0.2886% 基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
中金浙金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到
或超过 50%，本基金不向个人投资者销售。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金浙金
场内简称 -
基金主代码 006096
交易代码 006096
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 21日
报告期末基金份额总额 1,478,575,374.96份
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略
1、债券类属配置策略
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之
间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并
根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标
久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置
比例。
2、久期管理策略
本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降
时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来
的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避
债券价格下降的风险。
3、收益率曲线策略
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本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益
率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定
收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线
变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或
者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造
组合，并进行动态调整。
4、信用债券投资策略
本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限
与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。
此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究
和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获
取利差收益。
5、中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，
并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。同时，
受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用
基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较
高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投
资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。
本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本
面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等
要素，确定最终的投资决策。作为开放式基金，本基
金将严格控制该类债券占基金净资产的比例，对于有
一定信用风险隐患的个券，基于流动性风险的考虑，
本基金将及时减仓。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，以套期保值为主要目的，将根
据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风
险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期
货投资。
此外，在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与
回购交易等投资，以增加收益。
7、资产支持证券投资策略
本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品
种的发展，将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结
构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预
测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。在
具体投资过程中，重点关注标的证券发行条款、基础
资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证券的久期
与收益率的影响，加强对未来现金流稳定性的分析。
本基金将严格控制资产支持证券的总量规模，选择风
险调整后的收益高的品种进行投资，实现资产支持证
券对基金资产的最优贡献。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高
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于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ）
1.本期已实现收益 13,193,975.20
2.本期利润 20,088,281.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.0136
4.期末基金资产净值 1,484,470,846.17
5.期末基金份额净值 1.0040
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.36% 0.02% 1.23% 0.03% 0.13% -0.01%
过去六个月 2.38% 0.03% 2.14% 0.04% 0.24% -0.01%
过去一年 2.71% 0.06% 2.77% 0.06% -0.06% 0.00%
过去三年 12.89% 0.09% 14.62% 0.07% -1.73% 0.02%
自基金合同
生效起至今
13.01% 0.09% 15.15% 0.07% -2.14% 0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金的
基金经理
2018年 6月
21日
- 15年
石玉女士，管理学硕
士。历任中国科技证
券有限责任公司、华
泰联合证券有限责任
公司职员；天弘基金
管理有限公司金融工
程分析师、固定收益
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研究员；中国国际金
融股份有限公司资产
管理部高级研究员、
投资经理助理、投资
经理。现任中金基金
管理有限公司固定收
益部基金经理。
闫雯雯
本基金的
基金经理
2021年 1月
25日
- 12年
闫雯雯女士，管理学
硕士。曾任泰康资产
管理有限公司国际投
资部、信用评估部研
究员。现任中金基金
管理有限公司固定收
益部基金经理。
注：1、对本基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管
理人对外披露的基金经理离任日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”为
本基金管理人对外披露的任免日期。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开
展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实
信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
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本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度我国经济延续平稳复苏态势，增长动能呈现边际放缓迹象。基本面上，4-6月
官方 PMI指数均位于荣枯线上方但小幅下降，投资需求触顶回落，居民消费有所恢复，出口强度
