泰达宏利永利债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证监会2019年6月18日证监许可[2019]1080号文注册募集,
基金合同于2019年9月4日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险。投资本基金可能遇到的风险包括:与投资债券、资产支持证券等特定投资
标的相关的特定风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的
非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的管
理风险、运作风险和不可抗力风险;法律文件风险收益特征表述与销售机构基
金风险评价可能不一致的风险。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明
书的“风险揭示”部分。
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场
基金,但低于混合型基金和股票型基金。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可
能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的
《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判
断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产
品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决
策。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值
高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分内容进行更新,相
关信息更新截止日为2020年4月30日。本招募说明书所载内容截止日为2020年1
月15日。
本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:泰达宏利基金管理有限公司
设立日期:2002年6月6日
住所:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
法定代表人:弓劲梅
组织形式:有限责任公司
信息披露联系人:聂志刚
联系电话:010-66577678
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管理
(香港)有限公司:49%
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基
金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批
合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列
基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券
投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金
(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证
券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深
300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达
宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基
金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券
投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券
投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券
投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值
混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏
利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证
券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证
券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利
债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券
型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利
启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基
金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期
混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰
达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资
基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混
合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏
利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)在内的五十多
只证券投资基金。
(二)主要人员情况
1、董事会成员基本情况
弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信
托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控
股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。
杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学学
士学位,现为宏利投资管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利投资管理(香
港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮
大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏
利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构
息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机
构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主
管,拥有二十多年的资本市场经验。
杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学
位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担
任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书
科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产
管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。
刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学
位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险
股份有限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经
理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有
限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。
陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学
位,现任宏利投资管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北
亚区财富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任职
于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产
管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执
照。
张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工
商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职
前,张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯
女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张
凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。
何自力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至
1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982年至1985年,于宁夏自治区
党务从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主
任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会
长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯
克利分校作访问学者。
张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕
士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲
裁委员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰
区政府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企
业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领
域:金融、房地产、公司、投资。
查卡拉·西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管
理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学
位。曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究
有限公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责
人,Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分
析师,Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负
责人。
樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯
洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。
曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济
师,Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司
(波士顿)董事,Commerz 国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副
执行董事,德国商业银行 (英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大
学高级金融学院实践教授。
2、监事会成员基本情况
许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职
于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公
司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
吴纪泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士
(金融专业)。现任宏利投资管理公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系
管理总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部襄理、宏利投信(台湾)产品开
发部副理、宏利投资管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、
业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙
扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理
公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究
经验。
李讯先生,职工监事。毕业于北京大学,计算机科学与技术专业硕士。曾
担任嘉实基金管理有限公司信息技术部研发工程师、泰康资产管理有限责任公
司风险管理部高级风险总监。2016年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任风
险控制与基金评估部总经理。
安宝华先生,职工监事。毕业于北京大学,会计学硕士。曾担任中国工商
银行总行资产托管部担任全球托管运营团队主管。2016年7月加入泰达宏利基金
管理有限公司,任产品开发部副总经理(主持工作)。
3、高级管理人员基本情况
弓劲梅女士,董事长。简历同上。
傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士
