基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 4月 22日
华宝绿色主题混合 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 04月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝绿色主题混合
基金主代码 005728
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 9月 4日
报告期末基金份额总额 10,366,147.77份
投资目标 本基金秉持绿色投资和责任投资理念,通过系统化评估方法精选出在
环境保护方面较为突出的上市公司,进而深入分析各上市公司基本面
及发展前景,精选优秀上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将综合考虑各上市公司绿色收入、行业属性、污染和排放、环
境负面信息等因素对初选股票池进行综合评价,优选各个行业在环境
责任方面表现较为突出的公司形成绿色主题股票池。结合上市公司自
身的基本面和行业发展前景,在绿色股票中进行投资。
本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略,深入
研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势,分析企业的基本面和发
展前景。
结合定性分析和定量分析,综合判断符合主题界定公司的投资价值,
构建投资组合。
业绩比较基准 中证 800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收
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益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
1.本期已实现收益 7,594,996.07
2.本期利润 -354,911.23
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0239
4.期末基金资产净值 17,497,131.70
5.期末基金份额净值 1.6879
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.86% 1.28% -2.01% 1.19% 0.15% 0.09%
过去六个月 10.22% 1.10% 6.66% 1.01% 3.56% 0.09%
过去一年 44.88% 1.12% 27.20% 1.04% 17.68% 0.08%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
68.79% 1.06% 39.90% 1.12% 28.89% -0.06%
注:1、本基金业绩比较基准为:中证 800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
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非交易日)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6个月内达到规定的资产组合,截至 2019年 3月 4
日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
夏林锋
本基金基
金经理、
华宝生态
中国混
合、华宝
未来主导
混合、华
宝绿色领
先股票基
金经理
2018年 9月 4
日
- 10年
硕士。曾在上海高压电器研究所从事研究
工作。2010年 7月加入华宝基金管理有
限公司,曾任分析师、基金经理助理等职
务。2014年 10月至 2018年 8月任华宝
大盘精选混合型证券投资基金基金经
理。2015年 2月起任华宝生态中国混合
型证券投资基金基金经理。2015年 6月
至 2017年 3月任华宝新价值灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2016年 11
月起任华宝未来主导产业灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2018年 9月
起任华宝绿色主题混合型证券投资基金
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基金经理。2019年 9月起任华宝绿色领
先股票型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝绿色主题混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风
险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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2021年 1季度,市场震荡较大,指数及风格均有较大波动。政策方面,2019年国内政策由去
杠杆转为稳杠杆,2020年由于疫情扰动推动全球进一步放松,2021年随着经济复苏加快,政策收
缩的担忧加剧。流动性方面,整体定调为不急转弯,货币宽松环境逐步过去,十债利率转为上行,
整体呈现宽货币、紧信用的组合,后续紧密跟踪经济过热倒逼进一步收紧的风险。经济形势方面,
一季度源于经济复苏的惯性,叠加 2020年一季度的低基数,整体呈现供销两旺、量价齐升的状态,
后续主要跟踪疫苗接种进展及全球经济复苏情况。海外市场方面,整体节奏晚于国内,美元面临
财政货币化和经济复苏的交替影响,而经济恢复随着疫苗接种的顺利推进而变得越发确定,同时
疫苗接种的梯次推进可能会对全球需求、供应形成节奏扰动。
在此背景之下,一季度市场震荡较大。指数层面,春节成为分水岭,节前延续 2020年底开始
的躁动行情,节后出现较大幅度调整;风格层面,波动更为剧烈,源于美债利率大幅上行的冲击,
整体思路由 DDM逻辑迅速转向 PEG逻辑。本基金在四季度维持中性仓位,并持续进行结构优化,
持续挖掘符合 ESG投资方向的行业及个股机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-1.86%,业绩比较基准收益率为-2.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 15,871,249.52 77.71
其中:股票 15,871,249.52 77.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
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产
7 银行存款和结算备付金合计 4,498,438.33 22.02
8 其他资产 54,625.06 0.27
9 合计 20,424,312.91 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 536,094.80 3.06
C 制造业 6,516,687.92 37.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 5,864.04 0.03
E 建筑业 407,124.00 2.33
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 195,193.80 1.12
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 474,418.00 2.71
J 金融业 6,281,138.00 35.90
K 房地产业 307,368.00 1.76
L 租赁和商务服务业 684,700.96 3.91
M 科学研究和技术服务业 462,660.00 2.64
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,871,249.52 90.71
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 9.19
2 601318 中国平安 20,000 1,574,000.00 9.00
3 600036 招商银行 26,600 1,359,260.00 7.77
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4 601166 兴业银行 35,200 847,968.00 4.85
5 600276 恒瑞医药 8,180 753,296.20 4.31
6 601888 中国中免 2,237 684,700.96 3.91
7 601012 隆基股份 7,200 633,600.00 3.62
8 600887 伊利股份 13,700 548,411.00 3.13
9 600030 中信证券 20,600 492,134.00 2.81
10 603259 药明康德 3,300 462,660.00 2.64
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
绿色主题基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的兴业银行(601166)的发行人兴业
银行股份有限公司于 2020年 09月 11日公告,因公司存在以下违规行为:1.为无证机构提供转接
清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2.为
支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追
溯性及支付全流程中的一致性;3.违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交
易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;4.违反银行卡收单外包管理规定;
5.未按规定履行客户身份识别义务。于 2020年 09月 04日收到中国人民银行福州中心支行给予警
告,没收违法所得 10,875,088.15元,并处 13,824,431.23元罚款的处罚。
绿色主题基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的中信证券(600030)作为债务融资
工具主承销商,在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中,中标承销费率远低于市场正常
水平,预估承销费收入远低于其业务开展平均成本,于 2020年 5月 15日收到中国银行间市场交
易商协会警告处分,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金
投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
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5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,218.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 311.84
5 应收申购款 42,094.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,625.06
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 34,540,321.82
报告期期间基金总申购份额 1,420,950.30
减:报告期期间基金总赎回份额 25,595,124.35
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 10,366,147.77
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注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1 20210101~20210331 9,000,000.00 0.00 3,000,000.00 6,000,000.00 57.88
2 20210101~20210105 20,105,220.82 0.00 20,105,220.82 0.00 0.00
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇
到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风
险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护
持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
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华宝绿色主题混合型证券投资基金基金合同;
华宝绿色主题混合型证券投资基金招募说明书;
华宝绿色主题混合型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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