信达澳银中证沪港深高股息精选指数型
证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二〇年四月
重要提示
本基金经中国证监会2018年3月5日证监许可2018【375】号文注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真
阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自
主做出投资决策,自行承担投资风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散
投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够
提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金
投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、
流动性风险、信用风险、管理风险、本基金的特有风险、其他风险等。
本基金为股票型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收
益特征。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的
风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现
出比A股更为剧烈的股价波动) 、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造
成损失) 、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的
情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)
等。
投资有风险,投资者认(申)购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合
同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能
力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期
内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基
金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元从而遭受损失的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信
用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不对投资者保证基金一定盈利,也
不向投资者保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金本次更新招募说明书仅对基金管理人部分及相关服务机构部分信息进
行更新,基金管理人部分及相关服务机构部分信息更新截止日为2020年4月15日,
除非另有说明,本招募说明书(更新)其余所载内容截止日为2019年5月1日,
所载财务数据和净值表现截至2019年3月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:信达澳银基金管理有限公司
住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦
N1座第8层和第9层
办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦
T1座第8层和第9层
邮政编码:518054
成立日期:2006年6月5日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2006】071号
法定代表人:祝瑞敏
电话:0755-83172666
传真:0755-83199091
联系人:郑妍
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会
许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
股本结构:信达证券股份有限公司出资5400万元,占公司总股本的54%;康
联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited)出资4600万元,占公司
总股本的46%
存续期间:持续经营
(二) 主要人员情况
1、董事、监事、高级管理人员
董事:
祝瑞敏,董事长,中国人民大学管理学博士,高级会计师。2008年7月至2012
年4月历任东兴证券股份有限公司财务部总经理、公司助理总经理、公司副总经理,
2012年4月至2019年4月任中国银河证券股份有限公司首席财务官。2019年4月
任信达证券股份有限公司党委副书记,2019年9月任信达证券股份有限公司党委
副书记、董事、总经理。2019年12月15日起兼任信达澳银基金管理有限公司董
事长。
潘广建先生,副董事长,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师。
曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部,1997年起历任山一
证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管
理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA国卫
市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。2007年5月起任首域
投资(香港)有限公司中国业务开发董事并于同年兼任信达澳银基金管理有限公司
监事至2016年5月13日。2016年5月14日起兼任信达澳银基金管理有限公司董
事。2019年起任澳大利亚联邦银行信达澳银董事,2019年12月5日兼任信达澳银
基金管理有限公司副董事长。
朱永强先生,董事,浙江大学工学硕士,长江商学院高级管理人员工商管理硕
士。2004年12月至2010年1月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总
裁,2010年1月至2012年11月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员
会董事总经理,2012年11月至2016年10月任中国银河证券股份有限公司经纪业
务线业务总监,兼任经纪管理总部总经理。2016年10月至2019年10月任前海开
源基金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019年12月5日起任信达澳银基
金管理有限公司董事,2019年12月31日起任信达澳银基金管理有限公司总经理。
刘治海先生,独立董事,全国律师协会公司法专业委员会委员,北京市人大立
法咨询专家,中国政法大学法学硕士,历任江苏省盐城市政法干校教师,首都经贸
大学经济系讲师,自1993年2月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015
年5月8日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。
张宏先生,独立董事,北京大学光华管理学院工商管理硕士,高级经济师。1987
年9月至1997年1月历任中国建设银行总行信托投资公司证券部副总经理、国际
业务部副总经理,1997年1月至2009年5月任北京国利能源投资有限公司副总经
理,2009年5月起历任华澳国际信托有限公司总裁、董事长、监事长。2019年4
月9日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。
刘颂兴先生,独立董事,香港中文大学工商管理硕士。历任W.I.Carr(远东)
有限公司投资分析师,霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理,纽约摩
根担保信托公司Intl投资管理副经理,景顺亚洲有限公司投资董事,汇丰资产管理
(香港)有限公司(2005年5月起改组为汇丰卓誉投资管理公司)股票董事,中
银保诚资产管理有限公司投资董事,新鸿基地产有限公司企业策划总经理,中国平
安资产管理(香港)有限公司高级副总裁兼股票投资董事,中国国际金融(香港)
有限公司资产管理部执行董事,Seekers Advisors(香港)有限公司执行董事兼投资
总监。2012年6月19日起担任广发资产管理(香港)有限公司董事总经理。2011
年12月起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。
执行监事:
郑妍女士,中国农业大学管理学硕士,现任监察稽核部总监。2007年5月加
入信达澳银基金管理有限公司,历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、
监察稽核总监助理。自2015年1月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。
高级管理人员:
朱永强先生,总经理,浙江大学工学硕士,长江商学院高级管理人员工商管理
硕士,27年证券、基金从业经验,具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员
任职资格。2004年12月至2010年1月历任华泰联合证券有限责任公司总裁助理、
副总裁,2010年1月至2012年11月任中信证券股份有限公司经纪业务发展管理
委员会董事总经理,2012年11月至2016年10月任中国银河证券股份有限公司经
纪业务线业务总监,兼任经纪管理总部总经理。2016年10月至2019年10月任前
