民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书2021年第1号

民生加银沪深300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
更新招募说明书
2021年第1号
基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇二一年四月
重要提示
民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本
基金”）根据2019年10月29日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于准予民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金注
册的批复》（证监许可[2019]2082号）注册并进行募集，基金合同于2019年12月
26日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征
和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并充分考虑自身
的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现
的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎
回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险，本基金的特定风险详见招募 说明书“风险揭示”章节等。本基金属于股
票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金为民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金（简称 “目标
ETF”）的联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数
以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资有风险，投资人认
购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。
本基金标的指数为沪深300指数。沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性
好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场
上市公司证券的整体表现。
1
1、指数样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行
的存托凭证组成：（1）科创板证券：上市时间超过一年；（2）创业板证券：上
市时间超过三年；（3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市
以来日均总市值排在前 30 位。
2、选样方法
沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、
财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：（1）对样
本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的证
券；（2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，
选取前300名的证券作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站， 网
址：
http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000300
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自
负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资人自行负担。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认
真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人对本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估、巨额赎回
情形下的流动性风险管理措施、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及
对投资者的潜在影响， 详见招募说明书第十七部分。
本招募说明书的本次更新为依据中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及基金合
同的修订所作出的相应更新。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为
2020年12月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年09月30日（财务数据
未经审计）。
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目 录
重要提示 ...........................................................................................................................1
第一部分 绪言 ...............................................................................................................4
第二部分 释义 ...............................................................................................................5
第三部分 基金管理人 .................................................................................................10
第四部分 基金托管人 .................................................................................................26
第五部分 相关服务机构 .............................................................................................28
第六部分 基金的募集 .................................................................................................36
第七部分 基金合同的生效 .........................................................................................37
第八部分 基金份额的申购与赎回 .............................................................................38
第九部分 基金的投资 .................................................................................................49
第十部分 基金的财产 .................................................................................................61
第十一部分 基金的业绩 ...............................................................................................62
第十二部分 基金资产估值 .........................................................................................64
第十三部分 基金的收益分配 .....................................................................................70
第十四部分 基金的费用与税收 .................................................................................72
第十五部分 基金的会计与审计 .................................................................................75
第十六部分 基金的信息披露 .....................................................................................76
第十七部分 风险揭示 .................................................................................................82
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..........................................89
第十九部分 基金合同的内容摘要 .............................................................................91
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...................................................................107
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...............................................................120
第二十二部分 其他应披露事项 .................................................................................122
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................124
第二十四部分 备查文件 ...........................................................................................125
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第一部分 绪言
《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》（以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国合同法》（以下
