基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 01日
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .....................................................................................................14
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................14
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................................18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................19
§5 托管人报告 .............................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................19
§6 审计报告 .................................................................................................................................................20
6.1 审计报告基本信息 .........................................................................................................................20
6.2 审计报告的基本内容 .....................................................................................................................20
§7 年度财务报表 .........................................................................................................................................22
7.1 资产负债表 .....................................................................................................................................22
7.2 利润表 .............................................................................................................................................24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................26
7.4 报表附注 .........................................................................................................................................28
§8 投资组合报告 ..........................................................................................................................................64
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................64
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................65
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................65
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................65
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................66
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................67
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................67
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................67
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................67
8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................68
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................69
9.2 期末上市基金前十名持有人 .........................................................................................................70
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................70
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................71
§10 开放式基金份额变动 ...........................................................................................................................71
§11 重大事件揭示 .......................................................................................................................................72
11.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................72
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................72
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................72
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................73
11.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................73
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................79
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................79
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................80
§13 备查文件目录 .......................................................................................................................................80
13.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................80
13.2 存放地点 .......................................................................................................................................80
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................................80
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧增强回报债券(LOF)
基金主代码 166008
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2010年12月02日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,298,210,389.18份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-02-18
下属分级基金的基金简称
中欧增强回
报债券(LOF)
A
中欧增强回
报债券(LOF)
E
中欧增强回
报债券(LOF)
C
下属分级基金场内简称 中欧强债 - -
下属分级基金的交易代码 166008 001889 007446
报告期末下属分级基金的份额总额
7,077,323,5
49.39份
147,910,820
.66份
72,976,019.
13份
注:自2019年5月20日起,本基金在现有份额的基础上增加C类基金份额,原有A、E份额
保持不变。
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的
当期收益和长期回报。
投资策略
本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金
在记分卡体系中设定影响债券市场前景的相关方面,
包括宏观经济趋势、利率走势、债券市场收益率、市
场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行
评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、
负面、非常负面等并有量化评分相对应。
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本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资
产配置加总评分并据此调整固定收益类资产投资比例。
业绩比较基准
中国债券总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较
低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
姓名 黎忆海 戴辉
联系电话 021-68609600 010-65169958
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 4008308003
传真 021-33830351 010-65169555
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
广州市越秀区东风东路713号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区菜市口大街1号
院2号楼信托大厦
邮政编码 200120 100053
法定代表人 窦玉明 王滨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
北京市东城区东长安街1号东方广场
安永大楼17层01-12室
注册登记机构
A类份额:中国证券登记结算
有限责任公司;C、 E类份额:
中欧基金管理有限公司
A类份额:北京市西城区太平桥大街17
号; C、E类份额:中国(上海)自由
贸易试验区陆家嘴环路333号五层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2019年 2018年 2017年
3.1.
1 期
间数
据和
指标
中欧
增强
回报
债券
(LOF)
A
中欧
增强
回报
债券
(LOF)
E
中欧
增强
回报
债券
(LOF)
C
中欧
增强
回报
债券
(LOF)
A
中欧
增强
回报
债券
(LOF)
E
中欧
增强
回报
债券
(LOF)
C
中欧
增强
回报
债券
(LOF)
A
中欧
增强
回报
债券
(LOF)
E
中欧
增强
回报
债券
(LOF)
C
本期
已实
现收
益
217,3
08,70
6.00
3,339
,954.
92
435,1
65.52
46,86
8,756
.00
303,4
94.25
-
7,097
,907.
65
-16,0
17.20
-
本期
利润
218,7
65,62
3.23
2,928
,466.
00
390,8
38.95
66,47
7,762
.83
405,8
66.18
-
15,17
4,729
.51
58,60
7.11
-
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.048
8
0.042
9
0.022
9
0.078
4
0.095
9
-
0.027
1
0.019
4
-
本期
加权
平均
净值
4.52% 3.99% 2.13% 7.40% 9.05% - 2.65% 1.91% -
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利润
率
本期
基金
份额
净值
增长
率
5.49% 5.58% 2.38% 7.54% 7.62% - 2.56% 2.61% -
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末
可供
分配
利润
137,2
92,62
1.46
2,888
,327.
