基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通添鑫收益债券
基金主代码 008610
交易代码 008610
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 4月 23日
报告期末基金份额总额 308,893,865.49份
投资目标
在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资
产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、
金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
进行评估分析,对股票、固定收益类资产和货币资产等
的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深 300指数
收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
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基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通添鑫收益债券 A 海富通添鑫收益债券 C
下属两级基金的交易代码
008611 008610
报告期末下属两级基金的
份额总额
264,621,770.72份 44,272,094.77份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
海富通添鑫收益债券 A 海富通添鑫收益债券 C
1.本期已实现收益 1,310,463.64 350,929.96
2.本期利润 2,607,909.24 1,470,587.41
3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0159
4.期末基金资产净值 265,787,336.00 44,389,154.14
5.期末基金份额净值 1.0044 1.0026
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通添鑫收益债券 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.35% 0.30% 0.52% 0.14% -0.17% 0.16%
自基金合 0.44% 0.23% 0.22% 0.13% 0.22% 0.10%
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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同生效起
至今
2、海富通添鑫收益债券 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.25% 0.30% 0.52% 0.14% -0.27% 0.16%
自基金合
同生效起
至今
0.26% 0.23% 0.22% 0.13% 0.04% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通添鑫收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通添鑫收益债券 A
(2020年 4月 23日至 2020年 9月 30日)
2.海富通添鑫收益债券 C
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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(2020年 4月 23日至 2020年 9月 30日)
注:1、本基金合同于 2020年 4月 23日生效,截至报告期末本基金合同生效未满
一年。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。截止本报告期
末,本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杜晓海
本基
金的
基金
经理;
海富
通阿
尔法
对冲
2020-04-
23
- 20年
硕士,持有基金从业人员资格
证 书 。 历 任 Man-Drapeau
Research 金 融 工 程 师 ,
American Bourses Corporation
中国区总经理,海富通基金管
理有限公司定量分析师、高级
定量分析师、定量及风险管理
负责人、定量及风险管理总
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混合
基金
经理;
海富
通安
颐收
益混
合基
金经
理;海
富通
创业
板增
强基
金经
理;海
富通
量化
前锋
股票
基金
经理;
海富
通稳
固收
益债
券基
金经
理;海
富通
欣荣
混合
基金
经理;
海富
通欣
享混
合基
金经
理;海
富通
新内
需混
合基
监、多资产策略投资部总监,
现任海富通基金管理有限公
司量化投资部总监。2016年 6
月起任海富通新内需混合和
海富通安颐收益混合(原海富
通养老收益混合)基金经理。
2016 年 9 月起兼任海富通欣
荣混合基金经理。2017 年 4
月至 2018年 1月兼任海富通
欣盛定开混合基金经理。2017
年 5月至 2019年 10月兼任海
富通沪深 300增强(原海富通
富睿混合)基金经理。2018
年 3月至 2019年 10月兼任海
富通富祥混合基金经理。2018
年 4月至 2018年 7月兼任海
富通东财大数据混合基金经
理。2018 年 4 月起兼任海富
通阿尔法对冲混合、海富通创
业板增强、海富通量化前锋股
票、海富通稳固收益债券、海
富通欣享混合的基金经理。
2018 年 4 月至 2019 年 10 月
兼任海富通欣益混合、海富通
量化多因子混合的基金经理。
2019 年 6 月起兼任海富通研
究精选混合基金经理。2020
年 1 月起兼任海富通安益对
冲混合基金经理。2020 年 3
月起兼任海富通中证 500 增
强(原海富通中证内地低碳指
数)基金经理。2020 年 4 月
起兼任海富通添鑫收益债券
基金经理。2020 年 5 月起兼
