富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（二0二一年第二号）

富国中证国企一带一路交易型开放式指数
证券投资基金联接基金招募说明书（更新）
（二0二一年第二号）
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
重要提示
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称
“本基金”）已于2019年7月24日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可
〔2019〕1352号）。本基金的基金合同于2019年12月31日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
值、收益和市场前景等做出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金的目标ETF为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基
金，目标ETF的标的指数为中证国企一带一路指数，指数简称国企一带一路。
指数代码：000859。标的指数以2013年12月31日为基日，以1000点为基点。
有关目标ETF标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，
网址：http://www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要
等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特
征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行
承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整
体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致
的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的
信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险、投资于目标ETF基金带
来的风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托
凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企
业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金的目标ETF为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基
金。本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券、期货投资具有一定的风险，因此既
不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
本招募说明书所载基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2020年9月30
日（财务数据未经审计）。
本次招募说明书更新主要内容如下：
更新章节 更新内容
重要提示 增加标的指数及相关风险揭示
第一部分 绪言 更新法规
第二部分 释义 更新法规
第九部分 基金的投资 修改有关标的指数、业绩比较基准、指数投资策略的内容
第十七部分 风险揭示 更新本基金特有风险
目录
第一部分 绪言 ...................................................................................................... 1
第二部分 释义...................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人.......................................................................................... 8
第四部分 基金托管人........................................................................................ 21
第五部分 相关服务机构.................................................................................... 23
第六部分 基金的募集........................................................................................ 33
第七部分 基金合同的生效................................................................................ 35
第八部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 36
第九部分 基金的投资........................................................................................ 49
第十部分 基金的业绩........................................................................................ 63
第十一部分 基金的财产.................................................................................... 66
第十二部分 基金资产的估值............................................................................ 67
第十三部分 基金的收益与分配........................................................................ 73
第十四部分 基金费用与税收............................................................................ 75
第十五部分 基金的会计与审计........................................................................ 78
第十六部分 基金的信息披露............................................................................ 79
第十七部分 风险揭示........................................................................................ 87
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算................................ 97
第十九部分 基金合同的内容摘要.................................................................... 99
第二十部分 基金托管协议的内容摘要.......................................................... 116
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 127
第二十二部分 其他应披露事项...................................................................... 129
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 130
第二十四部分 备查文件.................................................................................. 131
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规
定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称
“《指数基金指引》”）以及《富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
1、基金或本基金：指富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
2、基金管理人：指富国基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证国企
一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的
任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《富国中证国企一带一路交易型开放式
指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外投资者：指《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资
者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律
法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境
外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有
限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该
笔费用从基金财产中计提，属于基金的营运费用
43、A类基金份额：指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不
再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
44、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购/
申购费用的基金份额
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
59、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于目标ETF，与目标ETF
的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
采用开放式运作方式的基金，简称“联接基金”
60、目标ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金
（以下简称“该ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该ETF
的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资
目标。本基金选择富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金为目标
ETF
61、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证国企一带一路指数及
其未来可能发生的变更
62、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
63、基金产品资料概要：指《富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，
如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
第三部分 基金管理人
一、 基金管理人概况
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二
座27-30层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
法定代表人：裴长江
总经理：陈戈
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人：赵瑛
注册资本：5.2亿元人民币
股权结构（截止于2021年01月20日）：
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.78%
申万宏源证券有限公司 27.78%
加拿大蒙特利尔银行 27.78%
山东省国际信托股份有限公司 16.68%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常
运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十九个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资
部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策
略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、
权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老
金业务部、银行业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、
电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源
部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分
公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有
限公司。
权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定
收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的
投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户
的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研
究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固
定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策
和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；固定收益交易部：在公司投委会、
分管领导授权范围内，负责审核并执行各固定收益投资组合指令，实现对投资交
易一线风险控制的前提下，高效、公平地完成投资指令，并结合执行情况完成交
易反馈；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范
围内，负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的
投资管理；量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负
责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保
险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负
责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品
的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交
易部：负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、
财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金
管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销售与服务；养老金业务部：负
责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务；银行业务
部：负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代
销销售与服务；机构服务部：负责协调三个机构销售部门对接公司资源，实现项
目落地，提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持续专业服务；零
售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、
北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，负责公募基金的
零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，
为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户
服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户
信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势
分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业
务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、
落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决
策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、
合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开
展内部审计，管理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理
策略，牵头拟定公司风险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监
测与应对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与
系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与
管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：
负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政
后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见
和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及
中国证监会认可的其他业务。
截止到2021年1月31日，公司有员工528人，其中72%具有硕士以上学位
二、 主要人员情况
（一） 董事会成员
裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万
国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华
宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国
泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经
理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005年4月至2014年4月任富国
天益价值证券投资基金基金经理。
麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计
师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International,
BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任St. Margaret’s College教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙
人。
方荣义先生，董事，博士，高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经
理、首席风险官、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司
研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳
市中心支行会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处
处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处
处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。
张信军先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海
通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行
非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副
经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首
席风险官。
吴惠明先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总
经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工，申银万国证券股份有限
公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任
兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理，申万宏源证券有限公司党建工
作部/党委办公室主任。
Edgar Normund Legzdins先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现
任BMO金融集团国际业务全球总裁（SVP ＆ Managing Director, International,
BMO Financial G