鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金基金合同

鹏华优质回报两年定期开放混合型
证券投资基金
基金合同
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零二零年十月
目 录
第一部分 前言............................................................................................................................... 4
第二部分 释义............................................................................................................................... 6
第三部分 基金的基本情况......................................................................................................... 11
第四部分 基金份额的发售......................................................................................................... 13
第五部分 基金备案..................................................................................................................... 15
第六部分 基金的封闭期与开放期............................................................................................. 16
第七部分 基金份额的申购与赎回............................................................................................. 17
第八部分 基金合同当事人及权利义务..................................................................................... 25
第九部分 基金份额持有人大会................................................................................................. 32
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 39
第十一部分 基金的托管............................................................................................................. 42
第十二部分 基金份额的登记..................................................................................................... 43
第十三部分 基金的投资............................................................................................................. 45
第十四部分 基金的财产............................................................................................................. 53
第十五部分 基金资产估值......................................................................................................... 54
第十六部分 基金费用与税收..................................................................................................... 60
第十七部分 基金的收益与分配................................................................................................. 62
第十八部分 基金的会计与审计................................................................................................. 63
第十九部分 基金的信息披露..................................................................................................... 64
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 70
第二十一部分 违约责任............................................................................................................. 72
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 73
第二十三部分 基金合同的效力................................................................................................. 74
第二十四部分 其他事项............................................................................................................. 75
第二十五部分 基金合同内容摘要............................................................................................. 76
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，
规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、
《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销
售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规
定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以
基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基
金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注
册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界
定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的
强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资
于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
七、基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0
回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、
汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带
来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能
带来一定的流动性风险）等。
八、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的
共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与
中国存托凭证发行机制相关的风险。
九、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华优质回报两年定期开
放混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及
其更新
7、基金产品资料概要：指《鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金基金份额
发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易服
务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖规定范围内的香港联合交易所上
市的股票
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业
务的机构
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接
受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
38、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日
次日（含）起至两年后的对应日的前一日止，如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则
顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易
39、开放期：本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，开放期原则
上不少于五个工作日、不超过二十个工作日，期间可以办理申购与赎回等业务
40、开放日：指开放期内，为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若
本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定
本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准）
41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
43、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
46、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）
超过上一工作日基金总份额的20%
50、元：指人民币元
51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
59、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金
二、基金的类别
混合型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自基
金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至两年后的对应日的前一日
止的期间封闭运作，如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基
金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期原则上不少于
5个工作日、不超过20个工作日，期间可以办理申购与赎回等业务。开放期的具体时间以
基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金
合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公
告。
四、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金通过对不同资产类别的动态配置和个股精选，力争获
取超额收益，追求基金资产的长期稳定增值。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、基金份额类别
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行
适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的基金份额类别、调
整现有基金份额类别的费率水平或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基
金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并公告。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告
以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基
金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利
息转份额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。
5、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的
确认情况，投资人可及时查询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购数量的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参
看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处
理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。
5、如果募集期限届满，单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%，基金管理人
有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请，以确保其持有基金份额比例低于50%，并于10
个工作日内返还相应款项，基金管理人不承担由此产生的利息损失。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集
金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验
资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持
续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持
有人大会。
《基金合同》生效后，若登记机构完成每个开放期最后一个开放日的申购、赎回业务申
请确认时，出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，
基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第六部分 基金的封闭期与开放期
一、基金的封闭期
本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起
至两年后的对应日的前一日止。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日（含）起至两
年后的对应日的前一日止。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含）起至两年后的对
应日的前一日止，以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作
日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
二、基金的开放期
一般情况下，本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期
原则上不少于5个工作日、不超过20个工作日，期间可以办理申购与赎回等业务。开放期
的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内，本基金采取开放运作方式，投资人可办
理基金份额的申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回
业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
三、封闭期与开放期示例
具体示例详见招募说明书。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回（若本基金参与港股通交易且该工作日为非
港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，
具体以届时发布的公告为准），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自基金合同生效后，每两年开放一次申购和赎回。一般情况下，本基金办理申购
与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日（含）起原则上不少于5
个工作日、不超过20个工作日的期间，具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生不可
抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理
人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登
记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出交易申请的，其交易申请将被拒
绝。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理