基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2018年 08月 29日
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8
月 28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2018年 02月 07日起至 2018年 06月 30日止。
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长安鑫禧混合
基金主代码 005477
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年02月07日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 326,171,813.11份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安鑫禧混合A 长安鑫禧混合C
下属分级基金的交易代码 005477 005478
报告期末下属分级基金的份额总额 310,888,779.05份 15,283,034.06份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过个股精选和资产配置,在严格控制风险和保持
流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采用"自上而下"的大类资产配置策略和"
自下而上"精选个股策略相结合的方法进行资产配置
和组合风险管理。
(一)大类资产配置策略
综合运用定性分析和定量分析,重点考察宏观经济
状况、政府政策和资本市场等三个方面的因素,判断
经济发展所处阶段,比较股票、债券等大类资产的风
险收益特征,评估各类证券的投资价值,结合美林投
资时钟模型,确定基金资产在股票、债券及货币市场
工具等大类资产的配置比例,并适时关注上述因素的
变化,动态调整并优化大类资产的配置比例。
(二)股票投资策略
本基金A股和港股通股票均采用如下精选个股的策
略,以挖掘具有较高成长潜力的上市公司。
本基金充分发挥基金管理人在精选个股方面的优
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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势,采用"自下而上"的视角,通过定性与定量分析,
运用不同的分析方法和指标评估处于不同发展阶段和
不同生命周期上市公司的企业内在价值和市场相对价
值,挖掘具有较高成长潜力的上市公司。
(三)债券投资策略
1、普通债券投资策略
本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋
势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势,
综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋
特点、信用风险等因素,采取久期策略、收益率曲线
策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选
择策略、回购套利策略等多种策略,精选安全边际较
高的个券进行投资,同时根据宏观经济、货币政策和
流动性等情况的变化,调整组合利率债和信用债的投
资比例、组合的久期等,以获取债券市场的长期稳健
收益。
2、可转债投资策略
可转换债券(含可交易分离可转债)兼具权益类证
券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分
享股票价格上涨收益的特点。本基金在综合分析可转
债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,
采用数量化估值工具评定其投资价值,选择安全边际
较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票
基本面良好的品种进行投资。
本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等指
标的变化情况,积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈
现"双低"特征的可转债品种,捕捉相关套利机会。
(四)衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以
套期保值为主要目的,适度参与股指期货投资。
2、国债期货投资策略
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流
动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规定,
以套期保值为主要目的,结合对宏观经济运行情况和
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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政策趋势的分析,预测债券市场变动趋势。基金管理
人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特
征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标
进行持续跟踪,通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。
3、权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和
锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑
股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、
市场供求关系、交易制度设计等多种因素测算权证合
理价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保
护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策
略达到改善组合风险收益特征的目的。同时,本基金
将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,
通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追
求较稳定的当期收益。
(五)资产支持证券投资策略
本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结
构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前偿
还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素,并综
合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差
分析和期权定价模型等方法,在严格控制风险的情况
下,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后
相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收
益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率
*30%+恒生综合指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金除了投资A股外,还可投资港股通股票,因此
本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市
场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 田东辉
联系电话 021-20329700 010-68858113
电子邮箱 service@changanfunds.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 400-820-9688 95580
传真 021-50598018 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.changanfunds.com
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年02月07日(基金合同生效日)-201
8年06月30日)
长安鑫禧混合A 长安鑫禧混合C
本期已实现收益 400,346.69 -179,849.90
本期利润 -11,193,665.00 -608,911.65
本期基金份额净值增长率 -3.65% -3.76%
期末基金资产净值 299,530,750.34 14,708,301.05
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末基金份额净值 0.9635 0.9624
1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
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3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安鑫禧混合A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -4.59% 1.01% -4.96% 0.87% 0.37% 0.14%
过去三个月 -2.06% 0.85% -5.56% 0.75% 3.50% 0.10%
自基金合同
生效起至今
-3.65% 0.73% -8.37% 0.81% 4.72% -0.08%
本基金的业绩比较基准:沪深 300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生
综合指数收益率*20%
长安鑫禧混合C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -4.63% 1.01% -4.96% 0.87% 0.33% 0.14%
过去三个月 -2.15% 0.85% -5.56% 0.75% 3.41% 0.10%
自基金合同
生效起至今
-3.76% 0.73% -8.37% 0.81% 4.61% -0.08%
本基金的业绩比较基准:沪深 300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生
综合指数收益率*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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本基金于 2018年 02月 07日成立。根据基金合同的规定,自基金合同生效日起 6个月
内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金仍在建仓期,图示日期为 2018
年 02月 07日至 2018年 6月 30日。
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本基金于 2018年 02月 07日成立。根据基金合同的规定,自基金合同生效日起 6个月
内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金仍在建仓期,图示日期为 2018
年 02月 07日至 2018年 6月 30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日,公司的股东分别为:长安国际信托股
份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)、上海恒嘉美联发展有限公司、
五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2018年6月30日,本基
金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券
投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、
长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安
鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫旺价值
灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配
置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混
合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券
投资基金等17只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林忠晶
