0.1433% 基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金新元
基金主代码 006640
交易代码 006640
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 15日
报告期末基金份额总额 197,576,350.74份
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积
极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健
的增值。
投资策略
（一）封闭期投资策略。1、债券类属配置策略。
根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的
相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并
根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配
目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属
债券配置比例。2、久期管理策略。根据对利率
水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期；
在预期利率上升时，减小组合久期。3、收益率
曲线策略。在确定固定收益资产组合平均久期的
基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采
用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率
曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并
进行动态调整。4、信用债券投资策略。主要通
过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相
对合理的信用债券产品，获取票息收益；还将通
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过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判
断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。
5、中小企业私募债券投资策略。分析和跟踪该
类债券发债主体的信用基本面，并综合考虑信用
基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终
的投资决策。6、资产支持证券投资策略。通过
宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资
产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池
未来现金流变化，制定周密的投资策略。
（二）开放期投资策略。开放期内，遵守有关投
资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较
高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结
构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流
动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水
平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型
基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金新元 A 中金新元 C
下属分级基金的交易代码 006640 006641
报告期末下属分级基金的份额总额 197,543,031.06份 33,319.68份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ）
中金新元 A 中金新元 C
1．本期已实现收益 2,247,350.01 354.46
2．本期利润 2,126,489.45 334.07
3．加权平均基金份额本期利润 0.0108 0.0100
4．期末基金资产净值 204,410,228.16 34,541.68
5．期末基金份额净值 1.0348 1.0367
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金新元 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.05% 0.02% 1.23% 0.03% -0.18% -0.01%
过去六个
月
1.89% 0.02% 2.14% 0.04% -0.25% -0.02%
过去一年 2.69% 0.03% 2.77% 0.06% -0.08% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
9.92% 0.06% 11.39% 0.07% -1.47% -0.01%
中金新元 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.98% 0.02% 1.23% 0.03% -0.25% -0.01%
过去六个
月
1.75% 0.02% 2.14% 0.04% -0.39% -0.02%
过去一年 2.39% 0.03% 2.77% 0.06% -0.38% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
9.04% 0.06% 11.39% 0.07% -2.35% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金
的基金
经理
2018年 11
月 15日
- 15年
石玉女士，管理学硕士。历
任中国科技证券有限责任
公司、华泰联合证券有限责
任公司职员；天弘基金管理
有限公司金融工程分析师、
固定收益研究员；中国国际
金融股份有限公司资产管
理部高级研究员、投资经理
助理、投资经理。现任中金
基金管理有限公司固定收
益部基金经理。
闫雯雯 本基金 2021 年 1 - 12年 闫雯雯女士，管理学硕士。
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基金经
理
月 25日 曾任泰康资产管理有限公
司国际投资部、信用评估部
研究员。现任中金基金管理
有限公司固定收益部基金
经理。
注：1、对本基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管
理人对外披露的基金经理离任日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”为
本基金管理人对外披露的任免日期。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度我国经济延续平稳复苏态势，增长动能呈现边际放缓迹象。基本面上，4-6月
官方 PMI指数均位于荣枯线上方但小幅下降，投资需求触顶回落，居民消费有所恢复，出口强度
有所下降。金融数据方面，社融增速回落。通胀方面， 4月以来大宗商品价格快速上涨且波动加
大，5月 PPI同比上涨 9%，创近 13年新高，但对 CPI传导有限。货币政策方面，央行保持流动性
合理充裕， 3月以来连续 80个工作日保持每日 100亿元逆回购操作，6月末每日加量至 300亿元，
向市场释放流动性平稳信号；同时受地方债供给压力小、非银杠杆偏低和央行资产负债表有所扩
张等因素影响，资金面超预期宽松，回购利率 DR007仍围绕在政策利率 2.2%附近小幅波动。整体
而言，虽然基本面持续修复、市场对通胀预期有所担忧，但由于资金面持续超预期宽松、市场配
置力量强劲，带动债券市场收益率震荡下行。二季度，中债-新综合财富（总值）指数上涨 1.23%。
报告期内，本基金主要以商业银行债券、利率债等高信用资质债券为主要配置资产，争取控
制信用风险前提下，为投资者争取良好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金新元 A基金份额净值为 1.0348元，本报告期基金份额净值增长率为
1.05%；截至本报告期末中金新元 C基金份额净值为 1.0367元，本报告期基金份额净值增长率为
0.98%；同期业绩比较基准收益率为 1.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 187,843,600.00 91.79
其中：债券 187,843,600.00 91.79
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 13,000,139.50 6.35
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,884,968.46 0.92
8 其他资产 1,915,458.67 0.94
9 合计 204,644,166.63 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 182,012,200.00 89.03