和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于
北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、
研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9
月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007年1月起任公司副总经理兼财
务总监;2019年6月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官;2019年8月起
代理公司总经理。
刘晓玲女士,副总经理,毕业于河北大学,获经济学学士学位。2002年9月
至2011年7月就职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;2011年7
月至2013年9月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人;2013年9月至2015
年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监;2015年4月加入融通
基金管理有限公司,2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经
理;2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年9月起任泰达宏利基金
管理有限公司副总经理。
聂志刚先生,督察长。毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕士学位。
2004年12月至2007年5 月就职于中国证监会上海监管局;2007年5月至2010年5
月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理;2010年5月至2011年5 月任
富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理;2011年5月至2013年5月任中海
基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监;2013年5月至2015年9月
任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师;2015年9月至
2017年10月任银河期货有限公司首席风险官;2017年10月至2018年8月任天风期
货股份有限公司首席风险官。2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018
年11月起任公司督察长。
4、本基金基金经理
杜磊先生:美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士;2009年7月任职于
大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月任职
于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月
任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019
年9月任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经
理;2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,担任产
品经理;现任基金经理。2020年1月19日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金
基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2020年1
月19日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2020年1月22日至今担
任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2020年1月22日至今担任
泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利
纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券
型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利永利债券型证券投
资基金基金经理;具备9年证券基金从业经验,4年证券投资管理经验,具有基
金从业资格。
宁霄:中国人民大学金融工程硕士,2006年4月至2007年6月,任职于兴业
全球基金管理有限公司基金运营部,担任基金清算;2007年8月至2011年3月,
任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2013年7月加入泰达
宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易员、交易主管、交易部总经理助理,
现任基金经理。2020年4月30日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金
经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年4
月30日至今担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理;具备12年证券从
业经验,7年固收从业经验,具有基金从业资格。
本基金历任基金经理:庞宝臣先生,2019年9月至2020年1月管理本基金。
5、投资决策委员会
投资决策委员会成员由公司代理总经理傅国庆、投资副总监刘欣、研究部
总监张勋、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、基金经理
傅浩、基金经理李祥源、信用研究部主管王龙组成。督察长聂志刚列席会议。
投资决策委员会根据决策事项,可分类为固定收益类事项、权益类事项、
其它事项:
(1)固定收益类事项由傅国庆、傅浩、李祥源、王龙表决。
(2)权益类事项由刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。
(3)其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间不存在亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防
止违反《证券法》行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)承销证券;
(4)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活
动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反法律法规的规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业
秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便
利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投
资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市
场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节;
(2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管
理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和
检查;
(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高
管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,
监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部
分:
(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终
的责任;
(2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/
或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作
报告;
(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略;
(4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;
(5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控
制的环境中实现业务目标;
(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本
部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管
理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,
高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确
保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定
期更新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到
基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间
的制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明
确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减
少风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运
风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资
有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇
报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公
司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适
当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
4、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控
制。
二、基金托管人
一、基本信息
名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市浦东新区银城路167号
法定代表人:高建平
成立时间:1988年8月22日
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人: 刘峰
电话:021-52629999
传真:021-62159217
兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股
份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交
易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理
念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2017年12月31日,
兴业银行资产总额达6.42万亿元,实现营业收入1399.75亿元,全年实现归属于
母公司股东的净利润572.00亿元。根据2017年英国《银行家》杂志“全球银行
1000强”排名,兴业银行按一级资本排名第28位,按总资产排名第30位,跻身
全球银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500强”最新榜单,兴业银行以
426.216亿美元总营收排名第230位。同时,过去一年在国内外权威机构组织的
各项评比中,先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国
最受尊敬企业”等多项殊荣。
二、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委
托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、养老金管
理中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务
批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2018年12月31日,兴业银行已托管开
放式基金248只,托管基金财产规模8964.38亿元。
四、基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的
安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。
2、内部控制组织架构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织架构由总行内部控制委员会、风
险管理部、审计部、法律与合规部,资产托管部内设稽核监察处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行内部控制委员会作为本行内设专门委员会,主要负
责本行内部控制重大事项的审议;风险管理部作为本行风险管理战略政策制
定、实施及日常风险管理工作的主管部门,对本行资产托管业务内部控制工作
进行指导和监督;审计部作为本行内部审计的主管部门,对本行资产托管业务
内部控制工作进行检查、评价;法律与合规部作为总行内部控制委员会办公室
所在部门,对本行资产托管业务内部控制行使相关管理职责。资产托管部内设
独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督
工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合规性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和监管部门的
监管要求;
(2)全面性原则。内部控制应当贯穿本行资产托管业务的全过程和各个操
作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,不能留有任何死角;