任海富通富盈混合基金经理。
2020 年 6 月起兼任海富通富
泽混合基金经理。
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金经
理;海
富通
研究
精选
混合
基金
经理;
海富
通安
益对
冲混
合基
金经
理;海
富通
中证
500增
强基
金经
理;海
富通
富盈
混合
基金
经理;
海富
通富
泽混
合基
金经
理;量
化投
资部
总监。
陈轶平
本基
金的
基金
经理;
海富
通弘
丰定
开债
2020-04-
23
- 11年
博士,CFA。持有基金从业人
员资格证书。历任 Mariner
Investment Group LLC 数量
金融分析师、瑞银企业管理
(上海)有限公司固定收益交
易组合研究支持部副董事,
2011年 10月加入海富通基金
管理有限公司,历任债券投资
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券基
金经
理;海
富通
瑞利
债券
基金
经理;
海富
通上
清所
短融
债券
基金
经理;
海富
通上
证 10
年期
地方
政府
债ETF
基金
经理;
海富
通上
证 5年
期地
方政
府债
ETF基
金经
理;海
富通
上证
城投
债ETF
基金
经理;
海富
通稳
固收
益债
券基
经理、基金经理、现金管理部
副总监、债券基金部总监,现
任固定收益投资副总监。2013
年 8月至 2020年 7月任海富
通货币基金经理。2014 年 8
月至 2019年 9月兼任海富通
季季增利理财债券基金经理。
2014年 11月起兼任海富通上
证可质押城投债 ETF(现为海
富通上证城投债 ETF)基金经
理。2015年 12月起兼任海富
通稳固收益债券基金经理。
2015 年 12 月至 2017 年 9 月
兼任海富通稳进增利债券
(LOF)基金经理。2016年 4
月至 2019年 10月兼任海富通
一年定开债券基金经理。2016
年 7月至 2019年 10月兼任海
富通富祥混合基金经理。2016
年 8月至 2019年 10月兼任海
富通瑞丰一年定开债券(现为
海富通瑞丰债券)基金经理。
2016 年 8 月至 2017 年 11 月
兼任海富通瑞益债券基金经
理。2016 年 11 月至 2019 年
10 月兼任海富通美元债
(QDII)基金经理。2017年 1
月起兼任海富通上证周期产
业债 ETF基金经理。2017年
2月起兼任海富通瑞利债券基
金经理。2017年 3月至 2018
年 6 月兼任海富通富源债券
基金经理。2017年 3月至 2019
年 10 月兼任海富通瑞合纯债
基金经理。2017年 5月至 2019
年 9 月兼任海富通富睿混合
(现海富通沪深 300 指数增
强)基金经理。2017 年 7 月
至 2019年 9月兼任海富通瑞
福一年定开债券(现为海富通
瑞福债券)、海富通瑞祥一年
定开债券基金经理。2017年 7
月至 2018年 12月兼任海富通
欣悦混合基金经理。2018年 4
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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金经
理;海
富通
上证
周期
产业
债ETF
基金
经理;
海富
通恒
丰定
开债
券基
金经
理;海
富通
上证
投资
级可
转债
ETF基
金经
理;固
定收
益投
资副
总监。
月起兼任海富通恒丰定开债
券基金经理。2018年 10月起
兼任海富通上证 10 年期地方
政府债 ETF 基金经理。2018
年 11 月起兼任海富通弘丰定
开债券基金经理。2019 年 1
月起兼任海富通上清所短融
债券基金经理。2019年 11月
起兼任海富通上证 5 年期地
方政府债ETF基金经理。2020
年 4 月起兼任海富通添鑫收
益债券基金经理。2020 年 7
月起兼任海富通上证投资级
可转债 ETF基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0
的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年三季度,全球开始逐步从疫情影响中恢复过来。分主要区域看,中国的恢
复情况较好,基本只有外部零星的输入病例;欧洲、美国也基本控制住了疫情快速蔓延
的趋势,虽然还有一定反复;一些发展中国家的防疫形势仍较为严峻,但对全球经济的
整体影响相对较小。全球均开始推动生活、消费、生产的正常化运行,中国由于疫情控
制得力而经济修复显著,除了需要人员聚集的一些社交性消费仍有制约外,国内其它日
常生活、商品交易、工业生产、交运运输等均基本恢复。中国三季度各项经济数据也逐
步接近正常水平,因此监管层也开始考虑和推动货币、财政等各项托底政策转向正常化。
在国内各项经济指标逐步接近正常水平的推动下,三季度国内权益市场的表现也较
为优异。A 股主要指数方面,上证指数上涨 7.82%,沪深 300 上涨 10.17%,中证 800
上涨 9.03%,中小板指上涨 8.19%,创业板指上涨 5.60%。分行业看,中信一级行业中
绝大部分上涨,其中国防军工、消费者服务、电力设备、汽车、食品饮料涨幅居前,涨
幅分别达到 32.02%、26.56%、23.69%、20.42%和 19.38%,而通信、商贸零售、综合金
融、计算机、传媒、农林牧渔是仅有的六个下跌行业,下跌幅度分别为-8.03%、-3.05%、
-2.37%、-2.06%、-1.70%和-0.13%。从三季度 A股内部的结构看,受益于经济逐步恢复
的顺周期行业取得了不错的表现,包括餐饮旅游、汽车、食品饮料、建材、非银行金融、
机械、基础化工、轻工制造等;以国防军工、电力设备为代表的部分高端装备制造行业
自身行业景气好、之前估值不贵,因此也有显著表现;上半年涨幅较大、估值也较高的
通信、计算机、传媒、医药等高估值板块,在货币政策逐步转向正常化的背景下出现了
阶段性的落后。
本报告期,本基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对
收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。
下季度,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,
