平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联
接基金招募说明书（更新）
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
截止日期： 2021年3月31日
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【重要提示】
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（下称“本基金”）
经中国证监会2018年1月16日证监许可[2018]133号文注册募集。本基金基金
合同于2018年4月4日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受
能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因
素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章
节
本基金为平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金（简称“目标ETF”）
的ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投
资本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌
或违约等潜在风险，具体风险详见本招募说明书。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明
书》及《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不
预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现
的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者
投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基
金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
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自行承担投资风险。
基金管理人对本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估、巨额赎回
情形下的流动性风险管理措施、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及
对投资者的潜在影响，详见招募说明书第十七部分。
本招募说明书所载内容截止日期为2021年3月31日，其中投资组合报告与
基金业绩截止日期为2021年3月31日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2021年5月10日对本招募说
明书进行了复核。
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目录
一、 绪 言 ................................................................ 4
二、 释 义 ................................................................ 5
三、 基金管理人 .......................................................... 10
四、 基金托管人 .......................................................... 21
五、 相关服务机构 ........................................................ 26
六、 基金募集 ............................................................ 50
七、 基金合同的生效 ...................................................... 51
八、 基金份额的申购与赎回 ................................................ 52
九、 基金的投资 .......................................................... 64
十、 基金的业绩 .......................................................... 76
十一、 基金的财产 ........................................................ 79
十二、 基金资产估值 ...................................................... 80
十三、 基金的收益与分配 .................................................. 86
十四、 基金的费用与税收 .................................................. 88
十五、 基金的会计与审计 .................................................. 91
十六、 基金的信息披露 .................................................... 92
十七、 风险揭示 .......................................................... 99
十八、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ............................. 106
十九、 基金合同的内容摘要 ............................................... 108
二十、 基金托管协议的内容摘要 ........................................... 131
二十一、 基金份额持有人服务 .............................................. 147
二十二、 其它应披露事项 .................................................. 149
二十三、 对招募说明书更新部分的说明 ...................................... 151
二十四、 招募说明书存放及其查阅方式 ...................................... 152
二十五、 备查文件 ........................................................ 153
附件一：标的指数编制方案 ............................................... 154
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一、 绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集证券投资基
金运作指引第2号——基金中基金指引》以及《平安沪深300交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金合同》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引
第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及其他有关法律法
规编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应
详细查阅基金合同。
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二、 释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（原平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金）
2、基金管理人：指平安基金管理有限公司（原平安大华基金管理有限公司）
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《平安沪深300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
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12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布，同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进
行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者
20、基金产品资料概要：指《平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金产品资料概要》及其更新
21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基
金份额发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动
24、销售机构：指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
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投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为平安基金管理有
限公司或接受平安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登
记机构为平安基金管理有限公司
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) ，n为自然数
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《平安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
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41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定投计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动
完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称ETF
47、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF
（以下简称目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金
48、元：指人民币元
49、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因
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发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
55、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净
值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露管理办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管
人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
58、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
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三、 基金管理人
一、基金管理人概况
1、基本情况
名称：平安基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917号
法定代表人：罗春风
成立日期：2011年1月7日
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币130,000万元
存续期间：持续经营
联系人：马杰
联系电话：0755-22623179
2、股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
平安信托有限责任公司 88,647 68.19%
大华资产管理有限公司 22,763 17.51%
三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3%
合计 130,000 100%
基金管理人无任何受重大行政处罚记录。
3、客服电话：400-800-4800（免长途话费）
二、基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
（1）董事会成员
罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会
国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平
安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平
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安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限
公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有
限公司执行董事。
肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金
管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
陈宁先生，董事，硕士，1973年生。曾任职于中国银行、中银香港和德勤公
司。现任中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划中心资金部总经理，兼任
平安不动产有限公司董事、中国平安保险海外（控股）有限公司董事、平安消费
金融有限公司董事、平安国际智慧城市科技股份有限公司董事、安科海外财资管
理有限公司董事。
马琳女士，董事，硕士，1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理
有限公司。2009年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理
中心银行风险管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经
理，自2018年5月起至今，担任集团资产管控中心高级资产策略经理，兼任平
安财产保险股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。
杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司
从事运营规划，现任中国平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划
管理部高级人力资源经理。
叶杨诗明女士，董事，硕士，1963年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇
丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银行有限公
司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任
崇侨托管（香港）有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董事、United
Investments Private Ltd董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、
United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd董事、大华投资管理（上海）
有限公司董事。
张文杰先生，董事，学士，1964年生。现任大华资产管理有限公司执行董事
及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司
“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全
球科技团队主管。
薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳
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市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、
深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，
后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、
专职律师。
李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教
师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业
主任、深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所
审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳
市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会秘
书长。
潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助
理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任彩日本
料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团
有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。
（2）监事会成员
巢傲文先生，监事会主席，硕士，1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程
师；深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）
营业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银
行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南
粤银行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分
行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股
份有限公司稽核监察部总经理室，兼任平安证券股份有限公司、平安养老保险股
份有限公司、平安健康保险股份有限公司、平安不动产有限公司监事长，重庆金
融资产交易所有限责任公司、深圳壹账通科技服务有限公司、平安直通咨询有限
公司、深圳平安智汇企业信息管理有限公司、重庆重金所企业管理有限公司、平
安集信(上海)投资管理有限公司、深圳平安信息技术有限公司、深圳壹账通智能
科技有限公司监事。
冯方女士，监事，硕士，1975年生。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资
产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入大华
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资产管理，现任区域总办公室主管。
郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫
集团人力资源管理岗；现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。
李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计
员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核
高级经理。
（3）公司高级管理人员
罗春风先生，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干
部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总
公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北
京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经
理，现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行
董事。
肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有
限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。
林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新
加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个
人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华
区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。
陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助
理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总
经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级
审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督
察长。
王金涛先生，1976年生。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司北京分公
司企划部主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理
有限公司业务中心总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限
公司总经理助理。
2、基金经理
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后，曾任职
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于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安
人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指
数中心指数投资执行总经理。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资
基金（2017-12-25至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（2018-
03-23至今）、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-04-
04-至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-
15至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（2018-06-21至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（2018-09-05至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（2019-03-15
至今）、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放