有所下降。金融数据方面，社融增速回落。通胀方面， 4月以来大宗商品价格快速上涨且波动加
大，5月 PPI同比上涨 9%，创近 13年新高，但对 CPI传导有限。货币政策方面，央行保持流动性
合理充裕， 3月以来连续 80个工作日保持每日 100亿元逆回购操作，6月末每日加量至 300亿元，
向市场释放流动性平稳信号；同时受地方债供给压力小、非银杠杆偏低和央行资产负债表有所扩
张等因素影响，资金面超预期宽松，回购利率 DR007仍围绕在政策利率 2.2%附近小幅波动。信用
债方面，一级发行政策收紧，市场风险偏好略有修复但仍处于偏低水平，供需错配下出现结构性
资产荒。整体而言，虽然基本面持续修复、市场对通胀预期有所担忧，但由于资金面持续超预期
宽松、市场配置力量强劲，带动债券市场收益率震荡下行。二季度，中债-新综合财富（总值）指
数上涨 1.23%。
报告期内，本基金以利率债、商业银行债和城投债等为主要投资标的。基金进入封闭期后，
增加商业银行债及地方债配置，并根据资金面调整杠杆操作，争取通过积极操作，为投资者带来
稳健和较好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0040元；本报告期基金份额净值增长率为 1.36%，业绩
比较基准收益率为 1.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，截止 2021年 6月 21日，本基金成立满 3年。本基金 2021年 6月 21
日至本报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于
五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,707,423,000.00 98.35
其中：债券 1,707,423,000.00 98.35
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 708,709.88 0.04
8 其他资产 28,019,300.07 1.61
9 合计 1,736,151,009.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 1,268,417,000.00 85.45
其中：政策性金融债 351,445,000.00 23.67
4 企业债券 83,400,000.00 5.62
5 企业短期融资券 29,925,000.00 2.02
6 中期票据 141,806,000.00 9.55
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 183,875,000.00 12.39
9 其他 - -
10 合计 1,707,423,000.00 115.02
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 190214 19国开 14 2,000,000 200,760,000.00 13.52
2 1920089
19海峡银
行 02
1,400,000 141,778,000.00 9.55
3 1820089
18大连银
行绿色金
融
1,400,000 140,826,000.00 9.49
4 2120027
21三峡银
行小微债
01
1,400,000 140,742,000.00 9.48
5 1922048
19冀银租
赁债 01
1,000,000 100,490,000.00 6.77
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除吉林银行股份有限公司（18吉林银行小微
01）、大连银行股份有限公司（18大连银行绿色金融）、国家开发银行（19国开 14）、福建海峡银
行股份有限公司（19海峡银行 02）、重庆三峡银行股份有限公司（21三峡银行小微债 01）外，本
报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
2020年 9月 8日，中国人民银行长春市中心支行发布行政处罚决定书（长银罚字〔2020〕31
号），对吉林银行股份有限公司虚报、瞒报金融统计资料，人银行账户开立超过规定期限未向人民
币银行账户管理系统备案等违法违规事实进行处罚。
2021年 3月 1日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚决定书（大银保监
罚决字〔2021〕2号），对大连银行股份有限公司异地非持牌机构在规定时限内整改不到位的违法
违规事实进行处罚。
2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
67号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资，项目资本金管理不到位、棚改贷
款项目存在资本金违规抽回情况等违法违规事实进行处罚。
2021年 5月 10日，中国银行保险监督管理委员会福建监管局发布行政处罚决定书（闽银保
监罚决字〔2021〕22号），对福建海峡银行股份有限公司变相开展未经批准的业务活动的违法违
规事实进行处罚。2021年 1月 15日，中国银行保险监督管理委员会福建监管局发布行政处罚决
定书（闽银保监罚决字〔2021〕1号），对福建海峡银行股份有限公司未经批准变更注册资本的违
法违规事实进行处罚。
2020年 8月 3日，中国银行业监督管理委员会重庆监管局发布行政处罚决定书（渝银保监罚
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决字〔2020〕38号），对重庆三峡银行股份有限公司员工行为管理不当等违法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对吉林银行、大连银行、国开行、海峡银行、三峡银行的经营不会产
生重大影响，短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及
业务的正常开展基本没有影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 572.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,018,727.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,019,300.07
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,478,575,374.96
报告期期间基金总申购份额 -
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减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,478,575,374.96
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（%）
0.68
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2021年 04月
01 日 -2021
年 06 月 30
1,468,575,374.96 0.00 0.00 1,468,575,374.96 99.32%
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日
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资
者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产
生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产
规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金浙金 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件
2、《中金浙金 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中金浙金 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、中金浙金 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、报告期内中金浙金 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公
告
7、基金托管人业务资格批复、营业执照
8、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
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传真：（86）010-66159121
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