基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 24日
天弘增强回报债券型证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年04月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年05月29日起至2019年12月31日止。
天弘增强回报债券型证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。
§2 基金简介 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 18
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 18
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 19
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 24
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 58
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 58
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 58
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 60
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 62
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 66
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 66
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 天弘增强回报债券型证券投资基金
基金简称 天弘增强回报
基金主代码 007128
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年05月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 103,826,674.30份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘增强回报A 天弘增强回报C
下属分级基金的交易代码 007128 007129
报告期末下属分级基金的份额总额 88,510,379.34份 15,316,294.96份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的
投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争
实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财
政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券
市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流
动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权
益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的
最优配置比例。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率
×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市
场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 天弘基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 许俊
联系电话 022-83310208 010-66594319
电子邮箱 service@thfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95046 95566
传真 022-83865569 010-66594942
注册地址
天津自贸区(中心商务区)响
螺湾旷世国际大厦A座1704-2
41号
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A座16层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 300203 100818
法定代表人 胡晓明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国上海市湖滨路202号普华永道中
心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
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金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
本期2019年05月29日(基金合同生效日)- 2019年12月3
1日
天弘增强回报A 天弘增强回报C
本期已实现收益 7,938,408.49 642,310.66
本期利润 10,302,273.01 818,185.91
加权平均基金份额本期利
润
0.0470 0.0525
本期加权平均净值利润率 4.63% 5.17%
本期基金份额净值增长率 5.78% 5.53%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末
期末可供分配利润 4,102,696.84 671,542.37
期末可供分配基金份额利
润
0.0464 0.0438
期末基金资产净值 93,628,735.80 16,163,323.76
期末基金份额净值 1.0578 1.0553
3.1.3 累计期末指标 2019年末
基金份额累计净值增长率 5.78% 5.53%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基
金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
4、本基金《基金合同》2019年05月29日起生效,报告期为2019年05月29日至2019年12
月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘增强回报A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个月 4.09% 0.23% 1.96% 0.15% 2.13% 0.08%
过去六个月 5.39% 0.19% 2.32% 0.17% 3.07% 0.02%
自基金合同
生效日起至
今(2019年05
月29日-2019
年12月31日)
5.78% 0.17% 3.51% 0.18% 2.27% -0.01%
天弘增强回报C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.99% 0.23% 1.96% 0.15% 2.03% 0.08%
过去六个月 5.18% 0.19% 2.32% 0.17% 2.86% 0.02%
自基金合同
生效日起至
今(2019年05
月29日-2019
年12月31日)
5.53% 0.17% 3.51% 0.18% 2.02% -0.01%
注:本基金业绩比较基准:中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%。
中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场
指数。沪深 300指数是由中证指数有限公司编制发布、表征 A股市场走势的权威指数。
该指数是由上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样本编制而成的成份股指数。本
基金选择该指数收益率来衡量 A股股票投资部分的绩效。本基金的业绩比较基准根据本
基金投资风格和策略特点设置,能够准确反映产品的风险收益特征,便于基金管理人合
理衡量比较本基金的业绩表现。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:1、 本基金合同于 2019年 05月 29日生效,本基金合同生效起至披露时点不满 1
年。
2、按照本基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的
投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为 2019年 05月 29日至 2019
年 11月 28日,建仓期结束时及至报告期末,各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注:本基金合同于 2019年 05月 29日生效。基金合同生效当年 2019年的净值增长率按
照基金合同生效后当年的实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2019年05月29日成立,自基金合同生效以来未进行利润分配,符合相关法规及
基金合同的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币,
总部设在天津,在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为:
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
合计 100%
截至2019年12月31日,本基金管理人共管理62只基金:天弘精选混合型证券投资基
金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期
策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证
券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场基
金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝
货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘沪深300交
易型开放式指数证券投资基金联接基金(原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金)、
天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资
基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证
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券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券
投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医
药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金(原天弘量化
驱动股票型证券投资基金)、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证
银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(原天弘创业板指数型发起式证券投资基金)、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、
天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金(原"天弘中证计算机指数型发起式证
券投资基金")、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场
基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基
金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证
券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证
券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券
型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、
天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、天弘弘新混合型
发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500
发起式证券投资基金(QDII-FOF)、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指
数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投
资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理(助理)
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
姜晓
丽
本基金基金经理。
2019
年05
月
-
10
年
女,经济学硕士。历任本
公司债券研究员兼债券交
易员,光大永明人寿保险
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有限公司债券研究员兼交
易员。2011年8月加盟本公
司,历任固定收益研究员、
基金经理助理等。
肖志
刚
本基金基金经理。
2019
年05
月
2019
年08
月
11
年
男,经济学硕士。历任富
国基金管理有限公司行业
研究员。2013年8月加盟本
公司,历任股票研究部总
经理、基金经理助理等。
赵鼎
龙
本基金基金经理助理。
2019
年05
月
-
4
年
男,电子学硕士。历任泰
康资产管理有限责任公司
固收交易员。2017年8月加
盟本公司,历任固定收益
机构投资部研究员、投资
经理助理、基金经理助理。
杜广 本基金基金经理助理。
2019
年12
月
-
5
年
男,金融数学硕士。历任
泰康资产管理有限责任公
司债券研究员,中国人寿
养老保险股份有限公司债
券研究员。2017年7月加盟
本公司,历任投资经理助
理、基金经理助理。
彭玮 本基金基金经理助理。
2019
年12
月
-
2
年
男,金融学硕士。历任渤
海证券股份有限公司债券
销售交易总部交易助理,
渤海汇金证券资产管理有
限公司固定收益部投资经
理助理,2019年7月加盟本
公司。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。