海开源基金管理有限公司执行董事长兼首席执行官。2019年12月5日起任信达澳
银基金管理有限公司董事,2019年12月31日起任信达澳银基金管理有限公司总
经理。
黄晖女士,副总经理兼董事会秘书,中南财经大学经济学学士,加拿大
Concordia University经济学硕士。23年证券、基金从业经验,具有证券与基金从业
资格、基金业高级管理人员任职资格。1999年起历任大成基金管理有限公司研究
部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务。2000-2001
年参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST项目),任职于东方汇理证券公
司(伦敦)。2005年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任督察长兼董事会秘书。
2019年4月30日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。
于鹏先生,副总经理,中国人民大学经济学学士。26年证券、基金从业经验,
具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。历任中国建设银行总行
信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营
业部计划财务部副经理、经理;中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理
兼计财部经理;宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监
控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资
金存管中心总经理等职务。2005年10月加入信达澳银基金管理有限公司,历任财
务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。
段皓静女士,督察长,西南财经大学经济学硕士。20年证券、基金行业监管
经验,具有CPA注册会计师资格、基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。
1996年加入深圳发展银行总行工作;2000年10月加入中国证券监督管理委员会深
圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长、处长。2019年4
月30日起任信达澳银基金管理有限公司督察长。
王咏辉先生,副总经理,英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕
士,22年证券、基金从业经验,具备基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格、
英国基金经理从业资格(IMC)、英国IET颁发的特许工程师(CEng)认证资格。
曾任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,汇丰投资
基金管理公司(HSBC)高级分析师,伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、
部门负责人,巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,泰达宏利基金管理
公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经
理,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总
监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理
有限公司,任总经理助理、基金经理,分管权益投资总部、智能量化与资产配置总
部。2019年8月16日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。
阳先伟先生,副总经理,西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕士,
18年证券、基金从业经验,具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职
资格。2002年7月至2003年5月任民生证券有限公司业务经理、债券研究员;2003
年5月至2004年6月任国海证券有限公司固定收益部高级经理;2004年6月至2016
年10月任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委员会成员、
固定收益部总经理;2016年10月至2018年8月任东吴证券股份有限公司董事总
经理,资管八部总经理;2018年8月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理
助理,分管固定收益总部。2019年5月17日起任信达澳银基金管理有限公司副总
经理。
徐伟文先生,首席信息官,湖南大学工业自动化专业学士,25年证券、基金
从业经验,具有证券与基金从业资格、基金业高级管理人员任职资格。1990年7
月至1993年7月任长沙二机床厂数控机床控制系统技术员;1993年7月至1995
年8月任《证券时报》证券信息数据库工程师;1995年9月至1998年9月任湘财
证券公司经纪业务总部交易监控组主管;1999年1月至2004年8月历任广发证券
深圳营业部电脑部经理、总部稽核部业务主管、IT审计主管;2004年8月至2008
年9月任景顺长城基金管理有限公司法律稽核部稽核经理;2008年9月加入信达
澳银基金管理有限公司,历任交易部经理、运营总监。2019年5月17日起任信达
澳银基金管理有限公司首席信息官。
冯明远先生,联席投资总监,浙江大学计算机科学与技术专业硕士。10年证
券、基金从业经验,具有证券与基金从业资格。2010年9月至2013年12月,就
职于平安证券综合研究所,任行业研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,
历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资总部副总监。2020年1月
16日起任信达澳银基金管理有限公司联席投资总监。
2、本基金基金经理
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王咏辉 本基金的基金经理、信达澳银领先增长混合基金、信达澳银转型创新股票基金、信达澳银新起点定期开放混合基金的基金经理、信达澳银量化多因 2018-04-26 - 22年 英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士。1998年至2001年任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析
子基金(LOF)、信达澳银量化先锋基金(LOF)基金经理,副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监
金经理(2019年4月26日起至今)、信达澳银中证沪港深指数基金基金经理(2019年4月26日起至今)、信达澳银量化多因子基金(LOF)基金经理(2019年11月6日起至今)、信达澳银量化先锋基金(LOF)基金经理(2020年2月4日起至今)。
王辉良 本基金的基金经理、信达澳银红利回报混合基金的基金经理 2016-01-08 - 13年 中国人民大学金融学硕士。2006年7月至2010年8月在招商基金管理有限公司,任策略研究员;2010年8月至2012年4月在华宝兴业基金管理有限公司,任高级分析师;2013年1月加入信达澳银基金公司,历任高级策略研究员、信达澳银中小盘混合基金基金经理助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理(2016年1月8日起至今)、信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金基金经理(2018年11月2日起至今)。
刘威 本基金的基金经理 2020-04-15 - 15 华威大学金融与经济专业硕士;2008年7月至2009年2月ODL Securities (UK) Ltd ,任
英国研究部宏观和新兴市场研究员;2009年4月至2015年9月任泰达宏利基金管理有限公司国际投资部基金经理; 2015年8月至2016年7月Kraneshares跨境投资业务中国区合伙人; 2016年7月至2017年11月任方正富邦基金基金投资部副总监、 海外投资部总监; 2018年5月加入信达澳银基金,任全球投资部负责人,信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金基金经理(2020年4月15日起至今)。
3、公司公募基金投资审议委员会
公司公募基金投资审议委员会由7名成员组成,设主席1名,委员6名。名单
如下:
主席:朱永强,总经理
委员:
黄晖,副总经理兼董事会秘书
阳先伟,副总经理、固定收益总部总监
王咏辉,副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监
曾国富,权益投资总部副总监、基金经理
孔学峰,固定收益总部副总监、基金经理
刘威,权益投资总部副总监
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:彭纯
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发
钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的
国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌
