添富中债1-3年国开债2021年第2季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2021年 07月 21日

添富中债 1-3年国开债 2021年第 2季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 添富中债 1-3年国开债
基金主代码 007097
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 04月 15日
报告期末基金份额总
额(份)
3,677,363,575.78
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各
成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建
组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、
降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目
标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差
不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金
跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理
措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资
策略还包括：替代性策略。当由于市场流动性不足或因法规规定
等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投
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资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其
他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将
以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评
级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代
组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
业绩比较基准
中债 1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于中债-1-3年
国开行债券指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。本基
金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-1-3年国开行债券指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相
似。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
添富中债 1-3年国开债 A 添富中债 1-3年国开债 C
下属分级基金的交易
代码
007097 007098
报告期末下属分级基
金的份额总额(份)
3,676,869,035.49 494,540.29

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30日)
添富中债 1-3年国开债 A 添富中债 1-3年国开债 C
1.本期已实现收益 19,287,702.91 3,214.73
2.本期利润 43,321,745.95 7,341.09
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0112 0.0105
4.期末基金资产净
值
3,707,466,537.92 498,326.92
5.期末基金份额净
值
1.0083 1.0077

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富中债 1-3年国开债 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
1.10% 0.03% 1.06% 0.02% 0.04% 0.01%
过去六
个月
1.61% 0.04% 1.58% 0.03% 0.03% 0.01%
过去一
年
2.76% 0.04% 2.74% 0.04% 0.02% 0.00%
自基金
合同生
效日起
至今
7.29% 0.06% 7.29% 0.05% 0.00% 0.01%
添富中债 1-3年国开债 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
1.08% 0.03% 1.06% 0.02% 0.02% 0.01%
过去六
个月
1.55% 0.04% 1.58% 0.03% -0.03% 0.01%
过去一
年
2.71% 0.04% 2.74% 0.04% -0.03% 0.00%
自基金
合同生
效日起
至今
7.08% 0.06% 7.29% 0.05% -0.21% 0.01%


3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 04月 15日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
何旻
本基金的
基金经理
2019年 04
月 15日
23
国籍:中国。学
历:英国伦敦政
治经济学院金融
经济学硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格,CFA，FRM。
从业经历:曾任
国泰基金管理有
限公司行业研究
员、综合研究小
组负责人、基金
经理助理、基金
经理，固定收益
部负责人；金元
比联基金管理有
限公司基金经
理。2011年 1月
加入汇添富资产
管理（香港）有
限公司，2012年
2月 17日至今任
汇添富人民币债
券基金的基金经
理。2012年 8月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司。2013年 11
月 22日至今任
汇添富安心中国
债券型证券投资
基金的基金经
理。2014年 1月
21日至 2019年
8月 28日任汇添
富 6月红添利定
期开放债券型证
券投资基金的基
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金经理。2016年
3月 11日至
2019年 8月 28
日任汇添富盈鑫
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 4月 20日至
今任汇添富精选
美元债债券型证
券投资基金的基
金经理。2017年
7月 24日至
2019年 8月 28
日任汇添富添福
吉祥混合型证券
投资基金的基金
经理。2017年 9
月 6日至 2019
年 8月 28日任
汇添富盈润混合
型证券投资基金
的基金经理。
2017年 9月 29
日至 2019年 8
月 28日任汇添
富弘安混合型证
券投资基金的基
金经理。2018年
7月 5日至今任
汇添富 3年封闭
运作战略配售灵
活配置混合型证
券投资基金
（LOF）的基金
经理。2019年 4
月 15日至今任
汇添富中债 1-3
年国开行债券指
数证券投资基金
的基金经理。
2019年 6月 19
日至 2020年 7
月 8日任汇添富
中债 1-3年农发
行债券指数证券
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投资基金的基金
经理。2020年 1
月 14日至今任
汇添富中债 7-10
年国开行债券指
数证券投资基金
的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
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四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度，国内宏观经济保持平稳发展趋势。消费品价格指数同比涨幅逐月提高，
但是核心指数稳定，目前没有通胀忧虑。工业品价格指数 PPI 逐月回升，在 4 月份跃升至
9%。中国制造业采购经理指数 PMI在 51附近上下波动，其中生产和新订单分项指数略有回
落。投资方面，由于同比基数的原因，总体的固定资产投资累计同比增速在第二季度逐月回
落。从房地产的细项数据上看， 70个大中城市商品房价格指数显示房价有所上涨，涨幅平
稳，房屋新开工面积和商品房销售面积和销售额同比增速逐月下降，显示房地产调控取得一
定效果。货币政策方面，第二季度，央行维持公开市场操作利率不变，并通过公开市场操作
向市场小幅投放了 350亿元货币。货币供应量同比增速稳定，M1同比增速回落至 6.1%，M2
同比增速回落至 8.3%。美元对人民币汇率在第二季度贬值 1.46%。
二季度，债券市场震荡上行，仅在 4月底与 6月初出现两次小幅调整，总体在流动性宽
松的环境中运行。中债新综合财富指数在第二季度上涨 1.23%。
本基金第二季度在基金合同允许范围内，基本保持与指数相同的久期，并且完成与对应
指数的跟踪。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 1.10%;C 类基金份额净值增长率为 1.08%。
同期业绩比较基准收益率为 1.06%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,223,411,203.50 98.01
其中：债券 4,223,411,203.50 98.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 13,800,753.01 0.32
8 其他资产 71,872,194.26 1.67
9 合计 4,309,084,150.77 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券
4,223,411,203.
50
113.90
其中：政策性金融债
4,223,411,203.
50
113.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计
4,223,411,203.
50
113.90
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 200202
20国开
02
6,200,000 610,018,000.00 16.45
2 170212
17国开
12
4,100,000 419,594,000.00 11.32
3 180211
18国开
11
3,800,000 386,688,000.00 10.43
4 160207 16国开 3,400,000 342,244,000.00 9.23
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07
5 180204
18国开
04
2,900,000 299,077,000.00 8.07

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到
监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相
关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 71,872,074.26
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5 应收申购款 120.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 71,872,194.26
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份

项目 添富中债 1-3年国开债 A 添富中债 1-3年国开债 C
本报告期期初基金份
额总额
4,860,303,790.71 704,120.83
本报告期基金总申购
份额
602,149,608.40 230,361.82
减：本报告期基金总
赎回份额
1,785,584,363.62 439,942.36
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
3,676,869,035.49 494,540.29

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

投
资
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 持有 期初份额 申 赎回份额 持有份额 份额
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者
类
别
号 基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
购
份
额
占比
（%）
机
构
1
2021
年 4
月 1
日至
2021
年 6
月 30
日
999,999,000.00 - - 999,999,000.00 27.19
2
2021
年 5
月 7
日至
2021
年 5
月 27
日
694,172,786.41 - - 694,172,786.41 18.88
3
2021
年 4
月 1
日至
2021
年 4
月 28
日
986,970,983.02 - 986,970,983.02 - -
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
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资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。



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