(3)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上突出重点,针对重要
业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施,确保不存在重大缺
陷;
(4)独立性原则。内部处室和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制
衡,内部控制的监督检查部门独立于内部控制的建设和执行部门;
(5)有效性原则。内部控制体系应同所处的环境相适应,以合理的成本实
现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及
经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威
性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够
得到及时反馈和纠正;
(6)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,保证托管资产的安全
与完整为出发点,“内控优先”,“制度优先”,审慎发展本行资产托管业
务;
(7)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制
度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责;
(8)制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务
流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
五、内部控制制度及措施
1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定
并实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像
监控。
5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控
制理念,并签订承诺书。
6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地
灾备中心,保证业务不中断。
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范
围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金
资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运
作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管
理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证
监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同
时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理
人,并及时向中国证监会报告。
三、相关服务机构
(一)销售机构及联系人
1.直销机构
泰达宏利基金管理有限公司直销中心
住所:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
联系人:刘恋
联系电话:010-66577617
客服信箱:irm@mfcteda.com
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金网上直销系统
(1)网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:中国银行卡、农
业银行卡、建设银行卡、交通银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行
卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、广发银行卡和快钱支付。
(2)泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。
客户服务电话:400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱:irm@mfcteda.com
2.代销机构
(1)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:95587/4008-888-108
联系人:权唐
公司网站:www.csc108.com
(2)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(3)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:王军辉
客服电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(4)上海攀赢基金销售有限公司
注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室
法定代表人:沈茹意
客服电话:021-68889082
公司网址:http://www.pytz.cn/
(5)玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
客服电话:400-080-8208
公司网址:www.licaimofang.cn
(6)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(7)大连网金基金销售有限公司
客服电话:4000-899-100
网址: www.yibaijin.com
(8)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
法定代表人:李琦
联系人:陈宇
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(9)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:陈宇
客服电话:95523或400-889-5523
网址:www.swhysc.com
(二)注册登记机构
名称:泰达宏利基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
法定代表人:弓劲梅
联系人:石楠
联系电话:010-66577769
传真:010-66577750
(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单
元01室
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心
11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:庞伊君
经办注册会计师:单峰、庞伊君
四、基金的名称
泰达宏利永利债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获
取稳健回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(包括活期存款、通知存
款、协议存款、定期存款及其他银行存款)、次级债券、公司债券、政府支持机
构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、同业存单、货币市场
工具、非金融企业债务融资工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金为固定收益类产品,投资于债券资产的比
例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供
求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过精选债券,
获取优化收益。
2、债券类金融工具投资策略
(1)债券类金融工具类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、
动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。
在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化
特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因
素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优
化配置。
(2)久期调整策略
债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状
况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而
主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。
当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期
值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市
场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的
资本损失,获得较高的再投资收益。
(3)收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整
投资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯
形策略等,以从收益率曲线的形变中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡
时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在
预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。
(4)息差策略
当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投
资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价
值。
(5)资产支持证券策略
资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的
结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流
通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条
款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面
分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风
险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利
差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证
券。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数收益率。
中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债
券涵盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间
市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、
短期等) ,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中国债券
综合全价指数各项指标值的时间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析
市场。在综合考 虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资
范围和投资理念, 本基金选择市场认同度较高的中国债券综合全价指数作为业
绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者上述业绩比较基准停止发布或变更名
称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场
上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,经基金管理人与基金托管人协商
一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无
需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场
基金,但低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼
费、仲裁费等法律费用;因基金投资的债券发生违约等事项进行追索产生的律
师费、仲裁费、诉讼费、保全费等相关费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易结算费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金相关账户开户和维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如
发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如
发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、违规处理方式
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作办法》及其
他有关规定从基金财产中列支费用时,基金托管人可要求基金管理人予以说明
解释,如基金管理人无正当理由,基金托管人可拒绝支付。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理
费率和基金托管费率。
调整基金管理费率或基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十二、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容
如下:
(一) 在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容的截止日期。
(二) 对“三、基金管理人”中,基金管理人概况、监事会成员、基金
经理部分进行更新。
泰达宏利基金管理有限公司
2020年5月7日