基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年一月二十二日
国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021年 1月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰鑫利一年持有期混合
基金主代码 008666
基金运作方式
契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期
限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为
1 年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最短
持有期限的下一工作日起(含该日)可赎回。对于认购的
基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起
(含基金合同生效之日)至 1年后的年度对日(含该日)
的期间;对于申购的基金份额而言,最短持有期限指自该
笔申购份额确认日(含该日)至 1年后的年度对日(含该
日)的期间。
基金合同生效日 2020年 1月 21日
报告期末基金份额总额 2,848,427,007.09份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
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投资策略
1、大类资产配置策略; 2、股票投资策略; 3、港股通
标的股票投资策略; 4、存托凭证投资策略;5、债券投
资策略; 6、资产支持证券投资策略; 7、股指期货投资
策略。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市
场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰鑫利一年持有期混合 A 国泰鑫利一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 008666 008667
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,308,129,840.35份 540,297,166.74份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)
国泰鑫利一年持有期混
合 A
国泰鑫利一年持有期混
合 C
1.本期已实现收益 23,810,461.60 4,686,026.27
2.本期利润 40,711,592.54 8,623,503.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0177 0.0160
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4.期末基金资产净值 2,478,254,018.71 576,850,086.43
5.期末基金份额净值 1.0737 1.0677
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰鑫利一年持有期混合 A:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.68% 0.20% 3.58% 0.18% -1.90% 0.02%
过去六个月 2.82% 0.26% 4.70% 0.24% -1.88% 0.02%
自基金合同
生效起至今
7.37% 0.24% 6.14% 0.27% 1.23% -0.03%
2、国泰鑫利一年持有期混合 C:
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.52% 0.19% 3.58% 0.18% -2.06% 0.01%
过去六个月 2.51% 0.26% 4.70% 0.24% -2.19% 0.02%
自基金合同
生效起至今
6.77% 0.24% 6.14% 0.27% 0.63% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 1月 21日至 2020年 12月 31日)
1.国泰鑫利一年持有期混合 A:
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注:(1)本基金的合同生效日为 2020年 1月 21日,截止至 2020年 12月 31日,本基金运作
时间未满一年。
(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
2.国泰鑫利一年持有期混合 C:
注:(1)本基金的合同生效日为 2020年 1月 21日,截止至 2020年 12月 31日,本基金运作
时间未满一年。
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(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
程洲
本基金
的基金
经理、
国泰金
牛创新
混合、
国泰大
农业股
票、国
泰聚信
价值优
势灵活
配置混
合、国
泰聚优
价值灵
活配置
混合、
国泰聚
利价值
定期开
放灵活
配置混
合、国
泰鑫睿
混合、
国泰大
制造两
年持有
期混合
的基金
经理
2020-01-21 - 21年
硕士研究生,CFA。曾任职于申银
万国证券研究所。2004 年 4 月加
盟国泰基金管理有限公司,历任高
级策略分析师、基金经理助理,
2008年 4月至 2014年 3月任国泰
金马稳健回报证券投资基金的基
金经理,2009 年 12 月至 2012 年
12 月任金泰证券投资基金的基金
经理,2010 年 2 月至 2011 年 12
月任国泰估值优势可分离交易股
票型证券投资基金的基金经理,
2012年 12月至 2017年 1月任国
泰金泰平衡混合型证券投资基金
(由金泰证券投资基金转型而来)
的基金经理,2013年 12月起兼任
国泰聚信价值优势灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理,2015
年 1 月起兼任国泰金牛创新成长
混合型证券投资基金(原国泰金牛
创新成长股票型证券投资基金)的
基金经理,2017年 3月至 2020年
7 月任国泰民丰回报定期开放灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理,2017 年 6 月起兼任国泰
大农业股票型证券投资基金的基
金经理,2017年 11月起兼任国泰
聚优价值灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理,2018 年 3 月
起兼任国泰聚利价值定期开放灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理,2019年 5月至 2020年 7
月任国泰鑫策略价值灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理,
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2019年 11月起兼任国泰鑫睿混合
型证券投资基金的基金经理,2020
年 1 月起兼任国泰鑫利一年持有
期混合型证券投资基金的基金经
理,2020 年 5 月起兼任国泰大制
造两年持有期混合型证券投资基
金的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金
管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
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2020年四季度 A股市场震荡上行,各大指数在经历了数月的震荡整理走势后在年底开始了跨
年行情,最终四季度沪深 300 指数上涨了 13.60%,而创业板指数单季度上涨了 15.21%。白酒、
