国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书（2021年第一号）

国泰CES半导体芯片行业交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
更新招募说明书
（2021年第一号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书（2021年第一号）
目 录
重要提示........................................................................................................................................... 1
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 3
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 22
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 23
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 35
第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 35
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 36
第九部分 基金的投资 ................................................................................................................. 47
第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................. 57
第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................. 58
第十二部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 59
第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 65
第十四部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 66
第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 68
第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 69
第十七部分 风险揭示 ................................................................................................................. 75
第十八部分 基金的终止与清算 ................................................................................................. 84
第十九部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 86
第二十部分 托管协议内容摘要 ............................................................................................... 102
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 114
第二十二部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 115
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式 ....................................................................... 116
第二十四部分 备查文件 ........................................................................................................... 116
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重要提示
1、本基金经中国证券监督管理委员会2019年10月31日证监许可【2019】2078
号文注册募集。本基金的基金合同生效日为2019年11月22日。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为中华交易服务半导体芯片行业指数
（1）样本空间
中华半导体芯片的样本空间由同时满足以下条件的沪深市场证券组成：
1）在审核截止日，于主板或中小企业板或创业板上市的证券必须上市时间超
过三个月；及
2）在审核截止日，于科创板上市的证券必须上市时间超过一年；及
3）非ST、*ST证券；及
4）过去一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题。
（2）选样方法
1）流动性甄选：样本空间内证券按照证券过去一年的日均成交金额由高至低
排名，保留日均成交金额排名前80%的证券；
2）半导体芯片行业甄选：证券公司的主营业务收入须来自半导体芯片材料、
设备、设计、制造、封装或测试；
3）市值甄选：剩余证券按照证券过去一年的日均市值由高至低排名,选取前50
名作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中华证券交易服务有限公司网
站，网址：https://www.cesc.com/sc/index.html。
4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投
资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需
承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：系统性风险、非系统性风险、流动
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性风险、运作管理风险、本基金特定风险和其他风险等。
本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证
券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。
本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操
作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为
剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。
股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，
股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负
债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给
投资人带来损失。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动
影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金
合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。投资人将
面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金属于较高
预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指
数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本
基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等
风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说
明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，
在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资
人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
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但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书根据本基金管理人于2021年3月31日发布的《国泰基金管理有
限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》进行更新，修订内容自2021
年3月31日起生效。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资
基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资
基金运作指引第2号——基金中基金指引》和其他有关法律法规规定以及《国泰
CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是
规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基
金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅
基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司
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3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰CES半导体
芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协
议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰CES半导体芯片行业交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做
出的修订
11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
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18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于在
中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人
民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证
券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他
条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金
销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国泰基金管理有限
公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变
动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
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期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投
资人共同遵守
40、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、运
作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基
金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）
等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
41、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人股东资金、基金管
理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购
本基金的金额不低于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年
42、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金
份额持有期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人
员或基金经理等人员
43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
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45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
50、元：指人民币元
51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF基金份额、各类有价证券及票据
价值、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
等媒介
57、标的指数：指中华证券交易服务有限公司（China Exchanges Services
Company Limited）编制并发布的中华交易服务半导体芯片行业指数及其未来可能
发生的变更
58、目标ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（简
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称ETF），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目标和本基
金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金的目标
ETF为国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
59、ETF联接基金：指将绝大部分基金财产投资于目标ETF，与目标ETF的
投资目标相似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用
开放式运作方式的基金，简称“联接基金”
60、基金份额类别：指根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方
式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，并分
别计算和公告基金份额净值
61、A类基金份额：指在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用，
不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
62、C类基金份额：指在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
63、销售服务费：指从C类基金份额的基金财产中计提的，用于本基金市场
推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银
行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新
股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等
65、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值
的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从
而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并
得到公平对待
66、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明书（2021年第一号）
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间：1998年3月5日
法定代表人：邱军
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
联系人：辛怡
联系电话：021-31089000，400-888-8688
股权结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、主要人员情况
1、董事会成员
邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993年7月至2002年7月，任中
国建设银行天津市分行主任科员。2002年7月至2007年10月，任中德住房储蓄
银行部门经理。2007年10月至2008年8月，任中国建设银行信用卡天津运作中
心高级副经理。2008年8月至2011年4月，任中国建银投资有限责任公司高级业
务经理。2011年4月至2014年4月，任中投科信科技股份有限公司总经理。2014
年4月至2016年11月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书记。2016年11
月至2020年4月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020
年4月任公司党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。
方光鹏，董事，博士研究生。1990年8月至1994年9月，任职于中国科学院
应用数学研究所。1997年7月至2005年1月，任职于中国建设银行总行。2005
年1月至2007年7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经
理、股权管理部高级副经理。2007年7月至2010年6月，任浙江省国际信托投资
有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010年6月起
至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展
部专职董事。其间，2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事，2013年3月
至2014年12月兼任宏源证券监事。2021年3月起任公司董事。
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何雅婧，董事，硕士研究生。2011年8月起在中国建银投资有限责任公司工
作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经理、
业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020年12月起任公司董事。
Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责
经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在
ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析
师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；
2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE
任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。
2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013-2019年任
GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任Investments & Asset
Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。
2013年11月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保
险师（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助
理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至
1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚
洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中
意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013
年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。
2010年6月起任公司董事。
戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年7月至1998年4月，任福建
省泉州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月，任福建省电力有限公司财
务部会计。2001年3月至2005年8月，任福建省厦门市电业局总会计师。2005
年8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主
持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首
席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。
周向勇，董事，硕士研究生，25年金融从业经历。1996年7月至2004年12
月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004
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年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、
业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012
年11月至2016年7月任公司副总经理，2016年7月起任公司总经理及公司董事。
黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级