基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:2020年7月20日
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
【重要提示】
1、本基金根据2019年3月11日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬元合量化大盘优
选股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]335号)进行募集。本基金的基金合同
于2019年7月9日正式生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚
实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、
基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承
担投资风险。投资人需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投
资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术
风险、合规性风险、本基金特有风险和其他风险等等。此外,本基金以1元初始面值进行募
集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破1元初始面值的风险。
4、本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。
5、本基金可投资股指期货,期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,
当出现不利行情时,相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每
日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投
资带来重大损失。
6、本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产
投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,
基金资产并非必然投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限
于:港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,
港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资
收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形
下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体详见
本招募说明书“风险揭示”章节。
7、基金不同于银行储蓄与债券,投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概
要及《基金合同》。
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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
8、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
新基金业绩表现的保证。
9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
10、本基金本次更新招募说明书对基金经理变更相关信息进行更新,基金经理变更相关
信息更新截止日为2020年7月20日,其余所载内容截止日为2020年5月9日,有关财务数据和
净值表现数据截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。
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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:鹏扬基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路120号3层302室
办公地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦16层
邮政编码:100045
法定代表人:杨爱斌
成立日期:2016年7月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]1453号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.18亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:张妍
联系电话:010-68105888
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
范勇宏先生:经济学博士,现任香山财富研究院理事长,鹏扬基金管理公司董事长,清
华大学五道口金融学院硕士生导师、北京大学光华管理学院硕士生导师,中国人民大学汉青
经济研究院及中国财政科学研究院兼职教授。曾任华夏基金管理公司总经理、华夏基金(香
港)管理公司董事长、中国人寿资产管理公司首席投资执行官。曾兼任中国证券业协会副会
长、中国基金业协会副会长。
杨爱斌先生:董事,复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司总
经理。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总
经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经
理。
姜山先生:董事,美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。现任上海华石投资有限公司
执行董事兼总经理,北京鹏扬企业管理有限公司总经理。历任安达信华强会计师事务所审计
师、美国 Sara Lee 公司内部审计师、瑞银投资银行董事、高盛亚洲有限公司执行董事、 美
国德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行
部董事总经理。
李刚先生:董事,中国社科院经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司副总经理。历任
中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
邱峻女士:独立董事,美国波士顿学院工商管理硕士。现任信达金誉(上海)投资管理
有限公司财务总监。历任安永会计师事务所美国纽约分所高级审计师、高级经理、安永华明
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会计师事务所上海分所高级经理、蓝山投资咨询(北京)有限公司财务总监。
王鹤菲女士:独立董事,美国斯坦福大学商学院金融系哲学博士。现任中国人民大学国
际学院金融学教授。历任美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理教授、美联储芝加
哥银行访问经济学家、清华大学经济管理学院金融系访问学者、中国投资有限责任公司风险
管理部访问经济学家、中国人民大学汉青研究院金融系副教授、副系主任。
董克用先生:独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学公共管理学院教
授,兼任中国行政体制改革研究会副会长、建信养老金管理有限责任公司独立董事及深圳品
生医学研究所有限公司董事。历任中国人民大学劳动人事学院副院长、院长、中国人民大学
公共管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
王徽先生:监事,江苏大学经济学学士。现任中钰资本管理(北京)股份有限公司合伙
人、首席风控官。历任中国华晶电子集团会计、爱韩华电子(无锡)电子有限公司财务经理、
江苏苏亚会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、无锡东林会
计师事务所合伙人、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。王徽先生现担任北京注
册会计师协会经济责任审计专业委员会专家委员及北京总会计师协会理事。
吉瑞女士:监事(职工监事),对外经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限
公司监察稽核部总监。历任安永华明会计师事务所金融审计部审计师,毕马威华振会计师事
务所风险咨询部助理经理及高瓴资本管理有限公司法律合规部高级经理。
曹铮女士:监事(职工监事),北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司人力
资源及行政管理部总监。历任国家电网公司监察局文员、 北京科舵整合创意咨询有限公司
人事助理、索尼爱立信(中国)有限公司人事专员、微软亚洲研究院人事经理、北京鹏扬投
资管理公司人力资源及行政管理部总监。
3、高级管理人员
杨爱斌先生:总经理,复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷
员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定
收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
李刚先生:副总经理,中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易
员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
卢安平先生:副总经理,清华大学工商管理硕士。历任全国社保基金理事会资产配置处
长、风险管理处长,中国平安保险(集团)股份有限公司委托与绩效评估部总经理,平安人
寿保险股份有限公司委托投资部总经理。
宋震先生:督察长,北京大学数学学院理学学士,中国经济研究中心经济学双学士,北
京大学信息科学技术学院工学硕士,曾任Schlumberger Ltd工程师、龙翌创富顾问有限公
司副总裁、中国证监会北京监管局主任科员。
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4、本基金基金经理
施红俊先生:同济大学管理学博士,历任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企
业评级部部门经理,中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监、鹏扬基
金管理有限公司指数投资部总监。鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理(2019
年8月29日起任职)。
历任基金经理情况:JIANG SHAOKUN先生,管理期间为2019年7月9日至2020年7月
20日。
5、投资决策委员会成员情况
(1)股票投资决策委员会
卢安平先生:副总经理兼首席投资官,股票投资决策委员会主任委员,清华大学工商管
理硕士,西安交通大学工学学士。曾任全国社保基金理事会资产配置处长、风险管理处长,
中国平安保险(集团)股份有限公司委托与绩效评估部总经理,平安人寿保险股份有限公司
委托投资部总经理。
杨爱斌先生:总经理,复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷
员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定
收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
张望先生:股票投资部研究总监,清华大学生物系理学硕士,历任华夏基金管理有限公
司化工行业研究员、研究部周期组组长,海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)周期组组
长、基金经理。
(2)固定收益投资决策委员会
王华先生:固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员,清华大学理学学士,CFA、
FRM,历任银河期货研究员,银河期货自营子公司固定收益部总经理,北京鹏扬投资管理有
限公司衍生品策略部总经理。
杨爱斌先生:总经理,复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷
员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定
收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
李刚先生:副总经理,中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易
员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
陈钟闻先生:固定收益部执行总经理、现金策略总监,北京理工大学工商管理硕士。曾
任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
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成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币 34,932,123.46 万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)鹏扬基金管理有限公司直销柜台
办公地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦16层
法定代表人:杨爱斌
全国统一客户服务电话:4009686688
联系人:吴瑞
传真:010-68105966
(2)鹏扬基金管理有限公司电子直销交易
客服电话:4009686688
网址:www.pyamc.com
2、其他销售机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
联系人:王磊
电话:010-66104094
传真:010-66107738
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
电话:010-85156310
传真:010-65182261
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客户服务电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
(3)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(4)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
代理法定代表人:毕明建
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
传真:010-85679203
客户服务电话:400-910-1166
网址:www.cicc.com
(5)中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
电话:0755-82026907
客户服务电话:95532
网址: www.china-invs.cn
(6)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
联系人:黄静
电话:010-84183389
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传真:010-84183311-3389
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(7)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888
传真:010-6083 6029
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(8)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
电话:0531-89606165
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(9)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(10)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
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办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
联系人:傅静雅
电话:0431-85096517
客户服务电话:95351
网址:www.xcsc.com
(11)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
联系人:郑向溢
客服电话:95517
网址:www.essence.com.cn
(12)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(13)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
联系人:陈宇
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客户服务电话:95523/400-889-5523
网址:www.swhysc.com
(14)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
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法定代表人:李琦
联系人:王怀春
电话:021-33388214
传真:021-33388224
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(15)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市益田路江苏大厦38-46层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
客户服务电话:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(16)第一创业证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