力争跑赢市场。同时,基金依然会积极参与新股申购,努力增厚收益。本基金也将利用
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。
债券方面,从经济基本面来看,2020年三季度国内经济逐步修复,1-9月工业增加
值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比上升 1.2%、上升 0.8%和下跌 7.2%,
较 1-6月分别上涨 2.5%,3.9%和 4.2%。三季度实际 GDP同比增长 4.9%,较二季度回
升 1.7 个百分点,前三季度同比上涨 0.7%。通胀方面,猪肉等食品价格均有所下跌,
CPI延续回落态势;但国内经济恢复较好,原油等主要工业品价格均有所上涨,PPI仍
不改向上趋势。三季度 CPI和 PPI的中枢或分别落在 2.3%和-2.2%左右。在国内经济逐
步企稳的背景下,国内货币政策边际难以实质转松,7-9月央行并未进一步降准或者调
降 7天逆回购利率和 MLF利率;银行间质押式回购加权利率中枢由二季度的 1.45%回
升至三季度的 1.98%。在国内经济逐步修复、资金面边际收紧以及利率债供给压力仍然
较大的情况下,各期限利率债收益率呈现震荡上行的态势。整体看,三季度 1年期国债
收益率累计上行 47bp至 2.65%,而 10 年期国债收益率累计上行 33bp 至 3.15%,期限
利差有所收窄。信用债方面,三季度信用债收益率整体震荡上行,从中债估值来看,各
主要品种和期限的信用债绝对收益率多数处于历史三分之一分位数以内。但信用利差继
续压缩至历史低位,与利率债相比,信用债供给弹性相对更大,市场波动对于信用债的
收益率冲击相对较低。可转债方面,中证转债指数先扬后抑,7月初权益市场涨幅较大,
转债乘势而上,但随后跟随正股震荡,三季度累计上涨 4.59%。
本管理人在三季度维持信用债配置,并参与利率债波段机会。同时,本管理人三季
度根据市场情况调整了可转债资产,以在控制波动的同时获取权益上涨收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为 0.35%,同期业绩比较基准收益率为 0.52%;
本基金 C类份额净值增长率为 0.25%,同期业绩比较基准收益率为 0.52%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 59,702,437.87 15.62
其中:股票 59,702,437.87 15.62
2 固定收益投资 310,706,147.27 81.27
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其中:债券 310,706,147.27 81.27
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,443,359.64 2.21
7 其他资产 3,438,423.60 0.90
8 合计 382,290,368.38 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 398,351.40 0.13
C 制造业 37,892,123.07 12.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
129,083.00 0.04
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,558,557.60 0.50
G 交通运输、仓储和邮政业 81,200.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,749,051.80 2.18
J 金融业 8,880,302.00 2.86
K 房地产业 2,507,153.00 0.81
L 租赁和商务服务业 260,626.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 1,019,060.00 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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Q 卫生和社会工作 226,930.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 59,702,437.87 19.25
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 148,900 5,360,400.00 1.73
2 600031 三一重工 128,400 3,195,876.00 1.03
3 601012 隆基股份 34,000 2,550,340.00 0.82
4 300607 拓斯达 61,560 2,471,720.40 0.80
5 002555 三七互娱 60,000 2,303,400.00 0.74
6 002332 仙琚制药 132,600 2,032,758.00 0.66
7 002001 新 和 成 67,900 2,022,741.00 0.65
8 000895 双汇发展 36,500 1,931,945.00 0.62
9 002602 世纪华通 192,040 1,755,260.80 0.57
10 600048 保利地产 91,500 1,453,935.00 0.47
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 56,850,725.00 18.33
其中:政策性金融债 36,902,725.00 11.90
4 企业债券 126,240,000.00 40.70
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 89,589,000.00 28.88
7 可转债(可交换债) 38,026,422.27 12.26
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 310,706,147.27 100.17
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 102000066
