金以及诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
曾文宏
本基金基金经理以及诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
2017年12月29日
-
6
华中师范大学数量经济学硕士。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员,FOF管理部投资经理等职务，具有基金从业资格。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，国内宏观经济仍然处于平稳增长、结构转型升级的过程中。就股票二级市场而言，受中美贸易摩擦的影响和市场流动性偏紧的影响，上半年股票市场出现了较大幅度的下跌，上半年上证综指跌幅13.9%，沪深300指数下跌12.9%，中证500指数下跌16.5%，中小板指数下跌14.3%，创业板指数下跌8.3%，市场普遍下跌。
2018年上半年本基金完成了建仓阶段，通过量化模型选择蓝筹股票，同时结合行业配置策略，个股精选策略等，积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时，本基金主要采用量化技术手段，争取获取超越业绩基准的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，诺德量化蓝筹A类份额净值为0.9810元，累计净值为0.9810 元。本报告期份额净值增长率为-1.93%，同期业绩比较基准增长率为-6.30%。诺德量化蓝筹C类份额净值为0.9781元，累计净值为0.9781 元。本报告期份额净值增长率为-2.22%，同期业绩比较基准增长率为-6.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济整体依旧处于结构转型升级的大背景中，十九大胜利召开后，两会顺利结束，市场受政策因素的影响，存在着结构性机会，我们认为政策的延续性值得期待，同时我们会认真挖掘其中机会。国际层面上来说，欧美经济复苏，美联储缩表态势明显，全球金融层面也存在一定变数，我们认为随着贸易摩擦各项信息逐步尘埃落定，不确定的因素会归为确定，市场低迷的情况下，很多的不确定因素都会解读为利空，而当不确定性塌缩之后，市场情绪会有较大幅度的好转。
本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度，以低估值蓝筹配置为主，适当关注业绩逐步体现的成长公司，主要通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）
根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：
基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；
投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。
根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元、基金份额持有人数量不满两百人的情形，本基金管理人以及相关机构正在制定可行性方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
2,277,512.47
205,844,979.56
结算备付金
13,636.36
-
存出保证金
4,715.58
-
交易性金融资产
1,604,772.30
-
其中：股票投资
1,604,772.30
-
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
428.93
45,285.90
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,901,065.64
205,890,265.46
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
519,343.51
-
应付赎回款
19.50
-
应付管理人报酬
5,458.19
9,024.93
应付托管费
682.29
1,128.12
应付销售服务费
681.89
1,069.17
应付交易费用
6,788.11
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
178,518.49
-
负债合计
711,491.98
11,222.22
所有者权益：
实收基金
3,260,882.61
205,820,281.13
未分配利润
-71,308.95
58,762.11
所有者权益合计
3,189,573.66
205,879,043.24
负债和所有者权益总计
3,901,065.64
205,890,265.46
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额为3,260,882.61份，其中A类基金份额总额4,710.92份，基金份额净值0.9810元；C类基金份额总额3,256,171.69份，基金份额净值0.9781元。
6.2 利润表
会计主体：诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
923,087.69
-
1.利息收入
1,309,927.91
-
其中：存款利息收入
158,192.56
-
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,151,735.35
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-298,900.21
-
其中：股票投资收益
-338,059.24
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
39,159.03
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-166,373.08
-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
78,433.07
-
减：二、费用
712,193.56
-
1．管理人报酬
409,308.59
-
2．托管费
51,163.64
-
3．销售服务费
6.4.8.2.3
50,749.64
-
4．交易费用
22,053.20
-
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．税金及附加
-
-
7．其他费用
178,918.49
-
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
210,894.13
-
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
210,894.13
-
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
205,820,281.13
58,762.11
205,879,043.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
210,894.13
210,894.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-202,559,398.52
-340,965.19
-202,900,363.71
其中：1.基金申购款
514,944.46
304.94
515,249.40
2.基金赎回款
-203,074,342.98
-341,270.13
-203,415,613.11
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3,260,882.61
-71,308.95
3,189,573.66
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
-
-
-
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
-
-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
-
-
-
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______潘福祥______ ______潘福祥______ ____高奇____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1409号《关于准予诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金注册的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币205,779,736.73元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第1104号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为205,820,281.13份基金份额，其中认购资金利息折合40,544.40份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
根据《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》和《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，但是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，投资者可自行选择基金份额类别进行认购/申购。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为50%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：60%*沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
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