联系人:单晶
电话:0755-23839999-8750
传真:0755-25838701
客户服务电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
(17)中信证券华南股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层
法定代表人:胡伏云
联系人:陈靖
电话:020-88836999-5510
传真:020-88836914
客户服务电话:95548
网址:http://www.gzs.com.cn/
(18)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话:010-59336544
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
(19)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
网址: www.yingmi.cn
(20)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
客服电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(21)喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:王舰正
联系人:张萌
电 话: 010-58349088
传 真: 0891-6177483
客服电话:400 699 7719
网址:www.xiquefund.com
(22)万家财富基金销售(天津)有限公司
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注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
联系人:王茜蕊
电话:010-59013825
传真:010-59013828
客户服务电话:010-59013825
网址:www.wanjiawealth.com
(23)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:何薇
电话:010-65980380-8011
客户服务电话:95021 / 4001818188
网址: www.1234567.com.cn
(24)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:徐超逸
电话:021-20613988-6671
传真:021-68596919
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(25)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
联系人: 李娟
电话:021-80358236
客服电话:400-821-5399
网址:http://www.noah-fund.com/
(26)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址: 中国杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁Z空间
法定代表人:陈柏青
联系人:傅强
电话:13811165370
客户服务电话:95188
网址: www.antfortune.com
(27)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人: 鲍东华
联系人:程晨
电 话: 021-20665952
传 真: 021-22066653
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(28)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
(29)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077*268
客服电话:400-820-5369
网址: www.jiyufund.com.cn
(30)北京汇成基金销售有限公司
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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:王骁骁
电话: 010-56251471
客服电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
(31)和耕传承基金销售有限公司
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法定代表人: 张旭阳
联系人: 杨琳
电话: 010—59403028
客服电话:95055-4
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(二)登记机构
名称:鹏扬基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦16层
法定代表人:杨爱斌
全国统一客户服务电话:4009686688
联系人:韩欢
传真: 010-68105932
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
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办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:021- 51150298
传真:021- 51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、范佳斐
(四)会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真电话:(010)85188298
经办注册会计师:王珊珊、贺耀
联系人:贺耀
四、基金的名称
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
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五、基金的运作方式和类型
契约型开放式、股票型
六、基金的投资目标
在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋
求基金资产的长期增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联
互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的
纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货等)、货币市
场工具(含同业存单)、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)股票投资策略
本基金以量化研究为基础,结合市场现状,用系统化的方式执行投资决策,力求获得多
角度、多方位的超额收益。
1、本基金对大盘股票的界定
对于A股市场,本基金将所有A股市场股票(不含ST,*ST)按照其在A股市场的总市
值从大到小进行排序,将A股市值排名在前30%的股票纳入A股市场的大盘股;对于香港股
票市场,本基金将所有港股通标的股票按照其在香港股票市场的总市值进行排序,将总市值
排名前30%的股票归入香港股票市场的大盘股。
本基金每半年调整一次大盘股范围。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围内的股票
(如新股上市、非公开发行等),如果其总市值可满足以上标准,也归入大盘股范围内。
2、量化研究
量化研究是用量化的手段将基本面投资思路数值化,规范化,将针对基准的潜在超额收
益来源模块化,结合自下而上的量化选股模型以及自上而下的量化行业轮动模型,建立整体
投资模型,获得稳定的超额收益。
a) 量化选股模型
量化研究的核心即多因子选股。因子可以被看作某一类股票的特征,带有此类特征的股
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票的长期表现会好于具有相反特征的股票,以及会优于基准的表现。因子主要包括传统量化
类(包括估值因子、风险因子、财务分析因子、技术因子等)以及主题事件驱动类(公司事
件如分红、增持减持,主题类如军工、成长,事件驱动如雄安主题、MSCI主题)。因子来源
包括成熟的经济学理论和鹏扬量化团队的研究成果,并由此构建了覆盖全面、多样化的鹏扬
量化权益因子库。通过历史回测验证以及统计学方法对因子稳定性、解释性、显著性的验证,
从因子库中选取稳定有效的、具有优秀超额收益表现的因子,优选具备核心成长潜力的上市
公司。根据因子表现对因子赋予不同权重,并根据该权重调整选出股票的组合权重,预期回
报越高的股票其权重也越高。优选的股票以及其权重共同构成了一个完整的组合。
b) 量化行业轮动模型
在不同的市场环境中,各种市场因素在驱动各大行业资产走势。行业轮动即如何有效的
将资本分配在不同行业,以获取超越基准本身的超额收益。本基金采用自上而下的宏观判断
与自下而上多因子选择行业相结合的方式获得投资展望。宏观判断使用市场弹性指标划分周
期性和非周期性行业。弹性越大,周期性特征越强;弹性越小,非周期性特性越强。考察
PMI、CPI、利率等宏观指标,对周期性行业与非周期性行业的强弱进行预测。而多因子选择