上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志
发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续五年跻身全球
银行20强;根据2018年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银
行营业收入位列第168位,较上年提升3位。
截至2018年12月31日,交通银行资产总额为人民币95,311.71亿元。2018年
1-12月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币736.30亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有
多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职
业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2月
任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行长;2010年4
月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司
执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年
9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助
理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁
木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人
民银行研究生部获经济学硕士学位。
任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年12月至2018
年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银
香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海
人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003
年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、
授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年
8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银
行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工
学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年
8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;
1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、
处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计
算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
3、基金托管业务经营情况
3.截至2018年12月31日,交通银行共托管证券投资基金400只。此外,交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行
理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基
金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资
产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
(二)基金托管人的内部控制制度
1.内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管
理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、
评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持
有人的合法权益。
2.内部控制原则
(1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的
监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的
内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、
反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
(3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与
交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,
分账管理。
(4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的
设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消
除内部控制中的盲点。
(5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理
模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行
之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
(6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作
环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳
的内部控制目标。
3.内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中
心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务
运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资
产托管业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通
银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交
通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》
等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系
统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负
责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实
现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运
行进行国际标准的内部控制评审。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合
比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基
金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益
分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及
时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交
通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通
知的违规事项未能及时纠正的,交通银行须报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国
证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
(四)其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规
行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负
责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1、直销机构
名称:信达澳银基金管理有限公司
住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座
第8层和第9层
办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦
T1座第8层和第9层
法定代表人:祝瑞敏
电话:0755-83077068
传真:0755-83077038
联系人:王丽燕
公司网址:www.fscinda.com
邮政编码:518040
2、代销机构
序号 名称 注册地址 法定代表人 办公地址 客服电话 联系人 网站
1 交通银行股份有限公司 上海市浦东新区自由贸易试验区银城中路188号 彭 纯 同“注册地址” 95559 王菁 www.bankcomm.com