20苏国信
MTN001
300,000 29,970,000.00 9.66
2 102001061
20蓝星
MTN004
300,000 29,412,000.00 9.48
3 149126 20皖能 01 300,000 29,058,000.00 9.37
4 163516 20北控 02 300,000 29,040,000.00 9.36
5 163526 20渝高 01 300,000 29,022,000.00 9.36
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
第 15页共 22页
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 52,973.18
2 应收证券清算款 297,686.53
3 应收股利 -
4 应收利息 3,087,763.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,438,423.60
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 128102 海大转债 1,547,043.30 0.50
2 113509 新泉转债 461,773.50 0.15
3 128017 金禾转债 407,073.50 0.13
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
第 16页共 22页
4 128097 奥佳转债 396,832.80 0.13
5 113521 科森转债 385,542.30 0.12
6 128095 恩捷转债 384,907.20 0.12
7 128029 太阳转债 380,679.00 0.12
8 110066 盛屯转债 370,584.20 0.12
9 113543 欧派转债 370,055.40 0.12
10 127005 长证转债 369,969.60 0.12
11 128067 一心转债 360,094.80 0.12
12 113537 文灿转债 356,789.20 0.12
13 113013 国君转债 356,096.70 0.11
14 128071 合兴转债 354,190.50 0.11
15 113029 明阳转债 352,311.40 0.11
16 128032 双环转债 347,185.90 0.11
17 123004 铁汉转债 347,092.20 0.11
18 128010 顺昌转债 347,012.40 0.11
19 127011 中鼎转 2 345,918.40 0.11
20 128058 拓邦转债 341,190.80 0.11
21 128099 永高转债 341,049.56 0.11
22 132004 15国盛 EB 339,250.60 0.11
23 110055 伊力转债 339,038.70 0.11
24 128096 奥瑞转债 337,443.20 0.11
25 110034 九州转债 336,835.80 0.11
26 110065 淮矿转债 332,704.00 0.11
27 123023 迪森转债 332,650.40 0.11
28 110061 川投转债 332,447.50 0.11
29 128019 久立转 2 332,078.80 0.11
30 110048 福能转债 332,074.60 0.11
31 128075 远东转债 331,494.40 0.11
32 110068 龙净转债 329,258.80 0.11
33 110051 中天转债 327,758.80 0.11
34 132018 G三峡 EB1 327,684.00 0.11
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
第 17页共 22页
35 128064 司尔转债 326,739.20 0.11
36 110041 蒙电转债 326,705.70 0.11
37 123029 英科转债 325,968.20 0.11
38 128018 时达转债 325,826.60 0.11
39 113009 广汽转债 325,587.50 0.10
40 113519 长久转债 325,501.40 0.10
41 113014 林洋转债 325,482.30 0.10
42 110043 无锡转债 325,293.00 0.10
43 113024 核建转债 324,954.00 0.10
44 128028 赣锋转债 324,484.00 0.10
45 113020 桐昆转债 323,824.60 0.10
46 128034 江银转债 323,785.70 0.10
47 127012 招路转债 323,739.30 0.10
48 113026 核能转债 323,406.00 0.10
49 128037 岩土转债 321,981.00 0.10
50 113563 柳药转债 321,803.20 0.10
51 113508 新凤转债 321,672.00 0.10
52 128065 雅化转债 321,671.08 0.10
53 113571 博特转债 321,555.00 0.10
54 113025 明泰转债 321,512.50 0.10
55 132007 16凤凰 EB 321,222.00 0.10
56 127006 敖东转债 321,191.10 0.10
57 113562 璞泰转债 321,167.20 0.10
58 113016 小康转债 321,024.00 0.10
59 128033 迪龙转债 320,385.90 0.10
60 132008 17山高 EB 320,330.00 0.10
61 110064 建工转债 320,014.80 0.10
62 128048 张行转债 319,896.00 0.10
63 128051 光华转债 319,851.90 0.10
64 128085 鸿达转债 319,515.60 0.10
65 123002 国祯转债 319,098.00 0.10
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
第 18页共 22页
66 110045 海澜转债 319,012.80 0.10
