华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金合同
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言............................................................................................................ 1
第二部分 释义............................................................................................................ 3
第三部分 基金的基本情况........................................................................................ 8
第四部分 基金份额的发售...................................................................................... 10
第五部分 基金备案.................................................................................................. 12
第六部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 13
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................. 21
第八部分 基金份额持有人大会.............................................................................. 28
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................................... 36
第十部分 基金的托管.............................................................................................. 39
第十一部分 基金份额的登记.................................................................................. 40
第十二部分 基金的投资.......................................................................................... 42
第十三部分 基金的财产.......................................................................................... 48
第十四部分 基金资产估值...................................................................................... 49
第十五部分 基金费用与税收.................................................................................. 54
第十六部分 基金的收益与分配.............................................................................. 57
第十七部分 基金的会计与审计.............................................................................. 59
第十八部分 基金的信息披露.................................................................................. 60
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................... 67
第二十部分 基金份额的分拆.................................................................................. 69
第二十一部分 违约责任.......................................................................................... 70
第二十二部分 争议的处理和适用的法律.............................................................. 71
第二十三部分 基金合同的效力.............................................................................. 72
第二十四部分 其他事项.......................................................................................... 73
第二十五部分 基金合同内容摘要.......................................................................... 74
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关
法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金由基金管理
人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
于2020年9月1日起执行。
七、本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资
存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创
新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、 基金或本基金：指华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
2、 基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司
3、 基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、 基金合同或本基金合同：指《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、 招募说明书：指《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联
接基金招募说明书》及其更新
7、 基金份额发售公告：指《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金份额发售公告》
8、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、 《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、 《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、 《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标
ETF，紧密跟踪业绩基准表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式
运作的基金
15、 目标ETF：指华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金，简
称为“华泰柏瑞中证500ETF”
16、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
18、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
20、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社
会团体或其他组织
21、 合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境
内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
24、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、 销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
26、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和
结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金
管理有限公司或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换或转托管业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
30、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确
认的日期
31、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
33、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
36、 T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
37、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、 《业务规则》：指《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守
40、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
41、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
42、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、 销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用
44、 基金份额类别：指本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服
务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
45、 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
47、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
48、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
49、 元：指人民币元
50、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节
约
51、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项以及其他资产的价值总和
52、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
55、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
56、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站）等媒介
57、 货币市场工具：指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)
的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
58、 转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
59、 不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
60、 基金产品资料概要：指《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概
要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二、基金的类别
指数基金、联接基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
五、基金的最低募集份额总额及金额
本基金募集份额总数不低于2亿份，募集金额总额不低于2亿元。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、本基金与目标ETF的联系与区别
本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）
在基金的投资方法方面，华泰柏瑞中证500ETF主要采取完全复制法，直接投资
于标的指数的成份股与备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部
分基金财产投资于华泰柏瑞中证500ETF以实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）
在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖华泰柏瑞中证
500ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购赎回清单的要求进行实物申购
与赎回；而本基金则与普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未
知价法进行基金的申购与赎回。
本基金与华泰柏瑞中证500ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因
素主要包括：（1）法规对投资比例的要求。华泰柏瑞中证500ETF作为一种特
殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而
本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现
金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。华泰柏瑞中证
500ETF采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采
取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定影响。
九、基金份额类别
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类
别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A类
基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本
基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净
值并单独公告。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得
互相转换。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说
明书或相关公告中公告。
根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情
况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在基金合
同规定的范围内变更现有基金份额类别的收费方式、调整基金份额分类办法及规
则等，无需召开基金份额持有人大会，但调整前基金管理人需及时公告并报中国
证监会备案。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率在遵守相关法律法规的情况下，由基金管理人决定，并在
招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
5、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具
体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独
计算，但已受理的认购申请不允许撤销。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，同时
本基金目标ETF华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金符合基金备
案条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停
止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10
日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得
动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放
日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金
份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项的，
申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购款项在规定时间内未全
额到账，则申购不成立。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请
不成立。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎
回款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交
换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流
程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，
则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况，投资者应及时查询。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