基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 18日
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3
月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年03月20日(基金合同生效日)起至12月31日止。
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录......................................................................................................................... 2
1.1 重要提示............................................................................................................................. 2
1.2 目录..................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................ .... 5
2.1 基金基本情况................................................................................................ ..................... 5
2.2 基金产品说明................................................................................................ ..................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................ . 6
2.4 信息披露方式................................................................................................ ..................... 7
2.5 其他相关资料................................................................................................ ..................... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................ ..... 7
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................ . 7
3.2 基金净值表现................................................................................................ ..................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................... 11
§4 管理人报告 .............................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................... 17
§5 托管人报告 .............................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 18
§6 审计报告 .................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................... 23
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................... 24
7.4 报表附注 ........................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ............................................................................................................................ 52
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 53
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 54
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................... 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................... 54
8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................... 55
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................... 56
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 57
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................. 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................. 57
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................... 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................... 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................... 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 58
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................. 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................. 66
§13 备查文件目录 ......................................................................................................................... 66
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................. 66
13.2 存放地点 ......................................................................................................................... 66
11.3 查阅方式 ......................................................................................................................... 66
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通安瑞短债债券型证券投资基金
基金简称 财通安瑞短债债券
场内简称 -
基金主代码 006965
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年03月20日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 568,562,187.58份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 财通安瑞短债债券A 财通安瑞短债债券C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 006965 006966
报告期末下属分级基金的份额总额 254,699,811.01份 313,862,376.57份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下,获
取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下,获
取超越业绩比较基准的投资回报。本基金的投资策略
包括目标久期策略及凸性策略、收益率曲线配置策略、
信用债券投资策略、杠杆投资策略和资产支持证券投
资策略。在组合的久期选择方面,本基金将综合分析
宏观面的各个要素,通过对各宏观变量的分析,判断
其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基
金投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的
目标久期,从而提高债券投资收益;本基金除了考虑
系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外,还
将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,形成
一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测,据此
调整债券投资组合;在投资市场选择层面,本基金将
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所
市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流
动性情况和市场规模等,相机调整不同市场的信用债
券所占的投资比例。在品种选择层面,本基金将基于
各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特
征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等,
综合考虑流动性、绝对收益率等因素,采取定量分析
和定性分析结合的方法,在各种不同信用级别的信用
债券之间进行优化配置。;在综合考虑债券品种的票
息收入和融资成本后,在控制组合整体风险的基础上,
当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购
成本的债券,通过正回购融资操作来博取超额收益,
从而获得杠杆放大收益;本基金在资产支持证券投资
方面将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、
支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益
和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提