简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募
集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》）、《公开募集证券投资基金运
作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《民生加银
沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合
同”或“《基金合同》”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托
或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何
解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的
法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金
合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
2、基金管理人：指民生加银基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同：指《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《民生加银沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《民生加银沪深300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共
和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
5
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时
做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券
投资的境外法人
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指民生加银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
6
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为民生加银基金管理
有限公司或接受民生加银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的
账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
7
购买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF份额、各类有价证券、银行存款本
息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
8
55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额
净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站）等媒介
57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
58、A类基金份额：指在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额
59、C类基金份额：指在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回
时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
60、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
61、目标ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金
（简称ETF），该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF
以求达到投资目标。本基金选择民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金
为目标ETF
62、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于同一标的指数的目标ETF，紧
密跟踪业绩比较基准表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的
基金，本基金是联接其所投资的目标ETF的ETF联接基金
63、基金参与转融通证券出借业务：指基金以一定费率通过证券交易所综合业
务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：民生加银基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表人：张焕南
成立时间：2008年11月3日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187
号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币叁亿元
存续期间：永续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
股权结构：公司股东为中国民生银行股份有限公司（持股63.33％）、加拿大皇
家银行（持股30％）、三峡财务有限责任公司（持股6.67％）
电话：010-68960030
传真：010-88566500
联系人：张冬梅
民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会；董事会下设专门委
员会：审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会；经营管理层下设
专门委员会：投资决策委员会、风险控制委员会和产品委员会，以及设立常设部
门。投资决策委员会下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投资决策委
员会、大类资产配置条线投资决策委员会等三个资产条线投决会；常设部门包括：
投资部、成长投资部、权益研究部、固定收益部、固收研究部、专户理财一部、专
户理财二部、资产配置部、量化投资部、产品研发部、渠道管理部、机构一部、机
构二部、电子商务部、客户服务部、交易部、监察稽核部、风险管理部、运营管理
部、信息技术部、深圳管理总部、综合管理部、办公室、纪检监察室等部门。
（二）主要人员情况
1、董事会成员基本情况
10
张焕南先生：董事长，硕士。历任宜兴市实验小学校长，无锡市委办公室副主
任，市委副秘书长，江苏省政府办公厅财贸处处长，中国银监会江苏监管局调研
员，中国银监会银行监管一部副主任，海南省政府副秘书长、研究室主任，民生银
行董事会战投办主任。现任民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长，民生加
银资产管理有限公司党委书记、董事长。
李操纲先生：董事、总经理，博士。历任江苏经济管理干部学院经济系教师，
华夏证券有限公司东四营业部副总经理、华夏证券有限公司清算中心总经理、华夏
基金管理有限公司副总经理，中国金融在线有限公司首席运营官，阳光保险集团股
份有限公司执行委员会委员，鹏扬基金管理有限公司副总经理。2019年3月加入民
生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司总经理。
宋永明先生：董事、副总经理，博士。历任中国建设银行山西省分行计划财务
部科员，中国人民银行银行管理司监管制度处主任科员，中国银监会银行监管一部
国有银行改革办公室秘书处主任科员，中国银监会人事部（党委组织部）综合处、
机关人事处副处长，中国银监会办公厅处长，中国银监会城市银行部综合处兼城商
行监管处处长，中国银监会国有重点金融机构监事会副巡视员（副局级）。2017年7
月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副
总经理。
Clive Brown先生：董事，学士。历任Price Waterhouse审计师、高级经理，
JP Morgan 资产管理亚洲业务、JP Morgan EMEA和JP Morgan资产管理的首席执行
官。现任加拿大皇家银行环球资产管理（英国）有限公司亚洲区和RBC EMEA全球资
产管理首席执行官，民生加银资产管理有限公司董事。
王维绛先生：董事，学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资官、
汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香港分行资
本市场部董事总经理、加拿大皇家银行北京分行行长。现任加拿大皇家银行董事总
经理、香港分行中国区CEO。
张星燎先生：董事，硕士。历任葛洲坝电厂会计、中国长江电力股份有限公司
财务主任、财务部副经理、湖北大冶有色金属有限公司副总经理、财务总监、监事
会副主席、湖北清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师、中
国长江三峡集团公司资产财务部主任、三峡财务有限责任公司总经理、党委副书
记，现任长江电力股份有限公司总经理。
11
任淮秀先生：独立董事，经济学博士。历任中国人民大学工业经济系讲师，基
本建设经济教研室主任、党支部书记，投资经济系副系主任，投资经济系副教授，
财金学院投资经济系系主任，人民大学财金学院副院长。现任中国人民大学财政金
融学院教授委员会副主席，航天科技财务有限责任公司独立董事，北京农商银行独
立董事。
吕益民先生：独立董事，博士，高级工程师。历任山西师范大学政教系教师，
联想集团企划部经理，北京京华信托投资公司子公司总裁助理、副总裁，国家开发
投资公司金融资产管理部主任兼国融资产管理公司总经理（法人代表）、金融投资
部副总经理、战略发展部副主任兼国家开发投资公司研究中心主任，国投信托有限
公司副总经理（主持工作）、总经理，中国融资租赁有限公司总裁、副董事长。现
任中国海外控股集团有限公司首席经济学家，民建中央财政金融委员会副主任，南
宁市政府顾问，中国社会科学院研究生院导师，漳泽电力股份有限公司（上市公
司）独立董事，读者传媒集团股份有限公司（上市公司）独立董事，重庆三峡银行
股份有限公司独立董事，天银金融租赁股份有限公司外部监事，北京长峰医院股份
有限公司监事会主席（外部监事）。
于学会先生：独立董事，学士。从事过10年企业经营管理工作。历任北京市汉
华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市众天律师
事务所合伙人、律师，鲁证期货有限公司监事，信达期货有限公司独立董事，湖南
艾美仑传媒有限公司董事，瑞达期货股份有限公司独立董事。
2、监事会成员基本情况
朱晓光先生：监事会主席，硕士，高级经济师。历任中国银行北京分行财会部
副科长，中国民生银行总行财会部会计处处长，中国民生银行福州分行副行长，中
国民生银行中小企业金融部副总经理兼财务总监，民生加银基金管理有限公司督察
长、副总经理。现任民生加银基金管理有限公司监事会主席。
谭伟明先生：监事，香港专业文凭，香港会计师公会会士、香港特许公认会计
师工会资深会员。曾在普华永道国际会计事务所、黛丽斯国际有限公司、怡富集团
从事财务工作，曾任摩根资产管理董事总经理兼北亚区主管、德意志银行资产与财
富管理董事总经理兼全球客户亚太区（日本除外）主管。现任加拿大皇家银行环球
资产管理董事总经理兼亚洲业务总主管，中国证券投资基金业协会