本基金的
基金经理
2018-02-
07
- 8年
北京大学国民经济学博士。曾
任安信期货有限责任公司高级
分析师,中海石油气电集团有
限责任公司贸易部研究员等
职。2011年6月加入长安基金管
理有限公司,曾任产品经理、
战略及产品部副总经理、量化
投资部(筹)总经理等职,现
任基金投资部副总经理,长安
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沪深300非周期行业指数证券
投资基金、长安宏观策略混合
型证券投资基金、长安产业精
选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、长安鑫利优选灵活
配置混合型证券投资基金、长
安鑫富领先灵活配置混合型证
券投资基金、长安鑫恒回报混
合型证券投资基金、长安鑫垚
主题轮动混合型证券投资基
金、长安鑫旺价值灵活配置混
合型证券投资基金、长安鑫兴
灵活配置混合型证券投资基
金、长安鑫禧灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,
在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,确
保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的报告
和审批程序,防范和控制异常交易。
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报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在1季度和2季度上处于建仓期,考虑到权益市场受去杠杆和贸易争端影响波
动相对较大,为追求稳健收益,本基金在报告期内权益类资产建仓较为谨慎。本基金在
报告期内集中关注医药、食品饮料等大消费类,以及供给侧改革导致市场出清行业和新
兴行业的投资机会,并精选估值和业绩确定性相对较强的行业龙头进行投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安鑫禧混合A基金份额净值为0.9635元,本报告期内,该类基金份
额净值增长率为-3.65%,同期业绩比较基准收益率为-8.37%;截至报告期末长安鑫禧混
合C基金份额净值为0.9624元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.76%,同期
业绩比较基准收益率为-8.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年下半年经济增速将出现回落,货币政策和财政政策将处于宽松状态,但下游
需求不足,产能过程行业将继续出清。在此过程中,企业盈利将出现回落,相对来说中
上游企业盈利保持高位,关注建材、装饰、化工和钢铁等行业投资机会。另外,医药和
食品饮料等大消费行业估值相对较高,等待估值溢价释放后寻找符合产业政策和消费升
级的个股进行投资。以电子、TMT行业为代表的新经济将获得长期产业和融资便利,其
盈利将出现好转,积极布局相关受益的相关产业链,期望获得企业成长带来的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外),采用交易所发
布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间
上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)采用第三方估值
机构提供的价格进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但
是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无
任何重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称"本托管人")在长安鑫禧灵
活配置混合型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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资 产:
银行存款 90,391,558.62
结算备付金 136,429.30
存出保证金 147,643.86
交易性金融资产 225,029,382.23
其中:股票投资 225,029,382.23
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 60,000,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 18,445.39
应收股利 -
应收申购款 14,590.57
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 375,738,049.97
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 60,000,000.00
应付赎回款 1,000,272.33
应付管理人报酬 326,001.52
应付托管费 54,333.60
应付销售服务费 2,895.41
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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应付交易费用 57,874.30
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 57,621.42
负债合计 61,498,998.58
所有者权益:
实收基金 326,171,813.11
未分配利润 -11,932,761.72
所有者权益合计 314,239,051.39
负债和所有者权益总计 375,738,049.97
1、报告截止日2018年6月30日,本基金A类份额和C类份额的单位净值分别为0.9635元和
0.9624元,基金份额分别为310,888,779.05份和15,283,034.06份。
2、本基金基金合同生效日为2018年02月07日,本财务报表的实际编制期间为2018年02
月07日至2018年6月30日。
6.2 利润表
会计主体:长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年02月07日(基金合同生效日)至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2018年02月07日(基金合同生效日)至2018年06
月30日
一、收入 -9,442,333.76
1.利息收入 1,093,100.75
其中:存款利息收入 465,136.61
债券利息收入 -
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收
入
627,964.14
其他利息收入 -
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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2.投资收益(损失以“-”填
列)
1,379,769.81
其中:股票投资收益 -1,149,703.39
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收
益
-
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 2,529,473.20
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-12,023,073.44
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
107,869.12
减:二、费用 2,360,242.89
1.管理人报酬 1,739,893.65
2.托管费 289,982.28
3.销售服务费 25,142.63
4.交易费用 247,751.37
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.税金及附加 -
7.其他费用 57,472.96
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-11,802,576.65
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
-11,802,576.65
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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会计主体:长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年02月07日(基金合同生效日)至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年02月07日(基金合同生效日)至2018年06月30
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
389,161,026.6
1
- 389,161,026.61
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
-
-11,802,576.6
5
-11,802,576.65
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-62,989,213.5
0
-130,185.07 -63,119,398.57
其中:1.基金申购款 2,392,413.60 3,459.94 2,395,873.54
2.基金赎回款
-65,381,627.1
0
-133,645.01 -65,515,272.11
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
326,171,813.1
1
-11,932,761.7
2
314,239,051.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
袁丹旭
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基金管理人负责人
李永波
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主管会计工作负责人
欧鹏
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会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金注册
的批复》(证监许可[2017]2177号文)注册,由长安基金管理有限公司依照《中华人民共
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》发售,基金合同于2018年2月7日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定期,
首次设立募集规模为389,161,026.61份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理
有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"中国邮政储蓄银行
")。
本基金于2018年1月8日至2018年2月2日募集,募集期间净认购资金人民币
389,011,376.49元,认购资金在募集期间产生的利息人民币149,650.12元,募集的有效
认购份额及利息结转的基金份额合计389,161,026.61份。上述募集资金已由毕马威华振
会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了毕马威华振验字第1800070号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的
有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通股票、衍
生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、地方政府债、政府支
持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可
交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票
资产占基金资产的比例为0-95%,其中投资于国内依法发行上市的股票占基金资产的
0-95%,投资于港股通股票占股票资产的0-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为:沪深
300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第2个工
作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业