西部利得基金管理有限公司于2020年8月31日在中国证监会基金信息电子披露网站和本公司官网发布了《西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2020 年中期报告》,现将第六章“半年度财务会计报告(未经审计)”中“6.4.13.4.1.1利率风险敞口”变更如下:
截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金利率风险敞口情况如下:
单位:人民币元
020年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,355,436.25 - - - 3,355,436.25
交易性金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 310,257,447.36 - - - 310,257,447.36
应收利息 - - - 102,281,621.65 102,281,621.65
其他资产 296,376,698.18 5,022,028,090.26 - - 5,318,404,788.44
资产总计 609,989,581.79 5,022,028,090.26 - 102,281,621.65 5,734,299,293.70
负债
卖出回购金融资产款 1,466,012,522.88 - - - 1,466,012,522.88
应付管理人报酬 - - - 524,081.42 524,081.42
应付托管费 - - - 174,693.81 174,693.81
应付交易费用 - - - 158,822.68 158,822.68
应付利息 - - - 246,769.45 246,769.45
其他负债 - - - 106,961.50 106,961.50
负债总计 1,466,012,522.88 - - 1,211,328.86 1,467,223,851.74
利率敏感度缺口 -856,022,941.09 5,022,028,090.26 - 101,070,292.79 4,267,075,441.96
上年度末
2019年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,015,023,259.84 - - - 1,015,023,259.84
交易性金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 1,669,720,864.60 - - - 1,669,720,864.60
应收利息 - - - 22,215,241.03 22,215,241.03
其他资产 495,488,595.21 1,005,726,394.89 - - 1,501,214,990.10
资产总计 3,180,232,719.65 1,005,726,394.89 - 22,215,241.03 4,208,174,355.57
负债
应付管理人报酬 - - - 898,195.74 898,195.74
应付托管费 - - - 299,398.57 299,398.57
应付交易费用 - - - 16,554.18 16,554.18
负债总计 - - - 1,214,148.49 1,214,148.49
利率敏感度缺口 3,180,232,719.65 1,005,726,394.89 - 21,001,092.54 4,206,960,207.08
除以上更正事项外,其他内容保持不变。由此给投资者带来不便,我们深表歉意。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2020 年 9月 17 日