基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 07月 21日
汇添富大盘核心资产混合 2021年第 2季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富大盘核心资产混合
基金主代码 008063
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 01月 08日
报告期末基金份额总额(份) 3,490,947,324.18
投资目标
本基金采用自下而上的投资方法,以深入的基本
面分析为立足点,精选大盘核心资产型股票,在
科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中
长期稳健增值。
投资策略
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配
置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用
于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风
险;个股精选策略主要用于挖掘股票市场中的大
盘核心资产型股票。本基金的投资策略还包括:
债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期
货投资策略、股票期权投资策略、融资策略、国
债期货投资策略。
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业绩比较基准
沪深 300指数收益率*65%+中债综合指数收益率
*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30
日)
1.本期已实现收益 326,682,049.44
2.本期利润 694,843,717.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.1885
4.期末基金资产净值 6,223,064,434.30
5.期末基金份额净值 1.7826
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
11.75% 1.56% 2.41% 0.71% 9.34% 0.85%
过去六
个月
8.48% 2.13% 1.22% 0.97% 7.26% 1.16%
过去一
年
52.58% 1.91% 17.70% 0.97% 34.88% 0.94%
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自基金
合同生
效日起
至今
78.26% 1.72% 16.05% 1.06% 62.21% 0.66%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2020年 01月 08日)起 6个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
王栩
本基金的基
金经理,总经
理助理,权
益投资总监
2020年 01
月 08日
19
国籍:中国。
学历:同济大
学管理学硕
士。从业资
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格:证券投资
基金从业资
格。从业经
历:曾任上海
永嘉投资管
理有限公司
研究员。
2004年 11
月加入汇添
富基金管理
股份有限公
司,现任总
经理助理、
权益投资总
监。2010年
2月 5日至
今任汇添富
优势精选混
合型证券投
资基金的基
金经理。
2010年 9月
21日至 2013
年 5月 10日
任汇添富医
药保健混合
型证券投资
基金的基金
经理。2012
年 7月 10日
至 2015年 3
月 31日任汇
添富理财 14
天债券型证
券投资基金
的基金经
理。2013年
6月 25日至
今任汇添富
美丽 30混合
型证券投资
基金的基金
经理。2019
年 1月 18日
至今任汇添
富外延增长
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主题股票型
证券投资基
金的基金经
理。2020年
1月 8日至
今任汇添富
大盘核心资
产增长混合
型证券投资
基金的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下:
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、
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3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
在经历了跌宕起伏的一季度之后,二季度 A 股市场整体趋于平稳,沪深 300 指数上涨
3.48%。市场得以企稳的基础是投资者对于流动性紧缩的担忧在二季度有所缓解。尽管随着
疫苗的快速接种,欧美发达国家的疫情有了明显的改善,全球经济也阶段性呈现出快速复苏
的势头,但投资者对于中长期经济前景的信心并不强,美联储也一再表态并不会在 2023年
之前考虑采取紧缩措施,因此三月份之后十年期美债利率转为下行,从 1.70%的高点降至
1.50%以下。全球风险资产皆受益于此,二季度普遍上涨。国内的流动性环境今年以来一直
比较宽松,十年期国债利率在二季度也从 3.30%小幅下行至 3.10%左右。在这种宏观背景下,
尽管周期性资产阶段性受益于景气度上升而有所表现,但投资者总体而言仍偏好成长性资
产。市场结构分化显著,中证 500指数上涨 8.86%,创业板指 26.05%,大幅超越沪深 300。
在投资主题方面,部分受政策鼓励的行业有非常好的表现,例如新能源、半导体。分行业来
看,A股市场二季度表现最好的是电力设备、电子、汽车、化工、医药生物等行业,涨幅基
本上都超过 15%;而家电、农林牧渔、房地产、公用事业等行业都逆势下跌超过 5%,建筑装
饰、休闲服务、银行、建筑材料等行业也表现较差。
本基金在二季度仍然坚持原有的资产配置,聚焦于互联网、医药生物、大消费等领域,
并适度配置新能源汽车。新能源汽车和医药生物的配置取得了较好的效果,但互联网和消费
领域的配置表现不佳,对组合造成拖累。尽管如此,我们坚信中长期来看互联网和消费领域
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还是会有很好的投资机会,因此并未大幅降低配置比例,主要是对持仓结构做适当调整。截
至二季度末,本基金的股票资产比例为 92.3%,较一季度小幅上升。行业配置方面,主要增
持了家用电器、医药生物、轻工等行业,主要减持了 TMT、建筑材料、食品饮料等行业。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 11.75%。同期业绩比较基准收益率为 2.41%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,760,777,229.78 92.13
其中:股票 5,760,777,229.78 92.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 101,313,100.00 1.62
其中:债券 101,313,100.00 1.62
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 341,220,586.00 5.46
8 其他资产 49,601,782.55 0.79
9 合计 6,252,912,698.33 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 2,533,815,862.44 元,占期
末净值比例为 40.72%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 65,495.00 0.00
B 采矿业 10,512.39 0.00
C 制造业
1,805,749,925.0
7
29.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,286.79 0.00
E 建筑业 36,301.73 0.00
F 批发和零售业 88,540.94 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,527,273.53 1.71
J 金融业 162,958.46 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 480,225,464.36 7.72
M 科学研究和技术服务业 338,379,871.20 5.44
N 水利、环境和公共设施管理业 142,851.92 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 16,262.03 0.00
Q 卫生和社会工作 406,295,609.16 6.53
R 文化、体育和娱乐业 89,180,000.00 1.43
S 综合 - -
合计
3,226,961,367.3
4
51.85
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币)
占基金资产净值比例
(%)
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10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 799,711,009.62 12.85
30 日常消费 - -
35 医疗保健 1,117,877,637.90 17.96
40 金融 - -
45 信息技术 100,417,910.64 1.61
50 电信服务 515,809,304.28 8.29
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 2,533,815,862.44 40.72
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 02269
药明生
物
5,300,000 627,546,415.20 10.08
2 000858
五 粮
液
1,950,000 580,885,500.00 9.33
3 00700
腾讯控
股
1,060,000 515,090,803.20 8.28
4 601888 中国中 1,600,000 480,160,000.00 7.72
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免
5 03690
美团-
W
1,550,000 413,227,569.60 6.64
6 603259
药明康
德
2,160,000 338,234,400.00 5.44
7 300014
亿纬锂
能
2,400,000 249,432,000.00 4.01
8 600519
贵州茅
台
108,000 222,123,600.00 3.57
9 300760
迈瑞医
疗
380,000 182,419,000.00 2.93
10 603882
金域医
学
1,050,000 167,758,500.00 2.70
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 101,313,100.00 1.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 101,313,100.00 1.63
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码
债券名
称
数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 019645
20国债
15
1,010,000 101,313,100.00 1.63
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内
受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符
合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 2,561,676.63
2 应收证券清算款 36,951,014.39
3 应收股利 1,249,103.72
4 应收利息 1,824,544.56
5 应收申购款 7,015,443.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 49,601,782.55
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 3,804,555,488.60
本报告期基金总申购份额 341,892,169.02
减:本报告期基金总赎回份额 655,500,333.44
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,490,947,324.18
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无。
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8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
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