基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
报告送出日期: 2021年 07月 21日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。
2
§2 基金产品概况
基金简称 富国尊利纯债定期开放债券型发起式
基金主代码 005841
交易代码 005841
基金运作方式 契约型,定期开放式
基金合同生效日 2018年 04月 26日
报告期末基金份额
总额(单位:份)
5,184,164,105.70
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通
过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收
益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
在封闭期内本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结
合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和
判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的
基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的
组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自
下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、
供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而
上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。在债
券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变
化,采取多种灵活的策略,获取超额收益,主要包括骑乘
收益率曲线策略、息差策略等。开放期内,本基金为保持
较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下,将在开放期前增加高流动性投资品种的占比,
防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款
利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股
票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 04月 01日-2021
年 06月 30日)
1.本期已实现收益 42,961,462.05
3
2.本期利润 65,656,879.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0127
4.期末基金资产净值 5,537,560,118.74
5.期末基金份额净值 1.0682
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.20% 0.02% 1.15% 0.03% 0.05% -0.01%
过去六个月 2.06% 0.02% 2.00% 0.03% 0.06% -0.01%
过去一年 2.98% 0.03% 2.65% 0.05% 0.33% -0.02%
过去三年 15.74% 0.05% 13.57% 0.06% 2.17% -0.01%
自基金合同
生效起至今
15.94% 0.05% 14.31% 0.06% 1.63% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
4
注:1、截止日期为 2021年 6月 30日。
2、本基金于 2018年 4月 26日成立,建仓期 6个月,从 2018年 4月 26日起至
2018年 10月 25日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄纪亮
本基金基
金经理
2018-04-26 - 13.0
硕士,曾任国泰君安证券
股份有限公司研究员;自
2012 年 11 月加入富国基
金管理有限公司,历任债
券研究员、固定收益基金
经理、固定收益投资部固
定收益投资副总监;现任
富国基金总经理助理,兼
任富国基金固定收益策略
研究部总经理、富国基金
5
固定收益投资部总经理、
高级固定收益基金经理。
2013年 2月起任富国强回
报定期开放债券型证券投
资基金基金经理,2014 年
3 月起任富国汇利回报两
年定期开放债券型证券投
资基金(原富国汇利回报
分级债券型证券投资基
金,于 2017年 12月 11日
更名)、富国天利增长债券
投资基金基金经理,2014
年 6 月起任富国信用债债
券型证券投资基金基金经
理,2016年 8月起任富国
目标齐利一年期纯债债券
型证券投资基金基金经
理,2016年 9月起任富国
产业债债券型证券投资基
金基金经理,2016年 9月
至 2020年 6月任富国睿利
定期开放混合型发起式证
券投资基金基金经理,
2017年 8月起任富国祥利
一年期定期开放债券型证
券投资基金基金经理,
2017 年 9 月至 2019 年 8
月任富国兴利增强债券型
发起式证券投资基金基金
经理,2018年 4月起任富
国臻利纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金、
富国尊利纯债定期开放债
券型发起式证券投资基
金、富国鼎利纯债三个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金(原富国鼎利
纯债债券型发起式证券投
资基金,于 2019年 7月 9
日更名),2018 年 8 月至
2020 年 11 月任富国颐利
纯债债券型证券投资基金
基金经理,2018年 9月至
2019 年 11 月任富国金融
6
债债券型证券投资基金基
金经理,2019年 3月起任
富国德利纯债三个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理,2019 年
9 月起任富国投资级信用
债债券型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资
格。
武磊
本基金基
金经理
2018-05-14 - 10.0
博士,曾任华泰联合证券
有限责任公司研究员,华
泰证券股份有限公司投资
经理,国泰君安证券股份
有限公司资本市场部董
事,上海国泰君安证券资
产管理有限公司投资经
理;自 2016 年 12 月加入
富国基金管理有限公司,
历任固定收益基金经理、
固定收益投资部固定收益
投资总监助理;现任富国
基金固定收益投资部固定
收益投资副总监兼固定收
益基金经理。2017年 3月
起任富国产业债债券型证
券投资基金基金经理,
2017年 3月至 2019 年 11
月任富国目标齐利一年期
纯债债券型证券投资基金
基金经理,2017年 6月起
任富国鼎利纯债三个月定
期开放债券型发起式证券
投资基金(原富国鼎利纯
债债券型发起式证券投资
基金,于 2019年 7月 9日
更名)基金经理,2017 年
7 月起任富国泓利纯债债
券型发起式证券投资基金
基金经理,2018年 4月起
任富国臻利纯债定期开放
债券型发起式证券投资基
金基金经理,2018年 5月
起任富国尊利纯债定期开
放债券型发起式证券投资
7
基金基金经理;2018 年 7
月至 2019 年 11 月任富国
纯债债券型发起式证券投
资基金基金经理,2018 年
7 月起任富国新天锋债券
型证券投资基金(LOF)(原
富国新天锋定期开放债券
型证券投资基金,于 2019
年 2月 20日更名)基金经
理;2018年 9月起任富国
中债-1-3 年国开行债券指
数证券投资基金基金经
理;2019 年 3 月至 2020
年 10月任富国天丰强化收
益债券型证券投资基金基
金经理;2019年 4月起任
富国中债 1-5 年农发行债
券指数证券投资基金基金
经理;2020年 3月起任富
国泽利纯债债券型证券投
资基金基金经理;2020 年
6 月起任富国添享一年持
有期债券型证券投资基金
基金经理。具有基金从业
资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确
定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国尊利纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人
民共和国证券法》、《富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产
长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
8
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市
场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制
流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用
相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5
日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经
理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度,经济基本面依然呈现内外分化,出口增速保持高位,国内
消费仍未恢复到疫情前水平,国内宏观经济政策总体保持平稳,流动性维持相对
9
宽松,债券市场受益于较宽松的资金面,收益率有所下行。本基金积极把握债市
交易机会,加大利率债和高等级信用债配置力度,适当运用杠杆,报告期内净值
有所增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为 1.20%,同期业绩比较基准收益率为
1.15%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、自 2021年 4月 1日至 2021年 5月 31日,本基金存在连续二十个工作日
基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内本基金未出现资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情
