基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 4 月 22 日
汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 2021 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安宜创量化精选混合
基金主代码 008251
交易代码 008251
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日
报告期末基金份额总额 136,460,322.95 份
投资目标
本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精
选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实
现基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导
投资策略,结合适当的资产配置策略合理配置资
产权重,将基金资产在股票和债券之间合理配
置,并依靠严格的投资纪律和风险控制,紧跟当
下国民经济发展过程中各行业的增长机会和资
本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现
基金份额净值的长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、量化选
股策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
股指期货和国债期货投资策略、存托凭证投资策
略等。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
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下属分级基金的基金简称 汇安宜创量化精选混合A
汇安宜创量化精选混
合 C
下属分级基金的交易代码 008251 008252
报告期末下属分级基金的份额总额 101,705,527.88 份 34,754,795.07 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日 )
汇安宜创量化精选混合 A 汇安宜创量化精选混合 C
1.本期已实现收益 20,100,803.43 7,443,821.39
2.本期利润 -532,469.09 -1,348,743.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0050 -0.0333
4.期末基金资产净值 152,457,073.85 51,767,977.44
5.期末基金份额净值 1.4990 1.4895
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安宜创量化精选混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个
月 -1.84% 1.76% -2.20% 1.28% 0.36% 0.48%
过去六个
月 10.10% 1.39% 8.63% 1.06% 1.47% 0.33%
过去一年 57.31% 1.27% 29.34% 1.06% 27.97% 0.21%
自基金合
同生效起
至今
49.90% 1.32% 22.98% 1.16% 26.92% 0.16%
汇安宜创量化精选混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
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过去三个
月 -1.97% 1.76% -2.20% 1.28% 0.23% 0.48%
过去六个
月 9.82% 1.39% 8.63% 1.06% 1.19% 0.33%
过去一年 56.53% 1.27% 29.34% 1.06% 27.19% 0.21%
自基金合
同生效起
至今
48.95% 1.32% 22.98% 1.16% 25.97% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:①本基金合同生效日为 2019 年 12 月 24 日,至本报告期末,本基金合同生效已满一年。
②根据《汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换
债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市
场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金
合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金
已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为 2019 年 12 月 24 日至 2020 年 6 月 23 日,
建仓结束时各项资产比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
戴杰
指数与
量化投
资部高
级经理、
本基金
的基金
经理
2019 年 12
月 24 日 - 7 年
戴杰,复旦大学数学本科、
硕士,7 年证券、基金行业
从业经历,曾任华安基金管
理有限公司指数与量化投
资部先后担任数量分析师
和投资经理。2016 年 10 月
24 日加入汇安基金管理有
限责任公司,担任指数与量
化投资部高级经理一职。
2017年 3月 22日至 2019年
4 月 19 日,任汇安丰恒灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理;2017 年 3 月 23
日至 2019 年 3 月 8 日,任
汇安丰华灵活配置混合型
证券投资基金基金经理;
2017年 7月 19日至 2019年
3 月 8 日,任汇安丰利灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理;2017 年 7 月 27
日至 2018 年 8 月 9 日,任
汇安丰裕灵活配置混合型
证券投资基金基金经理;
2018年 7月 26日至 2019年
10 月 14 日,任汇安量化优
选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理;2019 年 4
月 11 日至 2020 年 4 月 13
日,任汇安丰益灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理;2019 年 10 月 30 日至
2021 年 2 月 2 日,任汇安量
化先锋混合型证券投资基
金基金经理;2017 年 1月 17
日至今,任汇安丰泽灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理;2017 年 11 月 22 日
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至今,任汇安多策略灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理;2018 年 2 月 13 日
至今,任汇安成长优选灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理;2019 年 4 月 30
日至今,任汇安多因子混合
型证券投资基金基金经
理;2019年 12月 24日至今,
任汇安宜创量化精选混合
型证券投资基金基金经
理;2020 年 8 月 11 日至今,
任汇安消费龙头混合型证
券投资基金基金经理。
朱晨歌
指数与
量化投
资部高
级经理、
本基金
的基金
经理
2019 年 12
月 24 日
2021 年 2月 2
日 6 年
朱晨歌,复旦大学理论物理
硕士,6 年证券、基金行业
从业经历,曾任华安基金管
理有限公司指数与量化投
资事业部数量分析师、投资
经理,从事量化投资研究工
作。2017 年 12 月 29 日加入
汇安基金管理有限责任公
司,担任指数与量化投资部
高级经理一职。2018 年 2 月
8 日至 2019 年 5 月 10 日,
任汇安丰利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;
2018 年 2 月 8 日至 2020 年
7 月 27 日,任汇安多策略灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理;2018 年 4 月
26 日至 2019 年 5 月 10 日,
任汇安丰华灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;
2019 年 12 月 24 日至 2021
年 2 月 2 日,任汇安宜创量
化精选混合型证券投资基
金基金经理;2018 年 8 月 9
日至今,任汇安量化优选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理;2018 年 8 月
22 日至今,任汇安沪深 300
指数增强型证券投资基金;
2019 年 3 月 13 日至今,任
汇安丰裕灵活配置混合型