前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模
拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过
程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。
业绩比较基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期
存款利率(税后)*20%
风险收益特征
本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货
币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特
征
本基金是债券型基金,其
预期风险与收益水平高于
货币市场基金,低于股票
型基金和混合型基金。
本基金是债券型基金,其
预期风险与收益水平高于
货币市场基金,低于股票
型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 武祎 郭明
联系电话 021-20537888 (010)66105799
电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-9888 95588
传真 021-20537999 (010)66105798
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号50
5室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41/43楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 夏理芬 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ctfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市世纪大道100号环球金融中心
50楼
注册登记机构 财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中心4
1/43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
本期2019年03月20日(基金合同生效日)- 2019年12月31
日 3.1.1 期间数据和指标
财通安瑞短债债券A 财通安瑞短债债券C
本期已实现收益 15,602,725.76 10,400,150.91
本期利润 16,161,689.72 10,888,673.28
加权平均基金份额本期利
润
0.0298 0.0269
本期加权平均净值利润率 3.00% 2.70%
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
本期基金份额净值增长率 2.96% 2.63%
2019年末 3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配利润 5,287,892.72 5,733,204.27
期末可供分配基金份额利
润
0.0208 0.0183
期末基金资产净值 260,412,171.64 320,120,597.39
期末基金份额净值 1.0224 1.0199
2019年末 3.1.3 累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.96% 2.63%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
(4) 本基金的《基金合同》生效日为2019年3月20日,至本报告期末未满一年,因此主要会计
数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2019年12月31日的数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通安瑞短债债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.94% 0.01% 0.69% 0.01% 0.25% 0.00%
过去六个月 1.85% 0.01% 1.34% 0.01% 0.51% 0.00%
自基金合同
生效起至今
2.96% 0.01% 2.07% 0.01% 0.89% 0.00%
财通安瑞短债债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
过去三个月 0.83% 0.01% 0.69% 0.01% 0.14% 0.00%
过去六个月 1.64% 0.01% 1.34% 0.01% 0.30% 0.00%
自基金合同
生效起至今
2.63% 0.01% 2.07% 0.01% 0.56% 0.00%
注: (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
(2)本基金业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率
(税后)*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
注:(1)本基金合同生效日为 2019年 03月 20日,基金合同生效起至披露时点不满一年;
(2)本基金建仓期为自合同生效日起 6个月,截至建仓期末和报告期末,本基金的资产配置
符合基金契约的相关要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
注:本基金合同生效日为 2019年 03月 20日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
财通安瑞短债债券A
单位:人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2019年 0.070 5,560,246.82 200,805.60 5,761,052.42 -
合计 0.070 5,560,246.82 200,805.60 5,761,052.42 -
财通安瑞短债债券C
单位:人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2019年 0.063 2,673,879.84 202,610.92 2,876,490.76 -
合计 0.063 2,673,879.84 202,610.92 2,876,490.76 -
§4 管理人报告
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州
市实业投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立,财通证券股份
有限公司为第一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上
海,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观,致力于为客户提供专业
优质的资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,
逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;
公司将特定客户资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列
等多个子品牌,产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客
户、高端个人客户提供个性化的理财选择。
公司现有员工158人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限
在10年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持
信息透明;通过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。
公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神
为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
林洪钧
本基金
的基金
经理、公
司固定
收益投
资总监
兼固定
收益部
总监
2019年0
3月20日
- 15年
复旦大学工商管理硕士、力
学与工程科学本科。历任国
泰君安证券股份有限公司上
海分公司机构客户部客户经
理,华安基金管理有限公司
债券交易员,加拿大
Financial Engineering Source
Inc.金融研究员,交银施罗德
基金管理有限公司固定收益
部债券研究员、专户投资部
投资经理、固定收益部助理
总经理/基金经理,光大保德
信基金管理有限公司固定收
益部固定收益投资总监,兴
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
证证券资产管理有限公司固
定收益投资三部固收总监。
2018年 8月加入财通基金管
理有限公司,现任公司固定
收益投资总监兼固定收益部
总监。
罗晓倩
本基金
的基金
经理
2019年7
月3日
- 7年
复旦大学投资学研究生。历
任友邦保险、国华人寿、汇
添富基金、华福基金、东吴
证券。2016年 5月加入财通
基金管理有限公司,担任固
定收益部基金经理助理,现
任基金经理。
注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决
议确定的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
(4) 本基金自2019年7月3日起增聘罗晓倩为基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法
规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办
法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及公司
管理制度,公司制定了《财通基金管理有限公司公平交易制度》,规范包括境内
上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动, 同时包括授
权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,
以保证公司旗下管理的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公平对待,以及
保护投资者合法权益。
财通安瑞短债债券型证券投资基金 2019年年度报告
在投资决策环节:(1)内部建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境,
不存在个别组合获得信息落后或不全面的情况;(2)建立健全公司适用的投资对
象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序;(3)执行健全
的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策
主体的职责和权限划分;(4)建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投
资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。
在交易执行环节:(1)集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离,以
充分保障集中交易部的独立性与保密性,同时建立和完善公平的交易分配制度,
确保各投资组合享有公平的交易执行机会;(2)投资交易系统支持公平交易功能,
不同投资组