2 平安银行股份有限公司 深圳市罗湖区深南东路5047号 谢永林 同“注册地址” 95511-3 冯博 www.bank.pingan.com
3 渤海银行股份有限公司 天津市河东区海河东路218号 李伏安 天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 95541/4008888811 王宏 www.cbhb.com.cn
4 南洋商业银行(中国)有限公司 上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层 陈孝周 上海市浦东新区世纪大道800号南洋商业银行大厦 4008302066 陆赟 www.ncbchina.cn/cn/index.html
5 恒丰银行股份有限公司 山东省烟台市芝罘区南大街248号 蔡国华 同“注册地址” 95395 李胜贤 www.hfbank.com.cn
6 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 张志刚 同“注册地址” 95321 唐静 www.cindasc.com
7 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 陈共炎 同“注册地址” 95551/4008888888 辛国政 www.chinastock.com.cn
8 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 王常青 北京市朝阳门内大街188号 95587/4008888108 刘畅 www.csc108.com
9 申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号45层 李梅 上海市徐汇区长乐路989号45层 95523/4008895523 余敏 www.swhysc.com
10 申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 韩志谦 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 4008000562 唐岚 www.hysec.com
11 华龙证券股份有限公司 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 李晓安 同“注册地址” 95368/4006898888 范坤、杨力 www.hlzqgs.com
12 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心3路8号卓越时代广场(二期)北座 张佑君 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层 95558 秦夏、马静懿 www.cs.ecitic.com
13 中信证券(山东)有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层2001 姜晓林 同“注册地址” 95548 孙秋月 www.zxzqsd.com.cn
14 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 周健男 同“注册地址” 95525 李晓皙 www.ebscn.com
15 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号 杨华辉 上海市浦东新区长柳路36号 95562 乔琳雪 www.xyzq.com.cn
16 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路689号 周杰 上海市广东路689号海通证券大厦 95553/4008888001 王立群 www.htsec.com
17 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 霍达 同“注册地址” 95565 黄婵君 www.newone.com.cn
18 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 何如 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 95536 李颖 www.guosen.com.cn
19 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 王连志 同“注册地址” 95517 刘志斌 www.essence.com.cn
20 平安证券股份有限公司 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦 刘世安 同“注册地址” 95511 王阳 stock.pingan.com
16-20层
21 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 魏庆华 同“注册地址” 95309/4008888993 和志鹏 www.dxzq.net
22 世纪证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层 姜昧军 同“注册地址” 4008323000 王雯、陈玮 www.csco.com.cn
23 华福证券有限责任公司 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7-9层 黄金琳 福州市五四路157号新天地大厦7至10层 95547 王虹,刘蕴祺 www.hfzq.com.cn
24 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 叶顺德 同“注册地址” 95399 田芳芳 www.xsdzq.cn
25 长江证券股份有限公司 武汉市新华路特8号长江证券大厦 尤习贵 同“注册地址” 95579/4008888999 奚博宇 www.95579.com
26 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路86号 李玮 同“注册地址” 95538 秦雨晴 www.zts.com.cn
27 联讯证券股份有限公司 惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 徐刚 同“注册地址” 95564 彭莲 www.lxsec.com
28 长城证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 丁益 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层 4006666888 金夏 www.cgws.com
29 恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼 庞介民 同“注册地址” 4001966188 熊丽 www.cnht.com.cn
30 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根上街95号 冉云 同“注册地址” 95310 杜晶、贾鹏 www.gjzq.com.cn
31 华金证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 宋卫东 同“注册地址” 4008211357 郑媛 www.huajinsc.cn/
32 华西证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 杨炯洋 同“注册地址” 95584/4008888818 谢国梅 www.hx168.com.cn
33 五矿证券有限公司 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 赵立功 同“注册地址” 4001840028 濮耘瑶 www.wkzq.com.cn/
34 联储证券有限责任公司 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 沙常明 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券 4006206868 丁倩云 www.lczq.com
35 西藏东方财富证券股份有限公司 拉萨市北京中路101号 陈宏 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 95357 付佳 http://www.18.cn
36 诺亚正行基金销售有限公司 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 汪静波 同“注册地址” 4008215399 余翼飞、邱佳捷 www.noah-fund.com
37 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 薛峰 深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 4006788887 童彩平、徐丽平 www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
38 上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 其实 上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 95021/4001818188 夏雯 www.1234567.com.cn
39 上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 杨文斌 同“注册地址” 4007009665 高源 www.howbuy.com
