创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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编制日期：2024年09月13日
送出日期：2024年09月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 创金合信汇誉纯债六个月定开债券 基金代码 005784
基金简称C 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 基金代码C 005785
基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018年06月26日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 6个月定期开放
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
金莉 2024年04月10日 2018年10月15日
郑振源 2024年09月12日 2009年07月20日
其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，追求长期稳健的资本增值和当期总回报的最大化。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
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会相关规定)。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；但因开放期流动性需要，为保护投资人利益，在每个开放期开始前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作，在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略本基金在封闭期通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等组合管理策略，力争实现基金资产的稳健增值。（1）组合管理策略1）久期配置策略本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此对债券组合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益。2）期限结构配置在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。3）债券类别配置策略在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上，本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素，采取积极的投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。4）信用风险控制基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况，对发债企业信用风险进行评估，并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。
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5）跨市场套利策略跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。6）杠杆放大策略本基金可采用杠杆放大策略扩大收益，即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益。（2）类属资产投资策略1）中小企业私募债投资策略本基金在控制信用风险的基础上，采取分散化投资的方式进行中小企业私募债的投资。基金管理人将紧密跟踪研究发债企业的基本面情况，适时调整投资组合，控制投资风险。2）资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。3）可转换债券投资策略本基金在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，深入研究行业和发行债券公司的基本面，并结合可转换债券的具体条款，选择安全边际较高的券种进行投资。4）证券公司短期公司债投资策略本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。（3）国债期货投资策略为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
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业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。
2.基金的过往业绩不代表未来表现。
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三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
赎回费 0天≤N 1.50% 场外份额
N≥7天 0.00% 场外份额
注：特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
销售服务费C 0.30% 销售机构
审计费用 79,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最
终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
0.78%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近
一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括：基金特定的投资品种相关的特定风险，因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险，因开放期投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金投资过程中产生的
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运作风险和不可抗力风险，因错过开放期而导致无法赎回的风险以及开放期投资者赎回款项被延缓
支付的风险，以及因单一投资者认（申）购比例上限而导致的部分确认或无法确认风险等。特别的，
出于保护基金份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回
需求相适配，还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。
当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧
袋机制，具体详见基金合同和本基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理
人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内
容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金的特有风险包括但不限于：
1、与国债期货投资相关的特定风险
本基金可投资国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点：
（1）市场风险：是指由于国债期货价格变动而给投资者带来的风险。
（2）流动性风险：是指由于国债期货合约无法及时变现所带来的风险。
（3）基差风险：是指国债期货合约价格和标的价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不
同国债期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货合约头寸所要求的保
证金而带来的风险。
（5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
2、与中小企业私募债投资相关的特定风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式发行和交易，并不公开
各类材料（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能
会降低市场对这类债券的认可度，从而影响这类债券的市场流动性。另一方面，由于中小企业私募
债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析
并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
3、与投资资产支持证券相关的特定风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
（1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约
所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和
利息的及时支付而给投资者带来损失。
（2）资产支持证券作为固定收益证券的一种，具有利率风险，即资产支持证券的价格受利率波
动发生变动而造成的风险。
（3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。
（4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投
资者遭受损失的可能性。
（5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
（6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的
法律风险和履约风险。
4、与投资证券公司短期公司债券相关的特定风险
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本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，
且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需
要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给
基金净值带来不利影响或损失。
5、与本基金定期开放机制相关的特定风险
（1）本基金以6个月为封闭期。在封闭期内，本基金不接受赎回申请。因此，投资者将面临封
闭期内不能赎回的流动性风险。
（2）本基金采取封闭期与开放期间隔运作的方式。每个封闭期起始日为基金合同生效日（含该
日）或其前一个开放期结束日的次日（含该日）；每个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第6个
月度对日的前一日（含该日）。每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日（含该日）。每
个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，每个开放期的具体时间将由基金管理人依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上提前公告。
（3）如开放期本基金发生巨额赎回，即基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎
回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的20%时，如基金管理人认为支付投资人的赎回申
请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在对当日全部赎回申请进行确认时，当日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作
日基金总份额的20%，其余赎回申请可以延缓支付（不得超过20个工作日）赎回款项。因此，基金份
额持有人此时将面临其赎回款项被延缓支付的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将
争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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六、其他情况说明
无。