浦银安盛基金管理有限公司
2020年第1号
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二〇年六月
重要提示
本基金的募集申请已于2019年4月2日经中国证监会证监许可〔2019〕609号
文准予注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金
的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价
格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份
额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,以及本基金的特定风险等。
本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现
违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券
价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受资产支持证券市场规模及交易活跃程
度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,
存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。
本基金可投资于股指期货,股指期货作为金融衍生品,具备一些特有的风险点。
投资股指期货所面临的主要风险有基差风险、盯市结算风险和交易对手风险等。
本基金为浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)
的ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标
的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金为被动式投资的股票型基金,
其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息
披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承
受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原
则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本次更新主要涉及本基金基金经理及董事变更,根据法规要求,本基金管理人
对招募说明书相应内容(“第三部分基金管理人”中“二、主要人员情况”)进行了
更新,相关信息更新截止日为2020 年6月5日,具体变更日期以相关公告为准。
除非另有说明,招募说明书其他所载内容本次未进行更新。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
目 录
一、基金管理人 ........................................................................................ 5
二、基金托管人 ...................................................................................... 11
三、相关服务机构 .................................................................................. 13
四、基金的名称 ...................................................................................... 15
五、基金的类型 ...................................................................................... 15
六、基金的投资目标 .............................................................................. 15
七、基金的投资方向 .............................................................................. 15
八、基金的投资策略 .............................................................................. 16
九、业绩比较基准 .................................................................................. 18
十、风险收益特征 .................................................................................. 18
十一、基金费用概览 .............................................................................. 18
十二、对招募说明书更新部分的说明 ..................................................... 21
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:谢伟
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207号
注册资本:人民币191,000万元
股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股权;法国安盛投资
管理有限公司持有39%的股权;上海国盛集团资产有限公司持有10%的股权。
电话:(021)23212888
传真:(021)23212800
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
网址:www.py-axa.com
联系人:徐薇
(二)主要人员情况
1、董事会成员
谢伟先生,董事长,硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行
金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;
上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部
副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州
分行党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,上海浦东发展银行金
融市场业务总监兼金融市场部总经理、资产管理部总经理。现任上海浦东发展银
行党委委员、副行长、董事会秘书,兼任金融市场业务总监。自2017年3月起
兼任本公司董事,自2017年4月起兼任本公司董事长。
Bruno Guilloton先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学
院。于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至
2002年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森
堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公
司内部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛
投资管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司亚太
区董事。现另兼任Foch Saint Cloud Versailles Sci及Fuji Oak Hills公司
董事。自2009年3月起兼任本公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投资管
理(上海)有限公司董事长。
廖正旭先生,董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999
年加盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本
公司CIO。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投
资管理公司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事。2013年12
月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年
12月起兼任安盛投资管理(上海)有限公司总经理(法定代表人)。
刘显峰先生,董事,硕士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行北京市分
行办公室副主任、副主任(主持工作)、主任兼党办主任,北京分行王府井支行
党委书记、行长;上海浦东发展银行北京分行党委委员、纪委书记、副行长,上
海浦东发展银行信用卡中心党委副书记(主持工作)、副总经理(主持工作),信
用卡中心党委书记、总经理,总行零售业务总监兼零售业务管理部总经理、信用
卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监兼信用卡中心党
委书记、总经理。自2017年3月起兼任本公司董事。
陈颖先生,董事,复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994年7月参
加工作。1994年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资
产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海
盛融投资有限公司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总
经理、执行总经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职
于上海国盛集团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执
行董事、总裁。2018年3月起兼任本公司董事。
蔡涛先生,董事,上海财经大学会计学专业硕士研究生、经济师、注册会计
师。1998年3月参加工作进入浦发银行,历任浦发银行空港支行计划信贷科负
责人,上海地区总部公司金融部副科长、科长、见习总经理,陆家嘴支行市场部
经理、行长助理,上海地区总部办公室主任助理,上海分行公司银行业务管理部
总经理、资金财务部总经理,总行财务部总经理助理、总行资产负债管理部副总
经理、总行资产管理部副总经理(主持工作),现任总行资产管理部总经理、总
行金融市场业务工作党委委员。2019年9月起,兼任浦银安盛基金管理有限公
司董事。
郁蓓华女士,董事,总经理,复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,
在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行
上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,
招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理。自2013
年3月起兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司
——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛
资产管理有限公司执行董事。
王家祥女士,独立董事。1980年至1985年担任上海侨办华建公司投资项目
部项目经理,1985年至1989年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经
理,1989年至1991年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理,1991年至
2000年担任正信银行有限公司(原正大财务有限公司)总裁助理,2000年至2002
年担任上海实业药业有限公司总经理助理,2002年至2006年担任上海实业集团
有限公司顾问。自2011年3月起担任本公司独立董事。
韩启蒙先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律
师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担
任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事
务所全球合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013
年2月起兼任本公司独立董事。
霍佳震先生,独立董事,同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作,