40 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 陈柏青 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 4000766123 徐丽玲、铄金 www.fund123.cn
41 和讯信息科技有限公司 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室 王莉 同“注册地址” 4009200022 陈慧慧、陈艳琳 licaike.hexun.com
42 浙江同花顺基金销售有限公司 杭州市文二西路一号903室 凌顺平 同“注册地址” 4008773772 朱琼 www.5ifund.com
43 上海联泰基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 燕斌 上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼 4001181188 兰敏 www.66zichan.com
44 北京展恒基金销售股份有限公司 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 闫振杰 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯大厦9层 4008188000 李晓芳 www.myfund.com
45 众升财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 李招弟 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 4008769988 徐微 www.zscffund.com
46 中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 张皓 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 4009908826 刘宏莹 www.citicsf.com
47 上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 张跃伟 上海市浦东新区东方路1267号11层 4008202899 詹慧萌 www.erichfund.com
48 嘉实财富管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 赵学军 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 4000218850 李雯、闫欢 www.harvestwm.cn
49 北京虹点基金销售有限公司 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心B座裙房2层 郑毓栋 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 4006180707 陈铭洲 www.hongdianfund.com
50 上海陆金所基金销售有限公司 上海市自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 王之光 同“注册地址” 4008219031 程晨 www.lufunds.com
51 上海利得基金销售有限公司 上海市宝山区蕴川路5475号1033室 李兴春 上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 4000676266 陈洁 www.leadfund.com.cn
52 深圳市金斧子基金销售有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 赖任军 同“注册地址” 4009300660 刘昕霞 www.jfzinv.com
53 珠海盈米财富管理有限公司 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 肖雯 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 89629066 梁文燕、邱湘湘 www.yingmi.cn
54 北京创金启富基金销售有限公司 北京西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 梁蓉 同“注册地址” 4006262818 王瑶 www.5irich.com
55 北京钱景基金销售有限公司 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 赵荣春 同“注册地址” 4008936885 田伟静 www.qianjing.com
56 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 钱昊旻 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 4008909998 孙雯 www.jnlc.com
57 北京广源达信基金销售有限公司 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 齐剑辉 北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B座19层 4006236060 王永霞 www.niuniufund.com
58 北京晟视天下基金销售有限公司 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 蒋煜 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28 4008188866/010-58170761 殷雯 www.shengshiview.com
03室 层
59 上海万得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 王廷富 上海市浦东新区福山路33号8楼 4008210203 徐亚丹 www.520fund.com.cn
60 北京富国大通资产管理有限公司 北京市东城区北三环东路36号1号楼A2501室 宋宝峰 同“注册地址” 4000880088 李盛楠 www.fuguowealth.com
61 上海基煜基金销售有限公司 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 王翔 上海市杨浦区昆明路518号A1002室 4008205369 吴鸿飞 www.jiyufund.com.cn
62 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 张冠宇 北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层 4008199868 徐晓婷 www.tdyhfund.com
63 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 马勇 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 4001661188 文雯 8.jrj.com.cn/
64 北京汇成基金销售有限公司 北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 王伟刚 北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层 4006199059 王骁骁 www.hcjijin.com
65 大泰金石基金销售有限公司 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 袁顾明 同“注册地址” 4009282266 何庭宇 www.dtfunds.com
66 中民财富基金销售(上海)有限公司 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 弭洪军 上海市黄浦区中山南路100号17层 4008765716 黄鹏 www.cmiwm.com
67 北京植信基金销售有限公司 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 于龙 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 4006802123 吴鹏 www.zhixin-inv.com
68 北京肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 江卉 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 95118/4000988511 黄立影 kenterui.jd.com/fund.jd.com/
69 喜鹊财富基金销售有限公司 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 陈皓 同“注册地址” 4006997719 曹砚财 www.xiquefund.com
70 一路财富(北京)基金销售股份有限公司 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 吴雪秀 同“注册地址” 4000011566 吕晓歌 www.yilucaifu.com
71 南京苏宁基金销售有限公司 南京市玄武区苏宁大道1号 王锋 同“注册地址” 95177 张云飞 www.snjijin.com
72 济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 杨健 同“注册地址” 4006737010 李海燕 www.jianfortune.com
北京市朝
