浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2020年第2季度报告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 7 月 21 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§
2
基金产品概况
基金简称 浦银安盛上清所优选短融
基金主代码 007064
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 18 日
报告期末基金份额总额 517,605,564.66 份
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之
前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主
要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟
踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据
本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以
及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择
合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效
跟踪。
业绩比较基准
上海清算所高等级优选短期融资券指数收益率
×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浦银安盛上清所优选短
融 A
浦银安盛上清所优选
短融 C
下属分级基金的交易代码 007064 007065
报告期末下属分级基金的份额总额 517,590,978.37 份 14,586.29 份
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§
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ）
浦银安盛上清所优选短融 A
浦银安盛上清所优选短
融 C
1．本期已实现收益 4,468,631.63 184.67
2．本期利润 1,663,098.19 -231.53
3．加权平均基金份额本期利润 0.0032 -0.0051
4．期末基金资产净值 531,166,266.85 14,938.07
5．期末基金份额净值 1.0262 1.0241
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛上清所优选短融 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.31% 0.02% -0.23% 0.02% 0.54% 0.00%
过去六个
月
1.34% 0.02% 0.03% 0.02% 1.31% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
2.62% 0.02% 0.02% 0.02% 2.60% 0.00%
浦银安盛上清所优选短融 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.21% 0.03% -0.23% 0.02% 0.44% 0.01%
过去六个
月
1.21% 0.02% 0.03% 0.02% 1.18% 0.00%
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自基金合
同生效起
至今
2.41% 0.02% 0.02% 0.02% 2.39% 0.00%
3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2019 年 7 月 18 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2019 年 7 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。建仓期结束时
符合相关规定。
§
4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘大巍
公 司 旗
下 部 分
基 金 的
2019 年 7
月 18 日
- 10
刘大巍先生，上海财经大学
经济学博士。加盟浦银安盛
基金前，曾在万家基金、泰
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基 金 经
理。
信基金工作，先后从事固定
收益研究、基金经理助理、
债券投资经理等工作。2014
年 4 月加盟浦银安盛基金公
司，从事固定收益专户产品
的投资工作。2016 年 8 月转
岗至固定收益投资部，担任
公司旗下浦银安盛 6 个月
定期开放债券型证券投资
基金以及浦银安盛季季添
利定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。2016 年
8月至2018年 7月担任浦银
安盛稳健增利债券型证券
投资基金（LOF）基金经理。
2017 年 11 月至 2019 年 11
月担任浦银安盛日日盈货
币市场基金及浦银安盛日
日丰货币市场基金基金经
理。2019 年 3 月至 2020 年
6 月担任浦银安盛盛勤 3 个
月定期开放债券型发起式
证券投资基金（原浦银安盛
盛勤纯债债券型证券投资
基金）的基金经理。2019 年
5月至2020年 6月担任浦银
安盛双债增强债券型证券
投资基金基金经理。2017 年
4 月起，担任公司旗下浦银
安盛月月盈定期支付债券
型证券投资基金及浦银安
盛幸福聚利定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理。2017 年 6 月起，担任浦
银安盛盛跃纯债债券型证
券投资基金基金经理。2017
年 12 月起，担任浦银安盛
盛通定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。
2018 年 12 月起，担任浦银
安盛盛融定期开放债券型
发起式证券投资基金基金
经理。2019 年 3 月起，担任
浦银安盛幸福回报定期开
放债券型证券投资基金以
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及浦银安盛中短债债券型
证券投资基金基金经理。
2019 年 7 月起，担任浦银安
盛上海清算所高等级优选
短期融资券指数证券投资
基金基金经理。2019 年 9 月
起，担任浦银安盛盛诺 3个
月定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3
公平交易专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5 日和 10 日）发生的不同组合
对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对
相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一
方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进
行及时的报告。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度之初，受到国内外疫情持续恶化的影响，经济基本面的不确定性加剧，货币政策只能
维持超出实际需求的宽松状态以回避金融市场由于实体经济的剧烈变动而可能出现的风险，在此
情况下，各期限债券收益率整体继续大幅下行，信用利差和期限利差被大幅压缩，在此期间，考
虑到基本面的不确定性对于债券市场有显著的利好，本组合维持了较高的仓位和久期，组合收益
率上升较快；进入 4月下旬，国内疫情开始趋于稳定，市场情绪转向对于基本面的担忧，收益率
虽然继续回落，但驱动力已显出疲态，考虑到信用利差已被压缩至历史较低分位数水平，我们对
组合资产进行了部分置换；5月和 6 月，受到国内外疫情继续好转以及基本面有明显改善，货币
政策开始边际收紧，部分债券交易盘开始止盈，收益率曲线开始快速上行，在此期间，考虑到开
工旺季对资金面和长端利率均会构成一定压力，我们减持了部分流动性较好的利率债，降低了组
合仓位和久期，在此期间，组合净值有所回落，但总体可控。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛上清所优选短融 A基金份额净值为 1.0262 元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.31%；截至本报告期末浦银安盛上清所优选短融 C 基金份额净值为 1.0241 元，本报
告期基金份额净值增长率为 0.21%；同期业绩比较基准收益率为-0.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§
5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
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其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 508,808,800.00 92.07
其中：债券 508,808,800.00 92.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 286,524.58 0.05
8 其他资产 43,546,318.51 7.88
9 合计 552,641,643.09 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,042,000.00 5.66
其中：政策性金融债 30,042,000.00 5.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 478,766,800.00 90.13
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 508,808,800.00 95.79
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 012000699
20 首钢
SCP002
400,000 40,080,000.00 7.55
2 012000549
20 中石集
SCP001
400,000 40,032,000.00 7.54
3 012002009
20 东航股
SCP021
400,000 39,828,000.00 7.50
4 200201 20 国开 01 300,000 30,042,000.00 5.66
5 012000850
20 苏国信
SCP007
300,000 30,033,000.00 5.65
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除国家开发银行以外没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2020 年 4 月 24 日，国家开发银行公告，因未依法履行其他职责,分支行高管王庆丰被中国银
行保险监督管理委员会海南监管局于 2020-04-20 依据相关法规给予:公开批评处分决定。
本基金管理人的研究部门对国家开发银行保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理
人的投资流程。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 40,865,663.61
3 应收股利 -
4 应收利息 2,680,654.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,546,318.51
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
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开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛上清所优选短融 A
浦银安盛上清所优选
短融 C
报告期期初基金份额总额 517,769,316.01 2,383.04
报告期期间基金总申购份额 49,683,630.41 207,433.63
减:报告期期间基金总赎回份额 49,861,968.05 195,230.38
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 517,590,978.37 14,586.29
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期间买入/申购总份额 48,704,948.61
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 48,704,948.61
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（%）
9.41
7.2
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额（份）
交易金额（元） 适用费率
1 申购
2020年 4月23
日
48,704,461.33
50,001,000.00 -
2 申购
2020年 5月19
日
487.28
500.00 -
合计
48,704,948.61
50,001,500.00
注：1、截至本报告期末，本基金管理人持有浦银上清所优选短融 A 48,704,461.33 份，持有浦
银上清所优选短融 C 487.28 份。
2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。
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影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2020 年 4 月 1
日 -2020 年 6
月 30 日
249,999,000.00 0.00 0.00 249,999,000.00 48.30%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持
有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，
并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大
幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）
因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
§
9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准基金募集的文件
2、 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
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9.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
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2020 年 7 月 21 日