基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 4月 22日
华宝浮动净值货币 2021年第 1季度报告
第 2页 共 11页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 04月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝浮动净值货币
基金主代码 007805
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2019年 9月 6日
报告期末基金份额总额 534,413.38份
投资目标 在严格控制风险、保持流动性的基础上,力求获得稳定的投资收益。
投资策略 主要投资策略为久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利策
略、逆回购策略。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
华宝浮动净值货币 2021年第 1季度报告
第 3页 共 11页
1.本期已实现收益 525,964.07
2.本期利润 560,675.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.5723
4.期末基金资产净值 54,257,593.02
5.期末基金份额净值 101.5274
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.54% 0.01% 0.33% 0.00% 0.21% 0.01%
过去六个月 1.21% 0.01% 0.67% 0.00% 0.54% 0.01%
过去一年 2.05% 0.01% 1.35% 0.00% 0.70% 0.01%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
3.53% 0.01% 2.12% 0.00% 1.41% 0.01%
注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
非交易日)。
2、本基金业绩比较基准为:同期 7天通知存款利率(税后)。
3、本基金成立于 2019年 9月 6日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华宝浮动净值货币 2021年第 1季度报告
第 4页 共 11页
注:按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至 2020
年 3月 6日,本基金已根据基金合同规定完成建仓,资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈昕
固定收益
部总经
理、本基
金基金经
理、华宝
现金宝货
币、华宝
添益基金
经理
2019年 9月 6
日
- 17年
硕士。2003年 8月加入华宝基金管理有
限公司,先后在清算登记部、交易部、固
定收益部从事固定收益产品相关的估值、
交易、投资工作,现任固定收益部总经理。
2011年 11月起任华宝现金宝货币市场基
金基金经理,2012年 6月至 2014年 2月
任华宝中证短融 50债券基金基金经理,
2012年 12月起任华宝现金添益交易型货
币市场基金基金经理。2019年5月至2021
年 3月任华宝宝怡纯债债券型证券投资
基金基金经理。2019年 9月起任华宝浮
动净值型发起式货币市场基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
华宝浮动净值货币 2021年第 1季度报告
第 5页 共 11页
金法》及其各项实施细则、《华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》和其他相关法律法
规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制
投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,国内宏观经济整体韧性较强,工业生产和出口较强,消费和投资偏弱。具体来看,
1-2月规模以上工业增加值同比增长 35.1%,外需偏强叠加就地过年,支撑工业生产处于高位。固
定资产投资整体偏弱,地产好于基建,制造业最弱。通胀方面,一季度 CPI与去年同期持平,3
月 PPI同比上涨 4.4%,环比上涨 1.6%,在全球经济复苏以及低基数效应下,预计二季度 PPI将继
续冲高。
一季度资金面先紧后松,年初以来央行边际收紧流动性,并在跨节资金投放上较为谨慎,1
月下旬银行间隔夜加权利率连续快速攀升,市场资金预期转为谨慎。但在春节后,流动性逐渐回
归宽松,直至一季末资金面较为平稳,未出现明显波动。债市方面,受大宗商品价格快速上涨、
全球疫情缓解后经济修复预期强化等因素影响,一季度债券收益率有所上行。
本基金在报告期内规模明显回落,组合流动性储备充足,整体运行平稳。展望二季度,4月
恰逢缴税大月叠加地方政府债供给高峰或对资金面和短端收益率产生较大的影响。本基金将继续
严格控制风险,兼顾流动性和收益性目标,对组合资产进行积极管理,具体配置上仍将着重关注
华宝浮动净值货币 2021年第 1季度报告
第 6页 共 11页
同业存单、高等级信用债,为投资者谋取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.54%,业绩比较基准收益率为 0.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,基金合同于 2019年 9月 6日生效,基金管理人于 2019年 9月 2日运
用固有资金作为发起资金认购本基金,且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于 3年。
根据本基金基金合同的规定:基金合同生效日起三年后的对应日,若基金资产规模低于 2亿
元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会
的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续 20个工作日出现基金份额持
有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 60个工作日出现前述情形之一的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
截止 2021年 3月 31日,本基金基金合同生效未满三年,基金管理人暂无需对基金持有人数
或基金资产净值进行预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 29,999,000.00 55.05
其中:债券 29,999,000.00 55.05
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 10,000,000.00 18.35
其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
13,831,207.06 25.38
4 其他资产 666,070.34 1.22
5 合计 54,496,277.40 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.22
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值
华宝浮动净值货币 2021年第 1季度报告
第 7页 共 11页
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 23
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 39
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 80.80 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天(含)—60天 18.41 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天(含)—90天 - -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) - -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 99.21 -
华宝浮动净值货币 2021年第 1季度报告
第 8页 共 11页
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,999,000.00 55.29
其中:政策
性金融债
29,999,000.00 55.29
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
- -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 29,999,000.00 55.29
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(人民币元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 180208 18国开 08 100,000 10,016,000.00 18.46
2 200206 20国开 06 100,000 9,993,000.00 18.42
3 200211 20国开 11 100,000 9,990,000.00 18.41
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金对有价证券按照公允价值进行估值;对于银行存款、回购和应收账款等采用摊余成本
法计价。
5.8.2
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
华宝浮动净值货币 2021年第 1季度报告
第 9页 共 11页
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 666,050.76
4 应收申购款 -
5 其他应收款 19.58
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 666,070.34
5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,035,226.46
报告期期间基金总申购份额 606,081.93
减:报告期期间基金总赎回份额 1,106,895.01
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 534,413.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
100,008.98
报告期期间买入/申购总份
额
176,549.97
报告期期间卖出/赎回总份
额
160,000.00
报告期期末管理人持有的本
基金份额
116,558.95
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
21.81
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 申购 2021-01-27 77,588.84 8,000,000.00 -
华宝浮动净值货币 2021年第 1季度报告
第 10页 共 11页
2 申购 2021-01-28 96,990.95 10,000,000.00 -
3 赎回 2021-03-01 160,000.00 16,535,616.00 -
4 红利再投资 2021-03-31 1,970.18 200,017.96 -
合计 336,549.97 34,735,633.96
注:交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总
数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固
有资金
101,979.16 19.08 100,008.98 18.73 不少于三年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 101,979.16 19.08 100,008.98 18.73 -
注:本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,000,000.00 元认购了
本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年;本基金登记机构
按折算比例 1%对 2019 年 9 月 6 日登记在册的华宝浮动净值货币基金份额实施了基金
份额折算,折算后华宝浮动净值货币基金每份基金份额对应的面值为 100 元人民币(详见本基
金基金合同和招募说明书)。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序
号
持有基金份额比例达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
20210128~20210228,20210319~2021033
1
100,008.9
8
176,549.9
7
160,000.0
0
116,558.9
5
21.8
1
3 20210101~20210126
324,943.5
5
0.00
324,943.5
5
0.00 0.00
华宝浮动净值货币 2021年第 1季度报告
第 11页 共 11页
2 20210101~20210318
294,939.4
2
115,413.4
1
410,352.8
3
0.00 0.00
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇
到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风
险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护
持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同;
华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书;
华宝浮动净值型发起式货币市场基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
10.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 4月 22日