基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020 年 4 月 29 日
银河沪深 300指数增强 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自 2019 年 8 月 29 日(基金合同生效日)起至 2019 年 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 61
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 62
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 65
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 67
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 68
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 68
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 68
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 71
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 75
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 75
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 75
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 76
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 76
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 76
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 银河沪深 300 指数增强
基金主代码 007275
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8月 29 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 100,303,392.58 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 银河沪深 300 指数增强 A 银河沪深 300 指数增强 C
下属分级基金的交易代码: 007275 007276
报告期末下属分级基金的份额总额 38,628,167.80 份 61,675,224.78 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强基金,在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上,
通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年
跟踪误差不超过 7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期
增值。
投资策略 本基金为指数增强基金,以沪深 300 指数为标的指数,基金股票投资方面将
主要采用指数增强量化投资策略,主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,包括
多因子量化选股、事件驱动等模型构建投资组合,同时结合风险模型严格控制
组合风险,力求实现超额收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+同期银行活存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
银河沪深 300 指数增强 A 银河沪深 300 指数增强 C
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下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 秦长建 郭明
联系电话 021-38568989 010-66105799
电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-0860 95588
传真 021-38568769 010-66105798
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 1568 号 15 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 1568 号 15 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 刘立达 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15
层
2、北京市西城区复兴门内大街 55 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)
上海市延安东路 222 号外滩中心 30
楼
注册登记机构 银河基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大
道 1568 号 15 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年 8月 29 日(基金合同生效日)-2019
年 12 月 31 日
银河沪深 300
指数增强 A
银河沪深 300 指数增强 C
本期已实现收益 2,323,389.25 2,384,387.57
本期利润 4,072,268.48 4,741,106.21
加权平均基金份额本期利润 0.0635 0.0856
本期加权平均净值利润率 6.20% 8.34%
本期基金份额净值增长率 8.29% 8.07%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年末
期末可供分配利润 1,405,054.17 2,110,834.20
期末可供分配基金份额利润 0.0364 0.0342
期末基金资产净值 41,830,254.16 66,651,468.32
期末基金份额净值 1.0829 1.0807
3.1.3 累计期末指标 2019 年末
基金份额累计净值增长率 8.29% 8.07%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4、基金合同生效日为 2019 年 8月 29 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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银河沪深 300 指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.71% 0.71% 7.03% 0.70% 1.68% 0.01%
自基金合同
生效起至今
8.29% 0.70% 7.35% 0.71% 0.94% -0.01%
银河沪深 300 指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.54% 0.71% 7.03% 0.70% 1.51% 0.01%
自基金合同
生效起至今
8.07% 0.70% 7.35% 0.71% 0.72% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:1、本基金合同于 2019 年 8月 9日生效。
2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定:本基金股票投资的比例不小于基金资产净值的 80%;现金的比例不小于基
金资产净值的 5%。截止 2019 年 12 月 31 日建仓期未满。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:1、本基金合同生效于 2019 年 8 月 29 日,至本报告期末未满五年。
2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注:无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金合同于 2019 年 8月 29 日生效,截至报告期末,未分配利润。
银河沪深 300指数增强 2019年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产
管理机构。
银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本 2亿元人民币,注册地中
国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天
然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公
司。
截至 2019 年 12 月 31 日, 公司管理的基金有:银河研究精选混合型证券投资基金、银河
银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添
利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资
基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长
混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、
银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券
投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资
基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证
券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐
股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证
券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投
资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、
银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河
君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置
混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投
资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利
灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量
化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型
证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型
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证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股
息指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券
型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券
投资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债
券型证券投资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型
证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券
投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、
银河天盈中短债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
楼华锋 基金经理
2019 年 8月
29 日
- 9
中共党员,硕士研究
生学历,9 年证券从
业经历,先后就职于
东方证券股份有限
公司研究所分析师、
光大证券股份有限
公司信用业务高级
经理、方正证券股份
有限公司研究所分
析师。2015 年 8 月
加入银河基金管理
有限公司,现任数量
与指数工作室负责
人、基金经理。2016
年 1 月起担任银河
定投宝中证腾讯济
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安价值 100A 股指数
型发起式证券投资
基金的基金经理,
2017 年 4月起担任
银河量化优选混合
型证券投资基金的
基金经理,2017 年
10 月起担任银河量
化价值混合型证券
投资基金的基金经
理,2017 年 12 月担
任银河量化稳进混
合型证券投资基金
的基金经理,2018
年 3 月起担任银河
中证沪港深高股息
指数型证券投资基
金(LOF)的基金经
理,2019 年 8月起
担任银河沪深 300
指数增强型发起式
证券投资基金的基
金经理,2019 年 10
月起担任银河和美
生活主题混合型证
券投资基金的基金
经理。
注:1、上表中任职日期为基金合同生效之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基
金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运
用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无
损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完
善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度,投资权限管理制度、投资
备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度,从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、
行为监控和分析评估等各个环节予以落实,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
在投资决策环节,公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ,所有投资组合经理在获取研究
成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库,不同投
资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行方面,本基金管理