东兴兴财短债债券型证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2020年第1号)
基金管理人:东兴证券股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零二零年一月二十一日
重要提示
东兴兴财短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年4月
9日经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】652号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资
者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,本
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环
境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风
险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与
预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、
银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部
分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资有风险,投资者在进
行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要
等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、
投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起
一年后开始执行。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
一、基金合同生效日期
2019年10月23日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:东兴证券股份有限公司
成立日期:2008年5月28日
注册地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层
法定代表人:魏庆华
组织形式:股份有限公司
联系人:陈智勇
联系电话:010-57307309
传真:010-57307388
注册资本:275796.0657万元人民币
股权结构:(截止2019年6月末)
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
1 中国东方资产管理股份有限公司 1,454,600,484 52.74
2 山东高速股份有限公司 119,989,367 4.35
3 中国证券金融股份有限公司 82,463,160 2.99
4 福建天宝矿业集团股份有限公司 57,478,200 2.08
5 上海工业投资(集团)有限公司 48,100,000 1.74
(二)主要人员情况
1、董事会成员
魏庆华先生,1964年10月出生,博士研究生学历,高级经济师,中国国籍,
无境外永久居留权。曾就职于福建清流县外贸局;曾任清流县人民银行股长、副
行长;三明市人民银行办公室副主任(主持工作);闽发证券三明支公司总经理、
闽发证券副总裁、总裁,东兴证券副总经理,总经理、财务负责人,东兴期货董
事长,东兴资本董事长,东兴投资董事长。现任东兴证券董事长。
张涛先生,1972年8月出生,博士研究生学历,正高级经济师,中国国籍,
无境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、
福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理(主持)、深圳总部副总
经理(主持)兼深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理、董事会办公
室主任、副总裁,华泰期货有限公司董事长,钟山有限公司董事、副总裁,钟山
金融控股有限公司董事长。现任东兴证券董事、总经理、财务负责人,东兴投资
董事长。
谭世豪先生,1964年1月出生,硕士研究生,高级经济师,中国国籍,无
境外永久居留权。曾任中国银行国际业务部科员、主任科员、副处长、处长;中
国东方股权及投行部经理、助理总经理,资产经营部助理总经理、副总经理;深
圳外贸集团董事长,监事长;邦信资产管理有限公司副总经理兼深圳分公司副总
经理;中国东方人力资源部副总经理;东兴证券副董事长。现任东兴证券董事、
副总经理,东兴香港董事会主席。
江月明先生,1971年8月出生,硕士研究生学历,持有中国律师执业资格
证书,中国国籍,无境外永久居留权。2001年7月至2016年8月历任中国东方
经营处置审查办公室职员、高级主任,总裁办公室经理、高级经理、助理总经理,
风险管理部助理总经理、副总经理,董事会办公室(引战上市办公室)副总经理
(主持工作);现任中国东方董事会办公室(上市办公室)总经理,兼任东富(天
津)股权投资基金管理有限公司董事、东方邦信创业投资有限公司董事。2017
年3月至今任东兴证券董事。
曾涛先生,1972年12月出生。大学本科学历。曾就职于中国银行股份有限
公司海南省分行,中国东方资产管理股份有限公司海口办事处。曾任中国东方资
产管理股份有限公司(以下简称―中国东方‖)人力资源部高级经理、总经理助
理、副总经理,机构管理部副总经理主持工作,中华联合保险集团股份有限公司
副总经理、合规负责人、纪委书记。2017年6月至今任中国东方办公室总经理,
兼任大连银行股份有限公司董事。2019年3月起任东兴证券董事。
董裕平先生,1969年10月出生,博士研究生学历,研究员(中国社科院)、
博士生导师、博士后合作导师,哈佛大学经济系访问学者。曾任国家开发银行政
策研究室科级行员、经济师,稽核评价局稽核一处副处长、综合处副处长、正处
级行员、高级经济师;中国社会科学院金融研究所副研究员、研究员、公司金融
研究室主任、法与金融研究室主任、所纪委委员、所长助理,兼任中国社会科学
院投融资研究中心主任;中国东方战略发展规划部副总经理。2018年11月至今
任中国东方战略发展规划部(研究院)副总经理(主持工作),2018年12月至
今兼任东方邦信融通控股股份有限公司董事。2019年3月起任东兴证券董事。
屠旋旋先生,1973年8月出生,大学本科,经济师,中国国籍,无境外永
久居留权。曾就职于中国银行上海市分行、东方资产上海办事处,上海大盛资产
有限公司;曾任上海国盛(集团)有限公司资产管理中心副主任、上海国盛集团
资产有限公司经营部总经理、总裁助理、副总裁;现任上海国盛(集团)有限公
司资本运营部副总经理(主持工作),上海正浩资产管理有限公司董事长,上海
经济年鉴社总经理,海通证券股份有限公司董事。2007年8月至今任东兴证券
董事。
王云泉先生,1969年3月出生,硕士研究生,高级经济师、会计师,中国
国籍,无境外永久居留权。曾就职于山东省交通厅人事处、山东省交通开发投资
公司办公室、山东基建股份有限公司。历任山东高速股份有限公司总经理助理、
副总经理、董事会秘书、总法律顾问、董事,山东高速投资控股有限公司总经理。
现任山东高速地产集团有限公司董事长,2018年6月至今任东兴证券董事。
郑振龙先生,1966年3月出生,博士研究生,厦门大学管理学院教授,中
国国籍,无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、
金融系副主任(主持工作)。现任厦门大学闽江学者特聘教授、国务院学位委员
会学科评议组成员,享受国务院政府特殊津贴,兼任华安证券独立董事,厦门国
际银行股份有限公司独立董事、福建华通银行独立董事。2017年3月至今任东
兴证券独立董事。
张伟先生,1977年4月出生,博士研究生,具有FRM(金融风险管理师)
资格,中国国籍,无境外永久居留权。2001年8月至2012年2月,历任中国人
民银行研究生部教研部研究实习员、副主任兼助理研究员;中国人民银行研究生
部行政部副主任兼副研究员。2012年3月至今任清华大学五道口金融学院校友
办主任兼副研究员。主要从事宏观经济、货币政策、汇率体制、股票投资、外汇
投资、金融稳定机制、金融危机预警机制等方面研究。2017年3月起任东兴证
券独立董事。
宫肃康先生,1965年3月出生,硕士研究生学历,注册会计师,中国国籍,
无境外永久居留权。曾任中央财政金融学院税务系教师、北京市新技术产业开发
试验区财政审计所专管员、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。现任北京
天平会计师事务所有限责任公司执行董事总经理、北京天平健税务师事务所执行
董事总经理。2017年12月至今任东兴证券独立董事。
孙广亮先生,1963年7月出生,硕士研究生学历,律师,中国国籍,无境
外永久居留权。曾任中国法律事务中心律师、众鑫律师事务所律师,现任北京市
华堂律师事务所合伙人律师、主任,大商股份有限公司独立董事、大恒新纪元科
技股份有限公司独立董事。2017年12月至今任东兴证券独立董事。
2、监事会成员
秦斌先生,1968年4月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居
