基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020年 4月 30日
诺安积极配置 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
2019年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
诺安积极配置 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.....................................................................................................................................13
3.4 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................13
§4 管理人报告..........................................................................................................................................14
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................21
§5 托管人报告..........................................................................................................................................22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................22
§6 审计报告..............................................................................................................................................23
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................23
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................23
§7 年度财务报表......................................................................................................................................26
7.1 资产负债表.................................................................................................................................26
7.2 利润表.........................................................................................................................................27
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................28
7.4 报表附注.....................................................................................................................................29
§8 投资组合报告......................................................................................................................................55
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................58
诺安积极配置 2019年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................59
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................59
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................61
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................61
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................63
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................64
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................64
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................65
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................65
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................70
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................70
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................70
§13 备查文件目录....................................................................................................................................71
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................71
13.2 存放地点...................................................................................................................................71
13.3 查阅方式...................................................................................................................................71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安积极配置混合型证券投资基金
基金简称 诺安积极配置混合
场内简称
-
基金主代码
006007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 7月 27日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
16,920,249.48份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
下属分级基金的基金简称:
诺安积极配置混合 A 诺安积极配置混合 C
下属分级基金的场内简称:
- -
下属分级基金的交易代码:
006007 006008
下属分级基金的前端交易代码
- -
下属分级基金的后端交易代码
- -
报告期末下属分级基金的份额总额
14,816,442.07份 2,103,807.41份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,
追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根
据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,不断动态优化投资组
合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、股票投资策略
首先,本基金在投资过程中将以基本面为先导、坚持中长期投资。在投资每
一个具体股票时,本基金将把对安全边际的合理评估放在首位、努力寻找成
长与价值的结合点,竭尽全力为基金持有人实现复利增长。
其次,本基金将通过自上而下配置行业、自下而上精选个股相结合的方式构
建组合。自上而下做行业配置,是指通过综合考量宏观经济状况,寻找基本
面出现向上拐点或是中长期持续向上的行业。自下而上是指在每个行业中通
过产业链深入研究、公司比较等方式,挖掘出核心竞争力突出、业绩成长性
好、最能受益于行业和产业变迁的投资标的。
最后,本基金构建组合的目标是“持股相对集中、行业分布相对均衡”。这
样一方面可以通过尽量做减法实现选股收益最大化,另一方面当行业风险集
中爆发时可以有效控制回撤。考虑到组合流动性的需要,本基金将优选考虑
市值相对较大、流动性较好的股票。
诺安积极配置 2019年年度报告
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3、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具
体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策
略。
4、权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。
作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风
险调整收益。
5、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨
慎的原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的
有关规定执行。
在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情
况下或者逐步降低股票仓位后,在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进
行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量
的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支
持证券未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动
性,谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规
模并进行分散投资,以降低流动性风险。
未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明
书更新中公告。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金
与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
诺安积极配置混合 A 诺安积极配置混合 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 马宏 郭明
联系电话
0755-83026688
(010)66105799信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677
(010)66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 秦维舟 陈四清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)
北京市东长安街 1号东方广场毕马
威大楼 8层
注册登记机构
诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道 4013号兴业银行
大厦 19-20层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和
指标 2019年
2018年 7月 27日(基
金合同生效日)-2018
年 12月 31日
2017年
诺安积极
配置混合
A
诺安积极
配置混合
C
诺安积极
配置混合
A
诺安积极
配置混合
C
诺安积极
配置混合
A
诺安积极
配置混合
C
本期已实现收益
23,921,68
0.50
1,047,54
5.87
-
1,782,644
.42
92,618.64 - -
本期利润
26,601,29
6.77
815,229.
43
-
766,998.5
8
122,369.9
0
- -
加权平均基金份额
本期利润
0.5461 0.3931 -0.0038 0.0055 - -
本期加权平均净值
利润率
48.31% 32.33% -0.38% 0.55% - -
本期基金份额净值
增长率
39.90% 39.19% -0.44% 0.37% - -
3.1.2 期末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供分配利润
5,819,924
.27
835,352.
98
-
1,707,109
.97
-9,173.23 - -
期末可供分配基金
份额利润
0.3928 0.3971 -0.0099 -0.0018 - -
期末基金资产净值
20,636,36
6.34
2,939,16
0.39
172,279,1
25.32
5,130,424
.53
- -
期末基金份额净值
1.3928 1.3971 0.9956 1.0037 - -
3.1.3 累计期末
指标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额累计净值
增长率
39.28% 39.71% -0.44% 0.37% - -
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
诺安积极配置 2019年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安积极配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
2.50% 0.91% 5.54% 0.52% -3.04% 0.39%
过去六个月
12.20% 0.93% 5.83% 0.60% 6.37% 0.33%
过去一年
39.90% 1.17% 26.29% 0.87% 13.61% 0.30%
自基金合同
生效起至今
39.28% 0.98% 14.18% 0.93% 25.10% 0.05%
诺安积极配置混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
2.43% 0.91% 5.54% 0.52% -3.11% 0.39%
过去六个月
11.95% 0.93% 5.83% 0.60% 6.12% 0.33%
过去一年
39.19% 1.17% 26.29% 0.87% 12.90% 0.30%
自基金合同
生效起至今
39.71% 0.99% 14.18% 0.93% 25.53% 0.06%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:本基金基金合同于 2018年 7月 27日生效,2018年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收
益率按本基金实际存续期计算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于 2018年 7月 27日生效,截至 2019年 12月 31日,本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2019年 12月 31日,本基金管理人共管理 60只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增
强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安
全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混
合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资
基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期
开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证
券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投
资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安
稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券
投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创
新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混
合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资
基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺
安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回
报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股
票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券
型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺
安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
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任职日期 离任日期
罗春蕾
本基金基
金经理
2019年 1月
22日
- 13
硕士,曾先后任职于
中信证券股份有限公
司、长盛基金管理有
限公司、银华基金管
理有限公司,从事医
药行业研究工作。
2011年 12月加入诺
安基金管理有限公
司,历任研究员。
2015年 9月起任诺
安主题精选混合型证
券投资基金基金经
理,2019年 1月起
任诺安积极配置混合
型证券投资基金基金
经理,2019年 2月
起任诺安益鑫灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理,2019
年 6月起任诺安鸿鑫
混合型证券投资基金
基金经理。
盛震山 无
2018年 7月
27日
2019年 1月 22日
9
硕士/MBA,曾任职于
中国电信集团北京市
电信有限公司、中国
移动通信有限公司研
究院,后任职于光大
证券股份有限公司,
从事行业研究工作。
2012年 1月加入诺
安基金管理有限公
司,任研究员。2015
年 9月至 2019年 1
月任诺安低碳经济股
票型证券投资基金基
金经理,2018年 1
月至 2019年 1月任
诺安益鑫