光伏、新能源车和军工等行业成为四季度市场的赢家。
本基金在四季度初期维持了偏低的股票仓位,风格结构上也较为均衡,对大市值蓝筹股和中
小市值的成长股都有所配置,但在十二月份基于对可能开始跨年行情的判断,组合提升了股票仓
位,行业配置方面重点增持了包括券商、特色原料药、电子、军工、食品饮料与农药等行业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰鑫利一年持有期混合 A 类在 2020 年第四季度的净值增长率为 1.68%,同期业绩比较基
准收益率为 3.58%。
国泰鑫利一年持有期混合 C类在 2020年第四季度的净值增长率为 1.52%,同期业绩比较基准
收益率为 3.58%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年一季度,我们认为,国内宏观经济将继续保持较好的恢复进程,货币政策维持稳
健基调,居民储蓄资金持续入市,以及通常会出现的春季躁动,因而 A股在新年有望延续震荡上
行的格局。操作方面,本基金会密切关注外部环境的风险和国内货币政策的变化,结构方面注重
行业的增长空间和行业的估值水平,而在个股方面还是严格坚持基于盈利确定性和估值安全性的
分析。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 519,203,662.43 16.97
其中:股票 519,203,662.43 16.97
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2 固定收益投资 2,295,912,944.30 75.03
其中:债券 2,295,912,944.30 75.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 150,000,000.00 4.90
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 39,065,816.79 1.28
7 其他各项资产 55,643,730.06 1.82
8 合计 3,059,826,153.58 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
25,000,000.00 0.82
C 制造业 433,782,102.52 14.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 29,180.84 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 17,665,998.88 0.58
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,392,291.89 0.05
J 金融业 41,160,000.00 1.35
K 房地产业 111,116.14 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 519,203,662.43 16.99
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002332 仙琚制药 3,300,000 44,088,000.00 1.44
2 600030 中信证券 1,400,000 41,160,000.00 1.35
3 300702 天宇股份 400,000 37,400,000.00 1.22
4 600521 华海药业 1,000,000 33,810,000.00 1.11
5 300401 花园生物 2,000,000 31,800,000.00 1.04
6 605123 派克新材 376,700 30,271,612.00 0.99
7 002258 利尔化学 1,342,780 28,064,102.00 0.92
8 000657 中钨高新 3,921,569 27,843,139.90 0.91
9 603993 洛阳钼业 4,000,000 25,000,000.00 0.82
10 000739 普洛药业 1,000,000 23,280,000.00 0.76
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 23,273,700.00 0.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,517,000.00 1.98
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 1,417,130,522.50 46.39
5 企业短期融资券 280,477,000.00 9.18
6 中期票据 511,469,000.00 16.74
7 可转债(可交换债) 3,045,721.80 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
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10 合计 2,295,912,944.30 75.15
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 163108 20CHNE01 1,200,000
120,180,000.0
0
3.93
2 101900253
19华润
MTN003A
1,000,000
101,030,000.0
0
3.31
3 101900927
19中金集
MTN001
1,000,000
100,770,000.0
0
3.30
4 163069 19中航 05 1,000,000
100,310,000.0
0
3.28
5 149040 20深铁 01 1,000,000 99,350,000.00 3.25
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 191,715.04
2 应收证券清算款 19,976,323.96
3 应收股利 -
4 应收利息 35,409,564.87
5 应收申购款 66,126.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,643,730.06
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 128109 楚江转债 3,045,721.80 0.10
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000657 中钨高新 27,843,139.90 0.91 增发中签
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
国泰鑫利一年持有期混
合A
国泰鑫利一年持有期混
合C
本报告期期初基金份额总额 2,299,720,799.74 538,933,474.18
报告期期间基金总申购份额 8,409,040.61 1,363,692.56
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额 - -
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本报告期期末基金份额总额 2,308,129,840.35 540,297,166.74
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持
有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金合同
2、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
8.3查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com
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