行业则是把行业当作公司,运用加权的方式或鹏扬专有的研究成果计算行业基本面数据,用
多因子选股的方式选择行业。两相结合运用量化模型得到十大行业预期回报率,结合风险控
制模型,利用均值方差优化构建最高性价比的行业组合。
c) 风险控制模型
组合投资风险包括系统风险、行业风险、风格风险以及个股风险等,风险控制模型对投
资组合的风险分解为系统风险(即基准本身的风险)、以及非系统性风险(即跟踪误差风险,
包含行业风险、个股风险等)。主要针对非系统性风险构建风险控制模型。风险控制通常包
括组合目标风险控制和单一风险暴露限制。单一风险暴露限制即避免组合在某一单一风险上
过多暴露,以防单一市场事件对组合净值产生较大损害,如行业风险,要控制组合的相对和
绝对行业风险暴露,避免组合过度集中投资于某一或某几个行业;又如个股风险,要避免过
度集中投资于某一单支股票;又如风格风险(如市值风格、价值成长),也要进行一定的上
限控制。另一方面是对组合目标风险的控制,通常会设定某一固定的组合目标风险,并依据
该风险利用均直方差优化获得最优组合。
3、系统化的投资决策
将量化研究与市场现状相结合,整个投资过程用系统化的方式执行,尽量排除人类情感
所带来的杂音。从不同角度,不同方位取得超额收益。本基金投资组合构建流程包含四个步
骤,即组合超额收益的四个来源:基准内选股、行业内选股、行业轮动和事件驱动。本基金
投资最终目标是在保持基准市值风格前提下,获取这四类超额收益。
a) 基准内选股:即运用多因子选股的理念在基准股票池内选股,这一步骤中选出的因
子适用于基准内所有股票,即具备这一特征的股票广泛的具有产生超额收益的能力。
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b) 行业内选股:即运用多因子选股的理念在基准股票池中行业内选股,获得股票在其
所属行业中可能产生的超额收益。由于上市公司所述行业多样,且各行业上市公司经营具有
鲜明的特点和差异,因而不同行业可能适用不同的因子,某些因子只适用于一个或几个行业。
将基准内股票按照全球行业分类标准(GICS)分为10个一级行业,分行业进行多因子选股,
捕获行业独有的超额收益。
c) 行业轮动:利用行业轮动量化模型通过自上而下的宏观判断与自下而上多因子选行
业分析各行业的事态,对行情进行判断,预测各行业下期走势,决定是否增加或减少相对于
基准的行业本身权重,以此获得额外收益。
d) 主题事件驱动:主要基于主观对市场的判断,或市场热点事件,调整主题或事件所
涵盖股票的组合权重,以此获得额外收益。
4、港股通标的股票投资策略
本基金将通过国内和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金管理
人基于对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会,采取
“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型,且处于合理价位的具备核
心竞争力股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金
资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
(二)债券投资策略
1、买入持有策略
以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新
的标的债券。
2、久期调整策略
根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价
格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
3、收益率曲线配置
在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型
策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格
变化中获利。
4、板块轮换策略
根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的
板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。
5、骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债
券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。
6、个券选择策略
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用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,
对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、
嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。
7、可转债/可交换债投资策略
综合分析可转债/可交换债的债性特征、股性特征等因素的基础上, 利用 BS 公式或二
叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值,重视对可转债/可交换债对应股票的分析与
研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。对于
含回售及赎回选择权的债券,本基金将利用债券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)
模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值,作为此类债券投资的主要依据。
8、融资杠杆策略
通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行
中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的
机会。
(三)衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
在股指期货的投资方面,本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控
的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。
(1)避险保值:利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,改善组合的风险收益特性。
(2)有效管理:利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,对投资组合的仓位进行
及时调整,提高投资组合的运作效率。
2、权证投资策略
本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把
握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
(四)资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券投资将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用
蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决
策。
九、业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%
十、风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
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十一、基金的投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
以下内容摘自本基金2020年第1季度报告,所列财务数据未经审计。
(一) 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 35,490,097.38 89.00
其中:股票 35,490,097.38 89.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,647,150.00 9.15
其中:债券 3,647,150.00 9.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 573,516.69 1.44
8 其他资产 163,563.60 0.41
9 合计 39,874,327.67 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,319,868.00 3.34
B 采矿业 1,004,790.00 2.54
C 制造业 18,927,004.72 47.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 839,278.00 2.12
E 建筑业 591,473.00 1.50
F 批发和零售业 645,059.26 1.63
G 交通运输、仓储和邮政业 1,276,548.00 3.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,126,547.00 2.85
J 金融业 8,278,855.06 20.94
K 房地产业 1,029,933.00 2.61