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证券投资基金基金经理;
2019 年 6 月 14 日至今,任
富时中国 A50 交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理;2019年 10月 30日至今,
任汇安量化先锋混合型证
券投资基金基金经理;2020
年 4 月 9 日至今,任汇安上
证证券交易型开放式指数
证券投资基金基金经理;
2020 年 4 月 9 日至今,任汇
安核心资产混合型证券投
资基金基金经理;2020 年
11 月 16 日至今,任汇安中
证 500 指数增强型证券投资
基金基金经理。
柳预才
指数与
量化投
资部高
级经理、
本基金
的基金
经理
2020 年 12
月 30 日 - 7 年
柳预才先生,上海财经大学
数量金融学硕士研究生,7
年证券、基金行业从业经
历。曾任上海东方证券资产
管理有限公司量化投资部
研究助理、研究员;安信基
金管理有限责任公司量化
投资部研究员;农银汇理基
金管理有限公司研究部研
究员。2020 年 11 月加入汇
安基金管理有限责任公司,
担任指数与量化投资部高
级经理一职。2020 年 12 月
30 日至今,任汇安宜创量化
精选混合型证券投资基金
基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从
行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益
的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年一季度,A股市场在农历春节前后,呈现出截然相反的运行特征。春节前延续了 2020
年的全球流动性宽松,板块间走势和估值出现了高度分化,“核心资产”估值提升演绎得愈发极
致;春节后,受各种宏观因素叠加影响,尤其是美债利率上行突破阶段新高,市场上关于全球货
币政策收紧和通胀的预期加强,以沪深 300 指数为代表的“核心资产”短短一个月回撤近 15%,
热门赛道、一线龙头、机构重仓的标的短期调整幅度达 20%~50%。
过去两年 A股权益市场的亮眼表现,源于 EPS 增长和估值的大幅提升,且后者贡献幅度更大。
诚然,由于低基数原因,2021 年上市公司业绩仍旧值得期待;但随着疫苗接种全面铺开,全球范
围(特别是美欧地区)的 COVID-19 疫情逐渐可控,流动性恐由松转紧,权益市场的估值恐受到更
多压制,部分结构性高估的板块将面临更大的调整压力,投资聚焦方向应逐渐由一线龙头转向更
具有 PEG 性价比的优质板块。随着近期年报和一季报的逐渐披露,长期赛道、新兴领域中具有业
绩支撑的优质公司将不断脱颖而出,应适当把握机会。
本基金长期坚持锚定沪深 300 指数的增强策略,旨在通过各类定量手段和定性手段在 A股市
场披沙拣金,甄选优质的上市公司并以合理的价格持有,陪伴其长期成长。在有效风控的前提下,
力争挖掘出更为丰富的超额收益来源,为持有人创造长期稳健的超额收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安宜创量化精选混合 A基金份额净值为 1.4990 元,本报告期基金份额净值
增长率为-1.84%;截至本报告期末汇安宜创量化精选混合 C基金份额净值为 1.4895 元,本报告期
基金份额净值增长率为-1.97%;同期业绩比较基准收益率为-2.20%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 189,988,265.10 92.82
其中:股票 189,988,265.10 92.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 14,274,113.06 6.97
8 其他资产 431,908.34 0.21
9 合计 204,694,286.50 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,500,450.00 0.73
B 采矿业 5,481,026.00 2.68
C 制造业 106,354,034.38 52.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,384,036.12 2.64
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E 建筑业 634,923.00 0.31
F 批发和零售业 23,066.12 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 2,661,420.00 1.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,542,563.83 1.24
J 金融业 47,170,691.33 23.10
K 房地产业 5,492,831.30 2.69
L 租赁和商务服务业 6,749,376.00 3.30
M 科学研究和技术服务业 2,804,000.00 1.37
N 水利、环境和公共设施管理业 300,192.02 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 563,400.00 0.28
Q 卫生和社会工作 1,745,055.00 0.85
R 文化、体育和娱乐业 581,200.00 0.28
S 综合 - -
合计 189,988,265.10 93.03
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 181,000 9,249,100.00 4.53
2 600519 贵州茅台 4,233 8,504,097.00 4.16
3 601318 中国平安 98,000 7,712,600.00 3.78
4 601166 兴业银行 291,500 7,022,235.00 3.44
5 600900 长江电力 250,000 5,360,000.00 2.62
6 601888 中国中免 17,200 5,264,576.00 2.58
7 600309 万华化学 45,000 4,752,000.00 2.33
8 300059 东方财富 168,800 4,601,488.00 2.25
9 000001 平安银行 190,012 4,182,164.12 2.05
10 600809 山西汾酒 12,500 4,160,000.00 2.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)
公允价值变
动(元) 风险说明
IF2104 IF2104 1 1,501,680.00 13,680.00 -
公允价值变动总额合计(元) 13,680.00
股指期货投资本期收益(元) -9,360.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 13,680.00
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于股指期货时严格遵循基金合同和套保要求,在投资组合管理中谨慎持有少量流动性
好、交易活跃的股指期货合约,力争通过股指期货的杠杆效应提升组合的投资效率和流动性,降
低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 210,235.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,444.49
5 应收申购款 220,228.65
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 431,908.34
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇安宜创量化精选混合 A 汇安宜创量化精选混合 C
报告期期初基金份额总额 125,421,736.04 47,112,707.27
报告期期间基金总申购份额 30,103,904.94 11,202,327.05
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减:报告期期间基金总赎回份额 53,820,113.10 23,560,239.25
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列) - -
报告期期末基金份额总额 101,705,527.88 34,754,795.07
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇安宜创量化精选混合型证券投资基金募集的文件
2、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金合同
3、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金托管协议
4、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层
上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支
付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:http://www.huianfund.cn/
汇安基金管理有限责任公司
2021 年 4 月 22 日