留权。曾任江苏广播电视大学团总支副书记;中国银行总行海外行管理部科员、
主任科员;中国东方股权部业务三部助理经理、股权及投行业务部副总经理、市
场开发部业务发展部副总经理、总裁办公室综合信息处副经理(主持工作)、总
裁办公室助理总经理、党委办公室和总裁办公室副主任、副总经理、党委办公室
和研发中心副主任、副总经理(主持工作)、研发中心总经理、战略发展规划部
总经理。2016年1月至2019年1月任东兴证券董事。现任东兴证券监事、监事
会主席。
叶淑玉女士,1957年5月出生,物理学学士、中欧EMBA,高级工程师、
会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任福州无线电七厂质检科副科长兼厂
团总支书记;福州电子工业局团委委员;福州智达电脑品管部副经理;福建新世
纪电脑集团有限公司副总裁;实达电脑集团人力资源处处长、监事;实达电脑与
美国Compaq合资公司副总经理;上海外高桥房地产有限公司副总经理。现任福
建东煌投资集团股份有限公司董事、董事长助理兼董事会秘书,福建天宝矿业集
团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2017年3月至今任东兴证券监事。
罗小平先生,1960年5月出生,硕士研究生,高级经济师,中国国籍,无
境外永久居留权。曾任华夏证券股份有限公司投行部副总经理、并购部和证券营
业部总经理、中华企业咨询有限公司执行总裁;中国诚通控股集团有限公司战略
发展中心总监。现任中国诚通控股集团有限公司专职派出董事、中国物流有限公
司董事、中国诚通香港有限公司董事。2011年11月至今任东兴证券监事。
郝洁女士,1971年4月出生,硕士研究生,中国国籍,无境外永久居留权。
曾任信达资产管理公司财务部会计,宏源证券财务部总经理助理、副总经理,现
任东兴证券财务部总经理,兼任东兴投资董事、东兴期货董事。2017年3月至
今任东兴证券职工监事,东兴证券(香港)金融控股有限公司董事。
杜彬先生,1973年2月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
曾任中国人民银行条法司综合处科员;中国民族国际信托投资公司国际业务部副
经理、资产管理部总经理,民族证券法律及合规政策部经理,合规部副总经理、
总经理,合规部兼风险管理部总经理,合规风控部总经理;现任东兴证券合规法
律部总经理、东兴投资董事、东兴期货监事、东兴资本监事、上海东策盛资产管
理有限公司监事。2014年8月至今任东兴证券职工监事。
3、总经理及其他高级管理人员
魏庆华、张涛先生和谭世豪先生,简历请参见上述关于董事的介绍
许学礼先生,1963年12月出生,博士研究生学历,高级经济师,中国国籍,
无境外永久居留权。曾任财政部财政科学研究所助理研究员;中国南山开发公司
上市小组成员;深圳证券交易所高级研究员;广州尊荣集团副总经理;深圳汉君
雄投资公司副总经理;亚洲控股有限公司总裁助理;大通证券股份有限公司副总
经理;东兴证券首席风险官,东兴资本董事。现任东兴证券副总经理、合规总监、
首席风险官,东兴香港董事。
银国宏先生,1974年3月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久
居留权。曾任中国教育科技信托投资公司证券营业部研究咨询部经理;中信建投
证券研究所所长助理;东兴证券研究所总经理,公司助理总经理兼研究所总经理、
机构业务部总经理、资产管理业务总部总经理、基金业务部总经理。现任东兴证
券副总经理、衍生品部总经理,东兴期货董事长,上海伴兴实业发展有限公司董
事长。
张军先生,1975年5月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居
留权。曾任北京市园林局香山公园科员;中诚信托投资有限责任公司信托经理;
证监会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长;东兴证券首席风险官。现
任东兴证券副总经理,东兴香港董事。
刘亮先生,1974年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处。曾任福建省
证券监督管理委员会科员,中国证监会福建监管局科员、副主任科员、主任科员、
党办副主任、稽查处副处长、纪委委员、党办副主任(主持)、党办主任;东兴
证券助理总经理、总经理办公室总经理、场外市场业务总部总经理、新疆分公司
总经理、深圳分公司总经理、东兴证券董事会秘书,董事会办公室总经理。现任
东兴证券副总经理、首席信息官,福建分公司总经理。
陈海先生,1970年12月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
曾任闽发证券深圳营业部会计主管、福州五一中路营业部分析师、信息研究中心
股评部经理、福州北环东路营业部助理总经理;东兴证券福州北环东路营业部助
理总经理、副总经理、营销总监,福州五一中路营业部江厝服务部负责人、福州
江厝营业部总经理、福建分公司副总经理,公司助理总经理兼任资产管理业务总
部业务一部总经理、公司助理总经理兼任资产管理业务总部总经理。现任东兴证
券副总经理,东兴香港董事,东兴证券(香港)有限公司董事会主席。
张锋先生,1973年12月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居
留权。曾任中国银行总行营业部出口处职员;中国东方股权部、实业部、评估部
助理经理、副经理;东兴证券北京北四环中路证券营业部总经理、企业融资部总
经理、财富管理部总经理。现任东兴证券董事会秘书,公司助理总经理,协同发
展部总经理。
4、合规总监
许学礼先生,简历请参见上述关于总经理及其他高级管理人员的介绍。
5、本基金基金经理
张琳娜女士,金融学硕士毕业,11年证券基金行业从业经历。2007年4月
至2012年2月任益民基金集中交易部交易员、副总经理,2012年3月至2018
年1月任英大基金交易管理部副总经理,固定收益部总经理、基金经理,2018
年1月12日加入东兴证券。现任东兴安盈宝货币市场基金基金经理、东兴兴利
债券型证券投资基金基金经理、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东
兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金基
金经理。
6、基金业务投资决策委员会成员
银国宏先生,简历请参见上述关于经营管理层人员的介绍
王青女士,现任基金业务部总经理。
孙继青先生,现任基金业务部基金经理。
张琳娜女士,现任基金业务部基金经理。
张旭先生,现任基金业务部投资总监。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。、
三、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制
商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并
于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),
是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,
9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,
共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日,本集团总资产73059.25亿元人民币,
高级法下资本充足率15.44%,权重法下资本充足率12.86%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同
意,更名为资产托管部,下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽
核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,
现有员工87人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4
月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有
证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合
格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业
年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您
的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上
托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基
金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外
银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构
的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最
佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银
行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产
管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017
中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行
家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有
限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据
平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及
中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺
公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银
行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最
佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中
国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托
管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。
(二)主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事
长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。
招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源
运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、
招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾
任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限
公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行
董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至
2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分
行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长
沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行
长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司
金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监
兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副
行长。
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高
级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国
农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至
今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首
家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管
专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领
域具有深入的研究和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基
金。
(四) 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行
机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的
安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控
制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不
断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险
预防和控制;
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原
则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队
和岗位。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风
险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控
优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价
部门独立于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部
控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能
够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、
法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包
括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务
事项和高风险领域。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分
配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产
品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系
列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与
会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有
效地控制业务运作过程中的风险。
(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严
格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,
所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客
户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经
理室成员审批,并做好调用登记。
(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗
双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和
办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,
对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安
全。
(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效
的进行人力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监
督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管
理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。
四、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据情况变
更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
1、直销机构
(1)东兴证券股份有限公司直销中心
a、东兴证券股份有限公司网上直销系统
交易系统网址:https://tradefund.dxzq.net/etrading/
b、东兴证券股份有限公司直销柜台
办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
联系人:陈智勇
直销中心电话:010-57307309
传真:010-57307388
公司网站:http://www.dxzq.net
(2)东兴证券股份有限公司分支机构
住所:北京西城区金融大街5号新盛大厦B 座6层
办公地址:北京西城区金融大街5号新盛大厦B 座6层
法人代表:魏庆华
联系人:田丰舞
传真:010-57307388
2、代销机构
基金管理人委托的代销机构,代销机构具体信息见基金份额发售公告。
(二)登记机构
名称:东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5 号(新盛大厦)B 座12、15 层
法定代表人:魏庆华
办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
联系人:王广辉
电话:010-57307359
传真:010-57307366
(三)律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
负责人:朱小辉
电话:010-57763888
传真:010-57763777
经办律师:吴冠雄、李晗
(四)会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼8
层10室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼8
层10室
执行事务合伙人:崔劲
联系电话:010-85207108
传真:010-85181218
经办注册会计师:李燕、王亚坤
五、基金名称和基金类型
(一)本基金名称:东兴兴财短债债券型证券投资基金
(二)本基金类型:债券型证券投资基金
本基金运作方式:契约型开放式
本基金存续期:不定期
六、基金的投资目标和投资方向
(一)投资目标
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债券,力争获得长期
稳定的投资收益。
(二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、
银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部
分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金及到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金
类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资
产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律从法规的规定或在履行
适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
七、基金的投资策略
1、久期配置策略
本基金主要投资短期债券,控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究
国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测
未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金的组合久期。
2、期限结构配置
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预
测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种
的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
3、类属配置策略
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场
风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投
资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利
差变化所带来的投资收益。
4、个券精选策略
本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特
性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发
掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控
制组合整体的违约风险水平。
5、息差策略
本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆
息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比
较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。
6、银行存款、同业存单投资策略
本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调
整资产配置策略。当银行存款、同业存单具有较高投资价值时,本基金可适当提
高银行存款、同业存单投资比例。
7、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研
究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期
稳定收益。
8、今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基
金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率
本基金为债券型证券投资基金,本基金主要投资于剩余期限或回售期限不超
过 397 天(含)的债券资产,所以本基金选取中债综合财富(1 年以下)指数
收益率作为业绩比较基准,符合本基金的风险收益特征。中债综合财富(1 年以
下)指数综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的短期债券指数,对短
期债券价格变动趋势有很强的代表性,能较好的反映本基金的投资策略,较为科
学、合理的评价本基金的业绩表现。
如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布、市场中
有更科学客观的业绩比较基准、外部投资环境或法律法规发生变化等情形发生,
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,本基金的管理人可以在与托管人协商
一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告。
九、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与
预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的证券账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.28%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休
日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.3%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,由基金管理人支付给销售机构。
若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日
支付。
上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十一、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、
《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进
行了更新,主要内容如下:
(一)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合
同更新“重要提示”、“绪言”、“释义”等章节中《信息披露办法》的名称、
新增有关产品资料概要的释义与相关内容。
(二)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同
更新“基金的信息披露”章节。
(三)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同
更新全文中有关信息披露文件备案的描述。
(四)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同
和托管协议,更新“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”的相
关内容。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载
的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东兴证券股份有限公司网站
http://www.dxzq.net。
东兴证券证券股份有限公司
2020年1月21日