L 租赁和商务服务业 113,594.00 0.29
M 科学研究和技术服务业 9,471.34 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 134,343.00 0.34
Q 卫生和社会工作 193,333.00 0.49
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,490,097.38 89.78
注:以上行业分类以2020年3月31日的证监会行业分类标准为依据。
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,400 2,666,400.00 6.75
2 601318 中国平安 33,800 2,337,946.00 5.91
3 000858 五粮液 15,100 1,739,520.00 4.40
4 002475 立讯精密 35,900 1,369,944.00 3.47
5 002714 牧原股份 10,800 1,319,868.00 3.34
6 000876 新希望 35,900 1,128,337.00 2.85
7 601012 隆基股份 34,400 854,496.00 2.16
8 002415 海康威视 29,900 834,210.00 2.11
9 601628 中国人寿 29,200 769,128.00 1.95
10 002241 歌尔股份 39,100 641,631.00 1.62
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,647,150.00 9.23
其中:政策性金融债 3,647,150.00 9.23
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,647,150.00 9.23
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 36,200 3,647,150.00 9.23
注:本基金本报告期末仅持有以上债券。
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(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本报告期内,本基金未参与股指期货投资。
(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本报告期内,本基金未参与国债期货投资。
(十一)投资组合报告附注
1、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 79,200.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 84,363.56
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 163,563.60
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。
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十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2019年7月9日,基金合同生效以来(截至2020年3月31日)
的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
鹏扬元合量化股票A
阶 段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④
自基金合同生效之日-2019年12月31日 6.87% 0.58% 7.22% 0.72% -0.35% -0.14%
2020年1月1日-2020年3月31日 -9.51% 1.82% -8.73% 1.75% -0.78% 0.07%
自基金合同生效之日-2020年3月31日 -3.29% 1.14% -2.14% 1.16% -1.15% -0.02%
鹏扬元合量化股票C
阶 段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④
自基金合同生效之日-2019年12月31日 4.93% 0.58% 7.22% 0.72% -2.29% -0.14%
2020年1月1日-2020年3月31日 -9.69% 1.82% -8.73% 1.75% -0.96% 0.07%
自基金合同生效之日-2020年3月31日 -5.24% 1.14% -2.14% 1.16% -3.10% -0.02%
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
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4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、账户开户费用、账户维护费用;
10、因投资港股通标的股票而产生的合理费用;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财
务数据,自动在月初三个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财
务数据,自动在月初三个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.80%。
本基金C类基金份额销售服务费计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
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销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财
务数据,自动在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构,基金管理人
无需再出具资金划拨指令。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基
金销售机构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
(五)与基金销售有关的费用
1、申购费率
(1)本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,申购费率最高不超过1.50%,
且随申购金额的增加而递减,
对于A类基金份额,本基金通过对直销柜台申购的特定投资群体与除此之外的其
他投资者实施差别的申购费率。
特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定
的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企
业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出
现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门
认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类份额的特定投资群体申购费率如下表
所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.15%
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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
100万≤M<500万 0.07%
M≥500万 每笔1000元
其他投资者申购本基金A类份额的申购费率见下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 0.70%
M≥500万 每笔1000元
2、赎回费率
本基金A类,C类基金份额的赎回费率见下表。
A类基金份额 C类基金份额
持有期限(Y) 赎回费率 赎回费率
Y<7 日 1.50% 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.75% 0.50%
30 日≤Y<180 日 0.50% 0%
Y≥180 日 0%
注:对于A类基金份额持有人,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计
入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于90日的投资人收取的赎回费的75%计入基金
财产;对持续持有期不少于90日但少于180日的投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
赎回费用中扣除应归基金财产的部分后,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。费率或收费方
式如发生变更,基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的招募说明
书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、 更新了本基金基金经理。
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