93
1,312
,487.
41
28,78
2,778
.75
241,8
23.29
-
8,618
,409.
41
15,75
5.84
-
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.019
4
0.019
5
0.018
0
0.021
6
0.022
3
-
0.015
9
0.016
3
-
期末
基金
资产
净值
7,658
,568,
067.4
4
159,3
46,48
1.35
78,87
0,835
.94
1,438
,418,
789.9
2
11,62
9,139
.66
-
564,1
72,97
2.82
999,7
77.07
-
期末
基金
份额
净值
1.082
1
1.077
3
1.080
8
1.077
1
1.072
8
-
1.039
4
1.035
1
-
3.1.
3 累
计期
2019年末 2018年末 2017年末
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末指
标
基金
份额
累计
净值
增长
率
71.44
%
23.05
%
2.38%
62.52
%
16.55
%
-
51.13
%
8.29% -
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金于2019年5月20日增加C类份额,增加份额当期的财务数据和指标以实际存续
期为准,下同。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧增强回报债券(LOF)A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.90% 0.02% 0.85% 0.08% 0.05% -0.06%
过去六个月 2.17% 0.03% 1.47% 0.08% 0.70% -0.05%
过去一年 5.49% 0.04% 1.10% 0.09% 4.39% -0.05%
过去三年 16.34% 0.05% 2.76% 0.10% 13.58% -0.05%
过去五年 33.06% 0.12% 5.46% 0.11% 27.60% 0.01%
自基金合同
生效起至今
71.44% 0.14% 9.60% 0.11% 61.84% 0.03%
中欧增强回报债券(LOF)E
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.91% 0.02% 0.85% 0.08% 0.06% -0.06%
过去六个月 2.17% 0.03% 1.47% 0.08% 0.70% -0.05%
过去一年 5.58% 0.04% 1.10% 0.09% 4.48% -0.05%
过去三年 16.59% 0.05% 2.76% 0.10% 13.83% -0.05%
自基金份额
运作日至今
23.05% 0.07% 3.00% 0.11% 20.05% -0.04%
中欧增强回报债券(LOF)C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.81% 0.02% 0.85% 0.08% -0.04% -0.06%
过去六个月 1.99% 0.02% 1.47% 0.08% 0.52% -0.06%
自基金份额
运作日至今
2.38% 0.03% 1.96% 0.08% 0.42% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
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注:本基金于 2015年 10月 8日新增 E份额,图示日期为 2015年 10月 12日至 2019年 12
月 31日。
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
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注:本基金于 2019年 5月 20日新增 C份额,图示日期为 2019年 5月 21日至 2019年 12
月 31日。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
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注:2015年 10月 8日本基金新增 E类份额,2015年度数据为 2015年 10月 12日至 2015
年 12月 31日数据。
注:2019年 5月 20日本基金新增 C份额,2019年度数据为 2019年 5月 21日至 2019年 12
月 31日数据。
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
中欧增强回报债券(LOF)A
单位:人民币元
年度
每10份
基金份
额分红
数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019年 0.527 108,418,136.53 95,495,241.10 203,913,377.63 -
2018年 0.391 16,598,290.83 21,361,632.10 37,959,922.93 -
合计 0.918 125,016,427.36 116,856,873.20 241,873,300.56 -
中欧增强回报债券(LOF)E
单位:人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2019年 0.539 1,767,032.83 1,310,486.59 3,077,519.42 -
2018年 0.396 304,373.70 46,366.60 350,740.30 -
合计 0.935 2,071,406.53 1,356,853.19 3,428,259.72 -
中欧增强回报债券(LOF)C
单位:人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2019年 0.240 117,129.44 47,917.56 165,047.00 -
合计 0.240 117,129.44 47,917.56 165,047.00 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任
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公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至2019年12月31日,本基金管理人共管理72只开放式基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理(助理)
期限
姓名 职务