历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,同济大学研究生院培养处处
长、副院长、同济大学经济与管理学院院长,现任同济大学经济与管理学院教师、
BOSCH讲席教授。自2014年4月起兼任本公司独立董事。
董叶顺先生,独立董事。中欧国际工商学院EMBA,上海机械学院机械工程
学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有7年投资行业
经历,曾任IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成
员,上海联和投资有限公司副总经理,上海联创创业投资有限公司、宏力半导体
制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。
董叶顺先生有着汽车、电子产业近20多年的管理经验,曾任上海申雅密封件系
统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。自2014年4月起兼任本公司独立董事。
2、监事会成员
檀静女士,监事长,澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生,
加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年4月至2014年6月就职
于上海盛融投资有限公司,曾先后担任人力资源部副总经理,监事。2011年1
月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自2015年3
月起兼任本公司监事长。
Simon Lopez先生,澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、
文学学士。2003年8月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任固定收益产品
专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛投资
管理有限公司亚太区首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券
有限公司研究所担任金融工程研究员2年;2003年至2007年10月在银河基金
管理有限公司工作4年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10
月加入浦银安盛基金管理有限公司,任本公司指数及量化投资部总监,并于2010
年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3
月兼任本公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指
数证券投资基金基金经理。2017年4月起,兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本
面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,兼任浦银安盛量化
多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,兼任浦银安盛
中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起,兼
任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安
盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年3月起
兼任本公司职工监事。
朱敏奕女士,本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公
司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市
场策划经理,现任本公司市场部总监。自2013年3月起,兼任本公司职工监事。
3、公司总经理及其他高级管理人员
郁蓓华女士,复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海
分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部
总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡
中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。自2013年3月起,
兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理
有限公司执行董事。
喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国
人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部
高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理;光大保德信基金管
理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起,担任本公
司督察长。
李宏宇先生,西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、
道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基
金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司,历任公司产品开发部总监、市
场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起,担任本公司副总经理
兼首席市场营销官。
汪献华先生,上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院
经济管理系教师;大通证券资产管理部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中
心高级副理;上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人
寿有限公司投资部总经理;上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5
月30日起,担任本公司副总经理。2019年2月至2020年3月,兼任本公司固
定收益投资部总监。
4、本基金基金经理
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券
有限公司研究所担任金融工程研究员2年;2003年至2007年10月在银河基金
管理有限公司工作4年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10
月加入浦银安盛基金管理有限公司,任本公司指数及量化投资部总监,并于2010
年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3
月兼任本公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指
数证券投资基金基金经理。2017年4月起,兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本
面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,兼任浦银安盛量化
多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,兼任浦银安盛
中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起,兼
任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安
盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
高钢杰先生,中国科学院天体物理博士。2010 年 10 月至 2014 年 3月在
上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014 年 3 月
至 2018 年 10 月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、
代客交易经理。2018 年 10 月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与 ETF 业务
筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式
指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
(1)权益投资决策委员会
郁蓓华女士,本公司总经理,董事,全资子公司上海浦银安盛资产管理有限
公司执行董事。
李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生,本公司副总经理。
吴勇先生,本公司投资总监兼权益投资部总监,基金经理。
蒋建伟先生,本公司权益投资部副总监,基金经理。
陈士俊先生,本公司指数与量化投资部总监,基金经理,本公司职工监事。
蒋佳良先生,本公司研究部副总监,基金经理。
督察长、FOF业务部负责人、风险管理部负责人、集中交易部负责人、权益
投资基金经理和基金经理助理列席权益投资决策委员会会议。
(2)固定收益投资决策委员会
郁蓓华女士,本公司总经理,董事,全资子公司上海浦银安盛资产管理有限
公司执行董事。
李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生,本公司副总经理。
李羿先生,本公司固定收益投资部副总监。
涂妍妍女士,本公司信用研究部副总监。
督察长、风险管理部负责人、集中交易部负责人、相关交易人员及投资人员
列席固定收益投资决策委员会会议。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人/负责人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的
发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全
国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银
行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续
五年跻身全球银行20强;根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司
排行榜,交通银行营业收入位列第150位,较上年提升18位。
截至2019年9月30日,交通银行资产总额为人民币99,328.79亿元。2019
年1-9月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币601.47亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有
多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职
业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。
任先生2018年8月起任交通银行副董事长、执行董事、行长;2016年12
月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年
6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼
任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国
银行副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、
风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;
1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、
岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生
1988年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任交通银行资产托管业务中心总裁;2007年12月至
2015年8月,历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理,交通银行资产
托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任交通银行乌鲁木齐分
行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士
1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经
学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年9月30日,交通银行托管证券投资基金436只。此外,交通银
