0.0000% 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年三月三十一日 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告当中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2019年1月17日起至12月31日止。
1.2目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7
3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 10
§4 管理人报告 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 16
§5 托管人报告 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16
§6 审计报告 16
6.1 审计意见 17
6.2 形成审计意见的基础 17
6.3 其他信息 17
6.4 管理层对财务报表的责任 17
6.5 注册会计师的责任 18
§7 年度财务报表 19
7.1 资产负债表 19
7.2 利润表 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 22
7.4 报表附注 23
§8 投资组合报告 53
8.1 期末基金资产组合情况 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 56
8.12 本报告期投资基金情况 57
8.13 投资组合报告附注 57
§9 基金份额持有人信息 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 59
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 60
9.4发起式基金发起资金持有份额情况 60
§10 开放式基金份额变动 60
§11 重大事件揭示 61
11.1基金份额持有人大会决议 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 61
11.4 基金投资策略的改变 61
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 61
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 61
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 61
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 61
11.9 其他重大事件 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 65
§13 备查文件目录 66
13.1 备查文件目录 66
13.2 存放地点 66
13.3 查阅方式 66
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
华泰紫金季季享定开债券发起
基金主代码
006654
交易代码
006654
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年1月17日
基金管理人
华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,086,393,554.72份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
华泰紫金季季享定开债券发起A
华泰紫金季季享定开债券发起C
下属分级基金的交易代码
006654
006655
报告期末下属分级基金的份额总额
875,092,138.95份
2,211,301,415.77份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略，封闭期投资策略包括资产配置策略、久期策略、类属配置策略、信用债投资策略等，开放期内，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险。
业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华泰证券（上海）资产管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
白海燕
张燕
联系电话
021-68984368
0755-83199084
电子邮箱
baihaiyan@htsc.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4008895597
95555
传真
021-28972120
0755-83195201
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21楼
深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码
200120
518040
法定代表人
崔春
李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
https://htamc.htsc.com.cn/
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
注册登记机构
华泰证券（上海）资产管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2019年1月17日（基金合同生效日）至2019年12月31日
华泰紫金季季享定开债券发起A
华泰紫金季季享定开债券发起C
本期已实现收益
33,550,267.50
46,775,599.15
本期利润
49,692,356.76
69,257,672.50
加权平均基金份额本期利润
0.0732
0.0701
本期加权平均净值利润率
7.14%
6.82%
本期基金份额净值增长率
7.51%
7.21%
3.1.2期末数据和指标
2019年末
华泰紫金季季享定开债券发起A
华泰紫金季季享定开债券发起C
期末可供分配利润
854,682.33
1,905,939.65
期末可供分配基金份额利润
0.0010
0.0009
期末基金资产净值
898,323,019.32
2,269,723,704.45
期末基金份额净值
1.0265
1.0264
3.1.3累计期末指标
2019年末
华泰紫金季季享定开债券发起A
华泰紫金季季享定开债券发起C
基金份额累计净值增长率
7.51%
7.21%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、合同生效未满1年，无上年度可比期间数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．华泰紫金季季享定开债券发起A：
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.89%
0.02%
1.91%
0.08%
-0.02%
-0.06%
过去六个月
3.92%
0.03%
3.19%
0.09%
0.73%
-0.06%
自基金合同生效起至今
7.51%
0.05%
6.43%
0.12%
1.08%
-0.07%
2．华泰紫金季季享定开债券发起C：
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.82%
0.03%
1.91%
0.08%
-0.09%
-0.05%
过去六个月
3.77%
0.03%
3.19%
0.09%
0.58%
-0.06%
自基金合同生效起至今
7.21%
0.05%
6.43%
0.12%
0.78%
-0.07%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年1月17日至2019年12月31日)
1、华泰紫金季季享定开债券发起A
2、华泰紫金季季享定开债券发起C
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
1、华泰紫金季季享定开债券发起A
2、华泰紫金季季享定开债券发起C
注：1、本基金的合同生效日为2019年1月17日。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金建仓已完成，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。
2、本基金业绩比较基准=中债综合（财富总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、华泰紫金季季享定开债券发起A：