其中：政策性金融债 20,120,000.00 9.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 5,831,400.00 2.85
9 其他 - -
10 合计 187,843,600.00 91.88
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 190207 19国开 07 200,000 20,120,000.00 9.84
2 1822010 18国兴租赁二级 01 180,000 18,464,400.00 9.03
3 1720038 17青岛银行二级 01 180,000 18,262,800.00 8.93
4 1720035 17江西银行二级 01 180,000 18,253,800.00 8.93
5 1620066 16郑州银行二级 01 180,000 18,145,800.00 8.88
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除郑州银行股份有限公司（16郑州银行二级
01）、厦门银行股份有限公司（17厦门银行二级 02）、江西银行股份有限公司（17江西银行二级
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01）、厦门国际银行股份有限公司（18厦门国际银行）、国家开发银行（19国开 07）、北京银行股
份有限公司（20北京银行小微债 03）、兴业银行股份有限公司（20兴业银行小微债 05）、华夏银
行股份有限公司（20华夏银行）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021年 1月 18日，中国人民银行郑州中心支行发布行政处罚决定书（郑银罚字〔2021〕1
号），对郑州银行股份有限公司虚报、瞒报金融统计资料，超过期限或未向中国人民银行报送账户
开立、变更、撤销等资料等违法违规事实进行处罚。2020年 10月 31日，中国银行保险监督管理
委员会河南监管局发布行政处罚决定书（豫银保监罚决字〔2020〕28号）、（豫银保监罚决字〔2020〕
29号），对郑州银行股份有限公司违规转让不良资产、违规与第三方合作办理个人汽车贷款业务
等违法违规事实进行处罚。
2021年 1月 19日，中国银行保险监督管理委员会厦门监管局发布行政处罚决定书（厦银保
监罚决字〔2021〕13号），对厦门银行股份有限公司个人经营性贷款资金被挪用流向房地产领域
的违法违规事实进行处罚。
2021年 5月 24日，中国银行保险监督管理委员会江西监管局发布行政处罚决定书（厦赣银
保监罚决字〔2021〕25号），对江西银行股份有限公司未按规定报送案件信息的违法违规事实进
行处罚。
2021年 3月 12日，中国银行保险监督管理委员会厦门监管局发布行政处罚决定书（厦银保
监罚决字〔2021〕21号），对厦门国际银行股份有限公司违规开展同业业务的违法违规事实进行
处罚。2021年 1月 19日，中国银行保险监督管理委员会厦门监管局发布行政处罚决定书（厦银
保监罚决字〔2021〕17号），对厦门国际银行股份有限公司部分房地产开发贷款发放不合规、经
营性物业抵押贷款发放不审慎的违法违规事实进行处罚。
2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
67号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资，项目资本金管理不到位、棚改贷
款项目存在资本金违规抽回情况等违法违规事实进行处罚。
2021年 2月 9日，中国人民银行营业管理部（北京）发布行政处罚决定书（银管罚〔2021〕
4号），对北京银行股份有限公司未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流
程中的一致性，未按规定开展条码支付业务等违法违规事实进行处罚。2020年 12月 31日，中国
银行保险监督管理委员会北京监管局发布行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2020〕41号），对
北京银行股份有限公司下辖西单支行违规出具与事实不符的询证函回函、下辖西单支行违规出具
与事实不符的存款证明等违法违规事实进行处罚。2020年 7月 16日，中国银行保险监督管理委
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员会北京监管局发布行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2020〕23号），对北京银行股份有限公
司同业投资对资产转让业务承担回购义务，同业投资资产风险分类调整不及时、延缓风险暴露等
违法违规事实进行处罚。
2020年 9月 11日，中国人民银行福州中心支行发布行政处罚决定书（福银罚字〔2020〕35
号），对兴业银行股份有限公司为无证机构提供转接清算服务、为支付机构超范围（超业务、超地
域）经营提供支付服务等违法违规事实进行处罚。2020年 9月 4日，中国银行保险监督管理委员
会福建监管局发布行政处罚决定书（闽银保监罚决字〔2020〕24号），对兴业银行股份有限公司
同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款等违法违规事实进行处罚。
2021年 5月 21日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕
19号），对华夏银行股份有限公司违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产，贷前
审查及贷后管理不严等违法违规事实进行处罚。2020年 9月 4日，中国银行保险监督管理委员会
发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕24号），对华夏银行股份有限公司内控制度执行不
到位，严重违反审慎经营规则等违法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对郑州银行、厦门银行、江西银行、厦门国际银行、国开行、北京银
行、兴业银行、华夏银行的经营不会产生重大影响，短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其
净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,915,458.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,915,458.67
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金新元 A 中金新元 C
报告期期初基金份额总额 197,543,031.06 33,319.68
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 197,543,031.06 33,319.68
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2021 年 04 月
01日-2021年
06月 30日
197,414,371.73 0.00 0.00 197,414,371.73 99.9180%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资
者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值
产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情
形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基
金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金新元 6个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件
2、《中金新元 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3、《中金新元 6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
4、中金新元 6个月定期开放债券型证券投资基金申请募集注册的法律意见书
5、《中金新元 6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复、营业执照
7、报告期内中金新元 6个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
8、基金托管人业务资格批复、营业执照
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9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
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