北京市朝阳
阳区阜通
北京蛋卷区创远路34
东大街1号400519928
73 基金销售钟斐斐 号院融新科侯芳芳 www.danjuanapp.com
院6号楼28
有限公司 技中心C座
单元21层
17层
222507
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售
本基金或变更上述代销机构,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:信达澳银基金管理有限公司
住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦N1座
第8层和第9层
办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦
T1座第8层和第9层
法定代表人:祝瑞敏
电话:0755-83172666
传真:0755-83196151
联系人:刘玉兰
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、徐莘
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址: 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法定代表人(执行事务合伙人):毛鞍宁
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:昌华
经办注册会计师:昌华、高鹤
四、基金的名称
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
五、基金的运作方式和类型
运作方式:契约型、开放式
类型:股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。在正常市
场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
七、基金的投资范围
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及备
选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、
创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、权证、债券(包
括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金90%以上的基金资产投资于股票,其中投资于
标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%。现金或者到
期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金跟踪的标的指数为:
中证沪港深高股息精选指数
八、基金的投资策略
本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,原则上采用
指数复制法,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取
合理措施,对实际投资组合进行适当处理和调整,力争实现对跟踪误差的有效控制。
1、资产配置策略
本基金90%以上的基金资产投资于股票,其中投资于标的指数成份股及其备选
成份股的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者投资于到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、
基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置
比例。
本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间日均跟踪偏离度绝
对值不超过 0. 35 %,年跟踪误差不超过 4%。
2、股票投资策略
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的
基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
(1)组合复制策略
本基金主要采取指数复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构
建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相
应调整。
(2)替代性策略
当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资
的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,或由于未来政
策调整,导致本基金无法通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资标的指数
及进行符合指数构成的组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股
进行替代,并以降低跟踪误差为目标,优化投资组合的配置结构。在进行替代投资
时,本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。
3、债券投资策略
(1)久期调整策略
根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获
得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格
下降的风险。
(2)收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、
哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期
债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时,将采取哑铃型
策略;预测收益率曲线变陡时,将采取子弹型策略。
(3)信用策略
本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治
理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的
信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策
环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的
水平动态调整组合,买入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对
低的个券。
4、权证投资策略
本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工
具。本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估
值,发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构
成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面
分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下
尽可能的提高本基金的收益。
九、基金的业绩比较基准
中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×
5%
1、中证沪港深高股息精选指数从沪深A股以及符合港股通条件的港股中选取
100只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的股票作为指数样
本股,采用股息率加权,以反映沪港深三地市场股息率高、盈利持续且具有成长性
的股票的整体表现。
2、银行人民币活期存款利率由中国人民银行公布,具有广大的知名度和市场
影响力。
若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更。若标的指数变更涉
及本基金投资范围或投资策略的实质性变更而由此引起的业绩比较基准的变更,则
基金管理人应就变更标的指数及业绩比较基准召开基金份额持有人大会,报中国证
监会备案并在指定媒介公告。 若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质
性影响(包括但不限于指数编制机构变更、指数更名等)而由此引起的业绩比较基
准的变更,则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致
后,报中国证监会备案并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券
型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特
征。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、
市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告期截止至2019年3月31日。本报告中财务资料未经审计。
一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,902,974.02 90.46
其中:股票 5,902,974.02 90.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 406,765.41 6.23
8 其他资产 215,570.43 3.30
9 合计 6,525,309.86 100.00