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2019年
0.475
35,181,925.97
1,634,298.14
36,816,224.11
-
合计
0.475
35,181,925.97
1,634,298.14
36,816,224.11
-
2、华泰紫金季季享定开债券发起C：
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2019年
0.447
44,077,488.52
6,627,260.16
50,704,748.68
-
合计
0.447
44,077,488.52
6,627,260.16
50,704,748.68
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。
2016年7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。截至 2019年12月31日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金十只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李博良
本基金的基金经理
2019-01-17
-
7
2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月起任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理，2018年3月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理，2019年1月起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年4月起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年5月起任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
陈晨
本基金的基金经理，公司基金固收部负责人
2019-03-06
-
10
曾任职于巴克莱资本（香港），从事海外可转债市场的交易和投资工作。2011年至2014年，曾先后任职于申银万国研究所和中投证券研究所，从事债券研究工作。2014年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，担任固定收益投资经理。2019年3月起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月起任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月起任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
随着经济结构转型推进，我国经济增速从高增长逐步回落到中速增长的平台。2019年金融周期有所企稳，经济下行周期依然继续，通胀短期压力加大。基本面上，今年国内经济增速持续下行，通胀受猪肉价格上涨影响，结构性上行。货币政策有一定宽松，但更多呈现精准滴灌，结构化特征明显。四季度央行先后下调MLF和OMO利率，开启新一轮降息周期。财政政策定调积极，强调“落实落细减税降费政策”，坚持“房住不炒”。
2019年以来债券市场走势一波三折，10年期国债到期收益率在3%-3.5%的区间内窄幅波动，其变化的逻辑主线是经济增长预期及通货膨胀，中美贸易摩擦进程为主线之外的重要扰动因素。从整体情况来看，2019年信用债表现远好于利率债，且下沉评级的回报率高于拉长久期。
产品操作上，组合投资以信用债配置为主，灵活控制组合久期和杠杆，关注短久期高收益债及中高等级信用债的套息机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期A级基金净值收益率 为7.51%，C级基金净值收益率为7.21%，同期业绩比较基准收益率为6.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年是“十三五”规划的收官之年，因此宏观调控“稳”字当头，政策的逆周期调节加码，“去杠杆”的必然性与“稳经济”的必要性之间的博弈仍是宏观发展的主线。在房地产投资下行压力增大、净出口贡献度减弱的背景下，基建仍是明年稳增长的重要抓手。政策面上，逆周期调节加码，以“稳增长”为基调，采取积极的财政政策及稳健的货币政策，整体来看政策面力度会偏温和。
债市整体震荡向下的行情较难改变，不过经济整体出现明显下行的风险较低，所以利率的行情可能没有那么顺畅，中高等级债券操作应以波段交易为主。在目前货币政策受通胀掣肘及企业信用基本面未有明显改善的情况下，信用利差继续压缩的空间有限。“核心资产荒”现象十分突出，债券的精挑细选则显得尤为重要。在安全可控的情况下，挖掘部分信用利差在高位的行业或个券，获取信用利差压缩带来的投资收益
产品将在保证流动性的前提下配置适合的资产，灵活调整组合久期，通过杠杆套息和波段交易策略增厚组合收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为了保证公司规范运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金运作安全，保障份额持有人利益，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）公司对现有的内部控制制度体系进行了全面梳理，进一步修订和完善了合规管理基本制度、信息披露管理制度、反洗钱相关制度、防控内幕交易制度等，促进公司业务合法合规；进一步强化事前事中合规风险管理，对信息披露文件严格把关，认真审核基金宣传推介材料，加强销售行为管理，防范各类合规风险；公司开展涵盖反洗钱、适当性管理、异常交易管理等内容的全体员工合规培训，并开展公募基金信披新规解读、基金经理上岗前培训等专项培训，不断提升员工的合规守法意识；
（2）公司进一步落实全面风险管理工作，加强全面风险管理的制度建设，制定和完善了风险管理制度，对照全面风险管理规定和要求，围绕业务风险点建立风险控制措施，通过系统与人工相结合的方式对各类交易和项目的风险进行监控和审批，不断完善全面风险管理的薄弱环节，促进全面风险管理工作的有效落实。
（3）公司按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用常规检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告。在对投资决策、投资研究、交易执行、基金销售、信息技术等关键业务和岗位进行检查监督基础上，对核心系统权限管理情况、销售适当性执行情况、代销协议签署流程、债券新规落实情况等方面进行了专项稽核，推动公司合规、内控体系的健全完善。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、合规风控部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金A类份额在本报告期累计分配收益36,816,224.11元，其中以再投资分红方式分配1,634,298.14元，以现金分红方式分配35,181,925.97元；本基金C类份额在本报告期累计分配收益50,704,748.68元，其中以再投资分红方式分配6,627,260.16元，以现金分红方式分配44,077,488.52元。以上符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
毕马威华振审字第2000456号
华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了后附的第1页至第38页的华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 (以下简称“华泰紫金季季享基金”) 财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表、自2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了华泰紫金季季享基金2019年12月31日的财务状况以及2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的经营成果及基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰紫金季季享基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
华泰紫金季季享基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对其他信息负责。其他信息包括华泰紫金季季享基金2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层对财务报表的