行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行
理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、QDIE资金、全国社保基金、
养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII
证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:(021)23212899
传真:(021)23212890
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
联系人:徐薇
网址:www.py-axa.com
(2)电子直销
浦银安盛基金管理有限公司电子直销
交易网站:www.py-axa.com
微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E)
客户端:“浦银安盛基金”APP
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
2、代销机构
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等
的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行信息披露义务。
(二)登记机构
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:上海市淮海中路381号38楼
法定代表人:谢伟
联系人:孙赵辉
电话:(021)23212909
传真:(021)23212980
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称: 国浩律师(上海)事务所
办公地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层
负责人:李强
电话: 021-52341668
传真: 021-52341670
联系人:周蕾
经办律师:宣伟华、周蕾
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
联系人:张振波
经办注册会计师:张振波、罗佳
(五)其他服务机构及委托办理业务的有关情况
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构
成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在
公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负
责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系
统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系
统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专
业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要
进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是
系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但
与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支
持。除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统
开发、维护事项。
另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构
代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
四、基金的名称
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
股票型基金(ETF联接基金)
六、基金的投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实
现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证等及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投
资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。
在正常市场情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(一)资产配置策略
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标
ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、权证、股
指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中
国证监会的相关规定。
(二)目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的方式如下:
(1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以组合证券进行申购赎回或
者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。
(2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金
份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应
的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。
(三)成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标
ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按
照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无
法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替
代。
(四)债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较
好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。
本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,
结合债券定价技术,进行个券选择。
(五)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动
性好、交易活跃的期货合约,并根据对股票市场和期货市场运行趋势的研判,以
及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套
期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。利用股指期货的
杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指
数的目的。
(六)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利
于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的
投资目标。
(七)资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险
和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿
还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估
值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持
证券投资的风险,以获取较高的投资收益。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活
期存款利率(税后)×5%
由于本基金主要投资于目标ETF基金份额,为被动投资指数基金,跟踪标
的为中证高股息精选指数,因此本基金采用上述业绩比较基准。
如果中证高股息精选指数被停止编制或发布,或由其他指数替代(单纯更名
除外),或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的
指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可
以依据审慎原则,在充分考虑基金份额持有人利益的前提下,更换本基金的标的
指数、业绩比较基准,基金管理人应与基金托管人协商一致,并在履行法定程序
后,报中国证监会备案并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标
的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
本基金为被动式投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券型基金、混合型基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金费用概览
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
(4)除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费
和仲裁费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)账户开户费用和账户维护费;
(10)基金投资目标ETF的相关费用(包括但不限于目标ETF的交易费用、
申赎费用等);
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。基金管理人的管理费;
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按
前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为
负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分基金资
产后的余额(若为负数,则E取0)
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基
金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不
符,及时联系基金托管人协商解决。
(2)基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按
前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为
负数,则取0)的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分基金资
产后的余额(若为负数,则取0)
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基
金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系
基金托管人协商解决。
(3)C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一
日C类基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基
金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方
式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金管
理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自
动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商
解决。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、C类基金份额销售服务费率等相关费率。
调整基金管理费率、基金托管费率或调高C类基金份额类别的销售服务费率
等费率,需召开基金份额持有人大会审议;调低C类基金份额类别的销售服务费
率,无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十二、对招募说明书更新部分的说明
主要更新的内容如下:
(一) 更新了“重要提示”中相关内容。
(二) 更新了“第三部分 基金管理人”中相关内容。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇二〇年六月九日