况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 6,864,725,100.00 97.06
其中:债券 6,694,791,100.00 94.66
资产支持证券 169,934,000.00 2.40
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 59,475,210.54 0.84
7 其他资产 148,099,997.81 2.09
8 合计 7,072,300,308.35 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
10
注:本基金本报告期末未持有境内股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让
系统挂牌股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,217,394,000.00 40.04
其中:政策性金融债 910,176,000.00 16.44
4 企业债券 2,055,605,100.00 37.12
5 企业短期融资券 310,853,000.00 5.61
6 中期票据 1,828,852,000.00 33.03
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 282,087,000.00 5.09
9 其他 - -
10 合计 6,694,791,100.00 120.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
150412
15农发 12
2,200,000 223,058,000.0
0 4.03
2
112110128 21兴业银行
CD128
2,000,000 194,220,000.0
0 3.51
3
149155
20安纾 01
1,500,000 150,135,000.0
0 2.71
4 112798 18国际 P2 1,400,000 140,602,000.0 2.54
11
0
5
200407
20农发 07
1,400,000 140,448,000.0
0 2.54
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 169435 国借 1A 300,000 30,000,000.00 0.54
2 2189165 21建元
6A1_bc
300,000 24,960,000.00 0.45
3 169310 兴辰 02A 200,000 20,000,000.00 0.36
4 169249 至臻 03A1 200,000 20,000,000.00 0.36
5 137895 瑞新 26A1 180,000 18,000,000.00 0.33
6 2189202 21工元乐
居 3A1
200,000 15,546,000.00 0.28
7 137909 惠安 18A1 200,000 15,428,000.00 0.28
8 CY2A10 晨煜 2A1 150,000 15,000,000.00 0.27
9 189347 安慧 14A1 110,000 11,000,000.00 0.20
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
12
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“21兴业银行 CD128”的发行主体兴
业银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在同业投资用途不合规、授
信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益
权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规事实,中国银
保监会福建监管局于 2020 年 8 月 31日对公司做出没收违法所得 6,361,807.97
元,并合计处以罚款 15,961,807.97元的行政处罚(闽银保监罚决字〔2020〕24
号);由于存在为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整
性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;为支付机构超范围(超业务、超
地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付
全流程中的一致性;违反银行卡收单外包管理规定等 5项违法违规事实,中国人
民银行福州中心支行于 2020 年 9 月 4 日对公司做出警告,没收违法所得
10,875,088.15元,并处 13,824,431.23元罚款的行政处罚(福银罚字〔2020〕
35号)。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“21 光大银行小微债”的发行主体
中国光大银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)违规办理
内保外贷业务;(2)办理经常项目资金收付;(3)未对交易单证的真实性及其
13
与外汇收支的一致性进行合理审查;(4)违反规定办理资本项目资金收付;(5)
违反规定办理结汇业务的违法违规事实,国家外汇管理局北京外汇管理部于2020
年 8月 25日对公司做出没收违法所得 585571.35元人民币,并罚款 543万元人
民币的行政处罚(京汇罚〔2020〕18 号);由于存在违反银行交易记录管理规
定的行为,国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020年 10月 20日对公司做出罚
款 60万元人民币的行政处罚(京汇罚〔2020〕29号);由于存在违规开展外汇
交易的行为,国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020年 10月 20日对公司做出
罚款 60万元人民币的行政处罚(京汇罚〔2020〕30号)。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“21 招证 C2”的发行主体招商证券
股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)未按规定履行客户身份
识别义务;(2)未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规事实,
中国人民银行深圳市中心支行于 2021年 5月 26日对公司做出罚款人民币 173万
元的行政处罚(深人银罚〔2021〕10号)。
基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 7名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
股票不属于本基金的投资范围,故本项不适用。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 92,156.98
2 应收证券清算款 50,075,402.16
3 应收股利 -
4 应收利息 97,932,438.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
14
8 其他 -
9 合计 148,099,997.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 5,184,159,241.86
报告期期间基金总申购份额 4,863.84
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 5,184,164,105.70
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
15
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.19
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
(份)
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
(份)
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.19 10,000,000.00 0.19 3年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.19 10,000,000.00 0.19 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2021-04-01至
2021-06-30
5,174,
159,24
1.86
- -
5,174,159,
241.86
99.81%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基
金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对
待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流
动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
16
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》、《证券投资基金侧袋机制操作
细则(试行)》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与各基金托管人协商一
致基金管理人决定自 2021年 5月 22日起,对本基金增加侧袋机制并相应修改基
金合同和托管协议。具体可参见基金管理人于 2021年 5月 20日发布的《富国基
金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告》。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
的文件
2、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
3、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2021年 07月 21日