二)期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 65,892.00 1.04
B 采矿业 74,932.00 1.18
C 制造业 2,898,539.60 45.63
D 电力、热力、燃气及水 58,577.00 0.92
生产和供应业
E 建筑业 27,376.00 0.43
F 批发和零售业 28,980.00 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 412,718.00 6.50
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,085.00 1.06
J 金融业 98,328.00 1.55
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 33,264.00 0.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,765,691.60 59.29
2、报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。
3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A基础材料 217,003.71 3.42
B消费者非必需品 711,056.45 11.19
C消费者常用品 - -
D能源 168,898.85 2.66
E金融 125,580.46 1.98
F医疗保健 115,827.38 1.82
G工业 146,338.97 2.30
H信息技术 372,370.92 5.86
I电信服务 - -
J公用事业 78,024.58 1.23
K房地产 202,181.10 3.18
合计 2,137,282.42 33.65
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01888 建滔积层板 32,500 229,994.94 3.62
2 01088 中国神华 11,000 168,898.85 2.66
3 000895 双汇发展 6,300 162,855.00 2.56
4 600585 海螺水泥 2,000 76,360.00 1.20
4 00914 海螺水泥 2,000 82,262.06 1.30
5 600507 方大特钢 10,400 149,656.00 2.36
6 002601 龙蟒佰利 8,700 140,244.00 2.21
7 00868 信义玻璃 18,000 138,961.98 2.19
8 00338 上海石油化工股份 42,000 134,741.65 2.12
9 00806 惠理集团 24,000 125,580.46 1.98
10 603328 依顿电子 10,700 125,083.00 1.97
2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02331 李宁 12,50 132,099.66 2.08
0
2 01368 特步国际 11,000 52,934.22 0.83
3 03306 江南布衣 3,500 47,375.74 0.75
注:本基金本报告期末仅持有以上积极投资的股票。
四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金未参与投资股指期货。
十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
注:本基金未参与投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
3、本期国债期货投资评价
注:本基金未参与投资国债期货。
十一)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。
龙蟒佰利(002601)控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司收到绵竹市环境保
护局出具的《行政处罚决定书》,主要是因为污水排放等环境问题受到处罚。基金
管理人了解到,目前龙蟒钛业生产经营正常,以上行政处罚不会对公司的生产、经
营造成重大影响。公司及子公司将进一步提高环保意识,在生产过程中持续加强对
环保的控制与监督,严格遵守相关法律法规,切实履行环境保护责任。
经审慎分析,基金管理人认为该事件对公司的经营和价值应不会构成重大影
响。另外,龙蟒佰利是本基金追踪的中证沪港深高股息精选指数的指数成分股。本
基金依据追踪指数原则买入并持有该股票。针对该股票,为保证跟踪误差的偏离度
不超过4%,本基金会根据指数成分股的下一次更新调整该股票的权重比例。
除龙蟒佰利(002601)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期
内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情
形。
3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 531.76
2 应收证券清算款 209,198.76
3 应收股利 2,556.43
4 应收利息 116.65
5 应收申购款 3,166.83
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 215,570.43
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有
风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
1、截至2019年3月31日,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较:
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018年(2018年11月02日至2018年12月31日) 0.83% 0.05% -0.58% 1.16% 1.41% -1.11%
自基金合同生效起至今(2018年11月02日至2019年3月31日) 4.02% 0.47% 19.11% 1.20% -15.09% -0.73%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2018年11月2日生效,2018年11月16日开始办
理申购、赎回、定期定额投资业务。
2、本基金的投资组合比例为:本基金90%以上的基金资产投资于股票,其中投
资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%。现金或
者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述
规定的投资比例。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信
息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E× 1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,
自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具
资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管
理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,
自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具
资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管
理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
3、标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规
定的标的指数许可使用费计提方法从基金财产中支付标的指数许可使用费。标的指
数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日计提的标的指数许可使用费
E为前一日的资产净值
标的指数许可使用费的收取如计费期间满一个季度的,收取下限为每季度人民
币4万元(大写:肆万圆),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
标的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季度支付。由基金管理人向基金
托管人发送指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后在季度结束后10个工作
日内从基金资产中一次性列支。
如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方
式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金
管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等有关法律法规的要求,对2019年10月26日刊登的本基金招
募说明书进行了更新,现就本基金更新招募说明书中有关更新内容汇总如下:
(一)在“重要提示”部分,更新招募说明书内容的截止日期;
(二)在“三、基金管理人”部分,更新了管理人的相关信息:
(1)更新了证券投资基金管理情况;
(2)更新了基金管理人董事、监事、高级管理人员的相关信息;
(3)更新了公募基金投资审议委员会的相关信息。
信达澳银基金管理有限公司
二○二○年四月十七日