67 113516 苏农转债 318,968.10 0.10
68 113030 东风转债 318,378.00 0.10
69 132014 18中化 EB 318,270.00 0.10
70 113505 杭电转债 317,904.20 0.10
71 132005 15国资 EB 317,258.00 0.10
72 113527 维格转债 316,228.20 0.10
73 128083 新北转债 316,169.11 0.10
74 113532 海环转债 316,089.60 0.10
75 110047 山鹰转债 315,375.20 0.10
76 110063 鹰 19转债 315,276.00 0.10
77 113525 台华转债 314,712.30 0.10
78 128044 岭南转债 314,565.00 0.10
79 128087 孚日转债 314,212.50 0.10
80 113017 吉视转债 314,135.60 0.10
81 110033 国贸转债 313,862.40 0.10
82 110031 航信转债 313,073.70 0.10
83 113008 电气转债 312,852.00 0.10
84 128081 海亮转债 311,867.82 0.10
85 110052 贵广转债 311,513.10 0.10
86 128025 特一转债 310,404.20 0.10
87 110057 现代转债 310,168.00 0.10
88 113526 联泰转债 309,837.60 0.10
89 110038 济川转债 308,954.40 0.10
90 127007 湖广转债 307,813.90 0.10
91 128035 大族转债 307,635.30 0.10
92 128046 利尔转债 307,440.42 0.10
93 113534 鼎胜转债 305,564.00 0.10
94 128098 康弘转债 305,330.20 0.10
95 110056 亨通转债 303,435.00 0.10
96 128022 众信转债 301,294.70 0.10
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
第 19页共 22页
97 128039 三力转债 298,425.90 0.10
98 127015 希望转债 297,004.00 0.10
99 123022 长信转债 293,111.40 0.09
100 128021 兄弟转债 291,165.20 0.09
101 113545 金能转债 289,788.00 0.09
102 123025 精测转债 289,528.20 0.09
103 113504 艾华转债 284,751.60 0.09
104 127003 海印转债 279,153.40 0.09
105 128053 尚荣转债 273,336.00 0.09
106 132006 16皖新 EB 41,458.00 0.01
107 113530 大丰转债 41,360.00 0.01
108 123010 博世转债 40,577.90 0.01
109 128074 游族转债 38,492.80 0.01
110 127013 创维转债 37,586.50 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300607 拓斯达 2,380,158.00 0.77 大宗交易
2 002555 三七互娱 2,303,400.00 0.74 大宗交易
3 002602 世纪华通 1,754,880.00 0.57 大宗交易
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
海富通添鑫收益债券
A
海富通添鑫收益债券
C
本报告期期初基金份额总额 418,401,833.90 178,612,824.19
本报告期基金总申购份额 52,793.54 519,370.44
减:本报告期基金总赎回份额 153,832,856.72 134,860,099.86
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 264,621,770.72 44,272,094.77
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 90只公募基金。截至 2020年 9月 30
日,海富通管理的公募基金资产规模约 1283亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公
司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外
机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月,
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”
奖——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上
海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投
资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海
证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?
股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?
偏股混合型基金三年期奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通添鑫收益债券型证券投资基金的文件
(二)海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金合同
(三)海富通添鑫收益债券型证券投资基金招募说明书
(四)海富通添鑫收益债券型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通添鑫收益债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日